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GEMFOREXの無料EA「DDD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
DDDは6つの通貨ペアが推奨ですがどんな結果だったのか見て行きましょう。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,541,029円 | +10,801円 |
| EURJPY | +627,830円 | -10,183円 |
| USDJPY | +277,671円 | -112,315円 |
| GBPUSD | +249,118円 | -117,324円 |
| EURUSD | +138,580円 | -35,595円 |
| AUDJPY | -23,643円 | +10,398円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
6通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、GBPJPYの過去16年での成績がかなり良かったです。
ではDDDを詳しく見て行きましょう。
DDDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
DDDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード、スイング | 6通貨ペア | 1万円で0.01ロット 10万円で0.1ロット 100万円で1ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 15M | 2 | 2021年6月21日 |
DDDはダウ理論をベースにしたトレンドフォロー型のEAです。1通貨ペアにつき1エントリーでまれに両建ての２エントリーするシンプルなEAとなってます。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 15M | 勝率 | 37.42% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 223 | 負けトレード回数 | 373 |
| 平均収益 | 391.94USD | 平均損失 | 226.17USD |
| PF | 1.04 | 損益レシオ | 1.73 |
| 最大ドローダウン | 96.98% | 含み損益 | 692.14USD |
| 総獲得pips | 3811.55pips | 投資収益率 | 37.31% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、平均損失よりも平均利益の方が約2倍と高く、損小利大となっています。
K.projectさんの他のEA
K.projectさんはほかにもEAを出品されています。
DDDのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
| AUDJPY | 1.61pips | 0.62pips | 1.0pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 0.74pips | 1.6pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,541,029円 | +10,801円 |
| 収益率 | +308.2% | +2.1% |
| 勝率 | 41.54% | 36.21% |
| PF | 1.47 | 1.03 |
| 最大ドローダウン | 370,339円(32.20%) | 179,887円(26.90%) |
| リスクリターン率 | 4.16 | 0.06 |
| 平均利益 | 24,974円 | 20,395円 |
| 最大利益 | 514,619円 | 64,670円 |
| 平均損失 | -12,103円 | -11,284円 |
| 最大損失 | -41,159円 | -33,816円 |
GBPJPYは過去16年のバックテスト結果がかなり良かったです。
リリース後の成績もプラス成績となっています。
年次・月次の成績
年間成績は2007年、2014年以外はプラスでした。
EURJPY
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +627,830円 | -10,183円 |
| 収益率 | +125.5% | -2.1% |
| 勝率 | 33.29% | 32.65% |
| PF | 1.16 | 0.98 |
| 最大ドローダウン | 307,660円(43.52%) | 158,767円(24.85%) |
| リスクリターン率 | 2.04 | -0.06 |
| 平均利益 | 16,569円 | 13,946円 |
| 最大利益 | 261,776円 | 60,946円 |
| 平均損失 | -7,114円 | -6,917円 |
| 最大損失 | -36,747円 | -29,147円 |
EURJPYは過去16年は2番目に成績が良かったです。リリース後の成績はマイナスになっています。
年次・月次の成績
USDJPY
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +277,671円 | -112,315円 |
| 収益率 | +55.5% | -22.5% |
| 勝率 | 37.00% | 36.90% |
| PF | 1.06 | 0.84 |
| 最大ドローダウン | 313,609円(56.02%) | 171,632円(32.18%) |
| リスクリターン率 | 0.89 | -0.65 |
| 平均利益 | 5,883円 | 6,424円 |
| 最大利益 | 53,394円 | 35,537円 |
| 平均損失 | -3,267円 | -4,465円 |
| 最大損失 | -24,427円 | -24,287円 |
USDJPYもリリース後の成績がマイナスとなっています。
年次・月次の成績
GBPUSD
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +249,118円 | -117,324円 |
| 収益率 | +49.8% | -23.5% |
| 勝率 | 26.13% | 25.00% |
| PF | 1.12 | 0.60 |
| 最大ドローダウン | 481,448円(48.63%) | 193,193円(34.23%) |
| リスクリターン率 | 0.52 | -0.61 |
| 平均利益 | 21,193円 | 10,785円 |
| 最大利益 | 165,557円 | 30,818円 |
| 平均損失 | -6,695円 | -6,040円 |
| 最大損失 | -34,963円 | -14,981円 |
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +141,423円 | -31,898円 |
AUDJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +8,558円 | +46,434円 |
6通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +2,834,231円 | -264,616円 |
6通貨合計の損益は310万円となりました。リリース後は-26万円です。
成績の推移とドローダウン
6通貨ペア合計の成績推移を見ると、2010年～2012年に停滞している時期がありますが、近年は利益をあげています。
年次・月次の成績
直近の2022年、2023年で成績が落ちています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,541,029円 | +10,801円 |
| EURJPY | +627,830円 | -10,183円 |
| USDJPY | +277,671円 | -112,315円 |
| GBPUSD | +249,118円 | -117,324円 |
| EURUSD | +138,580円 | -35,595円 |
| AUDJPY | -23,643円 | +10,398円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
DDDのバックテストをして来ました。
過去16年は6通貨ペア全てでプラス成績となっていますが、リリース後の成績はマイナス成績のものもあります。
QuantAnlyzerを見ると、動きは少し不安定なので、他のEAとバランスを取りながら使うと良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
