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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Asset Building Gold 1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Asset Building Gold 1はGOLD専用のナンピンマーチンゲールEAですが結果はどうでしょうか。
更新日2022年3月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2021.10~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -931,147円 | -936,819円 | -933,752円 | -938,426円 |
| 収益率 | -93.1% | -93.6% | -93.3% | -93.8% |
| 勝率 | 67.50% | 66.97% | 66.39% | 64.04% |
| PF | 0.71 | 0.29 | 0.74 | 0.07 |
| 最大ドローダウン | 97.55%(2,736,254円) | 95.16%(1,243,194円) | 97.85%(3,009,123円) | 95.03%(1,177,518円) |
| リスクリターン率 | -0.34 | -0.75 | -0.31 | -0.79 |
| 平均利益 | 3,308円 | 2,553円 | 6,692円 | 1,184円 |
| 最大利益 | 144,047円 | 68,721円 | 494,974円 | 9,353円 |
| 平均損失 | -9,608円 | -18,010円 | -17,755円 | -31,435円 |
| 最大損失 | -996,165円 | -296,753円 | -1,011,429円 | -203,515円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
バックテスト結果はすべての期間でマイナスとなりました。
ゴールドのナンピンなので、あまり長期では運用できないようですね。
頻繁に資金の出し入れが必要になりそうです。
ではAsset Building Gold 1を詳しく見て行きましょう。
Asset Building Gold 1のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Asset Building Gold 1の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン・変則マーチン | XAUUSD(GOLD) | 10,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1M | 14 | 2022年1月20日 |
Asset Building Gold 1はGOLD専用の両建てありのナンピン・変則マーチンゲールEAとなります。
GOLDの特性であるボラティリティの大きさを利用しながらリスク管理もしつつ、短期間で大きな利益を狙うEAです。
ナンピン回数は14となっていますが、設定で変更することが可能となります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 64.01% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 2,581 | 負けトレード回数 | 1,451 |
| 平均収益 | 21.75USD | 平均損失 | 18.37USD |
| PF | 2.11 | 損益レシオ | 1.18 |
| 最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -0.69USD |
| 総獲得pips | 294883.7Pips | 投資収益率 | 294.86% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしているようで、取引回数もかなり多いです。
FX Mafiaさんの他のEA
FX Mafiaさんは他に1つEAを出しています。
動きが似てそうですが、また機会があれば検証したいと思います。
Asset Building Gold 1のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 3.38pips | 3.19pips | 0.2pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | -931,147円 | 収益率(全期間) | -93.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 67.50% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.71 | 最大保有ポジション | 14 |
| 最大ドローダウン | 97.55%(2,736,254円) | リスクリターン率 | -0.34 |
| 平均利益 | 3,308円 | 最大利益 | 144,047円 |
| 平均損失 | -9,608円 | 最大損失 | -996,165円 |
Asset Building Gold 1の過去1年のバックテスト結果はロスカットとなりました。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -936,819円 | 収益率(全期間) | -93.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 66.97% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.29 | 最大保有ポジション | 14 |
| 最大ドローダウン | 95.16%(1,243,194円) | リスクリターン率 | -0.75 |
| 平均利益 | 2,553円 | 最大利益 | 68,721円 |
| 平均損失 | -18,010円 | 最大損失 | -296,753円 |
過去6ヶ月もロスカットとなりました。
かなり早い段階でロスカットとなっています。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -933,752円 | 収益率(全期間) | -93.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 66.39% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.74 | 最大保有ポジション | 14 |
| 最大ドローダウン | 97.85%(3,009,123円) | リスクリターン率 | -0.31 |
| 平均利益 | 6,692円 | 最大利益 | 494,974円 |
| 平均損失 | -17,755円 | 最大損失 | -1,011,429円 |
過去3ヶ月もロスカットとなりました。
リリース後のバックテスト結果
| 収益 | -938,426円 | 収益率(全期間) | -93.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 64.04% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.07 | 最大保有ポジション | 14 |
| 最大ドローダウン | 95.03%(1,177,518円) | リスクリターン率 | -0.79 |
| 平均利益 | 1,184円 | 最大利益 | 9,353円 |
| 平均損失 | -31,435円 | 最大損失 | -203,515円 |
リリース後もロスカットとなりました。
早い段階でロスカットとなっています。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。証拠金100万円、0.01ロットで検証しています。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -961,794円 | +971,607円 | -953,153円 | -944,692円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -959,440円 | +879,032円 | -946,292円 | -1,004,520円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -936,486円 | +1,376,517円 | -956,647円 | -945,900円 |
2020年は3ヶ月がプラス収益となり、9ヶ月はマイナスの成績となりました。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,258,619円 | +1,467,648円 | +1,040,312円 | +560,834円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -940,686円 | -942,337円 | -937,350円 | -975,326円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -939,517円 | +1,540,898円 | +781,870円 | +631,803円 |
2021年は7ヶ月がプラス成績となっていて、全体的にプラスの方が大きくなっています。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +1,412,739円 | -944,638円 | -930,953円 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年は1月がプラスで、2月、3月はマイナスとなっています。
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| -5,381,768円 | +3,546,768円 | -462,852円 | -2,297,852円 | -229.7% |
2020年、2021年、2022年の月間成績の累計は-229.7万円となりました。
2021年は成績が良かったですが、2020年が足を引っ張ったようです。
ちなみに証拠金50万円で月間成績を検証すると、以下のようになりました。
証拠金50万円の月間成績の累計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| -4,216791円 | +1,219,888円 | +688,308円 | -2,308,595円 | -230.8% |
証拠金50万円も同じくらいの損失割合となりました。
50万円でも資金効率は同じになります。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2021.10~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -931,147円 | -936,819円 | -933,752円 | -938,426円 |
| 収益率 | -93.1% | -93.6% | -93.3% | -93.8% |
| 勝率 | 67.50% | 66.97% | 66.39% | 64.04% |
| PF | 0.71 | 0.29 | 0.74 | 0.07 |
| 最大ドローダウン | 97.55%(2,736,254円) | 95.16%(1,243,194円) | 97.85%(3,009,123円) | 95.03%(1,177,518円) |
| リスクリターン率 | -0.34 | -0.75 | -0.31 | -0.79 |
| 平均利益 | 3,308円 | 2,553円 | 6,692円 | 1,184円 |
| 最大利益 | 144,047円 | 68,721円 | 494,974円 | 9,353円 |
| 平均損失 | -9,608円 | -18,010円 | -17,755円 | -31,435円 |
| 最大損失 | -996,165円 | -296,753円 | -1,011,429円 | -203,515円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
Asset Building Gold 1の検証をしてきました。
短期では大きな利益を上げる可能性はありますが、ロスカットも頻繁に起きそうです。
月間成績の累計を見ると、資金を増やすのは難しそうです。
ぜひ参考にしてください。
Asset Building Gold 1のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
