ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「EARLY PHOENIX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをやりましたので、検証結果を紹介して行きます。
バックテストなので、実際運用した数値の保証はありませんが、実際のGEMFOREXの平均スプレッドに補正しながら、変動スプレッドやスリッページありで検証しています。
EARLY PHOENIXのバックテスト結果はコチラになります。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2013.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +767,794円 | +155,155円 |
| CHFJPY | +434,865円 | +123,850円 |
| EURUSD | +426,852円 | +118,223円 |
| USDCAD | +347,860円 | +105,092円 |
| GBPUSD | +334,716円 | +84,370円 |
| USDCHF | +316,049円 | +74,531円 |
| USDJPY | +248,240円 | +60,220円 |
| EURGBP | +246,677円 | +70,878円 |
| EURCHF | +149,496円 | +41,607円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
EARLY PHOENIXは9通貨ペアの取扱いがありますが、9通貨ペアを検証し、成績の良い4通貨ペアを詳しく紹介して行きます。
EARLY PHOENIXはなかなか良い成績を上げたので、ぜひ検討してみましょう。
EARLY PHOENIXの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
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このページの目次
EARLY PHOENIXの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | 9通貨ペア | 500ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 2 | 2013年9月19日 |
EARLY PHOENIXはEA Analysiさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つで朝スキャ型のEAとなります。
通貨ペアは9種類に対応し、メジャー通貨ペアもあれば、マイナーな通貨ペアの取扱いもあります。
EARLY PHOENIXはMT4時間の0時から1時間の間に最初のエントリーをして、nanpinpips分逆行するとナンピンを一度だけ行います。
コツコツと利益を重ねているEAで、エントリー数は少ないですが、着実性の高いEAの1つです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 67.84% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 2,188 | 負けトレード回数 | 1,037 |
| 平均収益 | 8.61USD | 平均損失 | 13.44USD |
| PF | 1.35 | 損益レシオ | 0.64 |
| 最大ドローダウン | 20.04% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 5390.4pips | 投資収益率 | 49.01% |
GEMFOREXで公開されている成績を見ると、最近の成績は停滞しています。
EA Analysisさんの他のEA
EA Analysisさんは多くのEAをGEMFOREXで出しています。
いろんなタイプがありますが、朝スキャタイプやスワップポイントを得ながら取引するタイプ、押し目狙いのスキャルピングタイプなど様々です。
EARLY PHOENIXのEA検証結果
ゲムゲム
9通貨ペア全てを検証しましたが、なかなか良い結果が出ました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| EURCHF | 2.05pips | 1.00pips | 1.1pips |
| EURGBP | 1.84pips | 0.79pips | 1.1pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 0.74pips | 1.6pips |
| USDCAD | 2.00pips | 0.99pips | 1.1pips |
| USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURCAD
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2013.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +767,794円 | +155,155円 |
| 収益率 | +153.5% | +31.0% |
| 勝率 | 69.74% | 66.97% |
| PF | 2.06 | 1.42 |
| 最大ドローダウン | 33,810円(2.75%) | 34,219円(6.15%) |
| リスクリターン率 | 22.71 | 4.53 |
| 平均利益 | 986円 | 791円 |
| 最大利益 | 3,144円 | 3,111円 |
| 平均損失 | -1,103円 | -1,130円 |
| 最大損失 | -10,024円 | -9,874円 |
まずEURCADのバックテスト結果ですが、過去16年で76.7万円(+153.5%)の利益でした。
年率で計算すると1年で4.79万円(+9.5%)の利率になります。
年次・月次の成績
CHFJPY
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2013.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +434,865円 | +123,850円 |
| 収益率 | +86.9% | +24.7% |
| 勝率 | 71.26% | 71.17% |
| PF | 1.59 | 1.51 |
| 最大ドローダウン | 36,320円(5.62%) | 35,670円(6.14%) |
| リスクリターン率 | 11.97 | 3.47 |
| 平均利益 | 1,062円 | 922円 |
| 最大利益 | 3,200円 | 3,160円 |
| 平均損失 | -1,656円 | -1,505円 |
| 最大損失 | -10,190円 | -10,080円 |
CHFJPYは最大ドローダウンも小さめで安定した成績となっています。
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2013.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +426,852円 | +118,223円 |
| 収益率 | +85.3% | +23.6% |
| 勝率 | 70.42% | 67.81% |
| PF | 1.48 | 1.81 |
| 最大ドローダウン | 65,706円(10.01%) | 42,049円(7.20%) |
| リスクリターン率 | 6.50 | 2.81 |
| 平均利益 | 1,432円 | 1,214円 |
| 最大利益 | 4,253円 | 4,178円 |
| 平均損失 | -2,305円 | -1,411円 |
| 最大損失 | -13,488円 | -13,407円 |
EURUSDも安定して利益を出しています。最大ドローダウンも大きくはありません。
年次・月次の成績
USDCAD
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2013.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +347,860円 | +105,092円 |
| 収益率 | +69.5% | +21.0% |
| 勝率 | 69.59% | 68.61% |
| PF | 1.92 | 1.66 |
| 最大ドローダウン | 38,726円(7.15%) | 22,829円(3.96%) |
| リスクリターン率 | 8.98 | 4.60 |
| 平均利益 | 839円 | 726円 |
| 最大利益 | 3,130円 | 3,024円 |
| 平均損失 | -1,002円 | -958円 |
| 最大損失 | -9,894円 | -6,286円 |
USDCADも安定していました。最大ドローダウンも小さめです。
年次・月次の成績
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
GBPUSD
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +334,716円 | +84,370円 |
USDCHF
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +316,049円 | +74,531円 |
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +248,240円 | +60,220円 |
EURGBP
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +246,677円 | +70,878円 |
EURCHF
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +149,496円 | +41,607円 |
9通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後(2013/9/19～) |
|---|---|
| +3,272,553円 | +833,926円 |
QuantAnalyzerを使って9通貨ペアを合計すると、過去16年間で327万円の収益となりました。
リリース後の成績も利益がしっかりと出ています。
成績の推移とドローダウン
9通貨ペア合計の成績推移を見ると、2013年～2014年にかけて停滞期間がありますが、それ以外は順調に利益を上げています。
年次・月次の成績
年間成績は2019年と2013年がトータルでマイナスとなっていますが、それ以外は成績が良いです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2013.9~2022.12 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +767,794円 | +155,155円 |
| CHFJPY | +434,865円 | +123,850円 |
| EURUSD | +426,852円 | +118,223円 |
| USDCAD | +347,860円 | +105,092円 |
| GBPUSD | +334,716円 | +84,370円 |
| USDCHF | +316,049円 | +74,531円 |
| USDJPY | +248,240円 | +60,220円 |
| EURGBP | +246,677円 | +70,878円 |
| EURCHF | +149,496円 | +41,607円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
マイナー通貨ペアも多いので、ぜひサブとして使うのが良いと思います。
EARLY PHOENIXをTDSのデータを使ってバックテストを行いましたが、全体的に優秀な結果が出ました。
最近の成績は少し緩やかになっているので、サブとして他のEAと組み合わせて使うのが良いでしょう。
