BSA3のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBSA3を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「BSA3」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

BSA3はGEMFOREXのおすすめEAで紹介があったので、検証してみました。

検証結果はコチラになります。

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
USDJPY +381,786円 +5,976円 -115,251円
EURUSD +156,379円 -86,361円 +30,643円
EURJPY -9,625円 -232,364円 -156,538円

※証拠金50万円で運用

BSA3を過去3年、1年、6ヶ月の3つの期間でバックテストしたところ、過去1年、6ヶ月はマイナスになってしまいました。

今の相場とはちょっと相性が悪いようですね。

では、BSA3を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

BSA3の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
両建てナンピン USDJPY,EURJPY,EURUSD 20万円

BSA3は両建てナンピン型のEAで、3つの通貨ペアに対応しています。

推奨証拠金は20万円となっていますが、バックテストの結果、50万円はあった方が良いでしょう。

今回のバックテストも50万円で運用しています。

ナンピンの数が15回までとなるので、比較的リスクが少なめの設定になっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 82.29%
勝ちトレード回数 302 負けトレード回数 65
平均収益 7.31USD 平均損失 8.36USD
PF 4.06 損益レシオ 0.87
最大ドローダウン 41.97% 含み損益 -2,684.95USD
総獲得pips 1,734.58Pips 投資収益率 -10.21%

GEMFOREXでの公開成績を見ると、最大ドローダウンが大きめなので、証拠金が多めにあった方が良さそうですね。

ナンピンタイプなので、含み損が総獲得pipsよりも多くなっています。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
USDJPY 189 40 82.53% 909.80ドル
EURUSD 42 9 82.35% 242.43ドル
EURJPY 63 9 87.50% 506.29ドル

BSA3はUSDJPY、EURJPY、EURUSDの3通貨ペアに対応しています。

その他の通貨ペアでも運用可能ですが、リスク高めのようです。

USDJPYが一番取引回数が多いようですね。

バックテストの結果、USDJPYが一番成績が良かったですが、EURJPYは微妙な結果でした。

SE NEXTさんの他のEA

SE NEXTさんは他に「BSA2」というEAもリリースしています。

これも両建てナンピンタイプで通貨ペアも同じのようです。

また機会があればぜひ検証してみようと思います。

BSA3のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は過去1年はUSDJPYだけ利益が出て、過去6ヶ月は全滅でした。
過去3年 過去1年 過去6ヶ月
USDJPY +381,786円 +5,976円 -115,251円
EURUSD +156,379円 -86,361円 +30,643円
EURJPY -9,625円 -232,364円 -156,538円

※証拠金50万円で運用

結果はこの通り、3つの期間ですべてプラスになる通貨ペアはありませんでした。

特に過去1年、6ヶ月の相性が悪そうです。

詳しく見て行きましょう。

USDJPY

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +381,786円 +5,976円 -115,251円
収益率 +76% +1% -23%
勝率 72.36% 72.71% 74.44%
PF 1.93 1.02 0.41
最大ドローダウン 33.00%(256,871円) 25.64%(173,765円) 30.65%(169,149円)
リスクリターン率 1.48 0.03 0.68
平均利益 905円 788円 608円
最大利益 20,273円 5,978円 4,386円
平均損失 -1,231円 -2,050円 -4,276円
最大損失 -17,971円 -18,491円 -18,283円

BSA3をUSDJPYで運用したところ、過去3年と過去1年の成績は良く、過去3年は1年で10万円以上の利益を出しています。

ただ、過去6ヶ月の成績を見ると、かなりのマイナスが目立ちます。

USDJPYで長期運用した場合

収益 +719,683円 収益率(全期間) +143%
初期証拠金 500,000円 勝率 75.74%
プロフィットファクター 1.47 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 46.77%(390,800円) リスクリターン率 1.84

USDJPYで2003年からの長期運用をバックテストしたところ、ナンピンタイプにも関わらずロスカットされずに利益を出すことができました。

BSA3はナンピンタイプでもリスクが低めに作られているようですね。

短期で利益が出ないタイミングもありますが、相場が良ければ長期運用も可能となります。

EURUSD

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +156,379円 -86,361円 +30,643円
収益率 +31% -17% +6%
勝率 74.73% 75.95% 74.58%
PF 1.42 0.76 1.22
最大ドローダウン 53.80%(274,701円) 52.61%(299,626円) 17.03%(94,529円)
リスクリターン率 0.56 -0.28 0.32
平均利益 863円 685円 760円
最大利益 24,305円 4,677円 6,990円
平均損失 -1,796円 -2,850円 -1,827円
最大損失 -19,634円 -22,349円 -8,668円

EURUSDは過去3年と過去6ヶ月の成績は良いですが、過去1年はマイナスになってしまいました。

結果が良かったり悪かったりで、評価が難しいところです。

安定性はないですね。

EURUSDで長期運用した場合

収益 -503,266円 収益率(全期間) -100%
初期証拠金 500,000円 勝率 77.99%
プロフィットファクター 0.62 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 100.53%(614,239円) リスクリターン率 -0.81

EURUSDを2003年から長期運用できるかバックテストしたところ、最終的にロスカットされてしまいました。

USDJPYと違い、長期運用は難しそうです。

有効証拠金(緑の線)も少しずつ減っているのが分かります。

EURJPY

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -9,625円 -232,364円 -156,538円
収益率 -46% -31% -1%
勝率 71.59% 75.48% 74.57%
PF 0.99 0.46 0.27
最大ドローダウン 42.49%(314,180円) 64.18%(360,966円) 45.26%(232,586円)
リスクリターン率 -0.03 -0.64 -0.67
平均利益 861円 633円 455円
最大利益 13,600円 4,149円 2,235円
平均損失 -2,203円 -4,227円 -4,893円
最大損失 -44,103円 -42,886円 -19,711円

EURJPYは3つの期間すべての結果がマイナスになってしまいました。

EURJPYはちょっと厳しそうですね。

EURJPYで長期運用した場合

収益 -499,437円 収益率(全期間) -99%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.28%
プロフィットファクター 0.60 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 99.89%(530,641円) リスクリターン率 -0.94

EURJPYを2003年からバックテストしてみましたが、残念ながらロスカットされてしまいました。

EURJPYは長期も短期も難しいようですね。

やるならUSDJPYにしておきましょう。

まとめ

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
USDJPY +381,786円 +5,976円 -115,251円
EURUSD +156,379円 -86,361円 +30,643円
EURJPY -9,625円 -232,364円 -156,538円

※証拠金50万円で運用

ゲムゲム

バックテストの結果、相場状況によってBSA3は証拠金を多く入れれば運用は可能そうです。
ぜひキャッシュバックサイトなどを使いながら、上手に運用して行きましょう。

BSA3はナンピンタイプの中でもリスクが少なめのEAのようで、証拠金が多ければ大きなトレンドでも乗り越えられることが分かりました。

バックテストの結果、証拠金は50万円ほどあった方が良さそうです。

EURJPYは結果が良くなったので、USDJPYかEURUSDをやると良いでしょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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