blue-Dolphin EURJPY H4 V1のEA検証結果

ゲムゲム

今回はblue-Dolphin EURJPY H4 V1を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「blue-Dolphin EURJPY H4 V1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

blue-Dolphin EURJPY H4 V1はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.03
リリース後
2019.8~2022.03
収益 +360,315円 -19,884円
収益率 +72.0% -3.9%
勝率 43.91% 36.77%
PF 1.16 0.93
最大ドローダウン 8.80%(81,723円) 12.33%(67,537円)
リスクリターン率 4.41 -0.29
平均利益 6,142円 4,573円
最大利益 10,100円 10,060円
平均損失 -4,133円 -2,863円
最大損失 -10,122円 -10,010円

※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去15年の長期バックテストはプラスでしたが、リリース後の期間はマイナスになっています。

ではblue-Dolphin EURJPY H4 V1を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

blue-Dolphin EURJPY H4 V1の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

blue-Dolphin EURJPY H4 V1の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング EURJPY 2,000ドルで0.02ロット
時間足 最大ポジション リリース日
4H 1 2019年8月20日

blue-Dolphin EURJPY H4 V1はEURJPY専用のスイングトレードEAです。ボリンジャーバンドを利用した手法で損小利大タイプになります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 4H 勝率 45.78%
勝ちトレード回数 38 負けトレード回数 45
平均収益 44.97USD 平均損失 24.74USD
PF 1.53 損益レシオ 1.82
最大ドローダウン 28.08% 含み損益 0.00USD
総獲得損益(USD) 629.9USD 投資収益率 5.95%

勝率は45%ほどとなり、勝率は低めです。

ただ、平均収益の方が平均損失よりも大きいので、ジリジリ利益が上がって行くタイプです。

STPさんの他のEA


STPさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

blue-Dolphin EURJPY H4 V1の2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.70pips 0.59pips 1.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +360,315円 収益率(全期間) +72.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 43.91%
プロフィットファクター 1.16 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 8.80%(81,723円) リスクリターン率 4.41
平均利益 6,142円 最大利益 10,100円
平均損失 -4,133円 最大損失 -10,122円

blue-Dolphin EURJPY H4 V1は過去15年で36万円(72%)でした。1年あたり2.4万円となります。

前半の成績は良いですが、近年は伸び悩んでいる様子です。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2015年までは順調に利益が伸びていましたが、2016年から停滞しています。

    年次・月次の成績

    2016年、2018年、2019年、2021年が年次でマイナスになっています。

    年次の損益グラフ

    年間成績は2016年と2018年が少し大きめのマイナスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    2020年の成績は良さそうですが、2021年は11月に大きなマイナスがあり、結局1年ではマイナスでした。また、2022年も連続でマイナスとなっています。

    blue-Dolphin EURJPY H4 V1 リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -19,884円 収益率(全期間) -3.90%
    初期証拠金 500,000円 勝率 36.77%
    プロフィットファクター 0.93 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 12.33%(67,537円) リスクリターン率 -0.29
    平均利益 4,573円 最大利益 10,060円
    平均損失 -2,863円 最大損失 -10,010円

    リリース後の成績は、+9,883円でした。2021年の11月の大きなマイナスが成績に響いています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.03
    リリース後
    2019.8~2022.03
    収益 +360,315円 -19,884円
    収益率 +72.0% -3.9%
    勝率 43.91% 36.77%
    PF 1.16 0.93
    最大ドローダウン 8.80%(81,723円) 12.33%(67,537円)
    リスクリターン率 4.41 -0.29
    平均利益 6,142円 4,573円
    最大利益 10,100円 10,060円
    平均損失 -4,133円 -2,863円
    最大損失 -10,122円 -10,010円

    ※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    blue-Dolphin EURJPY H4 V1は過去15年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。

    blue-Dolphin EURJPY H4 V1の検証をしましたが、2021年、直近の成績があまり良くありませんでした。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    blue-Dolphin EURJPY H4 V1の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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