Candle Movement_EURUSD_5MのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCandle Movement_EURUSD_5Mを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Candle Movement_EURUSD_5M」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Candle Movement_EURUSD_5MはATRを使ったトレンド系EAですが、結果はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストをした結果はコチラになります。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.1~2022.12
収益 +560,278円 -98,680円
収益率 +112.0% -19.8%
勝率 56.48% 55.58%
PF 1.12 0.85
最大ドローダウン 170,287円(13.90%) 137,782円(25.83%)
リスクリターン率 3.29 -0.72
平均利益 2,903円 2,310円
最大利益 10,734円 10,730円
平均損失 -3,376円 -3,409円
最大損失 -8,084円 -8,081円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年はプラス、リリース後の期間はマイナスでした。

ではCandle Movement_EURUSD_5Mを詳しく見てきましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Candle Movement_EURUSD_5MのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Candle Movement_EURUSD_5Mの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トレンド EURUSD 1,000ドルで0.15ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 2 2021年1月23日

Candle Movement_EURUSD_5Mはトレンド系EAで、このEAはFXの「トレンドが発生したら継続しやすい」という考えを元に制作したEAとなります。

ATRを使用して、現在のボラティリティでのトレンド状態かを判断し、エントリーをおこなうようなロジックになっていて、年間200回前後のエントリーを行います。

ポジション数は書いてありませんが、バックテストを見てみると片側1つずつポジション保有するようです。

バックテストでたくさんのmodifyが入っていて、トレーリングストップ機能が入っているようですね。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 57.60%
勝ちトレード回数 163 負けトレード回数 120
平均収益 24.23USD 平均損失 34.72USD
PF 0.95 損益レシオ 0.70
最大ドローダウン 142.52% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -213.9pips 投資収益率 -2.16%

GEMFOREXの公開成績を見ると、Candle Movement_EURUSD_5Mは途中までは順調に利益をあげていましたが、最近は成績を落としています。

リリースして1年ほどで取引回数が200回弱なので、そこまで多くはないようですね。

RIN FXさんの他のEA

RIN FXさんは他にもEAをリリースしています。

また機会があれば検証してみようと思います。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +560,278円 収益率(全期間) +112.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 56.48%
プロフィットファクター 1.12 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 170,287円(13.90%) リスクリターン率 3.29
平均利益 2,903円 最大利益 10,734円
平均損失 -3,376円 最大損失 -8,084円

Candle Movement_EURUSD_5Mの過去16年のバックテストは安定した利益を上げてくれました。

ドローダウンも少なめですし、とても良いですね。

1年あたりの平均利益は+3.5万円(+7%)となっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Candle Movement_EURUSD_5Mの過去16年のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    全体的には利益を伸ばしていますが、直近では停滞しています。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。いくつか年次でマイナスの年がありました。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年の成績はマイナスの月が多く、年トータルでもマイナスでした。
    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -98,680円 収益率(全期間) -19.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 55.58%
    プロフィットファクター 0.85 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 137,782円(25.83%) リスクリターン率 -0.72
    平均利益 2,310円 最大利益 10,730円
    平均損失 -3,409円 最大損失 -8,081円

    リリース後2021年1月23日からのバックテストの結果は、マイナスの結果となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2021.1~2022.12
    収益 +560,278円 -98,680円
    収益率 +112.0% -19.8%
    勝率 56.48% 55.58%
    PF 1.12 0.85
    最大ドローダウン 170,287円(13.90%) 137,782円(25.83%)
    リスクリターン率 3.29 -0.72
    平均利益 2,903円 2,310円
    最大利益 10,734円 10,730円
    平均損失 -3,376円 -3,409円
    最大損失 -8,084円 -8,081円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Candle Movement_EURUSD_5Mは安定した利益を上げてくれるトレンド系EAです。
    利益は大きくないので、他のEAと合わせて使いましょう。

    長期では利益は出ていますが、最近の成績は調子が落ちているので、ロットを調整して様子を見ながら使っていくと良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Candle Movement_EURUSD_5MのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA