Ark of EURUSD gf-RのEA検証結果

ゲムゲム

今回はArk of EURUSD gf-Rを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Ark of EURUSD gf-R」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Ark of EURUSD gf-RはデイトレードタイプのEAのようですが、結果はどうなのでしょうか。

過去5つの期間でバックテストをした結果がコチラです。

単利運用の場合

証拠金20万円 過去15年 過去5年 過去3年
収益 +46,299,185円 +5,703,912円 +2,688,111円
収益率 +23,149% +2,851% +1,344%
勝率 66.25% 67.13% 65.91%
PF 1.58 1.49 1.43
最大ドローダウン 1.39%(219,583円) 3.03%(184,051円) 6.32%(193,476円)
過去1年 過去6ヶ月
収益 +755,405円 +125,810円
収益率 +377% +62.9%
勝率 64.92% 61.11%
PF 1.37 1.18
最大ドローダウン 17.00%(191,106円) 38.18%(187,523円)

※推奨設定の0.5ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

単利運用ではすべての期間が大きな利益が出ました。

 
複利機能ONで複利運用の場合

証拠金20万円 過去15年 過去5年 過去3年
収益 +920,257,537円 +109,759,937円 +44,698,839円
収益率 +460,128% +54,879% +22,349%
勝率 66.25% 67.13% 65.91%
PF 1.58 1.49 1.44
最大ドローダウン 1.44%(4,391,678円) 3.25%(3,681,020円) 8.01%(3,869,526円)
過去1年 過去6ヶ月
収益 +11,837,318円 +1,254,601円
収益率 +5,918% +627%
勝率 64.92% 61.11%
PF 1.33 1.10
最大ドローダウン 24.80%(3,822,120円) 78.77%(3,750,465円)

※複利運用機能0.01設定、証拠金20万円で検証しました。

複利運用だと驚異的な数値になっていますね。

過去15年は9.2億円の利益になっています。

ちょっと現実離れした数値ですが、本当でしょうか?

では、Ark of EURUSD gf-Rを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Ark of EURUSD gf-Rの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Ark of EURUSD gf-Rの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード EURUSD 2,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2021年6月9日

Ark of EURUSD gf-Rはチャートの繰り返し性を利用した高頻度型デイトレードEAとなっています。

  • トレード時間:MT4時間1:00~クローズまで全体的にトレード(設定による)
  • エントリーロジック:短期の逆張り、中期の順張りを基本としてエントリー
  • 決済ロジック:トレイリングストップ、その他ロジックによる
  • ポジション保有時間:平均4h程度
  • ポジション数:最大3
  • 両建て:ONOFF設定可能、デフォルトは両建てON
  • ナンピン/マーチンゲール:なし/なし
  • 複利運用機能:有り

推奨証拠金は、$2,000に対して、単利の場合0.5 Lot(=5万通貨) となっています。

検証は初期証拠金20万円0.5ロットで行いました。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 59.21%
勝ちトレード回数 45 負けトレード回数 31
平均収益 91.73USD 平均損失 165.71USD
PF 0.80 損益レシオ 0.55
最大ドローダウン 236.35% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -1012Pips 投資収益率 -10.09%

GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースされた後の成績はかなり悪いようです。

最大ドローダウンが236%、投資収益率は-10.09%となっています。

勝率もあまり良くないので、デモ口座や小ロットでの運用の方が良いかもしれません。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
EURUSD 45 31 59.21% -1009ドル

通貨ペアはEURUSDの1つだけになっています。

Ark of EURUSD gf-Rの設定

Ark of EURUSD gf-Rでは、運用ロット数の自動複利マネージメント機能があり、設定で変更することができます。

デフォルトでは、M_ModeはFalseとなっており、単利で運用されます。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんは、12件のEAをリリースしています。

以前にi-tradeさんのEAをバックテストをしたので参考にしてください。

Ark of EURUSD gf-RのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は全体的にすごい利益率となっています。

単利と複利で検証してみました。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

単利モード

まずは単利での運用結果です。

過去15年

収益 +46,299,185円 収益率(全期間) +23,149%
初期証拠金 200,000円 勝率 66.25%
プロフィットファクター 1.58 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 1.39%(219,583円)) リスクリターン率 158.61
平均利益 11,249円 最大利益 23,157円
平均損失 -14,003円 最大損失 -23,152円

Ark of EURUSD gf-Rの過去15年は4629万円の利益が出ました。

1年平均は308.6万円(+1,543%)となります。

バックテスト結果は素晴らしく良いですね。

過去3年

収益 +2,688,111円 収益率(全期間) +1,344%
初期証拠金 200,000円 勝率 65.91%
プロフィットファクター 1.43 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 6.32%(193,476円) リスクリターン率 13.89
平均利益 7,716円 最大利益 23,089円
平均損失 -10,463円 最大損失 -23,144円

過去3年も素晴らしい結果ですが、最後はドローダウンとなっています。

バックテストの結果は良いですが、リリースした後の成績はマイナスとなっています。

過去1年

収益 +755,405円 収益率(全期間) +377%
初期証拠金 200,000円 勝率 64.92%
プロフィットファクター 1.37 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 17.00%(191,106円)) リスクリターン率 3.95
平均利益 7,322円 最大利益 22,876円
平均損失 -9,920円 最大損失 -22,931円

過去1年も大きな利益が出ていますが、リリース前の成績は順調ですが、リリース後は損失が大きく膨らんでいます。

過去データに最適化し過ぎかもしれませんね。

実際に使う時は気を付けてください。

複利モード

複利モードはM_mode=freemargin(余剰証拠金を基に自動複利マネージメント機能を使用)で検証した結果です。

最大ポジション数が3なので、1ポジション10ロットを上限にして検証しました。

(GEMFOREXの上限ロットが30となります)

過去15年

収益 +920,257,537円 収益率(全期間) +460,128%
初期証拠金 200,000円 勝率 66.25%
プロフィットファクター 1.58 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 1.44%(4,391,678円) リスクリターン率 209.54
平均利益 223,531円 最大利益 463,158円
平均損失 -278,218円 最大損失 -463,045円

Ark of EURUSD gf-Rの過去15年の複利運用はすごいことになり、9.2億円の利益となりました。

平均利回りは1年あたり6,135万円(+30,675%)となります。

15年運用した場合、1年あたり資産が306倍になっていく計算となります。

過去3年

収益 +44,698,839円 収益率(全期間) +22,349%
初期証拠金 200,000円 勝率 65.91%
プロフィットファクター 1.44 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 8.01%(3,869,526円) リスクリターン率 11.55
平均利益 124,589円 最大利益 457,647円
平均損失 -166,787円 最大損失 -462,886円

過去3年の複利運用も大きな利益が出ています。

後半は少しドローダウンしています。

過去1年

収益 +11,837,318円 収益率(全期間) +5,918%
初期証拠金 200,000円 勝率 64.92%
プロフィットファクター 1.33 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 24.80%(3,822,120円) リスクリターン率 3.09
平均利益 123,938円 最大利益 449,815円
平均損失 -172,495円 最大損失 -457,375円

過去1年も大きな利益がでていますが、後半はマイナスになっています。

まとめ

単利運用の場合

証拠金20万円 過去15年 過去5年 過去3年
収益 +46,299,185円 +5,703,912円 +2,688,111円
収益率 +23,149% +2,851% +1,344%
勝率 66.25% 67.13% 65.91%
PF 1.58 1.49 1.43
最大ドローダウン 1.39%(219,583円) 3.03%(184,051円) 6.32%(193,476円)
過去1年 過去6ヶ月
収益 +755,405円 +125,810円
収益率 +377% +62.9%
勝率 64.92% 61.11%
PF 1.37 1.18
最大ドローダウン 17.00%(191,106円) 38.18%(187,523円)

※推奨設定の0.5ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

 
複利機能ONで複利運用の場合

証拠金20万円 過去15年 過去5年 過去3年
収益 +920,257,537円 +109,759,937円 +44,698,839円
収益率 +460,128% +54,879% +22,349%
勝率 66.25% 67.13% 65.91%
PF 1.58 1.49 1.44
最大ドローダウン 1.44%(4,391,678円) 3.25%(3,681,020円) 8.01%(3,869,526円)
過去1年 過去6ヶ月
収益 +11,837,318円 +1,254,601円
収益率 +5,918% +627%
勝率 64.92% 61.11%
PF 1.33 1.10
最大ドローダウン 24.80%(3,822,120円) 78.77%(3,750,465円)

※複利運用機能0.01設定、証拠金20万円で検証しました。

ゲムゲム

Ark of EURUSD gf-Rは特に複利モードでインパクトが大きいですね。
リリース後は損失が大きく出ているので、まずはデモ口座や小ロットでテストした方が良さそうです。

Ark of EURUSD gf-RのEAを検証して来ました。

他のEAと比べても圧倒的な成績を出していますが、あまりに数値が大きすぎますし、リリース後はマイナスになっているので怪しいですね。

試す場合は、デモ口座などを使って、少しずつやって行きましょう。

ぜひ参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Ark of EURUSD gf-Rの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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