Blue-Penguin GBPJPY M15 V1のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBlue-Penguin GBPJPY M15 V1を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Blue-Penguin GBPJPY M15 V1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1は大きな利益を狙う損小利大タイプのEAですが、バックテスト結果はどうでしょうか。

私の方で検証した結果はコチラになります。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2020.5~2021.12
収益 +1,122,233円 +74,059円
収益率 +224.4% +14.8%
勝率 39.82% 40.00%
PF 1.11 1.08
最大ドローダウン 25.43%(194,401円) 12.88%(77,262円)
リスクリターン率 5.77 0.96
平均利益 10,443円 11,088円
最大利益 49,837円 35,715円
平均損失 -6,235円 -6,855円
最大損失 -7,553円 -7,549円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年の長期と、リリース後の期間で検証しましたが、安定的に利益を上げてくれました。

勝率は30%~40%台で低いですが、損小利大のEAみたいですね。

ではBlue-Penguin GBPJPY M15 V1を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング GBPJPY 10,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 1 2020年5月17日

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1はスイングタイプのEAで、GBPJPY専用になっています。

ポジション数は1なので、リスクが少ないタイプとなっています。

推奨証拠金は1万ドルで0.01ロットですが、今回は初期設定の0.1ロットで50万円の証拠金で検証しています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 37.37%
勝ちトレード回数 37 負けトレード回数 62
平均収益 304.70USD 平均損失 183.17USD
PF 0.99 損益レシオ 1.66
最大ドローダウン 174.77% 含み損益 380.56USD
総獲得pips -94.6Pips 投資収益率 2.98%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は高くないですが、利益を上げています。

最大ドローダウンが100%を超えていて、ロジックと相場が違ったタイミングがあったようです。

投資収益率がプラスになっているので、負けは取り戻しているようですね。

STPさんの他のEA

STPさんは他にも9つのEAをリリースしています。

すべてblue-〇〇〇のシリーズのようですね。

他のEAも検証してみたので、良かったら参考にしてください。

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1の2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,122,233円 収益率(全期間) +224.40%
初期証拠金 500,000円 勝率 39.82%
プロフィットファクター 1.11 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 25.43%(194,401円) リスクリターン率 5.77
平均利益 10,443円 最大利益 49,837円
平均損失 -6,235円 最大損失 -7,553円

Blue-Penguin GBPJPY M15 V1の過去15年のバックテストは100万円を超えて良好でした。

1年あたり+7.4万円(+15%)となっています。

最大ドローダウンが大きいので、証拠金は少し余裕を持っておいた方が良さそうです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2017年~2018年に停滞している期間がありますが、長期では右肩上がりの収益で安定しています。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次でマイナスとなったのは、2010年、2017年で、負ける月もありますが全体的にはプラスとなる年が多いです。

    年次の損益グラフ


    2017年のマイナスが大きくなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年の直近では調子が悪いようです。

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +74,059円 収益率(全期間) +14.80%
    初期証拠金 500,000円 勝率 40.0%
    プロフィットファクター 1.08 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 12.88%(77,262円) リスクリターン率 0.96
    平均利益 11,088円 最大利益 35,715円
    平均損失 -6,855円 最大損失 -7,549円

    リリース後(2020.05.17~)のバックテストの結果は、勝ったり負けたりを繰り返しながらトータルではプラスになっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2020.5~2021.12
    収益 +1,122,233円 +74,059円
    収益率 +224.4% +14.8%
    勝率 39.82% 40.00%
    PF 1.11 1.08
    最大ドローダウン 25.43%(194,401円) 12.88%(77,262円)
    リスクリターン率 5.77 0.96
    平均利益 10,443円 11,088円
    最大利益 49,837円 35,715円
    平均損失 -6,235円 -6,855円
    最大損失 -7,553円 -7,549円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Blue-Penguin GBPJPY M15 V1はなかなかの利益が出ています。
    全体的にはBlue-Seal GBPJPY H1 V1の方が良い成績でした。

    Blue-Penguin GBPJPY M15 V1のバックテストを過去15年の長期と、リリース後の期間で検証しました。

    なかなかの成績なので、ぜひ導入を検討してみてください。

    Blue-Seal GBPJPY H1 V1の方が全体的には良い成績でしたが、2つ一緒に稼働させても良いと思います。ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Blue-Penguin GBPJPY M15 V1のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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