BONsystem_GBPJPY_M5のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBONsystem_GBPJPY_M5を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「BONsystem_GBPJPY_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

BONsystem_GBPJPY_M5はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2022.2~2023.3
収益 +2,368,200円 +257,330円
収益率 +473.6% +51.4%
勝率 40.75% 40.71%
PF 1.15 1.22
最大ドローダウン 274,986円(10.16%) 104,912円(14.57%)
リスクリターン率 8.61 2.45
平均利益 12,234円 12,397円
最大利益 51,027円 50,428円
平均損失 -7,311円 -6,964円
最大損失 -11,803円 -11,088円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスの成績でした。

ではBONsystem_GBPJPY_M5を詳しく見て行きましょう。

BONsystem_GBPJPY_M5の詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

BONsystem_GBPJPY_M5の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング GBPJPY 25,000円で0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 1 2022年2月9日

BONsystem_GBPJPY_M5はGBPJPY専用の中長期スイングトレードEAです。
トレンドを狙う損小利大トレードで、両建てありの最大1ポジション、トレイリングストップありのEAになります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 41.52%
勝ちトレード回数 115 負けトレード回数 162
平均収益 369.50USD 平均損失 215.24USD
PF 1.22 損益レシオ 1.72
最大ドローダウン 33.57% 含み損益 142.91USD
総獲得pips 10453.6pips 投資収益率 77.67%

公開成績を見ると、勝率は4割で低いですが、平均利益は平均損失の2倍弱となっていて、利益を積み上げています。

Trader BONさんの他のEA

Trader BONさんは複数のEAをリリースしています。

以下のEAのバックテストをしていますので、参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +2,368,200円 収益率(全期間) +473.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 40.75%
プロフィットファクター 1.15 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 274,986円(10.16%) リスクリターン率 8.61
平均利益 12,234円 最大利益 51,027円
平均損失 -7,311円 最大損失 -11,803円

BONsystem_GBPJPY_M5は過去16年で236万円(+473%)でした。1年あたり14.7万円(+29%)で、かなり良い成績となります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、長期では右肩上がりですが、直近の2017年~2021年が停滞しています。

    年次・月次の成績


    年間成績はマイナスの年は2017年、2019年のみですが、直近の年の利益が少なめになってきています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は今のところ全ての月でプラスです。
    2022年

    2022年はプラスの月の利益が多く、成績が良くなっています。
    2021年

    2021年は、負けている月もありますが、トータルでプラスです。
    2020年

    2020年は勝ったり負けたりで、最終的にはプラスとなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +257,330円 収益率(全期間) +51.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 40.71%
    プロフィットファクター 1.22 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 104,912円(14.57%) リスクリターン率 2.45
    平均利益 12,397円 最大利益 50,428円
    平均損失 -6,964円 最大損失 -11,088円

    リリース後の成績は1年弱の期間になりますが、良い成績でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2022.2~2023.3
    収益 +2,368,200円 +257,330円
    収益率 +473.6% +51.4%
    勝率 40.75% 40.71%
    PF 1.15 1.22
    最大ドローダウン 274,986円(10.16%) 104,912円(14.57%)
    リスクリターン率 8.61 2.45
    平均利益 12,234円 12,397円
    最大利益 51,027円 50,428円
    平均損失 -7,311円 -6,964円
    最大損失 -11,803円 -11,088円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    BONsystem_GBPJPY_M5は過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    BONsystem_GBPJPY_M5の検証をしましたが、過去16年の成績はかなり良い成績でした。

    ぜひ参考にしてください。

    BONsystem_GBPJPY_M5の詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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