Auto systemのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAuto systemを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Auto system」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Auto systemはプロトレーダー監修の元、3年の月日を経て開発されたEAのようですが、検証結果はどうなんでしょうか?

私の方で証拠金50万円で検証した結果はコチラになります。

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +1,212,461円 -482,040円 +146,104円
収益率 +242.4% -96.4% +29.2%
勝率 66.50% 65.35% 67.97%
PF 1.6 0.46 1.68
最大ドローダウン 79.71%(588,100円) 97.26%(637,797円) 27.99%(152,811円)
リスクリターン率 2.06 -0.76 0.96

50万円で検証した結果は、過去3年、過去6ヶ月は大きく利益が出て、過去1年はロスカットとなりました。

Auto systemの推奨証拠金は10万円となっていますが、10万円だと全てロスカットになってしまったので、証拠金の安全圏を調べてみました。

証拠金ごとの成績一覧

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
証拠金10万円 -94,483円 -95,780円 -90,497円
証拠金50万円 +1,212,461円 -482,040円 +146,104円
証拠金100万円 +1,212,461円 +350,164円 +146,104円

これを見ると推奨証拠金10万円だと3つの期間ともロスカットになり、50万円あれば過去3年、過去6ヶ月は利益が出るようになります。

過去1年も証拠金100万円あれば利益が出る計算になるため、最低でも50万円、安全圏なら100万円あるのが望ましいです。

今回は証拠金50万円を基準に話しをして行こうと思います。

では、Auto systemの特徴や検証結果について詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Auto systemの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・マーチンゲール USDJPY 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション
1M 15

Auto systemはナンピン・マーチンゲールありのスキャルピングEAとなります。

最大ポジション数は15です。

Auto systemの説明によると「ナンピンマーチンEAが不得意とするトレンド相場が発生したとしても、トレンドの一時的な押し目・戻りで素早く決済することができます」と書いてあります。

通常はナンピンタイプはトレンド相場に弱い傾向がありますが、それを上手く切り抜けられるロジックが組んであるようです。

開発者さんのバックテストでは17年以上右肩上がりの収益が出ているそうです。

上での述べた通り推奨証拠金は1,000ドルとなっていますが、50万円~100万円ほど欲しいところです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 66.21%
勝ちトレード回数 1,154 負けトレード回数 589
平均収益 2.94USD 平均損失 3.54USD
PF 1.63 損益レシオ 0.83
最大ドローダウン 4.00% 含み損益 -7.61USD
総獲得pips 1412.85Pips 投資収益率 13.03%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均収益などは少なめで、取引回数が多いようですね。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
USDJPY 1,154 589 66.21% 1,310.85ドル

通貨ペアはUSDJPYの1つだけになっています。

FX-KINGさんの他のEA

FX-KINGさんは他に「天神」や「Zero」というEAも開発しています。

こちらもナンピン・マーチンゲールタイプのようです。

検証もしているので、良かったら参考にしてください。

Auto systemのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、証拠金が50万円~100万円ほどあれば利益が出ています。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去3年のバックテスト結果

収益 +1,212,461円 収益率(全期間) +242.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 66.50%
プロフィットファクター 1.6 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 79.71%(588,100円) リスクリターン率 2.06
平均利益 435円 最大利益 127,400円
平均損失 -539円 最大損失 -49,270円

過去3年を50万円で検証したところ、121万円の利益が出ました。

1年あたり40万円なので、非常に大きいですね。

Auto systemは最大ドローダウンが大きいので、証拠金の余裕は持っておきましょう。

証拠金ごとの結果(過去3年)

証拠金10万円 証拠金50万円 証拠金100万円
過去3年 -94,483円 +1,212,461円 +1,212,461円

過去3年は証拠金50万円あれば乗り切ることが出来ました。

過去1年のバックテスト結果

収益 -482,040円 収益率(全期間) -96.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 65.35%
プロフィットファクター 0.46 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 97.26%(637,797円) リスクリターン率 -0.76
平均利益 565円 最大利益 87,016円
平均損失 -2,341円 最大損失 -140,452円

過去1年を50万円で検証した結果は残念ながらロスカットになってしまいました。

証拠金ごとの結果(過去1年)

証拠金10万円 証拠金50万円 証拠金100万円
過去1年 -95,780円 -482,040円 +350,164円

過去1年では、100万円の証拠金があれば乗り切ることができました。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +146,104円 収益率(全期間) +29.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 67.97%
プロフィットファクター 1.68 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 27.99%(152,811円) リスクリターン率 0.96
平均利益 382円 最大利益 50,895円
平均損失 -481円 最大損失 -7,618円

過去6ヶ月を50万円で検証した結果は、利益が14.6万円となりました。

証拠金ごとの結果(過去6ヶ月)

証拠金10万円 証拠金50万円 証拠金100万円
過去6ヶ月 -90,497円 +146,104円 +146,104円

過去6ヶ月は証拠金50万円あれば乗り切ることができました。

まとめ

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +1,212,461円 -482,040円 +146,104円
収益率 +242.4% -96.4% +29.2%
勝率 66.50% 65.35% 67.97%
PF 1.6 0.46 1.68
最大ドローダウン 79.71%(588,100円) 97.26%(637,797円) 27.99%(152,811円)
リスクリターン率 2.06 -0.76 0.96

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Auto systemは証拠金がたくさんあれば利益を出すことができるEAです。
ぜひ余裕を持った証拠金で挑むと良いでしょう。

Auto systemを検証してきましたが、推奨証拠金10万円では厳しく、証拠金50万円~100万円ほどあれば大きく利益を出すことができます。

ぜひ証拠金を調整しながら運用してみてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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