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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Candle Movement_EURUSD_5M」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Candle Movement_EURUSD_5MはATRを使ったトレンド系EAですが、結果はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストをした結果はコチラになります。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.1~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +560,383円 | -101,270円 |
| 収益率 | +112.0% | -20.3% |
| 勝率 | 56.56% | 56.38% |
| PF | 1.11 | 0.86 |
| 最大ドローダウン | 187,593円(15.24%) | 152,825円(28.64%) |
| リスクリターン率 | 2.99 | -0.66 |
| 平均利益 | 2,922円 | 2,380円 |
| 最大利益 | 10,795円 | 10,796円 |
| 平均損失 | -3,416円 | -3,571円 |
| 最大損失 | -8,132円 | -8,131円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年はプラス、リリース後の期間はマイナスでした。
ではCandle Movement_EURUSD_5Mを詳しく見てきましょう。
Candle Movement_EURUSD_5MのEAの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Candle Movement_EURUSD_5Mの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| トレンド | EURUSD | 1,000ドルで0.15ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 2 | 2021年1月23日 |
Candle Movement_EURUSD_5Mはトレンド系EAで、このEAはFXの「トレンドが発生したら継続しやすい」という考えを元に制作したEAとなります。
ATRを使用して、現在のボラティリティでのトレンド状態かを判断し、エントリーをおこなうようなロジックになっていて、年間200回前後のエントリーを行います。
ポジション数は書いてありませんが、バックテストを見てみると片側1つずつポジション保有するようです。
バックテストでたくさんのmodifyが入っていて、トレーリングストップ機能が入っているようですね。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 57.60% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 163 | 負けトレード回数 | 120 |
| 平均収益 | 24.23USD | 平均損失 | 34.72USD |
| PF | 0.95 | 損益レシオ | 0.70 |
| 最大ドローダウン | 142.52% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | -213.9pips | 投資収益率 | -2.16% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、Candle Movement_EURUSD_5Mは途中までは順調に利益をあげていましたが、最近は成績を落としています。
リリースして1年ほどで取引回数が200回弱なので、そこまで多くはないようですね。
RIN FXさんの他のEA
RIN FXさんは他にもEAをリリースしています。
また機会があれば検証してみようと思います。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +560,383円 | 収益率(全期間) | +112.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 56.56% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.11 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 187,593円(15.24%) | リスクリターン率 | 2.99 |
| 平均利益 | 2,922円 | 最大利益 | 10,795円 |
| 平均損失 | -3,416円 | 最大損失 | -8,132円 |
Candle Movement_EURUSD_5Mの過去16年のバックテストは安定した利益を上げてくれました。
ドローダウンも少なめですし、とても良いですね。
1年あたりの平均利益は+3.5万円(+7%)となっています。
成績の推移とドローダウン
Candle Movement_EURUSD_5Mの過去16年のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
全体的には利益を伸ばしていますが、直近では停滞しています。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。いくつか年次でマイナスの年がありました。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月2月がマイナスで、今のところ年トータルでマイナスです。
2022年
2022年の成績はマイナスの月が多く、年トータルでもマイナスでした。
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -101,270円 | 収益率(全期間) | -20.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 56.38% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.86 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 152,825円(28.64%) | リスクリターン率 | -0.66 |
| 平均利益 | 2,380円 | 最大利益 | 10,796円 |
| 平均損失 | -3,571円 | 最大損失 | -8,131円 |
リリース後2021年1月23日からのバックテストの結果は、マイナスの結果となりました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.1~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +560,383円 | -101,270円 |
| 収益率 | +112.0% | -20.3% |
| 勝率 | 56.56% | 56.38% |
| PF | 1.11 | 0.86 |
| 最大ドローダウン | 187,593円(15.24%) | 152,825円(28.64%) |
| リスクリターン率 | 2.99 | -0.66 |
| 平均利益 | 2,922円 | 2,380円 |
| 最大利益 | 10,795円 | 10,796円 |
| 平均損失 | -3,416円 | -3,571円 |
| 最大損失 | -8,132円 | -8,131円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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利益は大きくないので、他のEAと合わせて使いましょう。
長期では利益は出ていますが、最近の成績は調子が落ちているので、ロットを調整して様子を見ながら使っていくと良いでしょう。
