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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Catch The Momentum」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Catch The MomentumはGBPJPY専用のスイングトレードEAですが、結果はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストをした結果はコチラになります。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.2~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +5,568,621円 | -100,019円 |
| 収益率 | +1113.7% | -20.1% |
| 勝率 | 32.99% | 29.73% |
| PF | 1.18 | 0.97 |
| 最大ドローダウン | 625,279円(16.34%) | 484,730円(62.62%) |
| リスクリターン率 | 8.91 | -0.21 |
| 平均利益 | 14,590円 | 11,982円 |
| 最大利益 | 182,121円 | 63,508円 |
| 平均損失 | -6,106円 | -5,207円 |
| 最大損失 | -56,156円 | -26,340円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
長期のバックテスト結果はとても良かったですが、リリースしてからの成績はマイナスの結果となりました。
ではCatch The Momentumを詳しく見てきましょう。
Catch The MomentumのEAの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Catch The Momentumの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| トレンドフォロー型スイングトレード | GBPJPY | 2,000ドルで0.04ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 記載なし | 2021年2月1日 |
Catch The MomentumはGBPJPY専用のトレンドフォロー型スイングトレードEAで、トレンドが発生しやすい時間帯に限定してエントリーします。
ポジション数は書いてありませんが、バックテストを見てみると7～8ポジションほど持つ場合もあるようです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 30.16% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 209 | 負けトレード回数 | 484 |
| 平均収益 | 197.94USD | 平均損失 | 76.74USD |
| PF | 1.11 | 損益レシオ | 2.58 |
| 最大ドローダウン | 46.23% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 5049pips | 投資収益率 | 42.28% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、Catch The Momentumは途中から上がったり下がったりでしたが、最近は利益を伸ばしています。
YU-KNさんの他のEA
YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。
以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +5,568,621円 | 収益率(全期間) | +1113.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 32.99% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.18 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 625,279円(16.34%) | リスクリターン率 | 8.91 |
| 平均利益 | 14,590円 | 最大利益 | 182,121円 |
| 平均損失 | -6,106円 | 最大損失 | -56,156円 |
Catch The Momentumの過去16年のバックテストの成績はとても良かったです。
1年あたりの平均利益は+35万円(+78%)となっています。
成績の推移とドローダウン
Catch The Momentumの過去16年のバックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
全体的には利益を伸ばしていますが、直近では停滞しています。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。いくつか年次でマイナスの年がありました。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は3月がマイナスでしたが年トータルではプラスです。
2022年
2022年はマイナスの月が多い結果となっています。
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -100,019円 | 収益率(全期間) | -20.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 29.73% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.97 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 484,730円(62.62%) | リスクリターン率 | -0.21 |
| 平均利益 | 11,982円 | 最大利益 | 63,508円 |
| 平均損失 | -5,207円 | 最大損失 | -26,340円 |
リリース後2021年2月1日からのバックテストの結果は2022年から成績を落としてマイナスになっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.2~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +5,568,621円 | -100,019円 |
| 収益率 | +1113.7% | -20.1% |
| 勝率 | 32.99% | 29.73% |
| PF | 1.18 | 0.97 |
| 最大ドローダウン | 625,279円(16.34%) | 484,730円(62.62%) |
| リスクリターン率 | 8.91 | -0.21 |
| 平均利益 | 14,590円 | 11,982円 |
| 最大利益 | 182,121円 | 63,508円 |
| 平均損失 | -6,106円 | -5,207円 |
| 最大損失 | -56,156円 | -26,340円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Catch The Momentumのバックテストをしてきました。
長期のテスト結果は良かったですが、リリースしてからの成績はマイナスの結果となりました。
また継続して調査しますが、過去チャートに最適化し過ぎかもしれません
ぜひ参考にしてください。
