DDDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はDDDを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「DDD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

DDDは6つの通貨ペアが推奨ですがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2021.6~2023.3
GBPJPY +1,541,029円 +10,801円
EURJPY +627,830円 -10,183円
USDJPY +277,671円 -112,315円
GBPUSD +249,118円 -117,324円
EURUSD +138,580円 -35,595円
AUDJPY -23,643円 +10,398円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

6通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、GBPJPYの過去16年での成績がかなり良かったです。

ではDDDを詳しく見て行きましょう。

DDDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

DDDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード、スイング 6通貨ペア 1万円で0.01ロット
10万円で0.1ロット
100万円で1ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 2 2021年6月21日

DDDはダウ理論をベースにしたトレンドフォロー型のEAです。1通貨ペアにつき1エントリーでまれに両建ての2エントリーするシンプルなEAとなってます。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 37.42%
勝ちトレード回数 223 負けトレード回数 373
平均収益 391.94USD 平均損失 226.17USD
PF 1.04 損益レシオ 1.73
最大ドローダウン 96.98% 含み損益 692.14USD
総獲得pips 3811.55pips 投資収益率 37.31%

GEMFOREXの公開成績を見ると、平均損失よりも平均利益の方が約2倍と高く、損小利大となっています。

K.projectさんの他のEA

K.projectさんはほかにもEAを出品されています。

DDDのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2021.6~2023.3
収益 +1,541,029円 +10,801円
収益率 +308.2% +2.1%
勝率 41.54% 36.21%
PF 1.47 1.03
最大ドローダウン 370,339円(32.20%) 179,887円(26.90%)
リスクリターン率 4.16 0.06
平均利益 24,974円 20,395円
最大利益 514,619円 64,670円
平均損失 -12,103円 -11,284円
最大損失 -41,159円 -33,816円

GBPJPYは過去16年のバックテスト結果がかなり良かったです。

リリース後の成績もプラス成績となっています。

年次・月次の成績


年間成績は2007年、2014年以外はプラスでした。

EURJPY

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2021.6~2023.3
収益 +627,830円 -10,183円
収益率 +125.5% -2.1%
勝率 33.29% 32.65%
PF 1.16 0.98
最大ドローダウン 307,660円(43.52%) 158,767円(24.85%)
リスクリターン率 2.04 -0.06
平均利益 16,569円 13,946円
最大利益 261,776円 60,946円
平均損失 -7,114円 -6,917円
最大損失 -36,747円 -29,147円

EURJPYは過去16年は2番目に成績が良かったです。リリース後の成績はマイナスになっています。

年次・月次の成績

USDJPY

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2021.6~2023.3
収益 +277,671円 -112,315円
収益率 +55.5% -22.5%
勝率 37.00% 36.90%
PF 1.06 0.84
最大ドローダウン 313,609円(56.02%) 171,632円(32.18%)
リスクリターン率 0.89 -0.65
平均利益 5,883円 6,424円
最大利益 53,394円 35,537円
平均損失 -3,267円 -4,465円
最大損失 -24,427円 -24,287円

USDJPYもリリース後の成績がマイナスとなっています。

年次・月次の成績

GBPUSD

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2021.6~2023.3
収益 +249,118円 -117,324円
収益率 +49.8% -23.5%
勝率 26.13% 25.00%
PF 1.12 0.60
最大ドローダウン 481,448円(48.63%) 193,193円(34.23%)
リスクリターン率 0.52 -0.61
平均利益 21,193円 10,785円
最大利益 165,557円 30,818円
平均損失 -6,695円 -6,040円
最大損失 -34,963円 -14,981円

年次・月次の成績

EURUSD

過去16年 リリース後
+141,423円 -31,898円

AUDJPY

過去16年 リリース後
+8,558円 +46,434円

6通貨ペア合計の損益

過去16年 リリース後
+2,834,231円 -264,616円

6通貨合計の損益は310万円となりました。リリース後は-26万円です。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 6通貨ペア合計の成績推移を見ると、2010年~2012年に停滞している時期がありますが、近年は利益をあげています。

    年次・月次の成績

    直近の2022年、2023年で成績が落ちています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2021.6~2023.3
    GBPJPY +1,541,029円 +10,801円
    EURJPY +627,830円 -10,183円
    USDJPY +277,671円 -112,315円
    GBPUSD +249,118円 -117,324円
    EURUSD +138,580円 -35,595円
    AUDJPY -23,643円 +10,398円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    DDDはGBPJPYの成績がとても良かったです。

    DDDのバックテストをして来ました。

    過去16年は6通貨ペア全てでプラス成績となっていますが、リリース後の成績はマイナス成績のものもあります。

    QuantAnlyzerを見ると、動きは少し不安定なので、他のEAとバランスを取りながら使うと良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

    DDDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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