DDDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はDDDを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「DDD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

DDDは6つの通貨ペアが推奨ですがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.6~2022.3
GBPJPY +1,656,559円 +55,891円
AUDJPY +63,979円 +80,713円
EURJPY +614,388円 -57,958円
USDJPY +373,493円 -10,137円
GBPUSD +339,543円 -15,516円
EURUSD +133,610円 -15,908円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

6通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、GBPJPYの過去15年での成績がかなり良かったです。

リリース後の成績はプラスだったのは2通貨のみでした。

ではDDDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

DDDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

DDDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード、スイング 6通貨ペア 1万円で0.01ロット
10万円で0.1ロット
100万円で1ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 2 2021年6月21日

DDDはダウ理論をベースにしたトレンドフォロー型のEAです。1通貨ペアにつき1エントリーでまれに両建ての2エントリーするシンプルなEAとなってます。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 40.81%
勝ちトレード回数 131 負けトレード回数 190
平均収益 320.67USD 平均損失 170.44USD
PF 1.30 損益レシオ 1.88
最大ドローダウン 131.27% 含み損益 2,662.27USD
総獲得pips 12113.5pips 投資収益率 122.87%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均損失よりも平均利益の方が約2倍と高く、損小利大となっています。

K.projectさんの他のEA

K.projectさんはほかにもEAを出品されています。

DDDのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去15年 リリース後
収益 +1,656,559円 +55,891円
収益率 +331.3% +11.1%
勝率 41.31% 41.18%
PF 1.54 1.3
最大ドローダウン 31.80%(369,545円) 10.41%(63,672円)
リスクリターン率 4.48 0.88
平均利益 25,797円 17,457円
最大利益 527,356円 28,912円
平均損失 -11,786円 -9,425円
最大損失 -42,309円 -18,136円

GBPJPYは過去15年のバックテスト結果がかなり良かったです。

リリース後の成績もプラス成績となっています。

年次・月次の成績

年間成績は2007年、2014年以外はプラスでした。

AUDJPY

過去15年 リリース後
収益 +63,979円 +80,713円
収益率 +12.7% +16.1%
勝率 37.93% 54.35%
PF 1.02 2.13
最大ドローダウン 69.99%(425,578円) 7.22%(42,876円)
リスクリターン率 0.15 1.88
平均利益 8,909円 6,092円
最大利益 115,865円 16,972円
平均損失 -5,317円 -3,409円
最大損失 -39,378円 -9,624円

AUDJPYは長期の成績は利益が少ないですが、リリース後の成績はプラスになっています。

年次・月次の成績

EURJPY

過去15年 リリース後
収益 +614,388円 -57,958円
収益率 +122.8% -11.5%
勝率 32.72% 25.00%
PF 1.17 0.67
最大ドローダウン 42.17%(309,948円) 23.02%(115,600円)
リスクリターン率 1.98 -0.50
平均利益 16,746円 9,944円
最大利益 273,173円 36,538円
平均損失 -6,949円 -4,924円
最大損失 -36,667円 -12,990円

EURJPYは過去15年は2番目に成績が良かったのですが、リリース後の成績がマイナスとなっています。

年次・月次の成績

USDJPY

過去15年 リリース後
収益 +373,493円 -10,137円
収益率 +74.6% -2.0%
勝率 37.05% 37.70%
PF 1.09 0.94
最大ドローダウン 56.51%(316,279円) 10.15%(52,018円)
リスクリターン率 1.18 -0.19
平均利益 5,690円 3,653円
最大利益 53,368円 11,700円
平均損失 -3,080円 -2,344円
最大損失 -17,370円 -9,507円

USDJPYもリリース後の成績がマイナスとなっています。

年次・月次の成績

GBPUSD

過去15年 リリース後
+339,543円 -15,516円

EURUSD

過去15年 リリース後
+133,610円 -15,908円

6通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+3,181,575円 +37,085円

6通貨合計の損益は318万円となりました。リリース後は+3.7万円です。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 6通貨ペア合計の成績推移を見ると、2010年~2012年に停滞している時期がありますが、近年は利益をあげています。

    年次・月次の成績

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.6~2022.3
    GBPJPY +1,656,559円 +55,891円
    AUDJPY +63,979円 +80,713円
    EURJPY +614,388円 -57,958円
    USDJPY +373,493円 -10,137円
    GBPUSD +339,543円 -15,516円
    EURUSD +133,610円 -15,908円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    DDDはGBPJPYとAUDJPYの成績がとても良かったです。

    DDDのバックテストをして来ました。

    過去15年は6通貨ペア全てでプラス成績となっていますが、リリース後の成績はGBPJPYとAUDJPYの2つだけがプラスになっています。

    QuantAnlyzerを見ると、動きは少し不安定なので、他のEAとバランスを取りながら使うと良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    DDDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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