BSA3のEA検証結果

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今回はBSA3を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「BSA3」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

BSA3はGEMFOREXのおすすめEAで紹介があったので、検証してみました。

検証結果はコチラになります。

USDJPY EURJPY EURUSD
証拠金20万円 -199,500.00円 -199,665.00円 -199,862.96円
証拠金100万円 +753,761.16 +45,133.60 +407,826.11

推奨証拠金の20万円では早々とロスカットされてしまいましたが、証拠金100万円であれば利益を上げることができました。

EURJPYは利益が少ないので、USDJPY、EURUSDが良いでしょう。

取引回数も多いので、キャッシュバックサイトと組み合わせると良いかもしれません。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

BSA3の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
両建てナンピン USDJPY,EURJPY,EURUSD 20万円

BSA3は両建てナンピン型のEAで、3つの通貨ペアに対応しています。

推奨証拠金は20万円となっていますが、バックテストの結果、100万円はあった方が良いでしょう。

ナンピンの数が15回までとなるので、比較的リスクが少なめの設定になっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 80.65%
勝ちトレード回数 225 負けトレード回数 54
平均収益 7.70USD 平均損失 7.90USD
PF 4.06 損益レシオ 0.97
最大ドローダウン 41.97% 含み損益 -343.43USD
総獲得pips 1,357.53Pips 投資収益率 9.62%

GEMFOREXでの公開成績を見ると、最大ドローダウンが大きめなので、証拠金が多めにあった方が良さそうですね。

平均収益は低めなので、スキャルピングタイプのようですね。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
USDJPY 138 33 80.70% 718.65ドル
EURJPY 47 7 87.04% 431.05ドル
EURUSD 32 7 82.05% 149.88ドル

BSA3はUSDJPY、EURJPY、EURUSDの3通貨ペアに対応しています。

その他の通貨ペアはリスク高めのようです。

USDJPYが一番取引回数が多いようですね。

バックテストの結果、USDJPYとEURUSDは良かったですが、EURJPYは微妙な結果でした。

SE NEXTさんの他のEA

SE NEXTさんは他に「BSA2」というEAもリリースしています。

これも両建てナンピンタイプで通貨ペアも同じのようです。

また機会があればぜひ検証してみようと思います。

BSA3のEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は20万円運用は全てロスカットされ、100万円運用では利益を上げることが出来ました。
USDJPY EURJPY EURUSD
証拠金20万円 -199,500.00円 -199,665.00円 -199,862.96円
証拠金100万円 +753,761.16 +45,133.60 +407,826.11

結果はこの通り、推奨証拠金の20万円は3通貨ペアともロスカットされ、証拠金100万円は全て生き残ることができました。

一番利益が多いのがUSDJPYなので、USDJPYでやってみると良いでしょう。

USDJPY

収益 -199,500.00円 収益率(全期間) -99.75%
初期証拠金 200,000円 勝率 79.46%
プロフィットファクター 0.64 最大保有ポジション 16
リスクリターン率 -0.57 最大ドローダウン 99.86%(348,751.52)
平均利益 615.27円 最大利益 4,688.25円
平均損失 -3,692.62円 最大損失 -56,295.23円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

USDJPYで証拠金20万円で検証したところ、わずか1年半ほどでロスカットされてしまいました。

証拠金が明らかに少なかったようですね。

USDJPYを100万円で運用した場合

収益 +753,761.16 収益率(全期間) +75.37%

証拠金100万円で運用したところ、利益は出すことができました。

証拠金がたくさんあれば、かなり余裕はありそうですね。

ただ、最後の落差を見ると、かなりの含み損もかかえているようです。

途中、70万円くらいまで有効証拠金が減っているので、それなりの含み損も考慮する必要があります。

EURJPY

収益 -199,665.00円 収益率(全期間) -99.83%
初期証拠金 200,000円 勝率 75.68%
プロフィットファクター 0.34 最大保有ポジション 16
リスクリターン率 -0.65 最大ドローダウン 99.86%(233,373.80)
平均利益 612.82円 最大利益 6,134.00円
平均損失 -5,604.04円 最大損失 -30,534.00円
スプレッド 変動(1.6pipsに補正) スリッページ あり

EURJPYはわずか3ヶ月でロスカットされてしまいました。

これはちょっと厳しいですね。

やはり20万円の証拠金では早々と退場を迫られそうです。

EURJPYを100万円で運用した場合

収益 +45,133.60 収益率(全期間) +4.51%

EURJPYを100万円で運用した場合は、最終的に利益がでましたが、含み損がすごかったのか、最後の損切りで最初の証拠金に近い数値に戻ってしまいました。

有効証拠金の部分を見ると、あまりの伸びていないですね。

EURJPYはちょっと微妙かもしれません。

EURUSD

収益 -199,862.96円 収益率(全期間) -99.93%
初期証拠金 200,000円 勝率 77.16%
プロフィットファクター 0.64 最大保有ポジション 16
リスクリターン率 -0.65 最大ドローダウン 99.96%(305,138.08)
平均利益 722.22円 最大利益 8,442.03円
平均損失 -3,837.03円 最大損失 -46,646.37円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

EURUSDも同じようにロスカットされてしまいました。

2003年5月に運用を開始して2003年12月末にロスカットされたので、期間としてはかなり短いですね。

証拠金は20万円では足りなさそうです。

EURUSDを100万円で運用した場合

収益 +407,826.11 収益率(全期間) +40.78%

EURUSDを証拠金100万円で運用してみましたが、17年半で40%ほどの利益を上げることはできました。

途中、64万円くらいまで有効証拠金が減っているので、それなりの損失は覚悟して、多めに証拠金を入れておきましょう。

まとめ

USDJPY EURJPY EURUSD
証拠金20万円 -199,500.00円 -199,665.00円 -199,862.96円
証拠金100万円 +753,761.16 +45,133.60 +407,826.11

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バックテストの結果、BSA3は証拠金を多く入れれば運用は問題なさそうです。
ぜひキャッシュバックサイトなどを使いながら、上手に運用して行きましょう。

BSA3はナンピンタイプの中でもリスクが少なめのEAのようで、証拠金が多ければ大きなトレンドでも乗り越えられることが分かりました。

バックテストの結果、証拠金は100万円ほどあった方が良さそうです。

EURJPYは結果が良くなったので、USDJPYかEURUSDをやると良いでしょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

BSA3の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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