BONsystem_USDJPY_H1のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBONsystem_USDJPY_H1を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「BONsystem_USDJPY_H1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

BONsystem_USDJPY_H1はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2022.3~2023.3
収益 +947,243円 +146,844円
収益率 +189.4% +29.3%
勝率 37.20% 42.93%
PF 1.16 1.30
最大ドローダウン 133,044円(16.03%) 65,931円(9.39%)
リスクリターン率 7.12 2.23
平均利益 6,979円 8,135円
最大利益 20,077円 20,050円
平均損失 -3,553円 -4,723円
最大損失 -12,100円 -12,080円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスの成績でした。

ではBONsystem_USDJPY_H1を詳しく見て行きましょう。

BONsystem_USDJPY_H1の詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

BONsystem_USDJPY_H1の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング USDJPY 12,000円で0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2022年3月17日

BONsystem_USDJPY_H1はUSDJPY専用の中長期スイングトレードEAです。
トレンドを狙う損小利大トレードで、両建てありの最大1ポジション、トレイリングストップありのEAになります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 40.88%
勝ちトレード回数 74 負けトレード回数 107
平均収益 518.90USD 平均損失 259.23USD
PF 1.38 損益レシオ 2.00
最大ドローダウン 24.56% 含み損益 -28.40USD
総獲得pips 14492.09pips 投資収益率 106.32%

公開成績を見ると、勝率は4割で負けトレードの方が多いですが、平均利益は平均損失の2倍となっていて、利益を積み上げています。

Trader BONさんの他のEA

Trader BONさんは複数のEAをリリースしています。

以下のEAのバックテストをしていますので、参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +947,243円 収益率(全期間) +189.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 37.20%
プロフィットファクター 1.16 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 133,044円(16.03%) リスクリターン率 7.12
平均利益 6,979円 最大利益 20,077円
平均損失 -3,553円 最大損失 -12,100円

BONsystem_USDJPY_H1は過去16年で94.7万円(+189%)でした。1年あたり5.9万円となります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、長期では右肩上がりですが、直近の2019年~2021年が停滞しています。

    年次・月次の成績


    年間成績はマイナスの年がいくつかあり、直近では2019年、2020年がマイナス成績になっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は1月~3月がマイナスで、今のところ年トータルでマイナスになっています。
    2022年

    2021年

    2020年

    直近の成績では、2022年、2021年はプラスの月も多く利益が出ていますが、2020年は負けている月が多いです。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +146,844円 収益率(全期間) +29.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 42.93%
    プロフィットファクター 1.30 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 65,931円(9.39%) リスクリターン率 2.23
    平均利益 8,135円 最大利益 20,050円
    平均損失 -4,723円 最大損失 -12,080円

    リリース後の成績は1年ほどの期間になりますが、良い成績でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2022.3~2023.3
    収益 +947,243円 +146,844円
    収益率 +189.4% +29.3%
    勝率 37.20% 42.93%
    PF 1.16 1.30
    最大ドローダウン 133,044円(16.03%) 65,931円(9.39%)
    リスクリターン率 7.12 2.23
    平均利益 6,979円 8,135円
    最大利益 20,077円 20,050円
    平均損失 -3,553円 -4,723円
    最大損失 -12,100円 -12,080円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    BONsystem_USDJPY_H1は過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    BONsystem_USDJPY_H1の検証をしましたが、最大ドローダウンも低めで、良い成績でした。

    ぜひ参考にしてください。

    BONsystem_USDJPY_H1の詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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