blue-Dolphin EURJPY H4 V1のEA検証結果

ゲムゲム

今回はblue-Dolphin EURJPY H4 V1を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「blue-Dolphin EURJPY H4 V1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

blue-Dolphin EURJPY H4 V1はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2019.8~2021.9
収益 +414,525円 +34,425円
収益率 +207.2% +17.2%
勝率 44.50% 40.16%
PF 1.2 1.19
最大ドローダウン 12.99%(81,723円) 13.69%(29,963円)
リスクリターン率 5.07 1.15
平均利益 6,164円 4,376円
最大利益 10,100円 10,060円
平均損失 -4,131円 -2,466円
最大損失 -10,122円 -8,670円

※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の期間ともにプラスの結果でした。

ではblue-Dolphin EURJPY H4 V1を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

blue-Dolphin EURJPY H4 V1の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

blue-Dolphin EURJPY H4 V1の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング EURJPY 2,000ドルで0.02ロット
時間足 最大ポジション リリース日
4H 1 2019年8月20日

blue-Dolphin EURJPY H4 V1はEURJPY専用のスイングトレードEAです。ボリンジャーバンドを利用した手法で損小利大タイプになります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 4H 勝率 45.78%
勝ちトレード回数 38 負けトレード回数 45
平均収益 44.97USD 平均損失 24.74USD
PF 1.53 損益レシオ 1.82
最大ドローダウン 28.08% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 629.9Pips 投資収益率 5.95%

勝率は45%ほどとなり、勝率は低めです。

ただ、平均収益の方が平均損失よりも大きいので、ジリジリ利益が上がって行くタイプです。

STPさんの他のEA


STPさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

blue-Dolphin EURJPY H4 V1の2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.70pips 0.59pips 1.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +414,525円 収益率(全期間) +207.20%
初期証拠金 200,000円 勝率 44.50%
プロフィットファクター 1.2 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 12.99%(81,723円) リスクリターン率 5.07
平均利益 6,164円 最大利益 10,100円
平均損失 -4,131円 最大損失 -10,122円

blue-Dolphin EURJPY H4 V1は過去15年で41.4万円(207%)でした。1年あたり2.76万円となります。

前半の成績は良いですが、近年は伸び悩んでいる様子です。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2015年までは順調に利益が伸びていましたが、2016年から停滞しています。

    年次・月次の成績

    2016年、2018年、2019年が年次でマイナスになっています。

    リリースしたのが2019年なので、リリース後の成績は良さそうです。

    年次の損益グラフ

    年間成績は2016年と2018年が少し大きめのマイナスとなっていますが、全体的には良さそうです。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2020年

    2020年の成績は良さそうですが、2021年は4月のマイナスが大きめです。

    blue-Dolphin EURJPY H4 V1 リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +34,425円 収益率(全期間) +17.20%
    初期証拠金 200,000円 勝率 40.16%
    プロフィットファクター 1.19 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 13.69%(29,963円) リスクリターン率 1.15
    平均利益 4,376円 最大利益 10,060円
    平均損失 -2,466円 最大損失 -8,670円

    リリース後の成績は、3.4万円でした。勝率は低いですが、最大ドローダウンが低く、平均利益が平均損失の1.7倍ですので損小利大になっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.9
    リリース後
    2019.8~2021.9
    収益 +414,525円 +34,425円
    収益率 +207.2% +17.2%
    勝率 44.50% 40.16%
    PF 1.2 1.19
    最大ドローダウン 12.99%(81,723円) 13.69%(29,963円)
    リスクリターン率 5.07 1.15
    平均利益 6,164円 4,376円
    最大利益 10,100円 10,060円
    平均損失 -4,131円 -2,466円
    最大損失 -10,122円 -8,670円

    ※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    blue-Dolphin EURJPY H4 V1は過去15年、リリース後ともプラスでした。

    blue-Dolphin EURJPY H4 V1の検証をしましたが、全体的に安定した成績でした。

    負け金額が小さく勝ち金額が大きい損小利大タイプなので、他のEAと組み合わせて使って行くのが良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    blue-Dolphin EURJPY H4 V1の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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