CradleのEA検証結果

ゲムゲム

今回は Cradleを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Cradle」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

CradleはトレンドフォローのEURJPY専用EAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2016.10~2021.9
リリース後
2020.2~2021.9
収益 +420,860円 -67円
収益率 +140.2% -0.00%
勝率 36.05% 32.86%
PF 1.14 1.00
最大ドローダウン 74.74%(265,916円) 18.67%(57,147円)
リスクリターン率 1.58 -0.00
平均利益 7,462円 5,851円
最大利益 74,360円 30,935円
平均損失 -3,675円 -2,864円
最大損失 -6,227円 -6,100円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金30万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去15年の成績は良かったですが、リリース後の成績はわずかにマイナスという結果になりました。

公開成績と違い、勝率が低く利益の大きい「損小利大」の結果となっています。

では、Cradleを詳しく見て行きましょう。

Cradleの詳細を確認する値動きの揺らぎに合わせて利益を獲る!高勝率!高リカバリーファクター!高期待利得!高スプレッド耐性!高プロフィットファクター!驚異の5高EAを安価で販売スタート! | GogoJungle

Cradleの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード EURJPY 1H
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年2月3日 40,000円

Cradleはトレンドフォー系のデイトレEURJPY専用のEAとなっています。

1時間足で動くので相場ノイズを拾いにくい設計になっています。

適切な損切り幅を内部ロジックが自動で判断し、1トレード当たりの期待値が高い高期待利得タイプになっています。

保有ポジションは1つのみです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +307,700円 収益率(全期間) +26.23%
プロフィットファクター 1.21 勝率 71.51% (128/179)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 0.96 最大ドローダウン 25.75% (322,000円)
平均利益 14,363円 最大利益 32,300円
平均損失 -29,886円 最大損失 -76,800円

Cradleは公開成績を見ると、2020年4月頃が大きく損失が出ていますが、それ以降は良さそうです。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、あまり利益が出ない月や、損失になっている月もあります。

安定的ではなさそうなので、年単位の成績で考えるようにしましょう。

月間の取引回数

月間の取引回数は5回~10回ほどで、取引数は少し少なめとなっています。

miccoさんの他のEA

miccoさんはCradleの他に「Rhino_USDJPY」というEAをリリースされています。

他にもMATILDAというEAをリリースしていますが、GogoJungleには売ってなくLET’S REALで販売しているので、興味がある人は検討してみてください。

関連ページ

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.70pips 0.59pips 1.2pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +420,860円 収益率(全期間) +140.2%
初期証拠金 300,000円 勝率 36.05%
プロフィットファクター 1.14 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 74.74%(265,916円) リスクリターン率 1.58
平均利益 7,462円 最大利益 74,360円
平均損失 -3,675円 最大損失 -6,227円

Cradleの過去15年は、30万円0.1ロット運用で42万円の利益が出ました。

1ロットで運用していれば420万円なので、かなり大きいですね。

数値上のドローダウンは大きいですが、前半の値下がり箇所だと思われ、それ以降は全体的に上昇を続けています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • CradleをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2012年くらいが停滞時期となっています。

    それ以降は全体的に利益を伸ばしている様子です。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績は2007年と2008年はマイナスになっていますが、それ以降は比較的に成績が良かったです。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は3月のマイナスが大きく、総合するとわずかにマイナスとなっています。

    2020年

    2020年は総合的にはプラスになっていますが、マイナスとなる月も多いようです。

    リリース後のバックテスト結果

    Cradleのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -67円 収益率(全期間) -0.00%
    初期証拠金 300,000円 勝率 32.86%
    プロフィットファクター 1.00 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 18.67%(57,147円) リスクリターン率 -0.00
    平均利益 5,851円 最大利益 30,935円
    平均損失 -2,864円 最大損失 -6,100円

    Cradleのリリース後の成績は-67円で、ほとんど±0の成績となりました。

    公開されている成績とかなりの乖離があるので、スプレッドの狭いTradeviewのスプレッドに合わせて再検証してみます。

    Tradeviewのスプレッド(0.9pips)で再検証した結果

    Tradeviewのスプレッド(0.9pips)で検証した結果はコチラになります。

    収益 +21,953円 収益率(全期間) +7.3%
    初期証拠金 300,000円 勝率 34.51%
    プロフィットファクター 1.00 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 17.93%(55,507円) リスクリターン率 0.39
    平均利益 5,741円 最大利益 31,025円
    平均損失 -2,788円 最大損失 -6,100円

    Tradeviewのスプレッドで検証すると、公開成績と近い成績となりました。

    Cradleを使う場合は、スプレッドが狭い業者を使った方が良さそうです。

    公開成績と比べると、勝率や1回あたりの損益の大きさがかなり違うところが気になるところです。

    まとめ

    過去15年
    2016.10~2021.9
    リリース後
    2020.2~2021.9
    収益 +420,860円 -67円
    収益率 +140.2% -0.00%
    勝率 36.05% 32.86%
    PF 1.14 1.00
    最大ドローダウン 74.74%(265,916円) 18.67%(57,147円)
    リスクリターン率 1.58 -0.00
    平均利益 7,462円 5,851円
    最大利益 74,360円 30,935円
    平均損失 -3,675円 -2,864円
    最大損失 -6,227円 -6,100円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金30万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Cradleはスプレッドの狭い業者を使って稼働するようにしましょう。。

    GogoJungleのCradleのバックテストをしてきました。

    過去15年のバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績は微妙でした。

    スプレッドの狭い業者を使えば利益がでるので、TradeviewやAxioryなどの業者を使うと良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

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