BSA3のEA検証結果

ゲムゲム

今回はBSA3を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「BSA3」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

BSA3はGEMFOREXのおすすめEAで紹介があったので、検証してみました。

検証結果はコチラになります。

更新日2022年6月30日

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
2020.9~2022.6
EURJPY -199,220円 -199,312円 +11,724円 -199,241円
EURUSD -199,224円 -28,009円 +121,941円 -199,094円
USDJPY -199,327円 -199,392円 -199,254円 -199,375円

※0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

では、BSA3を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

BSA3の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
両建てナンピン USDJPY,EURJPY,EURUSD 2,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 16 2020年9月3日

BSA3は両建てナンピン型のEAで、3つの通貨ペアに対応しています。

推奨証拠金は20万円で0.01ロットとなっています。

ナンピンの数が15回までとなるので、比較的リスクが少なめの設定になっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 74.69%
勝ちトレード回数 1,039 負けトレード回数 352
平均収益 11.64USD 平均損失 55.91USD
PF 0.61 損益レシオ 0.21
最大ドローダウン 185.03% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -8082.14pips 投資収益率 -75.89%

GEMFOREXでの公開成績を見ると、最大ドローダウンが大きめなので、証拠金が多めにあった方が良さそうですね。

ナンピンタイプなので、含み損が総獲得pipsよりも多くなっています。リリース後の成績を見ると、含み損が拡大して、収益率がマイナスになっています。

BSA3はUSDJPY、EURJPY、EURUSDの3通貨ペアに対応しています。

その他の通貨ペアでも運用可能ですが、リスク高めのようです。

SE NEXTさんの他のEA

SE NEXTさんは他に「BSA2nd」というEAもリリースしています。

これも両建てナンピンタイプで通貨ペアが増えています。

また機会があればぜひ検証してみようと思います。

BSA3のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

EURJPY

証拠金20万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.09.03~)
収益 -199,220円 -199,312円 +11,724円 -199,241円
収益率 -99.6% -99.6% +5.8% -99.6%
勝率 73.24% 74.44% 71.70% 74.40%
PF 0.68 0.49 1.05 0.68
最大ドローダウン 99.81%(419,065円) 99.77%(303,410円) 58.64%(199,592円) 99.81%(393,916円)
リスクリターン率 -0.48 -0.66 0.06 -0.51
平均利益 782円 714円 813円 704円
最大利益 6,253円 6,253円 6,427円 8,517円
平均損失 -3,131円 -4,271円 -1,963円 -3,023円
最大損失 -58,226円 -37,204円 -15,698円 -54,021円

EURJPYは過去3ヶ月のみがプラスでした。

EURUSD

証拠金20万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.09.03~)
収益 -199,224円 -28,009円 +121,941円 -199,094円
収益率 -99.6% -14.0% +60.9% -99.5%
勝率 75.49% 72.55% 72.33% 75.68%
PF 0.45 0.92 2.67 0.7
最大ドローダウン 99.67%(237,008円) 69.00%(241,908円) 63.28%(141,297円) 99.78%(419,714円)
リスクリターン率 -0.84 -0.12 0.86 -0.47
平均利益 839円 1,057円 1,064円 939円
最大利益 6,281円 8,910円 12,401円 10,777円
平均損失 -5,798円 -3,039円 -1,040円 -4,169円
最大損失 -34,677円 -27,001円 -2,816円 -63,589円

EURUSDは過去3ヶ月のみプラスで、ほかはマイナスでした。

USDJPY

証拠金20万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2020.09.03~)
収益 -199,327円 -199,392円 -199,254円 -199,375円
収益率 -99.6% -99.6% -99.6% -99.6%
勝率 75.27% 76.92% 75.00% 76.50%
PF 0.39 0.29 0.13 0.47
最大ドローダウン 99.72%(243,758円) 99.71%(205,680円) 99.63%(199,254円) 99.76%(262,552円)
リスクリターン率 -0.82 -0.97 -1.00 -0.76
平均利益 612円 551円 437円 632円
最大利益 4,188円 4,136円 2,180円 4,383円
平均損失 -4,751円 -6,269円 -9,976円 -4,376円
最大損失 -33,822円 -29,230円 -23,804円 -38,557円

USDJPYは、すべての期間でマイナスでした。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

EURJPY

2020年

1月 2月 3月 4月
-4,148円 +28,692円 +176,279円 -3,114円
5月 6月 7月 8月
+17,874円 -12,290円 -23,177円 +30,178円
9月 10月 11月 12月
+12,296円 -11,014円 +20,682円 -9,271円

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,656円 -5,003円 +15,447円 +2,671円
5月 6月 7月 8月
-21,993円 +21,974円 +13,724円 +4,982円
9月 10月 11月 12月
+9,678円 -31,492円 -52,275円 -967円

2022年

1月 2月 3月 4月
-599円 +42,097円 -199,294円 +25,655円
5月 6月 7月 8月
+74,292円 +88,649円
9月 10月 11月 12月

EURUSD

2020年

1月 2月 3月 4月
-8,036円 +2,079円 -23,586円 +31,446円
5月 6月 7月 8月
+11,985円 +39,527円 -115,847円 +38,514円
9月 10月 11月 12月
+27,170円 +3,179円 +25,062円 -37,310円

2021年

1月 2月 3月 4月
+2,017円 +18,796円 +1,808円 -62,621円
5月 6月 7月 8月
+18,764円 -26,609円 +10,405円 +5,260円
9月 10月 11月 12月
-25,814円 +6,992円 -27,974円 +15,395円

2022年

1月 2月 3月 4月
-33,708円 +31,954円 +51,032円 -44,232円
5月 6月 7月 8月
-47,725円 +55,852円
9月 10月 11月 12月

USDJPY

2020年

1月 2月 3月 4月
+10,363円 -46,613円 +72,139円 -6,785円
5月 6月 7月 8月
+8,067円 +6,595円 -34,131円 +20,552円
9月 10月 11月 12月
+4,734円 +2,365円 +13,234円 +785円

2021年

1月 2月 3月 4月
-7,319円 +7,152円 -51,511円 +14,670円
5月 6月 7月 8月
+8,352円 +8,051円 +14,561円 +10,707円
9月 10月 11月 12月
-15,434円 -24,967円 +13,994円 +3,841円

2022年

1月 2月 3月 4月
+13,058円 +13,811円 -199,321円 -199,322円
5月 6月 7月 8月
+61,639円 -136,603円
9月 10月 11月 12月

損益合計

        

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
EURJPY +222,987円 -38,598円 +372,985円 +557,374円 279%
EURUSD -5,817円 -63,581円 +13,173円 -56,225円 -28%
USDJPY +51,305円 -17,903円 -172,452円 -446,738円 -207%

まとめ

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース後
2020.9~2022.6
EURJPY -199,220円 -199,312円 +11,724円 -199,241円
EURUSD -199,224円 -28,009円 +121,941円 -199,094円
USDJPY -199,327円 -199,392円 -199,254円 -199,375円

※0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

ゲムゲム

3通貨ペアともマイナスが多い結果となりました。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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