EARLY PHOENIXのEA検証結果

ゲムゲム

今回はEARLY PHOENIXを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「EARLY PHOENIX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをやりましたので、検証結果を紹介して行きます。

バックテストなので、実際運用した数値の保証はありませんが、実際のGEMFOREXの平均スプレッドに補正しながら、変動スプレッドやスリッページありで検証しています。

EARLY PHOENIXのバックテスト結果はコチラになります。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2013.9~2021.12
EURCAD +692,913円 +132,908円
CHFJPY +429,506円 +118,560円
EURUSD +349,234円 +83,055円
USDCAD +314,885円 +90,996円
USDCHF +289,816円 +74,421円
USDJPY +287,270円 +98,250円
EURGBP +274,656円 +103,765円
GBPUSD +266,318円 +49,778円
EURCHF +131,224円 +36,123円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

EARLY PHOENIXは9通貨ペアの取扱いがありますが、9通貨ペアを検証し、成績の良い4通貨ペアを詳しく紹介して行きます。

EARLY PHOENIXはなかなか良い成績を上げたので、ぜひ検討してみましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

EARLY PHOENIXの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

EARLY PHOENIXの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
朝スキャ 9通貨ペア 500ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 2 2013年9月19日

EARLY PHOENIXはEA Analysiさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つで朝スキャ型のEAとなります。

通貨ペアは9種類に対応し、メジャー通貨ペアもあれば、マイナーな通貨ペアの取扱いもあります。

EARLY PHOENIXはMT4時間の0時から1時間の間に最初のエントリーをして、nanpinpips分逆行するとナンピンを一度だけ行います。

コツコツと利益を重ねているEAで、エントリー数は少ないですが、着実性の高いEAの1つです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 67.59%
勝ちトレード回数 2,081 負けトレード回数 998
平均収益 8.53USD 平均損失 13.04USD
PF 1.36 損益レシオ 0.65
最大ドローダウン 20.98% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 5207.6Pips 投資収益率 47.34%

GEMFOREXで公開されている成績を見ると、特に問題なさそうな数値です。

含み損益もないので一定の安心感はあります。

EA Analysisさんの他のEA

EA Analysisさんは多くのEAをGEMFOREXで出しています。

いろんなタイプがありますが、朝スキャタイプやスワップポイントを得ながら取引するタイプ、押し目狙いのスキャルピングタイプなど様々です。

EARLY PHOENIXのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
9通貨ペア全てを検証しましたが、なかなか良い結果が出ました。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
EURGBP 1.84pips 0.79pips 1.1pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
USDCAD 2.00pips 0.99pips 1.1pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

EURCAD

証拠金50万円 過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2013.9~2021.12
収益 +692,913円 +132,908円
収益率 +138.5% +26.5%
勝率 69.71% 66.63%
PF 2.05 1.39
最大ドローダウン 2.65%(30,971円) 5.71%(31,503円)
リスクリターン率 22.37 4.22
平均利益 903円 727円
最大利益 2,877円 2,869円
平均損失 -1,013円 -1,042円
最大損失 -9,176円 -9,107円

まずEURCADのバックテスト結果ですが、15年間で69.2万円(+138.5%)の利益でした。

年率で計算すると1年で4.6万円(+9%)の利率になります。

年次・月次の成績

CHFJPY

証拠金50万円 過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2013.9~2021.12
収益 +429,506円 +118,560円
収益率 +85.9% +23.7%
勝率 71.31% 71.30%
PF 1.59 1.5
最大ドローダウン 5.62%(36,320円) 6.14%(35,670円)
リスクリターン率 11.83 3.32
平均利益 1,059円 913円
最大利益 3,150円 3,160円
平均損失 -1,660円 -1,513円
最大損失 -10,190円 -10,080円

CHFJPYは最大ドローダウンも小さめで安定した成績となっています。

年次・月次の成績

EURUSD

証拠金50万円 過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2013.9~2021.12
収益 +349,234円 +83,055円
収益率 +69.8% +16.6%
勝率 70.34% 67.33%
PF 1.46 1.67
最大ドローダウン 8.94%(56,792円) 6.35%(36,348円)
リスクリターン率 6.15 2.28
平均利益 1,232円 1,010円
最大利益 3,677円 3,609円
平均損失 -2,007円 -1,244円
最大損失 -11,655円 -11,588円

EURUSDも安定して利益を出しています。最大ドローダウンも大きくはありません。

年次・月次の成績

USDCAD

証拠金50万円 過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2013.9~2021.12
収益 +314,885円 +90,996円
収益率 +62.9% +18.1%
勝率 69.67% 68.79%
PF 1.91 1.63
最大ドローダウン 6.61%(35,586円) 3.67%(20,905円)
リスクリターン率 8.85 4.35
平均利益 771円 661円
最大利益 2,878円 2,769円
平均損失 -928円 -895円
最大損失 -9,096円 -5,756円

USDCADも安定していました。最大ドローダウンも小さめです。

年次・月次の成績

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

USDCHF

過去15年 リリース後
+289,816円 +74,421円

USDJPY

過去15年 リリース後
+287,270円 +98,250円

EURGBP

過去15年 リリース後
+274,656円 +103,765円

GBPUSD

過去15年 リリース後
+266,318円 +49,778円

EURCHF

過去15年 リリース後
+131,224円 +36,123円

9通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後(2013/9/19~)
+3,035,825円 +787,856円

QuantAnalyzerを使って9通貨ペアを合計すると、過去15年間で303万円の収益となりました。

リリース後の成績も利益がしっかりと出ています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 9通貨ペア合計の成績推移を見ると、2013年~2014年にかけて停滞期間がありますが、それ以外は順調に利益を上げています。

    年次・月次の成績


    年間成績は2019年と2013年がトータルでマイナスとなっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2013.9~2021.12
    EURCAD +692,913円 +132,908円
    CHFJPY +429,506円 +118,560円
    EURUSD +349,234円 +83,055円
    USDCAD +314,885円 +90,996円
    USDCHF +289,816円 +74,421円
    USDJPY +287,270円 +98,250円
    EURGBP +274,656円 +103,765円
    GBPUSD +266,318円 +49,778円
    EURCHF +131,224円 +36,123円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    EARLY PHOENIXはそこそこ優秀な結果でした!
    マイナー通貨ペアも多いので、ぜひサブとして使うのが良いと思います。

    EARLY PHOENIXをTDSのデータを使ってバックテストを行いましたが、全体的に優秀な結果が出ました。

    最近の成績は少し緩やかになっているので、サブとして他のEAと組み合わせて使うのが良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    EARLY PHOENIXの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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