Channel Breakout EAのEA検証結果

ゲムゲム

今回はChannel Breakout EAを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Channel Breakout EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Channel Breakout EAは3つの通貨ペアが推奨ですがどんな結果だったのか見て行きましょう。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2021.7~2021.12
GBPJPY +1,559,653円 -1,462円
AUDJPY +221,092円 +40,864円
XAUUSD +1,505,318円 +23,889円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

3通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、GBPJPYとXAUUSD(GOLD)の過去15年での成績がかなり良かったです。

リリース後の成績はGBPは微妙で、AUDJPYとXAUUSDが良さそうです。

ではChannel Breakout EAを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Channel Breakout EAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Channel Breakout EAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング 3通貨ペア GBPJPY:1万ドルで0.6ロット
AUDJPY:1万ドルで0.2ロット
XAUUSD:1万ドルで0.27ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2021年7月31日

Channel Breakout EAはチャネルブレイクアウト手法を利用したスイングトレードEAです。

リスクリワードは必ず1:2以上となるように設計されていて損小利大を狙うタイプとなります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 33.92%
勝ちトレード回数 58 負けトレード回数 113
平均収益 288.58USD 平均損失 129.39USD
PF 1.14 損益レシオ 2.23
最大ドローダウン 107.34% 含み損益 76.17USD
総獲得pips -117867.6Pips 投資収益率 21.93%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均損失よりも平均利益の方が約2倍と高く、損小利大となっています。

総獲得pipsがすごいことマイナスになっていますが、これは良く分かりませんね。

Channel Breakout EAの設定について

GBPJPY AUDJPY XAUUSD
MaxSpread 2.0 2.0 3.5

MaxSpread(許容スプレッド)が通過ペアごとに推奨値があります。バックテストも推奨値を使いました。

Y.A.A.Iさんの他のEA

Y.A.A.IさんはChannel Breakout EAのほかに3つのEAをリリースしています。

また機会があれば検証してみようと思います。

Channel Breakout EAのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去15年 リリース後
収益 +1,559,653円 -1,462円
収益率 +311.9% -0.2%
勝率 35.80% 33.82%
PF 1.23 0.99
最大ドローダウン 21.35%(314,865円) 9.53%(48,849円)
リスクリターン率 4.95 -0.02
平均利益 10,733円 5,698円
最大利益 152,184円 23,343円
平均損失 -4,855円 -2,945円
最大損失 -24,910円 -6,737円

GBPJPYは過去15年のバックテスト結果がすごく良かったです。

多少のジグザグ感はありますが、長期運用で見ると良いかもしれません。

リリース後の成績は今のところ不調です。

年次・月次の成績

年間成績は多少バラつきはありますが、利益が出ている年が多く、全体的に良いと思います。

AUDJPY

過去15年 リリース後
収益 +221,092円 +40,864円
収益率 +44.2% +8.1%
勝率 31.11% 36.36%
PF 1.07 1.69
最大ドローダウン 33.12%(193,758円) 5.43%(28,700円)
リスクリターン率 1.14 1.42
平均利益 7,231円 6,258円
最大利益 55,481円 15,327円
平均損失 -3,048円 -2,116円
最大損失 -25,280円 -4,446円

AUDJPYは他の2つと比べて利益率はかなり低いです。

リリース後の成績はプラスになっています。

年次・月次の成績

年間成績は近年は非常にバランス良く利益が出ています。

XAUUSD

過去15年 リリース後
収益 +1,505,318円 +23,889円
収益率 +301.0% +4.7%
勝率 32.73% 27.78%
PF 1.23 1.09
最大ドローダウン 9.47%(204,311円) 23.45%(146,761円)
リスクリターン率 7.36 0.16
平均利益 14,331円 18,453円
最大利益 145,257円 69,365円
平均損失 -5,657円 -6,484円
最大損失 -35,954円 -13,403円

XAUUSDはGBPJPYと同じく過去15年のバックテスト結果がすごく良かったです。

リリースしてから2ヶ月ほど経ちますが、今のところ成績も大きくプラスになっています。

年次・月次の成績

年間成績はマイナスの年もありますが、プラスの方が圧倒的に多くて良さそうです。

3通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+3,286,063円 +63,291円

3通貨合計の損益は328万円となりました。リリース後も+6.3万円で好調です。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 3通貨ペア合計の成績推移を見ると、2018年~2019年に停滞している時期がありますが、全体的には安定して利益をあげています。

    年次・月次の成績

    年間成績は2018年がマイナスとなっていますが、それ以外は順調です。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2021.7~2021.12
    GBPJPY +1,559,653円 -1,462円
    AUDJPY +221,092円 +40,864円
    XAUUSD +1,505,318円 +23,889円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Channel Breakout EAは損小利大のEAです。バックテスト結果は良かったですが、GBPJPYのリリース後は不調のようです。

    Channel Breakout EAのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

    XAUUSDはリリース後の成績も良いので、これは期待できるかもしれません。

    また継続してリリース後の成績を記録して行こうと思います。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Channel Breakout EAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。

    CAPTCHA