Blue-Penguin GBPJPY M15 V1のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBlue-Penguin GBPJPY M15 V1を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Blue-Penguin GBPJPY M15 V1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1は大きな利益を狙う損小利大タイプのEAですが、バックテスト結果はどうでしょうか。

私の方で検証した結果はコチラになります。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2020.5~2022.12
収益 +1,223,753円 +186,579円
収益率 +244.7% +37.3%
勝率 39.73% 39.06%
PF 1.11 1.11
最大ドローダウン 191,704円(24.87%) 118,863円(15.37%)
リスクリターン率 6.38 1.57
平均利益 10,536円 11,535円
最大利益 52,173円 36,823円
平均損失 -6,260円 -6,673円
最大損失 -8,630円 -8,720円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年の長期と、リリース後の期間で検証しましたが、安定的に利益を上げてくれました。

勝率は30%~40%台で低いですが、損小利大のEAみたいですね。

ではBlue-Penguin GBPJPY M15 V1を詳しく見て行きましょう。

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング GBPJPY 10,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 1 2020年5月17日

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1はスイングタイプのEAで、GBPJPY専用になっています。

ポジション数は1なので、リスクが少ないタイプとなっています。

推奨証拠金は1万ドルで0.01ロットですが、今回は初期設定の0.1ロットで50万円の証拠金で検証しています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 37.37%
勝ちトレード回数 37 負けトレード回数 62
平均収益 304.70USD 平均損失 183.17USD
PF 0.99 損益レシオ 1.66
最大ドローダウン 174.77% 含み損益 380.56USD
総獲得pips -94.6pips 投資収益率 2.98%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は高くないですが、利益を上げています。

最大ドローダウンが100%を超えていて、ロジックと相場が違ったタイミングがあったようです。

投資収益率がプラスになっているので、負けは取り戻しているようですね。

STPさんの他のEA

STPさんは他にも5つのEAをリリースしています。

すべてblue-〇〇〇のシリーズのようですね。

他のEAも検証してみたので、良かったら参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,223,753円 収益率(全期間) +244.7%
初期証拠金 500,000円 勝率 39.73%
プロフィットファクター 1.11 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 191,704円(24.87%) リスクリターン率 6.38
平均利益 10,536円 最大利益 52,173円
平均損失 -6,260円 最大損失 -8,630円

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1の過去16年のバックテストは100万円を超えて良好でした。

1年あたり+7.6万円(+15%)となっています。

最大ドローダウンが大きいので、証拠金は少し余裕を持っておいた方が良さそうです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2017年~2018年に停滞している期間がありますが、長期では右肩上がりの収益で安定しています。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次でマイナスとなったのは、2010年、2017年で、負ける月もありますが全体的にはプラスとなる年が多いです。

    年次の損益グラフ


    2017年のマイナスが大きくなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2021年の直近では調子が悪いようです。

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +186,579円 収益率(全期間) +37.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 39.06%
    プロフィットファクター 1.11 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 118,863円(15.37%) リスクリターン率 1.57
    平均利益 11,535円 最大利益 36,823円
    平均損失 -6,673円 最大損失 -8,720円

    リリース後(2020.05.17~)のバックテストの結果は、勝ったり負けたりを繰り返しながらトータルではプラスになっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2020.5~2022.12
    収益 +1,223,753円 +186,579円
    収益率 +244.7% +37.3%
    勝率 39.73% 39.06%
    PF 1.11 1.11
    最大ドローダウン 191,704円(24.87%) 118,863円(15.37%)
    リスクリターン率 6.38 1.57
    平均利益 10,536円 11,535円
    最大利益 52,173円 36,823円
    平均損失 -6,260円 -6,673円
    最大損失 -8,630円 -8,720円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Blue-Penguin GBPJPY M15 V1はなかなかの利益が出ています。
    全体的にはBlue-Seal GBPJPY H1 V1の方が良い成績でした。

    Blue-Penguin GBPJPY M15 V1のバックテストを過去16年の長期と、リリース後の期間で検証しました。

    なかなかの成績なので、ぜひ導入を検討してみてください。

    Blue-Seal GBPJPY H1 V1の方が全体的には良い成績でしたが、2つ一緒に稼働させても良いと思います。ぜひ参考にしてください。

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