Auto systemのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAuto systemを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Auto system」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Auto systemはプロトレーダー監修の元、3年の月日を経て開発されたEAのようですが、検証結果はどうなんでしょうか?

私の方で証拠金50万円で検証した結果はコチラになります。

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +1,235,398円 +349,192円 -484,003円
収益率 +123% +34% -96%
勝率 67.25% 66.22% 65.14%
PF 1.63 1.61 0.08
最大ドローダウン 60.95%(990,433円) 44.97%(518,079円) 96.93%(505,105円)
リスクリターン率 1.24 0.67 -0.95

50万円で検証した結果は、過去3年、過去1年は大きく利益が出て、過去6ヶ月はロスカットとなりました。

Auto systemの推奨証拠金は10万円となっていますが、10万円だとロスカットになってしまったので、証拠金の安全圏を調べてみました。

証拠金ごとの成績一覧

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
証拠金10万円 -81,507円 -88,512円 -95,779円
証拠金50万円 +1,235,398円 +349,192円 -484,003円
証拠金100万円 +1,235,398円 +349,192円 +132,049円

これを見ると推奨証拠金10万円だと3つの期間ともロスカットになり、50万円あれば過去3年、過去1年は利益が出るようになります。

過去6ヶ月は証拠金100万円あれば利益が出る計算になるため、最低でも50万円、安全圏なら100万円あるのが望ましいです。

今回は証拠金50万円を基準に話しをして行こうと思います。

では、Auto systemの特徴や検証結果について詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Auto systemの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・マーチンゲール USDJPY 1,000ドル

Auto systemはナンピン・マーチンゲールありのスキャルピングEAとなります。

最大ポジション数は15です。

Auto systemの説明によると「ナンピンマーチンEAが不得意とするトレンド相場が発生したとしても、トレンドの一時的な押し目・戻りで素早く決済することができます」と書いてあります。

通常はナンピンタイプはトレンド相場に弱い傾向がありますが、それを上手く切り抜けられるロジックが組んであるようです。

開発者さんのバックテストでは17以上右肩上がりの収益が出ているそうです。

上での述べた通り推奨証拠金は1,000ドルとなっていますが、50万円~100万円ほど欲しいところです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 66.83%
勝ちトレード回数 679 負けトレード回数 337
平均収益 2.93USD 平均損失 3.84USD
PF 1.54 損益レシオ 0.76
最大ドローダウン 4.00% 含み損益 -0.05USD
総獲得pips 742.66Pips 投資収益率 7.00%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均収益などは少なめで、取引回数が多いようですね。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
USDJPY 679 337 66.83% 699.59ドル

通貨ペアはUSDJPYの1つだけになっています。

FX-KINGさんの他のEA

FX-KINGさんは他に「天神」や「Zero」というEAも開発しています。

こちらもナンピン・マーチンゲールタイプのようです。

検証もしているので、良かったら参考にしてください。

Auto systemのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、証拠金が50万円~100万円ほどあれば利益が出ています。

過去3年のバックテスト結果

収益 +1,235,398円 収益率(全期間) +247%
初期証拠金 500,000円 勝率 67.25%
プロフィットファクター 1.63 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 88.04%(990,433円) リスクリターン率 1.24
平均利益 407円 最大利益 101,616円
平均損失 -512円 最大損失 -18,975円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

過去3年を50万円で検証したところ、123万円の利益が出ました。

1年あたり41万円なので、非常に大きいですね。

Auto systemは最大ドローダウンが大きいので、証拠金の余裕は持っておきましょう。

証拠金ごとの結果(過去3年)

証拠金10万円 証拠金50万円 証拠金100万円
過去3年 -81,507円 +1,235,398円 +1,235,398円

過去3年は証拠金50万円あれば乗り切ることが出来ました。

過去1年のバックテスト結果

収益 +349,192円 収益率(全期間) +69%
初期証拠金 500,000円 勝率 66.22%
プロフィットファクター 1.61 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 79.44%(518,079円) リスクリターン率 0.67
平均利益 443円 最大利益 87,308円
平均損失 -538円 最大損失 -12,536円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

過去1年を50万円で検証した結果も非常に良いものとなりました。

1年あたり34.9万円の利益なので、かなり大きいのではないでしょうか。

証拠金ごとの結果(過去1年)

証拠金10万円 証拠金50万円 証拠金100万円
過去1年 -88,512円 +349,192円 +349,192円

過去1年も50万円の証拠金があれば乗り切ることができました。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -484,003円 収益率(全期間) -96%
初期証拠金 500,000円 勝率 65.14%
プロフィットファクター 0.08 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 96.93%(505,105円) リスクリターン率 -0.95
平均利益 201円 最大利益 9,128円
平均損失 -4,623円 最大損失 -93,732円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

過去6ヶ月を50万円で検証した結果は、残念ながらロスカットになってしまいました。

証拠金が少なかったようです。

証拠金ごとの結果(過去6ヶ月)

証拠金10万円 証拠金50万円 証拠金100万円
過去6ヶ月 -95,779円 -484,003円 +132,049円

過去6ヶ月は証拠金100万円あれば乗り切ることができました。

まとめ

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +1,235,398円 +349,192円 +132,049円
収益率 +123% +34% +13%
勝率 67.25% 66.22% 66.94%
PF 1.63 1.61 1.61
最大ドローダウン 60.95%(990,433円) 44.97%(518,079円) 73.93%(754,852円)
リスクリターン率 1.24 0.67 0.17

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Auto systemは証拠金がたくさんあれば利益を出すことができるEAです。
ぜひ余裕を持った証拠金で挑むと良いでしょう。

Auto systemを検証してきましたが、推奨証拠金10万円では厳しく、証拠金50万円~100万円ほどあれば大きく利益を出すことができます。

ぜひ証拠金を調整しながら運用してみてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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