Channel Breakout EAのEA検証結果

ゲムゲム

今回はChannel Breakout EAを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Channel Breakout EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Channel Breakout EAは3つの通貨ペアが推奨ですがどんな結果だったのか見て行きましょう。

単利運用

過去15年 過去3年 過去1年
GBPJPY +3,016,584円 +294,731円 +158,188円
AUDJPY -199,688円 +132,017円 +14,908円
XAUUSD +3,047,164円 +740,382円 +250,705円

※デフォルト設定の0.2ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

複利運用

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
GBPJPY +4,771,688円 +117,157円 +113,741円
AUDJPY -135,096円 +81,734円 +2,467円
XAUUSD +3,464,272円 +89,449円 -66,252円

3通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、GBPJPYとXAUUSD(GOLD)の過去15年での成績がかなり良かったです。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Channel Breakout EAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Channel Breakout EAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スイング 3通貨ペア GBPJPY:1万ドルで0.6ロット
AUDJPY:1万ドルで0.2ロット
XAUUSD:1万ドルで0.27ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2021年7月31日

Channel Breakout EAはチャネルブレイクアウト手法を利用したスイングトレードEAです。

リスクリワードは必ず1:2以上となるように設計されていて損小利大を狙うタイプとなります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 47.37%
勝ちトレード回数 9 負けトレード回数 10
平均収益 332.63USD 平均損失 138.27USD
PF 2.17 損益レシオ 2.41
最大ドローダウン 21.28% 含み損益 246.51USD
総獲得pips -103610.6Pips 投資収益率 18.57%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均損失よりも平均利益の方が2.4倍と高く、損小利大となっています。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
GBPJPY 4 5 44.44% -60.52ドル
AUDJPY 2 1 66.67% 327.13ドル
XAUUSD 3 4 42.86% 1,344.33ドル

Channel Breakout EAは3通貨ペアに対応しています。

リリースしたばかりですが、AUDJPYとXAUUSD(GOLD)の成績が良いですね。

Channel Breakout EAの設定について

MaxSpread(許容スプレッド)が通過ペアごとに推奨値があります。バックテストも推奨値を使いました。

Y.A.A.Iさんの他のEA

Y.A.A.IさんはChannel Breakout EAのほかに3つのEAをリリースしています。

Channel Breakout EAのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。
3通貨ペアで検証しましたが、GBPJPYの成績が良かったです。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年 過去3年 過去1年
XAUUSD +2,201,163円 +537,760円 +220,231円
GBPJPY +1,494,427円 +209,053円 +60,114円
EURUSD +289,910円 -39,653円 +24,209円
USDJPY +234,467円 +24,708円 +26,547円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

GBPJPY

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +3,016,584円 +294,731円 +158,188円
収益率 +1,508.2% +147.3% +79.0%
勝率 35.64% 38.69% 40.28%
PF 1.22 1.15 1.27
最大ドローダウン 30.15%(626,971円) 53.48%(241,823円) 37.09%(95,657円)
リスクリターン率 4.81 1.22 1.65
平均利益 21,704円 13,160円 12,771円
最大利益 304,188円 94,804円 95,364円
平均損失 -9,827円 -7,216円 -6,774円
最大損失 -49,660円 -38,600円 -14,380円

GBPJPYは3期間ともに利益が出て良い成績でした。

AUDJPY

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 -199,688円 +132,017円 +14,908円
収益率 -99.8% +66.0% +7.4%
勝率 28.67% 29.97% 33.00%
PF 0.78 1.15 1.05
最大ドローダウン 99.91%(335,096円) 41.22%(152,903円) 25.95%(71,769円)
リスクリターン率 -0.60 0.86 0.21
平均利益 16,483円 11,034円 8,833円
最大利益 74,602円 73,824円 27,952円
平均損失 -8,490円 -4,107円 -4,128円
最大損失 -22,660円 -27,680円 -9,760円

AUDJPYは過去15年はロスカットになってしまいましたが、過去3年、1年で利益が出ています。

※証拠金30万円で検証すると過去15年で322,984円の利益となりました

XAUUSD

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +3,047,164円 +740,382円 +250,705円
収益率 +1,523.5% +370.1% +125.3%
勝率 33.15% 32.28% 30.08%
PF 1.25 1.26 1.18
最大ドローダウン 11.32%(391,318円) 34.25%(393,855円) 59.41%(391,949円)
リスクリターン率 7.79 1.88 0.64
平均利益 27,136円 31,816円 44,818円
最大利益 279,795円 239,700円 240,130円
平均損失 -10,731円 -12,013円 -16,367円
最大損失 -68,939円 -68,779円 -42,215円

XAUUSDは全期間で成績が良かったです。過去1年の最大ドローダウンが少し大きくなっています。

複利運用の検証結果

Channel Breakout EAには複利機能があります。

  • MM(デフォルトはfalse):複利機能をONの場合true
  • Start_Account_Balance(デフォルトは10000):運用をスタートした時の口座残高。複利運用の時のロット計算に使用

複利機能(MM)をONにして、Start_Account_Balanceを200,000にして検証してみた結果がこちらです。

GBPJPY

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +4,771,688円 +117,157円 +113,741円
収益率 +2,385.8% +58.5% +56.8%
勝率 35.64% 38.69% 40.28%
PF 1.04 1.06 1.19
最大ドローダウン 81.48%(7,874,933円) 72.41%(314,106円) 37.92%(88,443円)
リスクリターン率 0.61 0.37 1.29
平均利益 145,554円 13,019円 12,188円
最大利益 3,216,281円 66,362円 66,754円
平均損失 -77,137円 -7,783円 -6,897円
最大損失 -1,354,752円 -48,250円 -17,975円

複利運用のGBP過去15年は+477万円となりました。

かなりのムラがあり一番良い時では+800万円ほど行きましたが、最終的には+477万円となっています。

過去3年と過去1年は成績があまり伸びず、単利の方が良い成績となりました。

AUDJPY

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 -135,096円 +81,734円 +2,467円
収益率 -67.5% +40.8% +1.2%
勝率 30.89% 29.97% 33.00%
PF 0.94 1.07 1.01
最大ドローダウン 89.39%(287,373円) 47.05%(189,351円) 30.07%(82,935円)
リスクリターン率 -0.47 0.43 0.03
平均利益 5,127円 12,782円 9,207円
最大利益 74,602円 59,059円 26,554円
平均損失 -2,426円 -5,089円 -4,498円
最大損失 -27,192円 -40,136円 -11,414円

AUDJPYの複利運用は過去15年はマイナスの成績となりました。

コチラも単利の方が良い成績となっています。

XAUUSD

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +3,464,272円 +89,449円 -66,252円
収益率 +1,732.1% +44.7% -33.1%
勝率 33.15% 32.28% 30.08%
PF 1.02 1.02 0.96
最大ドローダウン 89.60%(23,563,952円) 89.45%(1,832,279円) 88.71%(793,421円)
リスクリターン率 0.15 0.05 -0.08
平均利益 418,749円 52,187円 46,295円
最大利益 11,271,909円 875,122円 384,191円
平均損失 -204,586円 -24,491円 -20,688円
最大損失 -2,740,604円 -216,016円 -92,821円

ゴールド(XAUUSD)は過去15年で346万円の利益となっています。

一番良い時では+2245万円となり、すごいことになっていますが、かなりのムラが大きな結果となっています。

過去1年でマイナスの成績となりました。

まとめ

単利運用

過去15年 過去3年 過去1年
GBPJPY +3,016,584円 +294,731円 +158,188円
AUDJPY -199,688円 +132,017円 +14,908円
XAUUSD +3,047,164円 +740,382円 +250,705円

※デフォルト設定の0.2ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

複利運用

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
GBPJPY +4,771,688円 +117,157円 +113,741円
AUDJPY -135,096円 +81,734円 +2,467円
XAUUSD +3,464,272円 +89,449円 -66,252円

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Channel Breakout EAは損小利大のEAです。複利よりも単利の方が成績が安定しているので、単利運用をおすすめします。

Channel Breakout EAのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。

複利は成績のムラが大きいので、注意して運用しましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Channel Breakout EAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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