ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「blue-Dolphin EURJPY H4 V1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
blue-Dolphin EURJPY H4 V1はどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.8~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +300,515円 | -64,781円 |
| 収益率 | +60.1% | -13.0% |
| 勝率 | 43.29% | 37.95% |
| PF | 1.12 | 0.88 |
| 最大ドローダウン | 146,106円(15.86%) | 134,771円(24.73%) |
| リスクリターン率 | 2.06 | -0.48 |
| 平均利益 | 6,231円 | 5,367円 |
| 最大利益 | 10,107円 | 10,060円 |
| 平均損失 | -4,239円 | -3,749円 |
| 最大損失 | -10,229円 | -10,100円 |
※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテストはプラスでしたが、リリース後の期間はマイナスになっています。
ではblue-Dolphin EURJPY H4 V1を詳しく見て行きましょう。
blue-Dolphin EURJPY H4 V1の詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
blue-Dolphin EURJPY H4 V1の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スイング | EURJPY | 2,000ドルで0.02ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 4H | 1 | 2019年8月20日 |
blue-Dolphin EURJPY H4 V1はEURJPY専用のスイングトレードEAです。ボリンジャーバンドを利用した手法で損小利大タイプになります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 4H | 勝率 | 45.78% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 38 | 負けトレード回数 | 45 |
| 平均収益 | 44.97USD | 平均損失 | 24.74USD |
| PF | 1.53 | 損益レシオ | 1.82 |
| 最大ドローダウン | 28.08% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 629.9pips | 投資収益率 | 5.95% |
勝率は45%ほどとなり、勝率は低めです。
ただ、平均収益の方が平均損失よりも大きいので、ジリジリ利益が上がって行くタイプです。
STPさんの他のEA
STPさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +300,515円 | 収益率(全期間) | +60.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 43.29% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.12 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 146,106円(15.86%) | リスクリターン率 | 2.06 |
| 平均利益 | 6,231円 | 最大利益 | 10,107円 |
| 平均損失 | -4,239円 | 最大損失 | -10,229円 |
blue-Dolphin EURJPY H4 V1は過去16年で30万円（66%)でした。1年あたり2万円弱となります。
前半の成績は良いですが、近年は伸び悩んでいる様子です。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2015年までは順調に利益が伸びていましたが、2016年から停滞しています。
年次・月次の成績
2016年、2018年、2019年、2021年が年次でマイナスになっています。
年次の損益グラフ
年間成績は2016年と2018年が少し大きめのマイナスとなっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2022年
2021年
2020年
2020年の成績は良さそうですが、2021年は11月に大きなマイナスがあり、結局1年ではマイナスでした。また、2022年、2023年もマイナスが多くなっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -64,781円 | 収益率(全期間) | -13.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 37.95% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.88 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 134,771円(24.73%) | リスクリターン率 | -0.48 |
| 平均利益 | 5,367円 | 最大利益 | 10,060円 |
| 平均損失 | -3,749円 | 最大損失 | -10,100円 |
リリース後の成績はマイナスでした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.8~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +331,085円 | -48,599円 |
| 収益率 | +66.2% | -9.8% |
| 勝率 | 43.57% | 37.38% |
| PF | 1.14 | 0.89 |
| 最大ドローダウン | 129,581円(13.93%) | 127,131円(23.20%) |
| リスクリターン率 | 2.56 | -0.38 |
| 平均利益 | 6,202円 | 5,264円 |
| 最大利益 | 10,100円 | 10,062円 |
| 平均損失 | -4,205円 | -3,519円 |
| 最大損失 | -10,108円 | -10,100円 |
※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
blue-Dolphin EURJPY H4 V1の検証をしましたが、2021年から直近の成績があまり良くありませんでした。
ぜひ参考にしてください。
