ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Blue-Penguin GBPJPY M15 V1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1は大きな利益を狙う損小利大タイプのEAですが、バックテスト結果はどうでしょうか。
私の方で検証した結果はコチラになります。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2020.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,269,886円 | +273,763円 |
| 収益率 | +253.9% | +54.7% |
| 勝率 | 39.87% | 40.04% |
| PF | 1.11 | 1.15 |
| 最大ドローダウン | 192,189円(24.90%) | 119,005円(15.54%) |
| リスクリターン率 | 6.61 | 2.30 |
| 平均利益 | 10,523円 | 11,435円 |
| 最大利益 | 52,791円 | 37,007円 |
| 平均損失 | -6,277円 | -6,670円 |
| 最大損失 | -9,252円 | -9,342円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年の長期と、リリース後の期間で検証しましたが、安定的に利益を上げてくれました。
勝率は30%～40%台で低いですが、損小利大のEAみたいですね。
ではBlue-Penguin GBPJPY M15 V1を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スイング | GBPJPY | 10,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 15M | 1 | 2020年5月17日 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1はスイングタイプのEAで、GBPJPY専用になっています。
ポジション数は1なので、リスクが少ないタイプとなっています。
推奨証拠金は1万ドルで0.01ロットですが、今回は初期設定の0.1ロットで50万円の証拠金で検証しています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 15M | 勝率 | 37.37% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 37 | 負けトレード回数 | 62 |
| 平均収益 | 304.70USD | 平均損失 | 183.17USD |
| PF | 0.99 | 損益レシオ | 1.66 |
| 最大ドローダウン | 174.77% | 含み損益 | 380.56USD |
| 総獲得pips | -94.6pips | 投資収益率 | 2.98% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は高くないですが、利益を上げています。
最大ドローダウンが100%を超えていて、ロジックと相場が違ったタイミングがあったようです。
投資収益率がプラスになっているので、負けは取り戻しているようですね。
STPさんの他のEA
STPさんは他にも5つのEAをリリースしています。
すべてblue-〇〇〇のシリーズのようですね。
他のEAも検証してみたので、良かったら参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,269,886円 | 収益率(全期間) | +253.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 39.87% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.11 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 192,189円(24.90%) | リスクリターン率 | 6.61 |
| 平均利益 | 10,523円 | 最大利益 | 52,791円 |
| 平均損失 | -6,277円 | 最大損失 | -9,252円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1の過去16年のバックテストは100万円を超えて良好でした。
1年あたり+7.6万円(+15%)となっています。
最大ドローダウンが大きいので、証拠金は少し余裕を持っておいた方が良さそうです。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2017年～2018年に停滞している期間がありますが、長期では右肩上がりの収益で安定しています。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年次でマイナスとなったのは、2010年、2017年で、負ける月もありますが全体的にはプラスとなる年が多いです。
年次の損益グラフ
2017年のマイナスが大きくなっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は今のところすべてプラスになっています。
2022年
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +273,763円 | 収益率(全期間) | +54.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 40.04% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.15 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 119,005円(15.54%) | リスクリターン率 | 2.30 |
| 平均利益 | 11,435円 | 最大利益 | 37,007円 |
| 平均損失 | -6,670円 | 最大損失 | -9,342円 |
リリース後(2020.05.17～)のバックテストの結果は、勝ったり負けたりを繰り返しながらトータルではプラスになっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2020.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,269,886円 | +273,763円 |
| 収益率 | +253.9% | +54.7% |
| 勝率 | 39.87% | 40.04% |
| PF | 1.11 | 1.15 |
| 最大ドローダウン | 192,189円(24.90%) | 119,005円(15.54%) |
| リスクリターン率 | 6.61 | 2.30 |
| 平均利益 | 10,523円 | 11,435円 |
| 最大利益 | 52,791円 | 37,007円 |
| 平均損失 | -6,277円 | -6,670円 |
| 最大損失 | -9,252円 | -9,342円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
全体的にはBlue-Seal GBPJPY H1 V1の方が良い成績でした。
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1のバックテストを過去16年の長期と、リリース後の期間で検証しました。
なかなかの成績なので、ぜひ導入を検討してみてください。
Blue-Seal GBPJPY H1 V1の方が全体的には良い成績でしたが、2つ一緒に稼働させても良いと思います。ぜひ参考にしてください。
