arcana_AUDCAD_5MのEA検証結果

ゲムゲム

今回はarcana_AUDCAD_5Mを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「arcana_AUDCAD_5M」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

arcana_AUDCAD_5MはAUDCAD専用のナンピンマーチンゲールEAですが結果はどうでしょうか。

更新日2022年3月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2022.2~3
収益 -98,516円 -98,503円 -99,117円 +1,497円
収益率 -98.5% -98.5% -99.1% +1.4%
勝率 74.36% 78.72% 68.75% 70.59%
PF 0.06 0.21 0.06 1.18
最大ドローダウン 98.55%(101,183円) 98.73%(116,795円) 99.18%(106,201円) 6.65%(6,937円)
リスクリターン率 -0.97 -0.84 -0.93 0.21
平均利益 229円 347円 274円 400円
最大利益 2,738円 5,274円 2,079円 3,041円
平均損失 -10,517円 -6,211円 -10,514円 -810円
最大損失 -26,441円 -29,071円 -28,093円 -1,559円

※0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

バックテスト結果はリリース後の成績以外はロスカットとなりました。

過去1年の最大ドローダウンを見ると35万円ほどなので、40万円くらいの証拠金があった方が良さそうです。

ではarcana_AUDCAD_5Mを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

arcana_AUDCAD_5MのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

arcana_AUDCAD_5Mの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・変則マーチン AUDCAD 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 10 2022年2月10日

arcana_AUDCAD_5MはAUDCAD専用の両建てありのナンピン・変則マーチンゲールEAとなります。

ナンピン回数は10となっていますが、設定で調整可能となります。

リカバリーファクター(純益÷最大ドローダウン)は10を超える安全設計になっているようです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 74.29%
勝ちトレード回数 26 負けトレード回数 9
平均収益 29.26USD 平均損失 36.24USD
PF 2.33 損益レシオ 0.81
最大ドローダウン -% 含み損益 -110.16USD
総獲得pips 552.96Pips 投資収益率 3.24%

GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから2ヶ月ほどが経ち35回の取引となっています。

ナンピンEAにしては取引回数は少なめのようです。

Pinotさんの他のEA

Pinotさんはarcana_AUDCAD_5Mのみのリリースとなっています。

arcana_AUDCAD_5MのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
3.00pips 1.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -98,516円 収益率(全期間) -98.5%
初期証拠金 100,000円 勝率 74.36%
プロフィットファクター 0.06 最大保有ポジション 10
最大ドローダウン 98.55%(101,183円) リスクリターン率 -0.97
平均利益 229円 最大利益 2,738円
平均損失 -10,517円 最大損失 -26,441円

arcana_AUDCAD_5Mの過去1年のバックテスト結果は残念ながらロスカットとなりました。

証拠金10万円では少なかったようで、過去1年の最大ドローダウンは35万円ほどになっています。

証拠金が40万円以上あれば生き残ることが可能なようです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -98,503円 収益率(全期間) -98.5%
初期証拠金 100,000円 勝率 78.72%
プロフィットファクター 0.21 最大保有ポジション 10
最大ドローダウン 98.73%(116,795円) リスクリターン率 -0.84
平均利益 347円 最大利益 5,274円
平均損失 -6,211円 最大損失 -29,071円

過去6ヶ月もロスカットとなりました。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 -99,117円 収益率(全期間) -99.1%
初期証拠金 100,000円 勝率 68.75%
プロフィットファクター 0.06 最大保有ポジション 10
最大ドローダウン 99.18%(106,201円) リスクリターン率 -0.93
平均利益 274円 最大利益 2,079円
平均損失 -10,514円 最大損失 -28,093円

過去3ヶ月もロスカットでした。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。証拠金10万円、0.01ロットで検証しています。

2020年

1月 2月 3月 4月
+1,040円 +1,361円 +16,385円 +8,945円
5月 6月 7月 8月
+2,626円 +8,862円 +3,704円 +2,502円
9月 10月 11月 12月
+3,568円 +4,327円 +2,662円 +2,774円

2020年はすべての月でプラス成績となっています。

利益率が少ないですが、かなりの安全設計になっているようです。

2021年

1月 2月 3月 4月
+2,118円 +3,298円 +4,291円 +3,099円
5月 6月 7月 8月
+2,734円 +1,211円 +4,085円 +3,427円
9月 10月 11月 12月
+2,170円 +3,487円 +2,358円 -674円

2021年は12月だけ少しマイナスとなりましたが、全体的にプラス成績となりました。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,296円 -2,114円 +652円
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+31,610円 +58,761円 -166円 +90,205円 +90.2%

2020年、2021年の月間成績の累計は+9万円となり、収益率は+90.2%となりました。

1年あたり40%ほどの利益が出る計算なので、なかなか良さそうです。

リリース後のバックテスト結果

リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +1,497円 収益率(全期間) +1.4%
初期証拠金 100,000円 勝率 70.59%
プロフィットファクター 1.18 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 6.65%(6,937円) リスクリターン率 0.21
平均利益 400円 最大利益 3,041円
平均損失 -810円 最大損失 -1,559円

リリース後の成績はプラスとなっていますが、利益率はかなり少なめです。

証拠金をたくさん入れて長期運用するか、ロットを上げて運用した方が良さそうです。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2022.2~3
収益 -98,516円 -98,503円 -99,117円 +1,497円
収益率 -98.5% -98.5% -99.1% +1.4%
勝率 74.36% 78.72% 68.75% 70.59%
PF 0.06 0.21 0.06 1.18
最大ドローダウン 98.55%(101,183円) 98.73%(116,795円) 99.18%(106,201円) 6.65%(6,937円)
リスクリターン率 -0.97 -0.84 -0.93 0.21
平均利益 229円 347円 274円 400円
最大利益 2,738円 5,274円 2,079円 3,041円
平均損失 -10,517円 -6,211円 -10,514円 -810円
最大損失 -26,441円 -29,071円 -28,093円 -1,559円

※0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

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arcana_AUDCAD_5Mはかなりの安全設計になっていますが、証拠金10万円では少なそうです。

arcana_AUDCAD_5Mの検証をしてきました。

arcana_AUDCAD_5MはロスカットされにくいナンピンEAですが、証拠金10万円では厳しく、40万円以上あった方が良さそうです。

0.01ロットだと利益率がかなり低いので、証拠金をたくさん入れて長期運用するか、ロットを上げてトレードしていきましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

arcana_AUDCAD_5MのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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