BSA3のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBSA3を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「BSA3」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

BSA3はGEMFOREXのおすすめEAで紹介があったので、検証してみました。

検証結果はコチラになります。

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後(2020.09.03)~
USDJPY +339,411円 -119,161円 +70,902円 -110,507円
EURUSD +250,689円 +39,191円 -94,778円 +62,619円
EURJPY +78,287円 -132,032円 +107,399円 +25,571円

※証拠金50万円で運用

BSA3を過去3年、1年、6ヶ月、リリース後の期間でバックテストしました。

では、BSA3を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

BSA3の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
両建てナンピン USDJPY,EURJPY,EURUSD 2,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 16 2020年9月3日

BSA3は両建てナンピン型のEAで、3つの通貨ペアに対応しています。

推奨証拠金は20万円となっていますが、バックテストの結果、50万円はあった方が良いでしょう。

今回のバックテストも50万円で運用しています。

ナンピンの数が15回までとなるので、比較的リスクが少なめの設定になっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 78.23%
勝ちトレード回数 600 負けトレード回数 167
平均収益 9.13USD 平均損失 12.46USD
PF 2.63 損益レシオ 0.73
最大ドローダウン 3.76% 含み損益 -7,497.97USD
総獲得pips 3580.29Pips 投資収益率 -40.97%

GEMFOREXでの公開成績を見ると、最大ドローダウンが大きめなので、証拠金が多めにあった方が良さそうですね。

ナンピンタイプなので、含み損が総獲得pipsよりも多くなっています。リリース後の成績を見ると、含み損が拡大して、収益率がマイナスになっています。

BSA3はUSDJPY、EURJPY、EURUSDの3通貨ペアに対応しています。

その他の通貨ペアでも運用可能ですが、リスク高めのようです。

SE NEXTさんの他のEA

SE NEXTさんは他に「BSA2」というEAもリリースしています。

これも両建てナンピンタイプで通貨ペアも同じのようです。

また機会があればぜひ検証してみようと思います。

BSA3のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後(2020.09.03)~
USDJPY +339,411円 -119,161円 +70,902円 -110,507円
EURUSD +250,689円 +39,191円 -94,778円 +62,619円
EURJPY +78,287円 -132,032円 +107,399円 +25,571円

※証拠金50万円で運用

結果は過去3年は全てプラスになりました。

詳しく見て行きましょう。

USDJPY

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後( 2020.09.03)~
収益 +339,411円 -119,161円 +70,902円 -110,507円
収益率 +67.8% -23.8% +14.1% -22.1%
勝率 72.68% 75.78% 72.61% 74.59%
PF 1.75 0.54 2.51 0.58
最大ドローダウン 35.17%(261,403円) 33.73%(186,014円) 7.26%(36,580円) 33.90%(192,236円)
リスクリターン率 1.30 -0.64 1.94 -0.57
平均利益 876円 636円 673円 668円
最大利益 14,489円 4,386円 5,973円 4,389円
平均損失 -1,330円 -3,693円 -711円 -3,377円
最大損失 -24,348円 -24,576円 -2,855円 -24,735円

BSA3をUSDJPYで運用したところ、過去3年は成績は良く、1年で10万円以上の利益を出しています。

EURUSD

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後( 2020.09.03)~
収益 +250,689円 +39,191円 -94,778円 +62,619円
収益率 +50.1% +7.8% -18.9% +12.5%
勝率 72.92% 73.73% 74.23% 74.66%
PF 1.47 1.17 0.46 1.27
最大ドローダウン 33.84%(305,296円) 18.74%(123,733円) 23.05%(120,575円) 18.23%(124,836円)
リスクリターン率 0.82 0.32 -0.79 0.50
平均利益 821円 809円 679円 781円
最大利益 10,754円 8,626円 7,011円 8,077円
平均損失 -1,505円 -1,941円 -4,214円 -1,818円
最大損失 -16,575円 -14,075円 -14,288円 -14,041円

EURUSDは過去3年の成績は良いですが、過去6ヶ月はマイナスで、ほかの期間も利益が少なくなっています。

結果が良かったり悪かったりで、評価が難しいところです。

安定性はないですね。

EURJPY

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後( 2020.09.03)~
収益 +78,287円 -132,032円 +107,399円 +25,571円
収益率 +15.6% -26.4% +21.4% +5.1%
勝率 73.09% 73.19% 72.95% 74.60%
PF 1.13 0.52 2.99 1.11
最大ドローダウン 42.25%(294,798円) 43.06%(236,725円) 13.83%(72,137円) 40.51%(238,450円)
リスクリターン率 0.27 -0.56 1.49 0.11
平均利益 748円 593円 757円 702円
最大利益 12,659円 5,806円 5,999円 5,890円
平均損失 -1,804円 -3,102円 -681円 -1,862円
最大損失 -38,165円 -16,762円 -1,868円 -16,706円

EURJPYは過去1年以外はプラスでした。

長期バックテストの結果

証拠金50万円 USDJPY EURUSD EURJPY
収益 +320,777円 -499,292円 -499,902円
収益率 +64.1% -99.8% -99.9%
勝率 74.89% 75.97% 73.05%
PF 1.22 0.77 0.77
最大ドローダウン 82.14%(541,861円) 99.91%(803,261円) 99.99%(889,376円)
リスクリターン率 0.59 -0.62 -0.56
平均利益 787円 836円 916円
最大利益 38,980円 9,042円 42,015円
平均損失 -1,930円 -3,428円 -3,225円
最大損失 -93,780円 -174,654円 -153,192円

2017年からの長期バックテストを行ってみたところ、USDJPY以外はロスカットとなりました。USDJPYも含み損をかなり抱えた状態になります。

リリース後のバックテスト結果

リリース後のバックテスト結果は以下のようになりました。

証拠金50万円 USDJPY EURUSD EURJPY
収益 -110,507円 +62,619円 +25,571円
収益率 -22.1% +12.5% +5.1%
勝率 74.59% 74.66% 74.60%
PF 0.58 1.27 1.11
最大ドローダウン 33.90%(192,236円) 18.23%(124,836円) 40.51%(238,450円)
リスクリターン率 -0.57 0.50 0.11
平均利益 668円 781円 702円
最大利益 4,389円 8,077円 5,890円
平均損失 -3,377円 -1,818円 -1,862円
最大損失 -24,735円 -14,041円 -16,706円

まとめ

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後(2020.09.03)~
USDJPY +339,411円 -119,161円 +70,902円 -110,507円
EURUSD +250,689円 +39,191円 -94,778円 +62,619円
EURJPY +78,287円 -132,032円 +107,399円 +25,571円

※証拠金50万円で運用

ゲムゲム

バックテストの結果、相場状況によってBSA3は証拠金を多く入れれば運用は可能そうです。
ぜひキャッシュバックサイトなどを使いながら、上手に運用して行きましょう。

BSA3はナンピンタイプの中でもリスクが少なめのEAのようで、証拠金が多ければ大きなトレンドでも乗り越えられそうです。

バックテストの結果、証拠金は50万円ほどあった方が良さそうです。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA