ユーロエーン EURJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はユーロエーン EURJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「ユーロエーン EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ユーロエーン EURJPYはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2018.11~
収益 -315,235円 -319,916円 +370,367円 -319,970円
収益率 -95.6% -97.0% +112.2% -97.0%
勝率 68.54% 58.74% 73.00% 43.21%
PF 0.44 0.06 2.36 0.01
最大ドローダウン 477,787円(97.00%) 333,836円(97.07%) 195,777円(33.77%) 330,566円(97.06%)

※0.01ロット運用、証拠金33万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去3ヶ月だけプラスでした。

タイミングが悪かったのもあると思いますが、長期的に運用するのは難しそうです。

後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。

では、ユーロエーン EURJPYを詳しく見て行きましょう。

ユーロエーン EURJPYの詳細を確認するユーロエーン EURJPY は長期的に大きな利益を上げる事に特化したEAになっております。 | GogoJungle

ユーロエーン EURJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン・マーチンゲール EURJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
50(設定で変更可) 2018年11月7日 22,000円

ユーロエーン EURJPYは最大50ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。

推奨は100万円で0.03ロットとなっていますが、今回は33万円で0.01ロットで検証しています。

GogoJungleでの公開成績

収益 -867,770円 収益率(全期間) -6.77%
プロフィットファクター 0.97 勝率 70.54% (16942/24017)
初期ロット数 0.03ロット 最大ポジション数 37
リスクリターン率 -0.15 最大ドローダウン 32.78% (5,779,480円)
平均利益 1,329円 最大利益 87,010円
平均損失 -3,273円 最大損失 -110,208円

ユーロエーン EURJPYの公開成績を見ると、大きくドローダウンがあり、利益がほとんどなくなってしまいました。

最大で480万円の利益が出ていますが、そこから570万円ほどのドローダウンとなっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年3月に-221万円、6月に-131万円の損失が出ています。

2021年の10月には-163万円となっています。

普段はコツコツ利益が出ますが、損失が出る時は大きくなるので注意しましょう。

月間の取引回数

月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールのため、1ヶ月で平均200回ほどでかなり多いです。決済があるのは月13~19日ほどです。

ターさんの他のEA

ターさんはGogoJungleに多くのEAを出品されています。

ユーロエーン EURJPYのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.70pips 0.59pips 1.2pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -315,235円 収益率(全期間) -95.6%
初期証拠金 330,000円 勝率 68.54%
プロフィットファクター 0.44 最大保有ポジション 50(設定で変更可)
最大ドローダウン 477,787円(97.00%) リスクリターン率 -0.66
平均利益 321円 最大利益 4,761円
平均損失 -1,593円 最大損失 -18,208円

過去1年はロスカットとなりました。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -319,916円 収益率(全期間) -97.0%
初期証拠金 330,000円 勝率 58.74%
プロフィットファクター 0.06 最大保有ポジション 50(設定で変更可)
最大ドローダウン 333,836円(97.07%) リスクリターン率 -0.96
平均利益 253円 最大利益 3,250円
平均損失 -5,784円 最大損失 -12,368円

過去6ヶ月もロスカットとなっています。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +370,367円 収益率(全期間) +112.2%
初期証拠金 330,000円 勝率 73.00%
プロフィットファクター 2.36 最大保有ポジション 50(設定で変更可)
最大ドローダウン 195,777円(33.77%) リスクリターン率 1.89
平均利益 347円 最大利益 20,228円
平均損失 -399円 最大損失 -3,204円

過去3ヶ月も途中でロスカットとなりました。

リリース後のバックテスト結果

ユーロエーン EURJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -319,970円 収益率(全期間) -97.0%
初期証拠金 330,000円 勝率 43.21%
プロフィットファクター 0.01 最大保有ポジション 50(設定で変更可)
最大ドローダウン 330,566円(97.06%) リスクリターン率 -0.97
平均利益 138円 最大利益 598円
平均損失 -7,062円 最大損失 -13,091円

2018年11月のリリースからの成績は2018年11月13日にロスカットとなりました。

年末年始や大きな経済指標発表時はEAを止めるなどした方が良さそうです。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+45,988円 +69,236円 +179,663円 -239,530円
5月 6月 7月 8月
+41,750円 -326,097円 +59,937円 +70,897円
9月 10月 11月 12月
-43,090円 +53,326円 +46,868円 -200,959円

2020年は4ヶ月がマイナスとなり、12ヶ月合計はマイナスとなっています。

2021年

1月 2月 3月 4月
+17,007円 +30,564円 +58,400円 +50,239円
5月 6月 7月 8月
+28,320円 +40,532円 +51,712円 +26,719円
9月 10月 11月 12月
+59,159円 -325,948円 +56,904円 -97,797円

2021年は2ヶ月がマイナスとなり、合計も少しマイナスとなっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+53,985円 +83,990円 -325,935円 +86,878円
5月 6月 7月 8月
-326,012円 -325,433円 +162,308円 +142,352円
9月 10月 11月 12月
+149,911円 +98,090円 +107,581円 +111,370円

2022年は3回ロスカットとなり、それ以外はプラス成績でした。

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
-242,011円 -4,189円 +19,085円 -227,115円 -68.82%

2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年で-22.7万円の成績となりました。

収益率にすると-68.82%の成績となり、長期運用に不向きなのが分かります。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2018.11~
収益 -315,235円 -319,916円 +370,367円 -319,970円
収益率 -95.6% -97.0% +112.2% -97.0%
勝率 68.54% 58.74% 73.00% 43.21%
PF 0.44 0.06 2.36 0.01
最大ドローダウン 477,787円(97.00%) 333,836円(97.07%) 195,777円(33.77%) 330,566円(97.06%)

※0.01ロット運用、証拠金33万円で検証しました。

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ユーロエーン EURJPYはリスク・リターン共に高いナンピン系EAです。
ぜひXMマイクロ口座やTradeviewなどを使って上手く活用して行きましょう。

GogoJungleのユーロエーン EURJPYのバックテストをしてきました。

過去3ヶ月はプラスの成績となりましたが、その他の期間はロスカットとなりました。

月間成績を累計してもマイナスが増えるので、あまり資金効率は良くなさそうです。

ぜひ参考にしてください。

ユーロエーン EURJPYの詳細を確認するユーロエーン EURJPY は長期的に大きな利益を上げる事に特化したEAになっております。 | GogoJungle

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