APATHY For USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAPATHY For USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「APATHY For USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

APATHY For USDJPYはUSDJPYのスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2016.11~2024.3
収益 -499,647円 -37,400円
収益率 -99.9% -7.4%
勝率 18.33% 57.10%
PF 0.25 0.74
最大ドローダウン 99.93%(528,097円) 7.82%(39,170円)
リスクリターン率 -0.95 -0.95
平均利益 303円 290円
最大利益 14,120円 1,710円
平均損失 -275円 -519円
最大損失 -1,040円 -1,390円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年はロスカット、リリース後もマイナスでした。証拠金100万円でも過去16年を検証してみましたが、ロスカットとなりました。

では、APATHY For USDJPYを詳しく見て行きましょう。

APATHY For USDJPYの詳細を確認する低ストップロス・秒速スキャルピングシステムStandart版 | GogoJungle

APATHY For USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
4 2016年11月28日 29,800円

APATHY For USDJPYはUSDJPY専用のスキャルピングEAとなります。

最大ポジションは4つで、デフォルトは複利運用となっています。検証では単利0.1ロットで行っています。

GogoJungleでの公開成績

収益 545,800円 収益率(全期間) 24.39%
プロフィットファクター 1.13 勝率 68.12% (3801/5580)
初期ロット数 0.35ロット 最大ポジション数 6
リスクリターン率 1.35 最大ドローダウン 17.76% (405,531円)
平均利益 1,261円 最大利益 22,302円
平均損失 -2,388円 最大損失 -10,472円

APATHY For USDJPYは公開成績を見ると、リリースしてから下落期間がありますが、直近ではプラスになっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、少し負けている月がありますが全体的には順調に利益をあげています。

月間の取引回数


月間の取引回数はバラバラで10回未満の月もあれば、100回前後の月もあります。

PANDAさんの他のEA


PANDAさんはAPATHY For USDJPYのほかにもEAを出品されています。

APATHY For USDJPYの設定

APATHY For USDJPYはデフォルトでは、複利設定(UseMM)がONになっています。

また最大スプレッドは、8(0.8pips)になっていますが、バックテスト環境では動かなかったため、以下の環境で検証しています。

  • UseMM:false
  • Lots:0.1
  • MaxSpread:20

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -499,647円 収益率(全期間) -99.90%
初期証拠金 500,000円 勝率 18.33%
プロフィットファクター 0.25 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 99.93%(528,097円) リスクリターン率 -0.95
平均利益 303円 最大利益 14,120円
平均損失 -275円 最大損失 -1,040円

APATHY For USDJPYは過去16年はロスカットになりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • APATHY For USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、長期で成績が落ちています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    リリース後のバックテスト結果

    APATHY For USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -37,400円 収益率(全期間) -7.40%
    初期証拠金 500,000円 勝率 57.10%
    プロフィットファクター 0.74 最大保有ポジション 4
    最大ドローダウン 7.82%(39,170円) リスクリターン率 -0.95
    平均利益 290円 最大利益 1,710円
    平均損失 -519円 最大損失 -1,390円

    2016年11月28日のリリース日以降のバックテスト結果もマイナスでした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2016.11~2024.3
    収益 -499,647円 -37,400円
    収益率 -99.9% -7.4%
    勝率 18.33% 57.10%
    PF 0.25 0.74
    最大ドローダウン 99.93%(528,097円) 7.82%(39,170円)
    リスクリターン率 -0.95 -0.95
    平均利益 303円 290円
    最大利益 14,120円 1,710円
    平均損失 -275円 -519円
    最大損失 -1,040円 -1,390円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    APATHY For USDJPYは過去16年はロスカット、リリース後もマイナスでした。

    GogoJungleのAPATHY For USDJPYのバックテストをしてきました。証拠金100万円でも過去16年を検証してみましたが、ロスカットとなりました。

    ぜひ参考にしてください。

    APATHY For USDJPYの詳細を確認する低ストップロス・秒速スキャルピングシステムStandart版 | GogoJungle

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