BONsystem_GBPJPY_M5のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBONsystem_GBPJPY_M5を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「BONsystem_GBPJPY_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

BONsystem_GBPJPY_M5はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2022.2~2022.12
収益 +2,340,056円 +147,368円
収益率 +468.0% +29.4%
勝率 40.66% 40.17%
PF 1.15 1.16
最大ドローダウン 251,737円(9.13%) 104,638円(14.45%)
リスクリターン率 9.30 1.41
平均利益 12,229円 11,633円
最大利益 50,757円 50,293円
平均損失 -7,275円 -6,737円
最大損失 -11,324円 -10,494円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスの成績でした。

ではBONsystem_GBPJPY_M5を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BONsystem_GBPJPY_M5の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

BONsystem_GBPJPY_M5の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング GBPJPY 25,000円で0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 1 2022年2月9日

BONsystem_GBPJPY_M5はGBPJPY専用の中長期スイングトレードEAです。
トレンドを狙う損小利大トレードで、両建てありの最大1ポジション、トレイリングストップありのEAになります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 41.30%
勝ちトレード回数 95 負けトレード回数 135
平均収益 372.76USD 平均損失 212.14USD
PF 1.24 損益レシオ 1.76
最大ドローダウン 33.57% 含み損益 770.58USD
総獲得pips 9326.4pips 投資収益率 75.44%

公開成績を見ると、勝率は4割で低いですが、平均利益は平均損失の2倍弱となっていて、利益を積み上げています。

Trader BONさんの他のEA

Trader BONさんは複数のEAをリリースしています。

以下のEAのバックテストをしていますので、参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +2,340,056円 収益率(全期間) +468.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 40.66%
プロフィットファクター 1.15 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 251,737円(9.13%) リスクリターン率 9.30
平均利益 12,229円 最大利益 50,757円
平均損失 -7,275円 最大損失 -11,324円

BONsystem_GBPJPY_M5は過去16年で234万円(+468%)でした。1年あたり14.6万円(+29%)で、かなり良い成績となります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、長期では右肩上がりですが、直近の2017年~2021年が停滞しています。

    年次・月次の成績

    年次の損益グラフ


    年間成績はマイナスの年は2017年、2019年のみですが、直近の年の利益が少なめになってきています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はプラスの月の利益が多く、成績が良くなっています。
    2021年

    2021年は、負けている月もありますが、トータルでプラスです。
    2020年

    2020年は勝ったり負けたりで、最終的にはプラスとなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +147,368円 収益率(全期間) +29.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 40.17%
    プロフィットファクター 1.16 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 104,638円(14.45%) リスクリターン率 1.41
    平均利益 11,633円 最大利益 50,293円
    平均損失 -6,737円 最大損失 -10,494円

    リリース後の成績は1年弱の期間になりますが、良い成績でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2022.2~2022.12
    収益 +2,340,056円 +147,368円
    収益率 +468.0% +29.4%
    勝率 40.66% 40.17%
    PF 1.15 1.16
    最大ドローダウン 251,737円(9.13%) 104,638円(14.45%)
    リスクリターン率 9.30 1.41
    平均利益 12,229円 11,633円
    最大利益 50,757円 50,293円
    平均損失 -7,275円 -6,737円
    最大損失 -11,324円 -10,494円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    BONsystem_GBPJPY_M5は過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    BONsystem_GBPJPY_M5の検証をしましたが、過去16年の成績はかなり良い成績でした。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    BONsystem_GBPJPY_M5の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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