Fine Day Trader USDJPY gfのEA検証結果

ゲムゲム

今回はFine Day Trader USDJPY gfを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Fine Day Trader USDJPY gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Fine Day Trader USDJPY gfはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2022.1~2022.6
収益 +298,344円 -4,933円
収益率 +59.6% -0.9%
勝率 82.60% 78.57%
PF 1.37 0.89
最大ドローダウン 11.52%(61,111円) 3.78%(19,130円)
リスクリターン率 4.88 -0.26
平均利益 568円 536円
最大利益 4,092円 1,380円
平均損失 -1,974円 -2,202円
最大損失 -4,190円 -4,100円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年の長期バックテストはプラスですが、リリース後はマイナスの結果となりました。

では、Fine Day Trader USDJPY gfを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Fine Day Trader USDJPY gfの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Fine Day Trader USDJPY gfの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング、デイトレード USDJPY 2,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
M1 片側最大2 2022年1月31日

Fine Day Trader USDJPY gfは上位時間足の順張り方向への短期逆張りするデイトレEAです。

MT4時間0時台にはエントリーを行わない為、スプレッド拡大の影響を受けにくい仕様になっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 78.07%
勝ちトレード回数 89 負けトレード回数 25
平均収益 43.25USD 平均損失 184.59USD
PF 0.83 損益レシオ 0.23
最大ドローダウン 382.20% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -1035Pips 投資収益率 -7.66%

GEMFOREXの公開成績を見ると、収支はマイナスとなっています。

勝率は高いですが、総獲得pipsが-1000pipsほど、投資収益率は-7.6%となっています。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

Fine Day Trader USDJPY gfの2007年からのバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +298,344円 収益率(全期間) +59.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 82.60%
プロフィットファクター 1.37 最大保有ポジション 片側2
最大ドローダウン 11.52%(61,111円) リスクリターン率 4.88
平均利益 568円 最大利益 4,092円
平均損失 -1,974円 最大損失 -4,190円

Fine Day Trader USDJPY gfは過去15年で+30万円となりました。

大きなドローダウンもなく、順調な成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2008年~2011年は停滞していますが、それ以降は利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2008年が年次でマイナスですが、それ以外の年はすべてプラスでした。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は4月、5月が大きなマイナスとなりました。

    2021年

    2021年は9月以外はプラスで、全体的に良かったです。

     
    2020年

    2020年は買ったり負けたりの成績でしたが、年間ではプラス成績となっています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -4,933円 収益率(全期間) -0.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 78.57%
    プロフィットファクター 0.89 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 3.78%(19,130円) リスクリターン率 -0.26
    平均利益 536円 最大利益 1,380円
    平均損失 -2,202円 最大損失 -4,100円

    リリース後の成績はマイナス5,000円ほどになり、ジリジリ資産を減らしている様子です。

    平均利益よりも平均損失の方が4倍ほど大きいので、典型的なコツコツドカンのEAのようです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2022.1~2022.6
    収益 +298,344円 -4,933円
    収益率 +59.6% -0.9%
    勝率 82.60% 78.57%
    PF 1.37 0.89
    最大ドローダウン 11.52%(61,111円) 3.78%(19,130円)
    リスクリターン率 4.88 -0.26
    平均利益 568円 536円
    最大利益 4,092円 1,380円
    平均損失 -1,974円 -2,202円
    最大損失 -4,190円 -4,100円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Fine Day Trader USDJPY gfはリリース後の成績がマイナスとなりました。

    Fine Day Trader USDJPY gfのバックテスト検証をしてきました。

    過去15年の成績は良かったですが、リリースしてからの成績が不調でした。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Fine Day Trader USDJPY gfの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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