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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「arcana_AUDCAD_5M」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
arcana_AUDCAD_5MはAUDCAD専用のナンピンマーチンゲールEAですが結果はどうでしょうか。
更新日2022年3月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.2~3 |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -98,516円 | -98,503円 | -99,117円 | +1,497円 |
| 収益率 | -98.5% | -98.5% | -99.1% | +1.4% |
| 勝率 | 74.36% | 78.72% | 68.75% | 70.59% |
| PF | 0.06 | 0.21 | 0.06 | 1.18 |
| 最大ドローダウン | 98.55%(101,183円) | 98.73%(116,795円) | 99.18%(106,201円) | 6.65%(6,937円) |
| リスクリターン率 | -0.97 | -0.84 | -0.93 | 0.21 |
| 平均利益 | 229円 | 347円 | 274円 | 400円 |
| 最大利益 | 2,738円 | 5,274円 | 2,079円 | 3,041円 |
| 平均損失 | -10,517円 | -6,211円 | -10,514円 | -810円 |
| 最大損失 | -26,441円 | -29,071円 | -28,093円 | -1,559円 |
※0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
バックテスト結果はリリース後の成績以外はロスカットとなりました。
過去1年の最大ドローダウンを見ると35万円ほどなので、40万円くらいの証拠金があった方が良さそうです。
ではarcana_AUDCAD_5Mを詳しく見て行きましょう。
arcana_AUDCAD_5MのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
arcana_AUDCAD_5Mの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン・変則マーチン | AUDCAD | 1,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 10 | 2022年2月10日 |
arcana_AUDCAD_5MはAUDCAD専用の両建てありのナンピン・変則マーチンゲールEAとなります。
ナンピン回数は10となっていますが、設定で調整可能となります。
リカバリーファクター（純益÷最大ドローダウン）は10を超える安全設計になっているようです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 74.29% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 26 | 負けトレード回数 | 9 |
| 平均収益 | 29.26USD | 平均損失 | 36.24USD |
| PF | 2.33 | 損益レシオ | 0.81 |
| 最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -110.16USD |
| 総獲得pips | 552.96Pips | 投資収益率 | 3.24% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから2ヶ月ほどが経ち35回の取引となっています。
ナンピンEAにしては取引回数は少なめのようです。
Pinotさんの他のEA
Pinotさんはarcana_AUDCAD_5Mのみのリリースとなっています。
arcana_AUDCAD_5MのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 3.00pips | 1.93pips | 1.1pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | -98,516円 | 収益率(全期間) | -98.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 74.36% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.06 | 最大保有ポジション | 10 |
| 最大ドローダウン | 98.55%(101,183円) | リスクリターン率 | -0.97 |
| 平均利益 | 229円 | 最大利益 | 2,738円 |
| 平均損失 | -10,517円 | 最大損失 | -26,441円 |
arcana_AUDCAD_5Mの過去1年のバックテスト結果は残念ながらロスカットとなりました。
証拠金10万円では少なかったようで、過去1年の最大ドローダウンは35万円ほどになっています。
証拠金が40万円以上あれば生き残ることが可能なようです。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -98,503円 | 収益率(全期間) | -98.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 78.72% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.21 | 最大保有ポジション | 10 |
| 最大ドローダウン | 98.73%(116,795円) | リスクリターン率 | -0.84 |
| 平均利益 | 347円 | 最大利益 | 5,274円 |
| 平均損失 | -6,211円 | 最大損失 | -29,071円 |
過去6ヶ月もロスカットとなりました。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -99,117円 | 収益率(全期間) | -99.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 68.75% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.06 | 最大保有ポジション | 10 |
| 最大ドローダウン | 99.18%(106,201円) | リスクリターン率 | -0.93 |
| 平均利益 | 274円 | 最大利益 | 2,079円 |
| 平均損失 | -10,514円 | 最大損失 | -28,093円 |
過去3ヶ月もロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。証拠金10万円、0.01ロットで検証しています。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +1,040円 | +1,361円 | +16,385円 | +8,945円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +2,626円 | +8,862円 | +3,704円 | +2,502円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,568円 | +4,327円 | +2,662円 | +2,774円 |
2020年はすべての月でプラス成績となっています。
利益率が少ないですが、かなりの安全設計になっているようです。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,118円 | +3,298円 | +4,291円 | +3,099円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +2,734円 | +1,211円 | +4,085円 | +3,427円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +2,170円 | +3,487円 | +2,358円 | -674円 |
2021年は12月だけ少しマイナスとなりましたが、全体的にプラス成績となりました。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +1,296円 | -2,114円 | +652円 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| +31,610円 | +58,761円 | -166円 | +90,205円 | +90.2% |
2020年、2021年の月間成績の累計は+9万円となり、収益率は+90.2%となりました。
1年あたり40%ほどの利益が出る計算なので、なかなか良さそうです。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +1,497円 | 収益率(全期間) | +1.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 70.59% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.18 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 6.65%(6,937円) | リスクリターン率 | 0.21 |
| 平均利益 | 400円 | 最大利益 | 3,041円 |
| 平均損失 | -810円 | 最大損失 | -1,559円 |
リリース後の成績はプラスとなっていますが、利益率はかなり少なめです。
証拠金をたくさん入れて長期運用するか、ロットを上げて運用した方が良さそうです。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.2~3 |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -98,516円 | -98,503円 | -99,117円 | +1,497円 |
| 収益率 | -98.5% | -98.5% | -99.1% | +1.4% |
| 勝率 | 74.36% | 78.72% | 68.75% | 70.59% |
| PF | 0.06 | 0.21 | 0.06 | 1.18 |
| 最大ドローダウン | 98.55%(101,183円) | 98.73%(116,795円) | 99.18%(106,201円) | 6.65%(6,937円) |
| リスクリターン率 | -0.97 | -0.84 | -0.93 | 0.21 |
| 平均利益 | 229円 | 347円 | 274円 | 400円 |
| 最大利益 | 2,738円 | 5,274円 | 2,079円 | 3,041円 |
| 平均損失 | -10,517円 | -6,211円 | -10,514円 | -810円 |
| 最大損失 | -26,441円 | -29,071円 | -28,093円 | -1,559円 |
※0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
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arcana_AUDCAD_5Mの検証をしてきました。
arcana_AUDCAD_5MはロスカットされにくいナンピンEAですが、証拠金10万円では厳しく、40万円以上あった方が良さそうです。
0.01ロットだと利益率がかなり低いので、証拠金をたくさん入れて長期運用するか、ロットを上げてトレードしていきましょう。
arcana_AUDCAD_5MのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
