ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「ユーロエーン EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ユーロエーン EURJPYはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.11~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | -315,235円 | -319,916円 | +370,367円 | -319,970円 |
収益率 | -95.6% | -97.0% | +112.2% | -97.0% |
勝率 | 68.54% | 58.74% | 73.00% | 43.21% |
PF | 0.44 | 0.06 | 2.36 | 0.01 |
最大ドローダウン | 477,787円(97.00%) | 333,836円(97.07%) | 195,777円(33.77%) | 330,566円(97.06%) |
※0.01ロット運用、証拠金33万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去3ヶ月だけプラスでした。
タイミングが悪かったのもあると思いますが、長期的に運用するのは難しそうです。
後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。
では、ユーロエーン EURJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ユーロエーン EURJPYの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン・マーチンゲール | EURJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
50(設定で変更可) | 2018年11月7日 | 22,000円 |
ユーロエーン EURJPYは最大50ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。
推奨は100万円で0.03ロットとなっていますが、今回は33万円で0.01ロットで検証しています。
GogoJungleでの公開成績
収益 | -867,770円 | 収益率(全期間) | -6.77% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 0.97 | 勝率 | 70.54% (16942/24017) |
初期ロット数 | 0.03ロット | 最大ポジション数 | 37 |
リスクリターン率 | -0.15 | 最大ドローダウン | 32.78% (5,779,480円) |
平均利益 | 1,329円 | 最大利益 | 87,010円 |
平均損失 | -3,273円 | 最大損失 | -110,208円 |
ユーロエーン EURJPYの公開成績を見ると、大きくドローダウンがあり、利益がほとんどなくなってしまいました。
最大で480万円の利益が出ていますが、そこから570万円ほどのドローダウンとなっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2022年3月に-221万円、6月に-131万円の損失が出ています。
2021年の10月には-163万円となっています。
普段はコツコツ利益が出ますが、損失が出る時は大きくなるので注意しましょう。
月間の取引回数
月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールのため、1ヶ月で平均200回ほどでかなり多いです。決済があるのは月13~19日ほどです。
ターさんの他のEA
ターさんはGogoJungleに多くのEAを出品されています。
ユーロエーン EURJPYのEA検証結果
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スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | -315,235円 | 収益率(全期間) | -95.6% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 330,000円 | 勝率 | 68.54% |
プロフィットファクター | 0.44 | 最大保有ポジション | 50(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 477,787円(97.00%) | リスクリターン率 | -0.66 |
平均利益 | 321円 | 最大利益 | 4,761円 |
平均損失 | -1,593円 | 最大損失 | -18,208円 |
過去1年はロスカットとなりました。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | -319,916円 | 収益率(全期間) | -97.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 330,000円 | 勝率 | 58.74% |
プロフィットファクター | 0.06 | 最大保有ポジション | 50(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 333,836円(97.07%) | リスクリターン率 | -0.96 |
平均利益 | 253円 | 最大利益 | 3,250円 |
平均損失 | -5,784円 | 最大損失 | -12,368円 |
過去6ヶ月もロスカットとなっています。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +370,367円 | 収益率(全期間) | +112.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 330,000円 | 勝率 | 73.00% |
プロフィットファクター | 2.36 | 最大保有ポジション | 50(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 195,777円(33.77%) | リスクリターン率 | 1.89 |
平均利益 | 347円 | 最大利益 | 20,228円 |
平均損失 | -399円 | 最大損失 | -3,204円 |
過去3ヶ月も途中でロスカットとなりました。
リリース後のバックテスト結果
ユーロエーン EURJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | -319,970円 | 収益率(全期間) | -97.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 330,000円 | 勝率 | 43.21% |
プロフィットファクター | 0.01 | 最大保有ポジション | 50(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 330,566円(97.06%) | リスクリターン率 | -0.97 |
平均利益 | 138円 | 最大利益 | 598円 |
平均損失 | -7,062円 | 最大損失 | -13,091円 |
2018年11月のリリースからの成績は2018年11月13日にロスカットとなりました。
年末年始や大きな経済指標発表時はEAを止めるなどした方が良さそうです。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+45,988円 | +69,236円 | +179,663円 | -239,530円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+41,750円 | -326,097円 | +59,937円 | +70,897円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-43,090円 | +53,326円 | +46,868円 | -200,959円 |
2020年は4ヶ月がマイナスとなり、12ヶ月合計はマイナスとなっています。
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+17,007円 | +30,564円 | +58,400円 | +50,239円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+28,320円 | +40,532円 | +51,712円 | +26,719円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+59,159円 | -325,948円 | +56,904円 | -97,797円 |
2021年は2ヶ月がマイナスとなり、合計も少しマイナスとなっています。
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+53,985円 | +83,990円 | -325,935円 | +86,878円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-326,012円 | -325,433円 | +162,308円 | +142,352円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+149,911円 | +98,090円 | +107,581円 | +111,370円 |
2022年は3回ロスカットとなり、それ以外はプラス成績でした。
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
-242,011円 | -4,189円 | +19,085円 | -227,115円 | -68.82% |
2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年で-22.7万円の成績となりました。
収益率にすると-68.82%の成績となり、長期運用に不向きなのが分かります。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.11~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | -315,235円 | -319,916円 | +370,367円 | -319,970円 |
収益率 | -95.6% | -97.0% | +112.2% | -97.0% |
勝率 | 68.54% | 58.74% | 73.00% | 43.21% |
PF | 0.44 | 0.06 | 2.36 | 0.01 |
最大ドローダウン | 477,787円(97.00%) | 333,836円(97.07%) | 195,777円(33.77%) | 330,566円(97.06%) |
※0.01ロット運用、証拠金33万円で検証しました。
ゲムゲム
ぜひXMマイクロ口座やTradeviewなどを使って上手く活用して行きましょう。
GogoJungleのユーロエーン EURJPYのバックテストをしてきました。
過去3ヶ月はプラスの成績となりましたが、その他の期間はロスカットとなりました。
月間成績を累計してもマイナスが増えるので、あまり資金効率は良くなさそうです。
ぜひ参考にしてください。