Catch The MomentumのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCatch The Momentumを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Catch The Momentum」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Catch The MomentumはGBPJPY専用のスイングトレードEAですが、結果はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストをした結果はコチラになります。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2021.2~2022.6
収益 +5,833,176円 +26,354円
収益率 +1,166.6% +5.2%
勝率 33.17% 29.44%
PF 1.2 1.01
最大ドローダウン 33.96%(614,650円) 36.89%(289,394円)
リスクリターン率 9.49 0.09
平均利益 14,594円 10,394円
最大利益 182,264円 35,479円
平均損失 -6,054円 -4,281円
最大損失 -56,175円 -26,340円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果はとても良かったです。

ではCatch The Momentumを詳しく見てきましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Catch The MomentumのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Catch The Momentumの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トレンドフォロー型スイングトレード GBPJPY 2,000ドルで0.04ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 記載なし 2021年2月1日

Catch The MomentumはGBPJPY専用のトレンドフォロー型スイングトレードEAで、トレンドが発生しやすい時間帯に限定してエントリーします。

ポジション数は書いてありませんが、バックテストを見てみると7~8ポジションほど持つ場合もあるようです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 29.65%
勝ちトレード回数 188 負けトレード回数 446
平均収益 201.55USD 平均損失 75.21USD
PF 1.13 損益レシオ 2.68
最大ドローダウン 79.30% 含み損益 -25.06USD
総獲得pips 5254pips 投資収益率 43.23%

GEMFOREXの公開成績を見ると、Catch The Momentumは途中から上がったり下がったりでしたが、最近は利益を伸ばしています。

YU-KNさんの他のEA

YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。

以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。

Catch The MomentumのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年のバックテスト結果

収益 +5,833,176円 収益率(全期間) +1166.60%
初期証拠金 500,000円 勝率 33.17%
プロフィットファクター 1.2 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 33.96%(614,650円) リスクリターン率 9.49
平均利益 14,594円 最大利益 182,264円
平均損失 -6,054円 最大損失 -56,175円

Catch The Momentumの過去15年のバックテストの成績はとても良かったです。

1年あたりの平均利益は+39.9万円(+80%)となっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Catch The Momentumの過去15年のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    全体的には利益を伸ばしていますが、直近では停滞しています。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。いくつか年次でマイナスの年がありました。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +26,354円 収益率(全期間) +5.20%
    初期証拠金 500,000円 勝率 29.44%
    プロフィットファクター 1.01 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 36.89%(289,394円) リスクリターン率 0.09
    平均利益 10,394円 最大利益 35,479円
    平均損失 -4,281円 最大損失 -26,340円

    リリース後2021年2月1日からのバックテストの結果もプラスでした。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2021.2~2022.6
    収益 +5,833,176円 +26,354円
    収益率 +1,166.6% +5.2%
    勝率 33.17% 29.44%
    PF 1.2 1.01
    最大ドローダウン 33.96%(614,650円) 36.89%(289,394円)
    リスクリターン率 9.49 0.09
    平均利益 14,594円 10,394円
    最大利益 182,264円 35,479円
    平均損失 -6,054円 -4,281円
    最大損失 -56,175円 -26,340円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Catch The Momentumは過去15年の成績はとても良かったです。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Catch The MomentumのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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