CradleのEA検証結果

ゲムゲム

今回は Cradleを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Cradle」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

CradleはトレンドフォローのEURJPY専用EAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2016.10~2021.12
リリース後
2020.2~2021.12
収益 +425,022円 +4,225円
収益率 +85.0% +0.8%
勝率 35.79% 31.29%
PF 1.14 1.01
最大ドローダウン 47.84%(265,916円) 11.29%(57,147円)
リスクリターン率 1.59 0.07
平均利益 7,485円 6,205円
最大利益 74,360円 31,196円
平均損失 -3,647円 -2,788円
最大損失 -6,227円 -6,100円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去15年の成績は良かったですが、リリース後の成績はわずかにプラスという結果になりました。

公開成績と違い、勝率が低く利益の大きい「損小利大」の結果となっています。

では、Cradleを詳しく見て行きましょう。

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Cradleの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード EURJPY 1H
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年2月3日 40,000円

Cradleはトレンドフォー系のデイトレEURJPY専用のEAとなっています。

1時間足で動くので相場ノイズを拾いにくい設計になっています。

適切な損切り幅を内部ロジックが自動で判断し、1トレード当たりの期待値が高い高期待利得タイプになっています。

保有ポジションは1つのみです。

GogoJungleでの公開成績

収益 -28,547円 収益率(全期間) -2.31%
プロフィットファクター 0.99 勝率 66.02% (136/206)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 -0.08 最大ドローダウン 22.66% (353,895円)
平均利益 14,379円 最大利益 32,300円
平均損失 -28,229円 最大損失 -76,800円

Cradleは公開成績を見ると、2020年10月頃から成績が悪く、大きなドローダウンになっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2021年の10月~12月が大きなマイナスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は5回~10回ほどで、取引数は少し少なめとなっています。

miccoさんの他のEA

miccoさんはCradleの他に「Rhino_USDJPY」というEAをリリースされています。

他にもMATILDAというEAをリリースしていますが、GogoJungleには売ってなくLET’S REALで販売しているので、興味がある人は検討してみてください。

関連ページ

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.70pips 0.59pips 1.2pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +425,022円 収益率(全期間) +85.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 35.79%
プロフィットファクター 1.14 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 47.84%(265,916円) リスクリターン率 1.59
平均利益 7,485円 最大利益 74,360円
平均損失 -3,647円 最大損失 -6,227円

Cradleの過去15年は、0.1ロット運用で42万円の利益が出ました。

1ロットで運用していれば420万円なので、かなり大きいですね。

数値上のドローダウンは大きいですが、前半の値下がり箇所だと思われ、それ以降は全体的に上昇を続けています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • CradleをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2012年くらいが停滞時期となっています。

    それ以降は全体的に利益を伸ばしている様子です。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績は2007年と2008年、2018はマイナスになっていますが、それ以外は比較的に成績が良かったです。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は3月と11月のマイナスが大きく、総合するとわずかにプラスの成績となっています。

    2020年

    2020年は総合的にはプラスになっていますが、マイナスとなる月も多いようです。

    リリース後のバックテスト結果

    Cradleのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +4,225円 収益率(全期間) +0.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 31.29%
    プロフィットファクター 1.01 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 11.29%(57,147円) リスクリターン率 0.07
    平均利益 6,205円 最大利益 31,196円
    平均損失 -2,788円 最大損失 -6,100円

    Cradleのリリース後の成績は+4,225円で、あまりはっきりしない成績となりました。

    GogoJungleの公開成績よりも少し良い結果となっています。

    まとめ

    過去15年
    2016.10~2021.12
    リリース後
    2020.2~2021.12
    収益 +425,022円 +4,225円
    収益率 +85.0% +0.8%
    勝率 35.79% 31.29%
    PF 1.14 1.01
    最大ドローダウン 47.84%(265,916円) 11.29%(57,147円)
    リスクリターン率 1.59 0.07
    平均利益 7,485円 6,205円
    最大利益 74,360円 31,196円
    平均損失 -3,647円 -2,788円
    最大損失 -6,227円 -6,100円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Cradleはスプレッドの狭い業者を使って稼働するようにしましょう。。

    GogoJungleのCradleのバックテストをしてきました。

    過去15年のバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績は微妙でした。

    スプレッドの狭い業者を使えば利益がでるので、TradeviewやAxioryなどの業者を使うと良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

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    ・リリース後の成績を見る
    ・ドローダウンの小さいEAを選ぶ
    ・開発者を信用し過ぎない

    ③おすすめのEA
    ・おすすめの無料EA
    ・おすすめの有料EA

    ④バックテストのやり方
    ・バックテスト方法と設定について
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