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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Auto system」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Auto systemはプロトレーダー監修の元、3年の月日を経て開発されたEAのようですが、検証結果はどうなんでしょうか？
検証した結果はコチラになります。
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2020.11.24～) | |
|---|---|---|---|---|
| 証拠金10万円 | -94,866円 | -93,821円 | -94,260円 | -90,731円 |
| 証拠金50万円 | -482,328円 | -481,136円 | -481,124円 | -482,132円 |
| 証拠金100万円 | -982,787円 | -980,901円 | -981,764円 | -980,581円 |
Auto systemの推奨証拠金10万円で検証したところ、ロスカットとなった為、50万円、100万円で再検証したところ、全てマイナスでした。
証拠金100万円あってもロスカットになっていますので、なかなか厳しいようです。
では、Auto systemの特徴や検証結果について詳しく見て行きましょう。
Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Auto systemの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン・マーチンゲール | USDJPY | 1,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1M | 15 | 2020年11月24日 |
Auto systemはナンピン・マーチンゲールありのスキャルピングEAとなります。
最大ポジション数は15です。
Auto systemの説明によると「ナンピンマーチンEAが不得意とするトレンド相場が発生したとしても、トレンドの一時的な押し目・戻りで素早く決済することができます」と書いてあります。
通常はナンピンタイプはトレンド相場に弱い傾向がありますが、それを上手く切り抜けられるロジックが組んであるようです。
開発者さんのバックテストでは17年以上右肩上がりの収益が出ているそうです。
上での述べた通り推奨証拠金は1,000ドルとなっていますが、50万円～100万円ほど欲しいところです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 66.38% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 2,288 | 負けトレード回数 | 1,159 |
| 平均収益 | 3.00USD | 平均損失 | 3.53USD |
| PF * | 1.68 | 損益レシオ * | 0.85 |
| 最大ドローダウン * | 4.00% | 含み損益 | -1.38USD |
| 総獲得pips * | 3054.55Pips | 投資収益率 * | 27.63% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、平均収益などは少なめで、取引回数が多いようですね。
戦国EA開発者さんの他のEA
戦国EA開発者さんは他に「秀吉Ver.2」というEAも開発しています。
こちらもナンピン・マーチンゲールタイプのようです。
Auto systemのEA検証結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
証拠金10万円のバックテスト結果
| 証拠金10万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2020.11.24～) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -94,866円 | -93,821円 | -94,260円 | -90,731円 |
| 収益率 | -94.8% | -93.8% | -94.2% | -90.7% |
| 勝率 | 63.16% | 64.76% | 56.47% | 64.47% |
| PF | 0.16 | 0.63 | 0.09 | 0.32 |
| 最大ドローダウン | 95.39%(106,303円) | 96.34%(162,702円) | 94.53%(99,166円) | 92.99%(122,895円) |
| リスクリターン率 | -0.89 | -0.58 | -0.95 | -0.74 |
| 平均利益 | 146円 | 344円 | 196円 | 153円 |
| 最大利益 | 1,776円 | 22,120円 | 4,114円 | 4,624円 |
| 平均損失 | -1,606円 | -1,013円 | -2,802円 | -878円 |
| 最大損失 | -17,293円 | -27,176円 | -16,472円 | -19,695円 |
証拠金10万円でバックテストをしたところ、全ての期間でマイナスでした。
証拠金100万円のバックテスト結果
| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2020.11.24～) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -982,787円 | -980,901円 | -981,764円 | -980,581円 |
| 収益率 | -98.2% | -98.0% | -98.1% | -98.0% |
| 勝率 | 67.49% | 64.58% | 54.55% | 66.64% |
| PF | 0.37 | 0.14 | 0.01 | 0.42 |
| 最大ドローダウン | 98.61%(1,219,352円) | 98.21%(1,049,782円) | 98.19%(986,670円) | 98.50%(1,274,657円) |
| リスクリターン率 | -0.81 | -0.93 | -1.00 | -0.77 |
| 平均利益 | 392円 | 344円 | 196円 | 466円 |
| 最大利益 | 79,540円 | 22,120円 | 4,114円 | 76,796円 |
| 平均損失 | -2,228円 | -4,568円 | -24,779円 | -2,202円 |
| 最大損失 | -343,064円 | -279,408円 | -268,604円 | -348,904円 |
証拠金100万円でも全てロスカットとなりました。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
推奨証拠金の10万円で検証しています。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -94,474円 | -94,494円 | -90,652円 | +23,518円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +14,581円 | -94,657円 | +16,716円 | -91,208円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -90,788円 | +26,465円 | -95,026円 | +13,129円 |
2020年は7ヶ月がロスカットとなり、プラスになったのは5ヶ月間でした。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -5,416円 | +10,895円 | +18,446円 | +14,849円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +10,312円 | +11,804円 | +18,935円 | +19,735円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -94,737円 | -94,260円 | +32,734円 | +17,444円 |
2021年は、ロスカットになったのは2ヶ月間のみでほとんどがプラスでした。
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| -556,890円 | -39,259円 | -596,149円 | -596.15% |
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2020.11.24～) | |
|---|---|---|---|---|
| 証拠金10万円 | -94,866円 | -93,821円 | -94,260円 | -90,731円 |
| 証拠金50万円 | -482,328円 | -481,136円 | -481,124円 | -482,132円 |
| 証拠金100万円 | -982,787円 | -980,901円 | -981,764円 | -980,581円 |
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Auto systemを検証してきましたが、推奨証拠金10万円では厳しく、ほかの証拠金でも検証してみましたが、厳しい結果となりました。
Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
