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GEMFOREXの無料EA「Cross Yen Portfolio」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Cross Yen Portfolioは4つの通貨ペアが推奨ですがどんな結果だったのか見て行きましょう。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2022.3~2023.3 |
|
|---|---|---|
| CHFJPY | +666,045円 | +14,785円 |
| GBPJPY | +431,603円 | -35,250円 |
| USDJPY | +403,291円 | -4,123円 |
| AUDJPY | +328,215円 | +2,728円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、長期ではどれもプラスの結果となりました。
リリース後の成績はGBPJPYがマイナスになりましたが、それ以外はプラス成績となっています。
ではCross Yen Portfolioを詳しく見て行きましょう。
Cross Yen Portfolioの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Cross Yen Portfolioの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレ | 4通貨ペア | GBPJPY:1万ﾄﾞﾙで0.6ﾛｯﾄ AUDJPY:1万ﾄﾞﾙで0.2ﾛｯﾄ XAUUSD:1万ﾄﾞﾙで0.27ﾛｯﾄ |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 1 | 2022年3月21日 |
Cross Yen Portfolioはチャネルブレイクアウト手法を利用したスイングトレードEAです。
リスクリワードは必ず1:2以上となるように設計されていて損小利大を狙うタイプとなります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 46.56% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 88 | 負けトレード回数 | 101 |
| 平均収益 | 252.37USD | 平均損失 | 238.63USD |
| PF | 0.92 | 損益レシオ | 1.06 |
| 最大ドローダウン | 149.04% | 含み損益 | -2,220.94USD |
| 総獲得pips | -2719.1pips | 投資収益率 | -41.14% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は50%前後となっていて、損小利大のEAとなっています。
Cross Yen Portfolioの設定について
パラメータ設定で、「TP_SL値」の利益確定と損切りのpips値の推奨が通貨ペアにより異なります。
CHFJPYだけTP_SL値が「80」となっていますので、検証も推奨値で行いました。
YU-KNさんの他のEA
YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。
以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。
Cross Yen PortfolioのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
| AUDJPY | 1.61pips | 0.62pips | 1.0pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
CHFJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +666,045円 | +14,785円 |
| 収益率 | +133.2% | +2.9% |
| 勝率 | 55.87% | 51.02% |
| PF | 1.27 | 1.08 |
| 最大ドローダウン | 88,235円(10.01%) | 63,090円(11.12%) |
| リスクリターン率 | 7.55 | 0.23 |
| 平均利益 | 8,226円 | 8,302円 |
| 最大利益 | 9,345円 | 8,810円 |
| 平均損失 | -8,173円 | -8,033円 |
| 最大損失 | -14,185円 | -8,190円 |
CHFJPYは過去16年のバックテスト結果がすごく良かったです。
リリース後の成績もプラス成績となっています。
年次・月次の成績
年間成績でも利益が出ている年が多く、全体的に良いと思います。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +431,603円 | -35,250円 |
| 収益率 | +86.3% | -7.1% |
| 勝率 | 53.86% | 40.91% |
| PF | 1.22 | 0.73 |
| 最大ドローダウン | 89,480円(17.13%) | 45,330円(9.05%) |
| リスクリターン率 | 4.82 | -0.78 |
| 平均利益 | 5,323円 | 5,327円 |
| 最大利益 | 8,450円 | 5,490円 |
| 平均損失 | -5,104円 | -5,045円 |
| 最大損失 | -8,680円 | -5,180円 |
GBPJPYは2番目に成績が良かったですが、リリース後の成績はマイナスになっています。
年次・月次の成績
年間成績は今年はまだマイナスですが、ほかの年はプラス成績が多いです。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +403,291円 | -4,123円 |
| 収益率 | +80.6% | -0.9% |
| 勝率 | 53.59% | 49.28% |
| PF | 1.21 | 0.98 |
| 最大ドローダウン | 81,478円(15.52%) | 53,690円(9.85%) |
| リスクリターン率 | 4.95 | -0.08 |
| 平均利益 | 5,252円 | 5,064円 |
| 最大利益 | 12,006円 | 5,366円 |
| 平均損失 | -5,026円 | -5,038円 |
| 最大損失 | -7,935円 | -5,350円 |
USDJPYも大きなドローダウンがなく、好成績でした。
リリース後の成績は少ないですがプラスとなっています。
年次・月次の成績
年間成績は最近の年はプラスで、マイナスの年でもわずかで済んでいます。
AUDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +328,215円 | +2,728円 |
| 収益率 | +65.6% | +0.5% |
| 勝率 | 53.26% | 49.06% |
| PF | 1.19 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 58,880円(9.70%) | 45,493円(8.39%) |
| リスクリターン率 | 5.57 | 0.06 |
| 平均利益 | 5,264円 | 5,325円 |
| 最大利益 | 9,180円 | 9,320円 |
| 平均損失 | -5,046円 | -5,028円 |
| 最大損失 | -6,457円 | -5,230円 |
AUDJPYも大きなドローダウンがなく、順調に右肩上がりとなっています。
リリース後の成績もプラスとなりました。
年次・月次の成績
AUDJPYはここ数年の利益が大きくなっています。
4通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +1,829,155円 | -21,860円 |
4通貨合計の損益は+182万円となりました。リリース後はGBPJPYのマイナス分が大きくマイナスとなりました。
成績の推移とドローダウン
4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2007年以外は、全体的には安定して利益をあげています。
年次・月次の成績
合計の年間成績は2007年以外は全てプラスでしたが、2023年は今のところ成績が落ちています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2022.3~2023.3 |
|
|---|---|---|
| CHFJPY | +666,045円 | +14,785円 |
| GBPJPY | +431,603円 | -35,250円 |
| USDJPY | +403,291円 | -4,123円 |
| AUDJPY | +328,215円 | +2,728円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
Cross Yen PortfolioのEAを検証して来ましたが、どれもプラスで安定していました。
リリース後の成績はCHFJPYとAUDJPYはプラス成績となり、GBPJPYとUSDJPYはマイナスとなりました。
リリース後の成績も順調な通貨ペアをメインに使っていくと良いと思います。
