Auto systemのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAuto systemを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Auto system」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Auto systemはプロトレーダー監修の元、3年の月日を経て開発されたEAのようですが、検証結果はどうなんでしょうか?

私の方で証拠金100万円で検証した結果はコチラになります。

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後(2020.11.24 ~)
収益 -986,456円 -982,087円 -756,577円 +283,486円
収益率 -98.6% -98.2% -75.6% +28.3%
勝率 65.74% 65.46% 65.34% 67.06%
PF 0.57 0.29 0.27 1.67
最大ドローダウン 99.10%(1,487,243円) 98.45%(1,134,810円) 83.56%(939,364円) 68.96%(711,800円)
リスクリターン率 -0.66 -0.87 -0.81 0.40

100万円で検証したところ、リリース後からの期間以外は全てマイナスでした。

Auto systemの推奨証拠金は10万円となっていますが、10万円だと全てロスカットになってしまったので、証拠金の安全圏を調べてみました。

証拠金ごとの成績一覧

  過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後(2020.11.24 ~)
証拠金10万円 -91,825円 -92,670円 -90,868円 -90,731円
証拠金50万円 -926,081円 -483,597円 -483,577円 -482,132円
証拠金100万円 -986,456円 -982,087円 -756,577円 +283,486円

これを見ると証拠金100万円あってもロスカットになっていますので、なかなか厳しいようです。

では、Auto systemの特徴や検証結果について詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Auto systemの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・マーチンゲール USDJPY 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 15 2020年11月24日

Auto systemはナンピン・マーチンゲールありのスキャルピングEAとなります。

最大ポジション数は15です。

Auto systemの説明によると「ナンピンマーチンEAが不得意とするトレンド相場が発生したとしても、トレンドの一時的な押し目・戻りで素早く決済することができます」と書いてあります。

通常はナンピンタイプはトレンド相場に弱い傾向がありますが、それを上手く切り抜けられるロジックが組んであるようです。

開発者さんのバックテストでは17年以上右肩上がりの収益が出ているそうです。

上での述べた通り推奨証拠金は1,000ドルとなっていますが、50万円~100万円ほど欲しいところです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 65.64%
勝ちトレード回数 1,519 負けトレード回数 795
平均収益 3.42USD 平均損失 4.00USD
PF 1.63 損益レシオ 0.85
最大ドローダウン 4.00% 含み損益 -0.31USD
総獲得pips 2190.39Pips 投資収益率 20.07%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均収益などは少なめで、取引回数が多いようですね。

FX-KINGさんの他のEA

FX-KINGさんは他に「天神」や「Zero」というEAも開発しています。

こちらもナンピン・マーチンゲールタイプのようです。

Auto systemのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

証拠金100万円でのバックテスト結果

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後(2020.11.24 ~)
収益 -986,456円 -982,087円 -756,577円 +283,486円
収益率 -98.6% -98.2% -75.6% +28.3%
勝率 65.74% 65.46% 65.34% 67.06%
PF 0.57 0.29 0.27 1.67
最大ドローダウン 99.10%(1,487,243円) 98.45%(1,134,810円) 83.56%(939,364円) 68.96%(711,800円)
リスクリターン率 -0.66 -0.87 -0.81 0.40
平均利益 446円 601円 350円 471円
最大利益 85,033円 84,131円 50,115円 76,796円
平均損失 -1,501円 -3,929円 -2,403円 -574円
最大損失 -421,756円 -313,082円 -233,518円 -11,130円

証拠金100万円でバックテストをしたところ、リリース後の期間以外はマイナスとなりました。

Auto systemは最大ドローダウンが大きいので、証拠金の余裕は持っておきましょう。

10万円、50万円での証拠金でのバックテスト結果はこちらです。

  過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後(2020.11.24 ~)
証拠金10万円 -91,825円 -92,670円 -90,868円 -90,731円
証拠金50万円 -926,081円 -483,597円 -483,577円 -482,132円

リリース後のバックテスト結果

証拠金100万円 リリース後(2020.11.24 ~)
収益 +283,486円
収益率 +28.3%
勝率 67.06%
PF 1.67
最大ドローダウン 68.96%(711,800円)
リスクリターン率 0.40
平均利益 471円
最大利益 76,796円
平均損失 -574円
最大損失 -11,130円

証拠金10万円の場合

  リリース後(2020.11.24 ~) リリース後(2021.02.02 ~) リリース後(2021.03.06 ~)
証拠金10万円 -90,731円 -94,918円 -94,316円

証拠金50万円の場合

  リリース後(2020.11.24 ~) リリース後(2021.02.05~) リリース後(2021.03.06~)
証拠金50万円 -482,132円 -90,460円 -94,316円

まとめ

証拠金100万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後(2020.11.24 ~)
収益 -986,456円 -982,087円 -756,577円 +283,486円
収益率 -98.6% -98.2% -75.6% +28.3%
勝率 65.74% 65.46% 65.34% 67.06%
PF 0.57 0.29 0.27 1.67
最大ドローダウン 99.10%(1,487,243円) 98.45%(1,134,810円) 83.56%(939,364円) 68.96%(711,800円)
リスクリターン率 -0.66 -0.87 -0.81 0.40

ゲムゲム

Auto systemは推奨証拠金10万円では厳しそうです。
ぜひ余裕を持った証拠金で挑むと良いでしょう。

Auto systemを検証してきましたが、推奨証拠金10万円では厳しく、ほかの証拠金でも検証してみましたが、厳しい結果となりました。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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