ドルトラ子のEA検証結果

ゲムゲム

今回はドルトラ子を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「ドルトラ子」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

ドルトラ子のバックテスト結果はどうなのでしょうか。

過去15年とリリースしてからのバックテストをした結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2022.2~2022.3
収益 +1,050,132円 -59,799円
収益率 +105.0% -5.9%
勝率 92.63% 52.78%
PF 14.21 0.21
最大ドローダウン 80.36%(979,142円) 15.97%(160,622円)
リスクリターン率 1.07 0.37
平均利益 325円 213円
最大利益 894円 369円
平均損失 -288円 -1,117円
最大損失 -6,565円 -6,560円

※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。

ドルトラ子の証拠金100万円で検証した結果は、かなり好成績となりました。

1回あたりの損益は小さいですが、最大ドローダウンは大きめなので、長期運用の場合は100万円くらいあった方が良さそうです。

ではドルトラ子を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

ドルトラ子のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

ドルトラ子の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
トラリピ USDJPY 2,000ドル
時間足 最大ポジション リリース日
1M 記載なし 2022年2月2日

ドルトラ子はトラップ&リピートタイプのドル円専用のEAです。

「負けないこと」「安定性」を重視して作られたEAで、GEMFOREXのドル円のプラススワップも考えて作られています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 59.03%
勝ちトレード回数 85 負けトレード回数 59
平均収益 9.45USD 平均損失 0.58USD
PF 23.31 損益レシオ 16.18
最大ドローダウン 2.29% 含み損益 -5427.66USD
総獲得pips 924.9Pips 投資収益率 -46.59%

GEMFOREXの公開成績を見ると、かなりの含み損を抱えた状態です。急騰や急落をすると含み損が出てしまうのがトラリピのデメリットですね。

また継続的に成績を見て行こうと思います。

トレーダーエムさんの他のEA

トレーダーエムさんは別に4つのEAをリリースしています。

他のEAナンピン&マーチンのEAのようです。

また機会があれば検証してみようと思います。

ドルトラ子の2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,050,132円 収益率(全期間) +105.0%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 92.63%
プロフィットファクター 14.21 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 80.36%(979,142円) リスクリターン率 1.07
平均利益 325円 最大利益 894円
平均損失 -288円 最大損失 -6,565円

ドルトラ子の過去15年のバックテストは、+105万円という成績で、かなり良かったです。

ただ、最大ドローダウンが97万円となっているので、長期運用を考えた場合は100万円ほどの証拠金を用意した方が良さそうです。

バックテストではスワップポイントは考慮されていないため、ドル円のプラススワップでもう少し成績が良くなると思います。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析しました。

    トラリピなので損切りはないですが、2008年の途中から2014の中頃までは取引がない状態が続いています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    トラリピなので基本的に損切りはなくすべてプラスとなっていますが、2022年3月はポジション決済のためにマイナスとなっています。

    2008年の途中から2014年の中頃までは取引がない状態が続きます。

    ドル円はロングもショートもプラススワップで資金は増え続けるので、心配する必要はなさそうです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年3月はポジション決済のため、大きなマイナスになっています。

    2021年

    2021年の月間成績も順調です。

    2020年

    2020年は後半は取引が少なめになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -59,799円 収益率(全期間) -5.9%
    初期証拠金 1,000,000円 勝率 52.78%
    プロフィットファクター 0.21 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 15.97%(160,622円) リスクリターン率 0.37
    平均利益 213円 最大利益 369円
    平均損失 -1,117円 最大損失 -6,560円

    リリース後の成績は大きなマイナスになっています。

    ドル円の急騰もあったので、トラリピは不利に動いたと思います。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2022.2~2022.3
    収益 +1,050,132円 -59,799円
    収益率 +105.0% -5.9%
    勝率 92.63% 52.78%
    PF 14.21 0.21
    最大ドローダウン 80.36%(979,142円) 15.97%(160,622円)
    リスクリターン率 1.07 0.37
    平均利益 325円 213円
    最大利益 894円 369円
    平均損失 -288円 -1,117円
    最大損失 -6,565円 -6,560円

    ※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ドルトラ子は資金に余裕を持たせておけば、安定して利益を上げてくれるEAです。

    ドルトラ子のバックテストをしてきました。

    長期運用の場合は証拠金100万円あった方が良いですが、全体的に安定して利益を上げています。

    ドル円のロング・ショート両方のプラススワップを活かしてトレードして行きましょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    ドルトラ子のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。

    CAPTCHA