Auto systemのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAuto systemを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Auto system」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Auto systemはプロトレーダー監修の元、3年の月日を経て開発されたEAのようですが、検証結果はどうなんでしょうか?

検証した結果はコチラになります。

  過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.11.24~)
証拠金10万円 -94,866円 -93,821円 -94,260円 -90,731円
証拠金50万円 -482,328円 -481,136円 -481,124円 -482,132円
証拠金100万円 -982,787円 -980,901円 -981,764円 -980,581円

Auto systemの推奨証拠金10万円で検証したところ、ロスカットとなった為、50万円、100万円で再検証したところ、全てマイナスでした。

証拠金100万円あってもロスカットになっていますので、なかなか厳しいようです。

では、Auto systemの特徴や検証結果について詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Auto systemの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Auto systemの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・マーチンゲール USDJPY 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 15 2020年11月24日

Auto systemはナンピン・マーチンゲールありのスキャルピングEAとなります。

最大ポジション数は15です。

Auto systemの説明によると「ナンピンマーチンEAが不得意とするトレンド相場が発生したとしても、トレンドの一時的な押し目・戻りで素早く決済することができます」と書いてあります。

通常はナンピンタイプはトレンド相場に弱い傾向がありますが、それを上手く切り抜けられるロジックが組んであるようです。

開発者さんのバックテストでは17年以上右肩上がりの収益が出ているそうです。

上での述べた通り推奨証拠金は1,000ドルとなっていますが、50万円~100万円ほど欲しいところです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 66.38%
勝ちトレード回数 2,288 負けトレード回数 1,159
平均収益 3.00USD 平均損失 3.53USD
PF * 1.68 損益レシオ * 0.85
最大ドローダウン * 4.00% 含み損益 -1.38USD
総獲得pips * 3054.55Pips 投資収益率 * 27.63%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均収益などは少なめで、取引回数が多いようですね。

戦国EA開発者さんの他のEA

戦国EA開発者さんは他に「秀吉Ver.2」というEAも開発しています。

こちらもナンピン・マーチンゲールタイプのようです。

Auto systemのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

証拠金10万円のバックテスト結果

証拠金10万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.11.24~)
収益 -94,866円 -93,821円 -94,260円 -90,731円
収益率 -94.8% -93.8% -94.2% -90.7%
勝率 63.16% 64.76% 56.47% 64.47%
PF 0.16 0.63 0.09 0.32
最大ドローダウン 95.39%(106,303円) 96.34%(162,702円) 94.53%(99,166円) 92.99%(122,895円)
リスクリターン率 -0.89 -0.58 -0.95 -0.74
平均利益 146円 344円 196円 153円
最大利益 1,776円 22,120円 4,114円 4,624円
平均損失 -1,606円 -1,013円 -2,802円 -878円
最大損失 -17,293円 -27,176円 -16,472円 -19,695円

証拠金10万円でバックテストをしたところ、全ての期間でマイナスでした。

証拠金100万円のバックテスト結果

証拠金100万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.11.24~)
収益 -982,787円 -980,901円 -981,764円 -980,581円
収益率 -98.2% -98.0% -98.1% -98.0%
勝率 67.49% 64.58% 54.55% 66.64%
PF 0.37 0.14 0.01 0.42
最大ドローダウン 98.61%(1,219,352円) 98.21%(1,049,782円) 98.19%(986,670円) 98.50%(1,274,657円)
リスクリターン率 -0.81 -0.93 -1.00 -0.77
平均利益 392円 344円 196円 466円
最大利益 79,540円 22,120円 4,114円 76,796円
平均損失 -2,228円 -4,568円 -24,779円 -2,202円
最大損失 -343,064円 -279,408円 -268,604円 -348,904円

証拠金100万円でも全てロスカットとなりました。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

推奨証拠金の10万円で検証しています。

2020年

1月 2月 3月 4月
-94,474円 -94,494円 -90,652円 +23,518円
5月 6月 7月 8月
+14,581円 -94,657円 +16,716円 -91,208円
9月 10月 11月 12月
-90,788円 +26,465円 -95,026円 +13,129円

2020年は7ヶ月がロスカットとなり、プラスになったのは5ヶ月間でした。

2021年

1月 2月 3月 4月
-5,416円 +10,895円 +18,446円 +14,849円
5月 6月 7月 8月
+10,312円 +11,804円 +18,935円 +19,735円
9月 10月 11月 12月
-94,737円 -94,260円 +32,734円 +17,444円

2021年は、ロスカットになったのは2ヶ月間のみでほとんどがプラスでした。

損益合計

2020年 2021年 合計成績 収益率
-556,890円 -39,259円 -596,149円 -596.15%

まとめ

  過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.11.24~)
証拠金10万円 -94,866円 -93,821円 -94,260円 -90,731円
証拠金50万円 -482,328円 -481,136円 -481,124円 -482,132円
証拠金100万円 -982,787円 -980,901円 -981,764円 -980,581円

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Auto systemは推奨証拠金10万円、100万円まで増やしても厳しそうです。

Auto systemを検証してきましたが、推奨証拠金10万円では厳しく、ほかの証拠金でも検証してみましたが、厳しい結果となりました。

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