EARLY PHOENIXのEA検証結果

ゲムゲム

今回はEARLY PHOENIXを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「EARLY PHOENIX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをやりましたので、検証結果を紹介して行きます。

バックテストなので、実際運用した数値の保証はありませんが、実際のGEMFOREXの平均スプレッドに補正しながら、変動スプレッドやスリッページありで検証しています。

EARLY PHOENIXのバックテスト結果はコチラになります。

EURCAD GBPUSD USDCAD USDJPY
初期証拠金 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円
収益 +672,931円 +611,693円 +506,198円 +435,020円
収益率(全期間) +336% +305% +253% +217%
勝率 72.58% 71.75% 71.90% 71.62%
PF 2.50 1.44 2.20 1.48
最大ポジション 2 2 2 2
最大ドローダウン 2.82%(23,818円) 21.34%(126,218円) 7.13%(32,227円) 12.19%(66,870円)
リスクリターン率 28.25 4.84 15.70 6.50

EARLY PHOENIXは9通貨ペアの取扱いがありますが、今回は取引回数が多い通貨ペアのみ検証してみました。

EARLY PHOENIXはなかなか良い成績を上げたので、ぜひ検討してみましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

EARLY PHOENIXの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

EARLY PHOENIXの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
朝スキャ 9通貨ペア

EARLY PHOENIXはEA Analysiさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つで朝スキャ型のEAとなります。

通貨ペアは9種類に対応し、メジャー通貨ペアもあれば、マイナーな通貨ペアの取扱いもあります。

EARLY PHOENIXはMT4時間の0時から1時間の間に最初のエントリーをして、nanpinpips分逆行するとナンピンを一度だけ行います。

コツコツと利益を重ねているEAで、エントリー数は少ないですが、着実性の高いEAの1つです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 67.76%
勝ちトレード回数 2,064 負けトレード回数 982
平均収益 8.57USD 平均損失 13.13USD
PF 1.37 損益レシオ 0.65
最大ドローダウン 20.98% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 5,272.4Pips 投資収益率 47.92%

GEMFOREXで公開されている成績を見ると、特に問題なさそうな数値です。

含み損益もないので一定の安心感はあります。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
EURCHF 70 41 63.06% 240.68ドル
USDCHF 26 23 53.06% 49.85ドル
USDCAD 223 102 68.62% 472.40ドル
EURCAD 333 134 71.31% 558.69ドル
EURUSD 119 61 66.11% 277.60ドル
GBPUSD 271 122 68.96% 369.50ドル
CHFJPY 253 116 68.56% 408.15ドル
EURGBP 109 62 63.74% 279.22ドル
USDJPY 234 89 72.45% 558.34ドル

EARLY PHOENIXは全体的に勝率も安定し、利益も出していますね。

全体的にバランスがとれているような気がしますが、通貨ペアによって違いはあるのでしょうか。

今回は取引回数の4通貨ペアを検証して行こうと思います。

EA Analysisさんの他のEA

EA Analysisさんは13のEAをGEMFOREXで出しています。

いろんなタイプがありますが、朝スキャタイプやスワップポイントを得ながら取引するタイプ、押し目狙いのスキャルピングタイプなど様々です。

「システムPR」の箇所にデメリット(トレンドに弱い、資金量によっては高リスク)も書いてあるので、信頼感が持てる感じがあります。

実際にEAを検証してみたので、コチラの記事も参考にしてください。

EARLY PHOENIXのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
4通貨ペアで検証しましたが、なかなか良い結果が出ました。
EURCAD GBPUSD USDCAD USDJPY
初期証拠金 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円
収益 +672,931円 +611,693円 +506,198円 +435,020円
収益率(全期間) +336% +305% +253% +217%
勝率 72.58% 71.75% 71.90% 71.62%
PF 2.50 1.44 2.20 1.48
最大ポジション 2 2 2 2
最大ドローダウン 2.82%(23,818円) 21.34%(126,218円) 7.13%(32,227円) 12.19%(66,870円)
リスクリターン率 28.25 4.84 15.70 6.50

EARLY PHOENIXをTDS(Tick Data Suite)でバックテストを行いましたが、どれも優秀な結果が出ました。

GBPUSDの最大ドローダウンが大きめですが、他は全体的に安定しているようですね。

1つずつ、3つの期間でバックテストをしたので紹介して行きます。

EURCAD

過去16.5年 過去5年 過去3年
収益 +672,931円 +47,268円 +26,505円
収益率 +336% +23% +13%
勝率 72.58% 71.54% 69.57%
PF 2.50 1.53 1.88
最大ドローダウン 2.82%(23,818円) 6.97%(15,972円) 6.14%(12,641円)
リスクリターン率 28.25 2.95 2.09
平均利益 989円 730円 709円
最大利益 2,989円 2,971円 2,723円
平均損失 -1,047円 -1,196円 -863円
最大損失 -8,955円 -8,858円 -5,747円

まずEURCADのバックテスト結果ですが、16.5年間で67万円(+336%)の利益でした。

年率で計算すると1年で4万円(+20.3%)の利率になります。

過去5年、過去3年は利益率が少なめになっています。

GBPUSD

過去18年 過去5年 過去3年
収益 +611,693円 +32,190円 +11,968円
収益率 +305% +16% +5%
勝率 71.75% 71.30% 66.67%
PF 1.44 1.13 1.09
最大ドローダウン 21.34%(126,218円) 25.56%(59,612円) 28.14%(60,646円)
リスクリターン率 4.84 0.53 0.19
平均利益 1,253円 1,141円 1,160円
最大利益 3,522円 3,533円 3,518円
平均損失 -2,217円 -2,511円 -2,121円
最大損失 -11,253円 -11,242円 -11,275円

GBPUSDはEURCADの次に成績が良かったですが、最大ドローダウンが大きめになっています。

過去18年の成績と比べると、過去5年、過去3年の利益は小さいですね。

USDCAD

過去17.5年 過去5年 過去3年
収益 +506,198円 +41,933円 +26,457円
収益率 +253% +20% +13%
勝率 71.90% 67.47% 68.31%
PF 2.20 1.43 1.62
最大ドローダウン 7.13%(32,227円) 8.94%(20,006円) 5.78%(13,134円)
リスクリターン率 15.70 2.09 2.01
平均利益 765円 717円 713円
最大利益 2,776円 2,741円 2,760円
平均損失 -889円 -1,042円 -950円
最大損失 -8,924円 -5,791円 -4,063円

USDCADもEURCADやGBPUSDよりも少し利益が小さく、全体的には同じような動きをしています。

USDJPY

過去18年 過去5年 過去3年
収益 +435,020円 +49,820円 -3,550円
収益率 +217% +24% -1%
勝率 71.62% 68.60% 62.75%
PF 1.48 1.29 0.95
最大ドローダウン 12.19%(66,870円) 14.28%(36,480円) 16.77%(34,830円)
リスクリターン率 6.50 1.36 -0.10
平均利益 1,036円 1,103円 1,140円
最大利益 3,170円 3,120円 3,130円
平均損失 -1,765円 -1,869円 -2,013円
最大損失 -10,190円 -10,060円 -10,140円

USDJPYは過去3年がマイナスになってしまいました。

全体的な成績が少し悪いので、一番良いEURCADを使うのが良いでしょう。

まとめ

EURCAD GBPUSD USDCAD USDJPY
初期証拠金 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円
収益 +672,931円 +611,693円 +506,198円 +435,020円
収益率(全期間) +336% +305% +253% +217%
勝率 72.58% 71.75% 71.90% 71.62%
PF 2.50 1.44 2.20 1.48
最大ポジション 2 2 2 2
最大ドローダウン 2.82%(23,818円) 21.34%(126,218円) 7.13%(32,227円) 12.19%(66,870円)
リスクリターン率 28.25 4.84 15.70 6.50

ゲムゲム

EARLY PHOENIXはそこそこ優秀な結果でした!
マイナー通貨ペアも多いので、ぜひサブとして使うのが良いと思います。

EARLY PHOENIXをTDSのデータを使ってバックテストを行いましたが、全体的に優秀な結果が出ました。

過去5年、3年の成績は少し緩やかになっているので、サブとして他のEAと組み合わせて使うのが良いでしょう。

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EARLY PHOENIXの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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