Asset Building Gold 1のEA検証結果

ゲムゲム

今回はAsset Building Gold 1を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Asset Building Gold 1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Asset Building Gold 1はGOLD専用のナンピンマーチンゲールEAですが結果はどうでしょうか。

更新日2022年3月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.10~
収益 -931,147円 -936,819円 -933,752円 -938,426円
収益率 -93.1% -93.6% -93.3% -93.8%
勝率 67.50% 66.97% 66.39% 64.04%
PF 0.71 0.29 0.74 0.07
最大ドローダウン 97.55%(2,736,254円) 95.16%(1,243,194円) 97.85%(3,009,123円) 95.03%(1,177,518円)
リスクリターン率 -0.34 -0.75 -0.31 -0.79
平均利益 3,308円 2,553円 6,692円 1,184円
最大利益 144,047円 68,721円 494,974円 9,353円
平均損失 -9,608円 -18,010円 -17,755円 -31,435円
最大損失 -996,165円 -296,753円 -1,011,429円 -203,515円

※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。

バックテスト結果はすべての期間でマイナスとなりました。

ゴールドのナンピンなので、あまり長期では運用できないようですね。

頻繁に資金の出し入れが必要になりそうです。

ではAsset Building Gold 1を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Asset Building Gold 1のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Asset Building Gold 1の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・変則マーチン XAUUSD(GOLD) 10,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 14 2022年1月20日

Asset Building Gold 1はGOLD専用の両建てありのナンピン・変則マーチンゲールEAとなります。

GOLDの特性であるボラティリティの大きさを利用しながらリスク管理もしつつ、短期間で大きな利益を狙うEAです。

ナンピン回数は14となっていますが、設定で変更することが可能となります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 64.01%
勝ちトレード回数 2,581 負けトレード回数 1,451
平均収益 21.75USD 平均損失 18.37USD
PF 2.11 損益レシオ 1.18
最大ドローダウン -% 含み損益 -0.69USD
総獲得pips 294883.7Pips 投資収益率 294.86%

GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしているようで、取引回数もかなり多いです。

FX Mafiaさんの他のEA

FX Mafiaさんは他に1つEAを出しています。

動きが似てそうですが、また機会があれば検証したいと思います。

Asset Building Gold 1のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
3.38pips 3.19pips 0.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -931,147円 収益率(全期間) -93.1%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 67.50%
プロフィットファクター 0.71 最大保有ポジション 14
最大ドローダウン 97.55%(2,736,254円) リスクリターン率 -0.34
平均利益 3,308円 最大利益 144,047円
平均損失 -9,608円 最大損失 -996,165円

Asset Building Gold 1の過去1年のバックテスト結果はロスカットとなりました。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -936,819円 収益率(全期間) -93.6%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 66.97%
プロフィットファクター 0.29 最大保有ポジション 14
最大ドローダウン 95.16%(1,243,194円) リスクリターン率 -0.75
平均利益 2,553円 最大利益 68,721円
平均損失 -18,010円 最大損失 -296,753円

過去6ヶ月もロスカットとなりました。

かなり早い段階でロスカットとなっています。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 -933,752円 収益率(全期間) -93.3%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 66.39%
プロフィットファクター 0.74 最大保有ポジション 14
最大ドローダウン 97.85%(3,009,123円) リスクリターン率 -0.31
平均利益 6,692円 最大利益 494,974円
平均損失 -17,755円 最大損失 -1,011,429円

過去3ヶ月もロスカットとなりました。

リリース後のバックテスト結果

収益 -938,426円 収益率(全期間) -93.8%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 64.04%
プロフィットファクター 0.07 最大保有ポジション 14
最大ドローダウン 95.03%(1,177,518円) リスクリターン率 -0.79
平均利益 1,184円 最大利益 9,353円
平均損失 -31,435円 最大損失 -203,515円

リリース後もロスカットとなりました。

早い段階でロスカットとなっています。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。証拠金100万円、0.01ロットで検証しています。

2020年

1月 2月 3月 4月
-961,794円 +971,607円 -953,153円 -944,692円
5月 6月 7月 8月
-959,440円 +879,032円 -946,292円 -1,004,520円
9月 10月 11月 12月
-936,486円 +1,376,517円 -956,647円 -945,900円

2020年は3ヶ月がプラス収益となり、9ヶ月はマイナスの成績となりました。

2021年

1月 2月 3月 4月
+2,258,619円 +1,467,648円 +1,040,312円 +560,834円
5月 6月 7月 8月
-940,686円 -942,337円 -937,350円 -975,326円
9月 10月 11月 12月
-939,517円 +1,540,898円 +781,870円 +631,803円

2021年は7ヶ月がプラス成績となっていて、全体的にプラスの方が大きくなっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,412,739円 -944,638円 -930,953円
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年は1月がプラスで、2月、3月はマイナスとなっています。

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
-5,381,768円 +3,546,768円 -462,852円 -2,297,852円 -229.7%

2020年、2021年、2022年の月間成績の累計は-229.7万円となりました。

2021年は成績が良かったですが、2020年が足を引っ張ったようです。

ちなみに証拠金50万円で月間成績を検証すると、以下のようになりました。

 
証拠金50万円の月間成績の累計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
-4,216791円 +1,219,888円 +688,308円 -2,308,595円 -230.8%

証拠金50万円も同じくらいの損失割合となりました。

50万円でも資金効率は同じになります。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.10~
収益 -931,147円 -936,819円 -933,752円 -938,426円
収益率 -93.1% -93.6% -93.3% -93.8%
勝率 67.50% 66.97% 66.39% 64.04%
PF 0.71 0.29 0.74 0.07
最大ドローダウン 97.55%(2,736,254円) 95.16%(1,243,194円) 97.85%(3,009,123円) 95.03%(1,177,518円)
リスクリターン率 -0.34 -0.75 -0.31 -0.79
平均利益 3,308円 2,553円 6,692円 1,184円
最大利益 144,047円 68,721円 494,974円 9,353円
平均損失 -9,608円 -18,010円 -17,755円 -31,435円
最大損失 -996,165円 -296,753円 -1,011,429円 -203,515円

※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。

ゲムゲム

Asset Building Gold 1は1ヶ月持たないこともありますが、かなり爆発力のあるEAです。

Asset Building Gold 1の検証をしてきました。

短期では大きな利益を上げる可能性はありますが、ロスカットも頻繁に起きそうです。

月間成績の累計を見ると、資金を増やすのは難しそうです。

ぜひ参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Asset Building Gold 1のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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