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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「EARLY PHOENIX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをやりましたので、検証結果を紹介して行きます。
バックテストなので、実際運用した数値の保証はありませんが、実際のGEMFOREXの平均スプレッドに補正しながら、変動スプレッドやスリッページありで検証しています。
EARLY PHOENIXのバックテスト結果はコチラになります。
更新日2022年6月30日
| 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2013.9~2022.6 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +798,283円 | +157,357円 |
| CHFJPY | +429,626円 | +118,930円 |
| EURUSD | +417,540円 | +102,738円 |
| USDCAD | +365,762円 | +112,999円 |
| USDCHF | +316,343円 | +66,083円 |
| USDJPY | +304,800円 | +109,830円 |
| GBPUSD | +299,958円 | +58,070円 |
| EURGBP | +295,938円 | +113,274円 |
| EURCHF | +143,294円 | +40,081円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
EARLY PHOENIXは9通貨ペアの取扱いがありますが、9通貨ペアを検証し、成績の良い4通貨ペアを詳しく紹介して行きます。
EARLY PHOENIXはなかなか良い成績を上げたので、ぜひ検討してみましょう。
EARLY PHOENIXの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
EARLY PHOENIXの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | 9通貨ペア | 500ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 2 | 2013年9月19日 |
EARLY PHOENIXはEA Analysiさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つで朝スキャ型のEAとなります。
通貨ペアは9種類に対応し、メジャー通貨ペアもあれば、マイナーな通貨ペアの取扱いもあります。
EARLY PHOENIXはMT4時間の0時から1時間の間に最初のエントリーをして、nanpinpips分逆行するとナンピンを一度だけ行います。
コツコツと利益を重ねているEAで、エントリー数は少ないですが、着実性の高いEAの1つです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 67.67% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 2,110 | 負けトレード回数 | 1,008 |
| 平均収益 | 8.53USD | 平均損失 | 13.08USD |
| PF | 1.37 | 損益レシオ | 0.65 |
| 最大ドローダウン | 20.04% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 5298pips | 投資収益率 | 48.18% |
GEMFOREXで公開されている成績を見ると、特に問題なさそうな数値です。
含み損益もないので一定の安心感はあります。
EA Analysisさんの他のEA
EA Analysisさんは多くのEAをGEMFOREXで出しています。
いろんなタイプがありますが、朝スキャタイプやスワップポイントを得ながら取引するタイプ、押し目狙いのスキャルピングタイプなど様々です。
EARLY PHOENIXのEA検証結果
ゲムゲム
9通貨ペア全てを検証しましたが、なかなか良い結果が出ました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| EURCHF | 2.05pips | 1.00pips | 1.1pips |
| EURGBP | 1.84pips | 0.79pips | 1.1pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 0.74pips | 1.6pips |
| USDCAD | 2.00pips | 0.99pips | 1.1pips |
| USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURCAD
| 証拠金50万円 | 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2013.9~2022.6 |
|---|---|---|
| 収益 | +798,283円 | +157,357円 |
| 収益率 | +159.6% | +31.4% |
| 勝率 | 69.74% | 66.84% |
| PF | 2.06 | 1.41 |
| 最大ドローダウン | 2.80%(35,391円) | 6.45%(36,075円) |
| リスクリターン率 | 22.56 | 4.36 |
| 平均利益 | 1,032円 | 830円 |
| 最大利益 | 3,291円 | 3,282円 |
| 平均損失 | -1,156円 | -1,189円 |
| 最大損失 | -10,486円 | -10,418円 |
まずEURCADのバックテスト結果ですが、15年間で79.8万円(+159.6%)の利益でした。
年率で計算すると1年で5万円(+10%)の利率になります。
年次・月次の成績
CHFJPY
| 証拠金50万円 | 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2013.9~2022.6 |
|---|---|---|
| 収益 | +429,626円 | +118,930円 |
| 収益率 | +85.9% | +23.7% |
| 勝率 | 71.27% | 71.20% |
| PF | 1.59 | 1.5 |
| 最大ドローダウン | 5.62%(36,320円) | 6.14%(35,670円) |
| リスクリターン率 | 11.83 | 3.33 |
| 平均利益 | 1,058円 | 912円 |
| 最大利益 | 3,150円 | 3,160円 |
| 平均損失 | -1,657円 | -1,507円 |
| 最大損失 | -10,190円 | -10,080円 |
CHFJPYは最大ドローダウンも小さめで安定した成績となっています。
年次・月次の成績
EURUSD
| 証拠金50万円 | 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2013.9~2022.6 |
|---|---|---|
| 収益 | +417,540円 | +102,738円 |
| 収益率 | +83.5% | +20.5% |
| 勝率 | 70.97% | 68.49% |
| PF | 1.47 | 1.71 |
| 最大ドローダウン | 9.99%(65,428円) | 7.46%(43,199円) |
| リスクリターン率 | 6.38 | 2.38 |
| 平均利益 | 1,429円 | 1,164円 |
| 最大利益 | 4,058円 | 4,058円 |
| 平均損失 | -2,384円 | -1,482円 |
| 最大損失 | -13,527円 | -13,524円 |
EURUSDも安定して利益を出しています。最大ドローダウンも大きくはありません。
年次・月次の成績
USDCAD
| 証拠金50万円 | 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2013.9~2022.6 |
|---|---|---|
| 収益 | +365,762円 | +112,999円 |
| 収益率 | +73.1% | +22.5% |
| 勝率 | 69.09% | 68.37% |
| PF | 1.92 | 1.67 |
| 最大ドローダウン | 7.59%(41,223円) | 4.13%(24,050円) |
| リスクリターン率 | 8.87 | 4.70 |
| 平均利益 | 895円 | 777円 |
| 最大利益 | 3,146円 | 3,146円 |
| 平均損失 | -1,043円 | -1,004円 |
| 最大損失 | -10,489円 | -6,880円 |
USDCADも安定していました。最大ドローダウンも小さめです。
年次・月次の成績
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
USDCHF
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +316,343円 | +66,083円 |
USDJPY
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +304,800円 | +109,830円 |
EURGBP
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +295,938円 | +113,274円 |
GBPUSD
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +299,958円 | +58,070円 |
EURCHF
| 過去15年 | リリース後 |
|---|---|
| +143,294円 | +40,081円 |
9通貨ペア合計の損益
| 過去15年 | リリース後(2013/9/19～) |
|---|---|
| +3,355,307円 | +879,362円 |
QuantAnalyzerを使って9通貨ペアを合計すると、過去15年間で335万円の収益となりました。
リリース後の成績も利益がしっかりと出ています。
成績の推移とドローダウン
9通貨ペア合計の成績推移を見ると、2013年～2014年にかけて停滞期間がありますが、それ以外は順調に利益を上げています。
年次・月次の成績
年間成績は2019年と2013年がトータルでマイナスとなっていますが、それ以外は成績が良いです。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2013.9~2022.6 |
|
|---|---|---|
| EURCAD | +798,283円 | +157,357円 |
| CHFJPY | +429,626円 | +118,930円 |
| EURUSD | +417,540円 | +102,738円 |
| USDCAD | +365,762円 | +112,999円 |
| USDCHF | +316,343円 | +66,083円 |
| USDJPY | +304,800円 | +109,830円 |
| GBPUSD | +299,958円 | +58,070円 |
| EURGBP | +295,938円 | +113,274円 |
| EURCHF | +143,294円 | +40,081円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
マイナー通貨ペアも多いので、ぜひサブとして使うのが良いと思います。
EARLY PHOENIXをTDSのデータを使ってバックテストを行いましたが、全体的に優秀な結果が出ました。
最近の成績は少し緩やかになっているので、サブとして他のEAと組み合わせて使うのが良いでしょう。
EARLY PHOENIXの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
