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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Catch The Momentum」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Catch The MomentumはGBPJPY専用のスイングトレードEAですが、結果はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストをした結果はコチラになります。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.2~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +5,993,198円 | +111,609円 |
| 収益率 | +1,198.6% | +22.3% |
| 勝率 | 33.12% | 29.00% |
| PF | 1.21 | 1.07 |
| 最大ドローダウン | 34.15%(617,568円) | 31.06%(221,644円) |
| リスクリターン率 | 9.70 | 0.50 |
| 平均利益 | 14,674円 | 9,965円 |
| 最大利益 | 182,450円 | 34,975円 |
| 平均損失 | -6,028円 | -3,791円 |
| 最大損失 | -56,221円 | -12,249円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果はとても良かったです。
ではCatch The Momentumを詳しく見てきましょう。
Catch The MomentumのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Catch The Momentumの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| トレンドフォロー型スイングトレード | GBPJPY | 2,000ドルで0.04ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 記載なし | 2021年2月1日 |
Catch The MomentumはGBPJPY専用のトレンドフォロー型スイングトレードEAで、トレンドが発生しやすい時間帯に限定してエントリーします。
ポジション数は書いてありませんが、バックテストを見てみると7～8ポジションほど持つ場合もあるようです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 29.09% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 160 | 負けトレード回数 | 390 |
| 平均収益 | 196.57USD | 平均損失 | 69.45USD |
| PF | 1.16 | 損益レシオ | 2.83 |
| 最大ドローダウン | 79.30% | 含み損益 | -120.73USD |
| 総獲得損益（USD） | 5225.4USD | 投資収益率 | 42.46% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、Catch The Momentumは途中から上がったり下がったりでしたが、最近は利益を伸ばしています。
YU-KNさんの他のEA
YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。
以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。
Catch The MomentumのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去15年のバックテスト結果
| 収益 | +5,993,198円 | 収益率(全期間) | +1198.60% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 33.12% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.21 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 34.15%(617,568円) | リスクリターン率 | 9.7 |
| 平均利益 | 14,674円 | 最大利益 | 182,450円 |
| 平均損失 | -6,028円 | 最大損失 | -56,221円 |
Catch The Momentumの過去15年のバックテストの成績はとても良かったです。
1年あたりの平均利益は+39.9万円(+80%)となっています。
成績の推移とドローダウン
Catch The Momentumの過去15年のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
全体的には利益を伸ばしていますが、直近では停滞しています。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。いくつか年次でマイナスの年がありました。
年次の損益グラフ
直近の月次損益グラフ
2022年
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +111,609円 | 収益率(全期間) | +22.30% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 29.0% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.07 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 31.06%(221,644円) | リスクリターン率 | 0.5 |
| 平均利益 | 9,965円 | 最大利益 | 34,975円 |
| 平均損失 | -3,791円 | 最大損失 | -12,249円 |
リリース後2021年2月1日からのバックテストの結果もプラスでした。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.2~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +5,993,198円 | +111,609円 |
| 収益率 | +1,198.6% | +22.3% |
| 勝率 | 33.12% | 29.00% |
| PF | 1.21 | 1.07 |
| 最大ドローダウン | 34.15%(617,568円) | 31.06%(221,644円) |
| リスクリターン率 | 9.70 | 0.50 |
| 平均利益 | 14,674円 | 9,965円 |
| 最大利益 | 182,450円 | 34,975円 |
| 平均損失 | -6,028円 | -3,791円 |
| 最大損失 | -56,221円 | -12,249円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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