Catch The MomentumのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCatch The Momentumを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Catch The Momentum」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Catch The MomentumはGBPJPY専用のスイングトレードEAですが、結果はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストをした結果はコチラになります。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.2~2022.3
収益 +5,993,198円 +111,609円
収益率 +1,198.6% +22.3%
勝率 33.12% 29.00%
PF 1.21 1.07
最大ドローダウン 34.15%(617,568円) 31.06%(221,644円)
リスクリターン率 9.70 0.50
平均利益 14,674円 9,965円
最大利益 182,450円 34,975円
平均損失 -6,028円 -3,791円
最大損失 -56,221円 -12,249円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果はとても良かったです。

ではCatch The Momentumを詳しく見てきましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Catch The MomentumのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Catch The Momentumの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トレンドフォロー型スイングトレード GBPJPY 2,000ドルで0.04ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 記載なし 2021年2月1日

Catch The MomentumはGBPJPY専用のトレンドフォロー型スイングトレードEAで、トレンドが発生しやすい時間帯に限定してエントリーします。

ポジション数は書いてありませんが、バックテストを見てみると7~8ポジションほど持つ場合もあるようです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 29.09%
勝ちトレード回数 160 負けトレード回数 390
平均収益 196.57USD 平均損失 69.45USD
PF 1.16 損益レシオ 2.83
最大ドローダウン 79.30% 含み損益 -120.73USD
総獲得損益(USD) 5225.4USD 投資収益率 42.46%

GEMFOREXの公開成績を見ると、Catch The Momentumは途中から上がったり下がったりでしたが、最近は利益を伸ばしています。

YU-KNさんの他のEA

YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。

以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。

Catch The MomentumのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年のバックテスト結果

収益 +5,993,198円 収益率(全期間) +1198.60%
初期証拠金 500,000円 勝率 33.12%
プロフィットファクター 1.21 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 34.15%(617,568円) リスクリターン率 9.7
平均利益 14,674円 最大利益 182,450円
平均損失 -6,028円 最大損失 -56,221円

Catch The Momentumの過去15年のバックテストの成績はとても良かったです。

1年あたりの平均利益は+39.9万円(+80%)となっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Catch The Momentumの過去15年のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    全体的には利益を伸ばしていますが、直近では停滞しています。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。いくつか年次でマイナスの年がありました。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +111,609円 収益率(全期間) +22.30%
    初期証拠金 500,000円 勝率 29.0%
    プロフィットファクター 1.07 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 31.06%(221,644円) リスクリターン率 0.5
    平均利益 9,965円 最大利益 34,975円
    平均損失 -3,791円 最大損失 -12,249円

    リリース後2021年2月1日からのバックテストの結果もプラスでした。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.2~2022.3
    収益 +5,993,198円 +111,609円
    収益率 +1,198.6% +22.3%
    勝率 33.12% 29.00%
    PF 1.21 1.07
    最大ドローダウン 34.15%(617,568円) 31.06%(221,644円)
    リスクリターン率 9.70 0.50
    平均利益 14,674円 9,965円
    最大利益 182,450円 34,975円
    平均損失 -6,028円 -3,791円
    最大損失 -56,221円 -12,249円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Catch The Momentumは過去15年の成績はとても良かったです。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Catch The MomentumのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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