Dr Morning M5 BUY verのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はDr Morning M5 BUY verを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Dr Morning M5 BUY ver」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Dr Morning M5 BUY verはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2021.11~2022.12
GBPAUD +356,808円 +11,343円
EURAUD +186,616円 +1,396円
USDCAD +166,621円 -989円
EURNZD +157,023円 -12,034円
EURCAD +136,991円 -3,921円
AUDCAD +124,615円 +1,880円
CHFJPY +95,170円 +13,110円
AUDNZD -7,813円 +2,118円
EURUSD -68,778円 -3,301円
CADJPY -141,460円 +4,310円
GBPNZD -203,983円 +5,107円
USDJPY -218,664円 +601円
EURJPY -366,307円 +26,620円
AUDJPY -391,148円 -12,970円
NZDUSD -408,776円 +8,265円
GBPCHF -444,098円 +6,051円
AUDUSD -572,818円 +9,973円
NZDJPY -610,376円 +3,320円
GBPJPY -698,803円 +4,250円

※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円(一部の通貨ペアはロスカットの為、証拠金100万円）で検証しました。

19通貨ペアで検証したところ、過去16年はプラスの通貨ペアもあれば、マイナスの通貨ペアも多くあるという結果になりました。

過去16年がマイナスでもリリース後の成績がプラスの通貨ペアもあります。

では、Dr Morning M5 BUY verを詳しく見て行きましょう。

Dr Morning M5 BUY verの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

Dr Morning M5 BUY verの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング、デイトレード 19通貨ペア 2,000ドルで0.1ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 1 2021年11月1日

Dr Morning M5 BUY verは早朝(MT4時間の0:00時台)、5分足で買いトレードに限定したスキャルピングEAです。

冬時間ではポジション保有時間が長くなり、デイトレードになることが多々あります。

1トレード１ポジションのワンポジ安全設計でリスクを限定できます。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 89.82%
勝ちトレード回数 247 負けトレード回数 28
平均収益 20.27USD 平均損失 103.78USD
PF 1.72 損益レシオ 0.20
最大ドローダウン 54.27% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 3039.23pips 投資収益率 21.01%

公開成績は順調に利益を積み上げています。

MRCNさんの他のEA


MRCNさんはほかにもいくつかEAをリリースしています。

Dr Morning M5 BUY verの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

　 GEMFOREX TDS 補正値
GBPAUD 3.46pips 2.50pips 1.0pips
EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
EURNZD 3.23pips 3.23pips 0.0pips
USDCAD 2.00pips 0.99pips 1.1pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
AUDCAD 3.00pips 1.93pips 1.1pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
GBPNZD 3.64pips 4.71pips -1.1pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
NZDUSD 1.80pips 1.16pips 0.7pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
GBPCHF 3.68pips 1.88pips 1.8pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
AUDUSD 1.50pips 0.99pips 0.6pips
NZDJPY 2.15pips 1.01pips 1.2pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

成績の良かった4通貨ペアを詳しく紹介していきます。

GBPAUD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
収益 +356,808円 +11,343円
収益率 +71.3% +2.2%
勝率 74.54% 90.91%
PF 1.33 10.40
最大ドローダウン 111,440円(19.54%) 5,801円(1.14%)
リスクリターン率 3.20 1.96
平均利益 1,105円 627円
最大利益 4,613円 1,205円
平均損失 -2,433円 -604円
最大損失 -9,138円 -1,098円

Dr Morning M5 BUY verの中で一番長期の成績の良かった通貨ペアはGBPAUDでした。

過去16年で+35.6万円の利益でした。1年あたりの利益は+2.2万円となります。

年次・月次の成績

年次成績を見ると、安定的に利益を上げているのが分かります。

EURAUD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
収益 +186,616円 +1,396円
収益率 +37.3% +0.2%
勝率 75.01% 76.19%
PF 1.22 1.09
最大ドローダウン 154,562円(30.78%) 8,590円(1.70%)
リスクリターン率 1.21 0.16
平均利益 679円 555円
最大利益 4,618円 2,457円
平均損失 -1,670円 -1,637円
最大損失 -9,155円 -4,681円

EURAUDは2番目に成績が良かった通貨ペアでした。

最初の方に15万円近くのドローダウンがありますが、その後は順調に利益を上げています。

過去16年で+18.6万円となり、リリース後の成績は少しプラスでした。

年次・月次の成績


年間成績は2007年～2009年はマイナスですが、その後は順調でした。

USDCAD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
収益 +166,621円 -989円
収益率 +33.3% -0.2%
勝率 89.60% 88.24%
PF 1.43 0.90
最大ドローダウン 46,581円(8.44%) 12,717円(2.51%)
リスクリターン率 3.58 -0.08
平均利益 388円 301円
最大利益 2,849円 613円
平均損失 -2,344円 -2,510円
最大損失 -10,084円 -9,860円

USDCADは4通貨ペアの中では最大ドローダウンが一番低かったです。

コツコツドカンを繰り返しながら利益を上げている様子です。

年次・月次の成績

年間成績も比較的プラスが多いです。

EURNZD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
収益 +157,023円 -12,034円
収益率 +31.4% -2.5%
勝率 77.49% 57.69%
PF 1.15 0.54
最大ドローダウン 76,151円(12.06%) 22,514円(4.49%)
リスクリターン率 2.06 -0.53
平均利益 960円 925円
最大利益 4,254円 3,802円
平均損失 -2,872円 -2,357円
最大損失 -8,426円 -8,324円

EURNZDは4番目に成績が良く、最大ドローダウンも低めです。

やや不安定な動きをしています。

年次・月次の成績

年間成績を見ると、プラス・マイナスを繰り返しながら少しずつ利益を上げている様子です。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURCAD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
+136,991円 -3,921円

AUDCAD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
+124,615円 +1,880円

CHFJPY

証拠金50万円 過去16年 リリース後
+95,170円 +13,110円

AUDNZD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-7,813円 +2,118円

EURUSD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-68,778円 -3,301円

CADJPY

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-141,460円 +4,310円

GBPNZD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-203,983円 +5,107円

USDJPY

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-218,664円 +601円

EURJPY

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-366,307円 +26,620円

AUDJPY

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-391,148円 -12,970円

NZDUSD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-408,776円 +8,265円

GBPCHF

証拠金50万円 過去16年 リリース後
-444,098円 +6,051円

AUDUSD

証拠金100万円 過去16年 リリース後
-572,818円 +9,973円

NZDJPY

証拠金100万円 過去16年 リリース後
-610,376円 +3,320円

GBPJPY

証拠金100万円 過去16年 リリース後
-698,803円 +4,250円

プラス成績の7通貨ペア合計の損益

過去16年 リリース後
+1,223,846円 +10,785円

QuantAnalyzerを使って過去16年で成績がプラスだった7通貨ペアのバックテストデータで合計を出してみました。

過去16年間で122万円の収益でした。

リリース後の成績は少しのプラスとなりました。

VIXには弱そうなので、VIX値が高いタイミングはEAを止めた方が良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • 過去16年の成績の推移を見てみると、2011年～2013年に停滞していますが全体的に利益を積み重ねています。

    年次・月次の成績


    プラスの通貨ペアのみでポートフォリオを組んだ場合、年次でマイナスになるのは、2011年だけでした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2021.11~2022.12
    GBPAUD +356,808円 +11,343円
    EURAUD +186,616円 +1,396円
    USDCAD +166,621円 -989円
    EURNZD +157,023円 -12,034円
    EURCAD +136,991円 -3,921円
    AUDCAD +124,615円 +1,880円
    CHFJPY +95,170円 +13,110円
    AUDNZD -7,813円 +2,118円
    EURUSD -68,778円 -3,301円
    CADJPY -141,460円 +4,310円
    GBPNZD -203,983円 +5,107円
    USDJPY -218,664円 +601円
    EURJPY -366,307円 +26,620円
    AUDJPY -391,148円 -12,970円
    NZDUSD -408,776円 +8,265円
    GBPCHF -444,098円 +6,051円
    AUDUSD -572,818円 +9,973円
    NZDJPY -610,376円 +3,320円
    GBPJPY -698,803円 +4,250円

    ※デフォルトの0.1ロット運用、証拠金50万円(一部の通貨ペアはロスカットの為、証拠金100万円）で検証しました。

    ゲムゲム

    Dr Morning M5 BUY verは19通貨ペア対応ですが長期でプラスだったのは7通貨ペアでした。

    Dr Morning M5 BUY verの検証をしました。

    すべての通貨ペアの成績が良いわけではないので、過去16年の成績が良いものをピックアップして利用するのが良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    Dr Morning M5 BUY verの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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