DDDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はDDDを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「DDD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

DDDは6つの通貨ペアが推奨ですがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2021.6~2022.6
GBPJPY +1,695,436円 +121,335円
EURJPY +689,625円 -3,827円
USDJPY +395,860円 +12,329円
GBPUSD +340,195円 -37,209円
EURUSD +113,142円 -40,070円
AUDJPY +72,906円 +110,271円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

6通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、GBPJPYの過去15年での成績がかなり良かったです。

ではDDDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

DDDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

DDDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード、スイング 6通貨ペア 1万円で0.01ロット
10万円で0.1ロット
100万円で1ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 2 2021年6月21日

DDDはダウ理論をベースにしたトレンドフォロー型のEAです。1通貨ペアにつき1エントリーでまれに両建ての2エントリーするシンプルなEAとなってます。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 41.08%
勝ちトレード回数 152 負けトレード回数 218
平均収益 379.12USD 平均損失 178.71USD
PF 1.48 損益レシオ 2.12
最大ドローダウン 131.27% 含み損益 15.04USD
総獲得pips 24003.05pips 投資収益率 186.82%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均損失よりも平均利益の方が約2倍と高く、損小利大となっています。

K.projectさんの他のEA

K.projectさんはほかにもEAを出品されています。

DDDのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去15年 リリース後
収益 +1,695,436円 +121,335円
収益率 +339.0% +24.2%
勝率 41.91% 42.86%
PF 1.54 1.5
最大ドローダウン 31.97%(369,579円) 13.46%(81,931円)
リスクリターン率 4.59 1.48
平均利益 25,463円 20,162円
最大利益 520,175円 64,245円
平均損失 -11,897円 -10,065円
最大損失 -40,791円 -33,240円

GBPJPYは過去15年のバックテスト結果がかなり良かったです。

リリース後の成績もプラス成績となっています。

年次・月次の成績


年間成績は2007年、2014年以外はプラスでした。

EURJPY

過去15年 リリース後
収益 +689,625円 -3,827円
収益率 +137.9% -0.7%
勝率 33.38% 29.82%
PF 1.19 0.98
最大ドローダウン 41.51%(307,250円) 22.97%(115,348円)
リスクリターン率 2.24 -0.03
平均利益 16,628円 12,389円
最大利益 270,998円 59,904円
平均損失 -6,991円 -5,361円
最大損失 -36,682円 -18,443円

EURJPYは過去15年は2番目に成績が良かったのですが、リリース後の成績がマイナスとなっています。

年次・月次の成績

USDJPY

過去15年 リリース後
収益 +395,860円 +12,329円
収益率 +79.1% +2.4%
勝率 37.14% 38.93%
PF 1.09 1.05
最大ドローダウン 56.51%(316,279円) 13.06%(68,324円)
リスクリターン率 1.25 0.18
平均利益 5,727円 4,608円
最大利益 53,368円 15,092円
平均損失 -3,102円 -2,802円
最大損失 -17,370円 -13,263円

USDJPYもリリース後の成績がマイナスとなっています。

年次・月次の成績

GBPUSD

過去15年 リリース後
収益 +340,195円 -37,209円
収益率 +68.0% -7.4%
勝率 26.75% 30.23%
PF 1.17 0.74
最大ドローダウン 49.40%(496,794円) 14.29%(72,367円)
リスクリターン率 0.68 -0.51
平均利益 21,821円 8,231円
最大利益 170,837円 14,648円
平均損失 -6,807円 -4,807円
最大損失 -36,079円 -11,114円

EURUSD

過去15年 リリース後
+113,142円 -40,070円

AUDJPY

過去15年 リリース後
+72,906円 +110,271円

6通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+3,307,167円 +162,829円

6通貨合計の損益は330万円となりました。リリース後は+16.2万円です。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 6通貨ペア合計の成績推移を見ると、2010年~2012年に停滞している時期がありますが、近年は利益をあげています。

    年次・月次の成績

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2021.6~2022.6
    GBPJPY +1,695,436円 +121,335円
    EURJPY +689,625円 -3,827円
    USDJPY +395,860円 +12,329円
    GBPUSD +340,195円 -37,209円
    EURUSD +113,142円 -40,070円
    AUDJPY +72,906円 +110,271円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    DDDはGBPJPYの成績がとても良かったです。

    DDDのバックテストをして来ました。

    過去15年は6通貨ペア全てでプラス成績となっていますが、リリース後の成績はマイナス成績のものもあります。

    QuantAnlyzerを見ると、動きは少し不安定なので、他のEAとバランスを取りながら使うと良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    DDDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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