BSA3のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBSA3を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「BSA3」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

BSA3はGEMFOREXのおすすめEAで紹介があったので、検証してみました。

検証結果はコチラになります。

更新日2022年3月31日

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
2020.9~2022.3
EURJPY +37,500円 -66,539円 -199,211円 +3,255円
EURUSD -199,148円 -199,141円 +126,211円 -46,695円
USDJPY -199,583円 -199,333円 -199,298円 -199,374円

※0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
2020.9~2022.3
EURJPY +37,500円 -66,539円 -147,371円 +3,255円
EURUSD -223,347円 -142,756円 +126,148円 -46,754円
USDJPY -192,643円 -277,061円 -105,761円 -377,654円

証拠金20万円ではロスカットになったりした通貨ペアもあったので、50万円で再検証したところ、上記の結果となりました。

では、BSA3を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

BSA3の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
両建てナンピン USDJPY,EURJPY,EURUSD 2,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 16 2020年9月3日

BSA3は両建てナンピン型のEAで、3つの通貨ペアに対応しています。

推奨証拠金は20万円で0.01ロットとなっています。

ナンピンの数が15回までとなるので、比較的リスクが少なめの設定になっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 74.69%
勝ちトレード回数 1,039 負けトレード回数 352
平均収益 11.64USD 平均損失 55.91USD
PF 0.61 損益レシオ 0.21
最大ドローダウン 185.03% 含み損益 0.00USD
総獲得損益(USD) -8082.14USD 投資収益率 -75.89%

GEMFOREXでの公開成績を見ると、最大ドローダウンが大きめなので、証拠金が多めにあった方が良さそうですね。

ナンピンタイプなので、含み損が総獲得pipsよりも多くなっています。リリース後の成績を見ると、含み損が拡大して、収益率がマイナスになっています。

BSA3はUSDJPY、EURJPY、EURUSDの3通貨ペアに対応しています。

その他の通貨ペアでも運用可能ですが、リスク高めのようです。

SE NEXTさんの他のEA

SE NEXTさんは他に「BSA2nd」というEAもリリースしています。

これも両建てナンピンタイプで通貨ペアが増えています。

また機会があればぜひ検証してみようと思います。

BSA3のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

EURJPY

証拠金20万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.09.03~)
収益 +37,500円 -66,539円 -199,211円 +3,255円
収益率 +18.7% -33.2% -99.6% +1.6%
勝率 73.24% 72.97% 74.22% 72.99%
PF 1.09 0.83 0.48 1.01
最大ドローダウン 63.18%(303,094円) 80.74%(304,583円) 99.74%(299,846円) 69.03%(312,730円)
リスクリターン率 0.12 -0.22 -0.66 0.01
平均利益 779円 773円 712円 741円
最大利益 6,613円 6,281円 6,349円 8,437円
平均損失 -1,961円 -2,523円 -4,240円 -1,989円
最大損失 -30,900円 -30,868円 -36,874円 -30,924円

EURJPYは過去1年とリリース後がプラスでした。

EURUSD

証拠金20万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.09.03~)
収益 -199,148円 -199,141円 +126,211円 -46,695円
収益率 -99.5% -99.5% +63.1% -23.3%
勝率 76.04% 76.72% 69.32% 75.63%
PF 0.35 0.33 2.79 0.91
最大ドローダウン 99.62%(224,783円) 99.58%(202,842円) 27.78%(76,663円) 99.14%(400,818円)
リスクリターン率 -0.89 -0.98 1.65 -0.12
平均利益 731円 690円 1,131円 835円
最大利益 7,743円 5,547円 7,977円 8,924円
平均損失 -6,650円 -6,800円 -917円 -2,859円
最大損失 -29,384円 -29,782円 -2,467円 -41,335円

EURUSDは過去3ヶ月のみプラスで、ほかはマイナスでした。

USDJPY

証拠金20万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.09.03~)
収益 -199,583円 -199,333円 -199,298円</td>

-199,374円
収益率 -99.7% -99.6% -99.6% -99.6%
勝率 76.51% 76.32% 72.25% 76.73%
PF 0.5 0.29 0.28 0.47
最大ドローダウン 99.86%(296,653円) 99.68%(210,085円) 99.72%(246,895円) 99.77%(266,456円)
リスクリターン率 -0.67 -0.95 -0.81 -0.75
平均利益 627円 574円 605円 628円
最大利益 5,973円 4,287円 4,148円 4,389円
平均損失 -4,102円 -6,281円 -5,728円 -4,447円
最大損失 -40,951円 -29,206円 -28,064円 -38,312円

USDJPYは、すべての期間でマイナスでした。証拠金20万円だとロスカットになりましたが、証拠金50万円でも全てマイナスでした。

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
2020.9~2021.12
USDJPY -192,643円 -277,061円 -105,761円 -377,654円

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

EURJPY

2020年

1月 2月 3月 4月
-4,148円 +28,692円 +176,279円 -3,114円
5月 6月 7月 8月
+17,874円 -12,290円 -23,177円 +30,178円
9月 10月 11月 12月
+12,296円 -11,014円 +20,682円 -9,271円

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,656円 -5,003円 +15,447円 +2,671円
5月 6月 7月 8月
-21,993円 +21,974円 +13,724円 +4,982円
9月 10月 11月 12月
+9,678円 -31,492円 -52,275円 -967円

2022年

1月 2月 3月 4月
-599円 +42,097円 -199,294円
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

EURUSD

2020年

1月 2月 3月 4月
-8,036円 +2,079円 -23,586円 +31,446円
5月 6月 7月 8月
+11,985円 +39,527円 -115,847円 +38,514円
9月 10月 11月 12月
+27,170円 +3,179円 +25,062円 -37,310円

2021年

1月 2月 3月 4月
+2,017円 +18,796円 +1,808円 -62,621円
5月 6月 7月 8月
+18,764円 -26,609円 +10,405円 +5,260円
9月 10月 11月 12月
-25,814円 +6,992円 -27,974円 +15,395円

2022年

1月 2月 3月 4月
-33,708円 +31,954円 +51,032円
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

USDJPY

2020年

1月 2月 3月 4月
+10,363円 -46,613円 +72,139円 -6,785円
5月 6月 7月 8月
+8,067円 +6,595円 -34,131円 +20,552円
9月 10月 11月 12月
+4,734円 +2,365円 +13,234円 +785円

2021年

1月 2月 3月 4月
-7,319円 +7,152円 -51,511円 +14,670円
5月 6月 7月 8月
+8,352円 +8,051円 +14,561円 +10,707円
9月 10月 11月 12月
-15,434円 -24,967円 +13,994円 +3,841円

2022年

1月 2月 3月 4月
+13,058円 +13,811円 -199,321円
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

損益合計

        

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
EURJPY +222,987円 -38,598円 +184,389円 +26,593円 13%
EURUSD -5,817円 -63,581円 +49,278円 -20,120円 -10%
USDJPY +51,305円 -17,903円 -172,452円 -139,050円 -70%

まとめ

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
2020.9~2022.3
EURJPY +37,500円 -66,539円 -199,211円 +3,255円
EURUSD -199,148円 -199,141円 +126,211円 -46,695円
USDJPY -199,583円 -199,333円 -199,298円 -199,374円

※0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

証拠金50万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
2020.9~2022.3
EURJPY +37,500円 -66,539円 -147,371円 +3,255円
EURUSD -223,347円 -142,756円 +126,148円 -46,754円
USDJPY -192,643円 -277,061円 -105,761円 -377,654円

証拠金20万円ではロスカットになったりした通貨ペアもあったので、50万円で再検証したところ、上記の結果となりました。

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3通貨ペアともマイナスが多い結果となりました。

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