Cross Yen PortfolioのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCross Yen Portfolioを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Cross Yen Portfolio」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Cross Yen Portfolioは3つの通貨ペアが推奨ですがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2022.3~2022.6
CHFJPY +678,908円 +34,103円
GBPJPY +453,804円 -23,900円
USDJPY +400,411円 -3,585円
AUDJPY +343,918円 +21,758円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、長期ではどれもプラスの結果となりました。

リリース後の成績はCHFJPYとAUDJPYのみプラスとなっています。

ではCross Yen Portfolioを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Cross Yen Portfolioの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Cross Yen Portfolioの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ 4通貨ペア GBPJPY:1万ドルで0.6ロット
AUDJPY:1万ドルで0.2ロット
XAUUSD:1万ドルで0.27ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2022年3月21日

Cross Yen Portfolioはチャネルブレイクアウト手法を利用したスイングトレードEAです。

リスクリワードは必ず1:2以上となるように設計されていて損小利大を狙うタイプとなります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 47.27%
勝ちトレード回数 26 負けトレード回数 29
平均収益 256.33USD 平均損失 203.71USD
PF 1.13 損益レシオ 1.26
最大ドローダウン 70.46% 含み損益 0.00USD
総獲得損益(USD) 826.2USD 投資収益率 7.57%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は50%以下となっていて、損小利大のEAとなっています。

Cross Yen Portfolioの設定について

パラメータ設定で、「TP_SL値」の利益確定と損切りのpips値の推奨が通貨ペアにより異なります。

CHFJPYだけTP_SL値が「80」となっていますので、検証も推奨値で行いました。

YU-KNさんの他のEA


YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。

以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。

Cross Yen PortfolioのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

CHFJPY

過去15年 リリース後
収益 +678,908円 +34,103円
収益率 +135.7% +6.8%
勝率 56.41% 62.50%
PF 1.30 1.71
最大ドローダウン 10.09%(89,096円) 4.50%(23,742円)
リスクリターン率 7.62 1.44
平均利益 8,216円 8,233円
最大利益 9,409円 8,390円
平均損失 -8,198円 -8,039円
最大損失 -14,163円 -8,200円

CHFJPYは過去15年のバックテスト結果がすごく良かったです。

リリース後の成績もプラス成績となっています。

年次・月次の成績

年間成績でも利益が出ている年が多く、全体的に良いと思います。

GBPJPY

過去15年 リリース後
収益 +453,804円 -23,900円
収益率 +90.7% -4.7%
勝率 54.32% 30.77%
PF 1.24 0.47
最大ドローダウン 17.13%(91,940円) 6.79%(33,990円)
リスクリターン率 5.07 -0.70
平均利益 5,324円 5,352円
最大利益 8,450円 5,380円
平均損失 -5,105円 -5,034円
最大損失 -8,680円 -5,180円

GBPJPYは2番目に成績が良かったですが、リリース後の成績はマイナスになっています。

年次・月次の成績

年間成績は今年はまだマイナスですが、ほかの年はプラス成績が多いです。

USDJPY

過去15年 リリース後
収益 +400,411円 -3,585円
収益率 +80.0% -0.7%
勝率 53.95% 47.06%
PF 1.22 0.92
最大ドローダウン 15.54%(81,571円) 6.95%(36,420円)
リスクリターン率 4.91 -0.10
平均利益 5,249円 5,190円
最大利益 11,986円 5,270円
平均損失 -5,041円 -5,012円
最大損失 -7,931円 -5,100円

USDJPYも大きなドローダウンがなく、好成績でした。

リリース後の成績はわずかにマイナスとなっています。

年次・月次の成績

年間成績は最近の年はプラスで、マイナスの年でもわずかで済んでいます。

AUDJPY

過去15年 リリース後
収益 +343,918円 +21,758円
収益率 +68.7% +4.3%
勝率 53.71% 58.82%
PF 1.21 1.63
最大ドローダウン 9.73%(59,012円) 2.97%(15,370円)
リスクリターン率 5.83 1.42
平均利益 5,266円 5,648円
最大利益 9,180円 9,320円
平均損失 -5,050円 -4,960円
最大損失 -6,464円 -5,050円

AUDJPYも大きなドローダウンがなく、順調に右肩上がりとなっています。

リリース後の成績もプラスとなりました。

年次・月次の成績

AUDJPYはここ数年の利益が大きくなっています。

4通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+1,877,042円 +28,376円

4通貨合計の損益は187万円となりました。リリース後も+2.8万円です。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2007年以外は、全体的には安定して利益をあげています。

    年次・月次の成績

    合計の年間成績は2007年以外は全てプラスとなります。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2022.3~2022.6
    CHFJPY +678,908円 +34,103円
    GBPJPY +453,804円 -23,900円
    USDJPY +400,411円 -3,585円
    AUDJPY +343,918円 +21,758円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、長期ではどれもプラスの結果となりました。

    Cross Yen PortfolioのEAを検証して来ましたが、どれもプラスで安定していました。

    リリース後の成績はCHFJPYとAUDJPYはプラス成績となり、GBPJPYとUSDJPYはマイナスとなりました。

    リリース後の成績も順調な通貨ペアをメインに使っていくと良いと思います。

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    Cross Yen Portfolioの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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