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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Catch The Momentum」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Catch The MomentumはGBPJPY専用のスイングトレードEAですが、結果はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストをした結果はコチラになります。
更新日2022年6月30日
| 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2021.2~2022.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +5,833,176円 | +26,354円 |
| 収益率 | +1,166.6% | +5.2% |
| 勝率 | 33.17% | 29.44% |
| PF | 1.2 | 1.01 |
| 最大ドローダウン | 33.96%(614,650円) | 36.89%(289,394円) |
| リスクリターン率 | 9.49 | 0.09 |
| 平均利益 | 14,594円 | 10,394円 |
| 最大利益 | 182,264円 | 35,479円 |
| 平均損失 | -6,054円 | -4,281円 |
| 最大損失 | -56,175円 | -26,340円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果はとても良かったです。
ではCatch The Momentumを詳しく見てきましょう。
Catch The MomentumのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Catch The Momentumの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| トレンドフォロー型スイングトレード | GBPJPY | 2,000ドルで0.04ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 記載なし | 2021年2月1日 |
Catch The MomentumはGBPJPY専用のトレンドフォロー型スイングトレードEAで、トレンドが発生しやすい時間帯に限定してエントリーします。
ポジション数は書いてありませんが、バックテストを見てみると7～8ポジションほど持つ場合もあるようです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 29.65% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 188 | 負けトレード回数 | 446 |
| 平均収益 | 201.55USD | 平均損失 | 75.21USD |
| PF | 1.13 | 損益レシオ | 2.68 |
| 最大ドローダウン | 79.30% | 含み損益 | -25.06USD |
| 総獲得pips | 5254pips | 投資収益率 | 43.23% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、Catch The Momentumは途中から上がったり下がったりでしたが、最近は利益を伸ばしています。
YU-KNさんの他のEA
YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。
以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。
Catch The MomentumのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去15年のバックテスト結果
| 収益 | +5,833,176円 | 収益率(全期間) | +1166.60% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 33.17% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.2 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 33.96%(614,650円) | リスクリターン率 | 9.49 |
| 平均利益 | 14,594円 | 最大利益 | 182,264円 |
| 平均損失 | -6,054円 | 最大損失 | -56,175円 |
Catch The Momentumの過去15年のバックテストの成績はとても良かったです。
1年あたりの平均利益は+39.9万円(+80%)となっています。
成績の推移とドローダウン
Catch The Momentumの過去15年のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
全体的には利益を伸ばしていますが、直近では停滞しています。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。いくつか年次でマイナスの年がありました。
年次の損益グラフ
直近の月次損益グラフ
2022年
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +26,354円 | 収益率(全期間) | +5.20% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 29.44% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.01 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 36.89%(289,394円) | リスクリターン率 | 0.09 |
| 平均利益 | 10,394円 | 最大利益 | 35,479円 |
| 平均損失 | -4,281円 | 最大損失 | -26,340円 |
リリース後2021年2月1日からのバックテストの結果もプラスでした。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2021.2~2022.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +5,833,176円 | +26,354円 |
| 収益率 | +1,166.6% | +5.2% |
| 勝率 | 33.17% | 29.44% |
| PF | 1.2 | 1.01 |
| 最大ドローダウン | 33.96%(614,650円) | 36.89%(289,394円) |
| リスクリターン率 | 9.49 | 0.09 |
| 平均利益 | 14,594円 | 10,394円 |
| 最大利益 | 182,264円 | 35,479円 |
| 平均損失 | -6,054円 | -4,281円 |
| 最大損失 | -56,175円 | -26,340円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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