EARLY PHOENIXのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はEARLY PHOENIXを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「EARLY PHOENIX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをやりましたので、検証結果を紹介して行きます。

バックテストなので、実際運用した数値の保証はありませんが、実際のGEMFOREXの平均スプレッドに補正しながら、変動スプレッドやスリッページありで検証しています。

EARLY PHOENIXのバックテスト結果はコチラになります。

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年 リリース日(2013/9/19～)
EURCAD +702,043円 +54,595円 +12,948円 +130,726円
USDCAD +308,999円 +18,548円 +2,678円 +87,474円
USDCHF +287,418円 +15,788円 +1,272円 +70,993円
EURGBP +268,039円 +35,115円 +1,555円 +101,469円
GBPUSD +227,060円 +158円 +13,172円 +47,885円
EURCHF +126,057円 +20,703円 +1,704円 +34,240円
CHFJPY +431,126円 -1,100円 -3,240円 +116,630円
EURUSD +348,465円 +12,551円 -1,199円 +82,845円
USDJPY +291,570円 -6,060円 +5,100円 +94,330円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

EARLY PHOENIXは9通貨ペアの取扱いがありますが、9通貨ペアを検証し、成績の良い4通貨ペアを詳しく紹介して行きます。

EARLY PHOENIXはなかなか良い成績を上げたので、ぜひ検討してみましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

EARLY PHOENIXの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

EARLY PHOENIXの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
朝スキャ 9通貨ペア 500ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 2 2013年9月19日

EARLY PHOENIXはEA Analysiさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つで朝スキャ型のEAとなります。

通貨ペアは9種類に対応し、メジャー通貨ペアもあれば、マイナーな通貨ペアの取扱いもあります。

EARLY PHOENIXはMT4時間の0時から1時間の間に最初のエントリーをして、nanpinpips分逆行するとナンピンを一度だけ行います。

コツコツと利益を重ねているEAで、エントリー数は少ないですが、着実性の高いEAの1つです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 67.73%
勝ちトレード回数 2,072 負けトレード回数 987
平均収益 8.54USD 平均損失 13.07USD
PF 1.37 損益レシオ 0.65
最大ドローダウン 20.98% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 5288.2Pips 投資収益率 48.05%

GEMFOREXで公開されている成績を見ると、特に問題なさそうな数値です。

含み損益もないので一定の安心感はあります。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
USDJPY 235 89 72.53% 561.31ドル
EURCAD 337 138 70.95% 561.98ドル
CHFJPY 253 117 68.38% 405.89ドル
USDCAD 225 102 68.81% 477.96ドル
EURUSD 120 61 66.30% 281.80ドル
EURCHF 70 41 63.06% 240.68ドル
USDCHF 26 23 53.06% 49.85ドル
GBPUSD 271 122 68.96% 369.50ドル
EURGBP 109 62 63.74% 279.22ドル

EARLY PHOENIXは全体的に勝率も安定し、利益も出していますね。

全体的にバランスがとれているような気がしますが、通貨ペアによって違いはあるのでしょうか。

EA Analysisさんの他のEA

EA Analysisさんは多くのEAをGEMFOREXで出しています。

いろんなタイプがありますが、朝スキャタイプやスワップポイントを得ながら取引するタイプ、押し目狙いのスキャルピングタイプなど様々です。

実際にEAを検証してみたので、コチラの記事も参考にしてください。

参考記事
・LONG SWAP EATERのEA検証結果

EARLY PHOENIXのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
9通貨ペア全てを検証しましたが、なかなか良い結果が出ました。

スプレッド補正

　 GEMFOREX TDS 補正値
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
EURGBP 1.84pips 0.79pips 1.1pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
USDCAD 2.00pips 0.99pips 1.1pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年 リリース日(2013/9/19～)
EURCAD +702,043円 +54,595円 +12,948円 +130,726円
USDCAD +308,999円 +18,548円 +2,678円 +87,474円
USDCHF +287,418円 +15,788円 +1,272円 +70,993円
EURGBP +268,039円 +35,115円 +1,555円 +101,469円
GBPUSD +227,060円 +158円 +13,172円 +47,885円
EURCHF +126,057円 +20,703円 +1,704円 +34,240円
CHFJPY +431,126円 -1,100円 -3,240円 +116,630円
EURUSD +348,465円 +12,551円 -1,199円 +82,845円
USDJPY +291,570円 -6,060円 +5,100円 +94,330円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

EARLY PHOENIXをTDS(Tick Data Suite)でバックテストを行いましたが、ほとんどの通貨ペアは安定的に利益を出しています。

この中から3つの期間全て利益だった4通貨ペアの検証データを詳しく紹介していきます。

EURCAD

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +702,043円 +54,595円 +12,948円
収益率 +351.0% +27.2% +6.4%
勝率 69.68% 71.22% 68.25%
PF 2.08 1.87 2.77
最大ドローダウン 3.55%(31,156円) 13.27%(30,309円) 1.95%(3,948円)
リスクリターン率 22.53 1.80 3.28
平均利益 885円 593円 471円
最大利益 2,810円 2,777円 1,172円
平均損失 -977円 -786円 -365円
最大損失 -8,922円 -8,860円 -1,075円

まずEURCADのバックテスト結果ですが、15年間で70万円(+351%)の利益でした。

年率で計算すると1年で4.6万円(+23%)の利率になります。

USDCAD

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +308,999円 +18,548円 +2,678円
収益率 +154.4% +9.2% +1.3%
勝率 69.30% 67.91% 59.38%
PF 1.92 1.48 1.28
最大ドローダウン 14.25%(34,790円) 5.92%(12,821円) 3.29%(6,583円)
リスクリターン率 8.88 1.45 0.41
平均利益 744円 629円 651円
最大利益 2,807円 2,780円 2,320円
平均損失 -876円 -901円 -745円
最大損失 -8,907円 -3,776円 -3,252円

USDCADは最大ドローダウンも小さめで安定した成績となっています。

USDCHF

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +287,418円 +15,788円 +1,272円
収益率 +143.7% +7.8% +0.6%
勝率 70.29% 66.67% 61.54%
PF 1.73 1.84 1.3
最大ドローダウン 11.74%(52,795円) 6.61%(13,872円) 3.11%(6,262円)
リスクリターン率 5.44 1.14 0.20
平均利益 1,221円 1,016円 688円
最大利益 3,837円 3,812円 1,787円
平均損失 -1,666円 -1,104円 -846円
最大損失 -12,138円 -3,369円 -3,130円

USDCHFも全期間、安定して利益を出し、最大ドローダウンも小さめです。

EURGBP

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +268,039円 +35,115円 +1,555円
収益率 +134.0% +17.5% +0.7%
勝率 65.33% 59.81% 56.25%
PF 2.1 1.59 1.23
最大ドローダウン 6.58%(29,675円) 13.73%(30,009円) 3.36%(6,720円)
リスクリターン率 9.03 1.17 0.23
平均利益 1,310円 1,481円 932円
最大利益 4,725円 4,756円 2,612円
平均損失 -1,174円 -1,388円 -977円
最大損失 -15,031円 -15,333円 -2,341円

EURGBPも安定していました。

リリース後のバックテスト結果

EARLY PHOENIXのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

リリース日(2013/9/19～)
EURCAD +130,726円
USDCAD +87,474円
USDCHF +70,993円
EURGBP +101,469円
GBPUSD +47,885円
EURCHF +34,240円
CHFJPY +116,630円
EURUSD +82,845円
USDJPY +94,330円

まとめ

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年 リリース日(2013/9/19～)
EURCAD +702,043円 +54,595円 +12,948円 +130,726円
USDCAD +308,999円 +18,548円 +2,678円 +87,474円
USDCHF +287,418円 +15,788円 +1,272円 +70,993円
EURGBP +268,039円 +35,115円 +1,555円 +101,469円
GBPUSD +227,060円 +158円 +13,172円 +47,885円
EURCHF +126,057円 +20,703円 +1,704円 +34,240円
CHFJPY +431,126円 -1,100円 -3,240円 +116,630円
EURUSD +348,465円 +12,551円 -1,199円 +82,845円
USDJPY +291,570円 -6,060円 +5,100円 +94,330円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

ゲムゲム

EARLY PHOENIXはそこそこ優秀な結果でした！
マイナー通貨ペアも多いので、ぜひサブとして使うのが良いと思います。

EARLY PHOENIXをTDSのデータを使ってバックテストを行いましたが、全体的に優秀な結果が出ました。

過去3年、1年の成績は少し緩やかになっているので、サブとして他のEAと組み合わせて使うのが良いでしょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

EARLY PHOENIXの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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