GEM斎藤さん v1.00のEAを最適化してみた

ゲムゲム

今回はGEMFOREXで人気のEA「GEM斎藤さん v1.00」を最適化してみました。
3通貨ペアとも利益が出るようになり、長期運用も可能になりました。

GEMFOREXで何度も人気No.1を勝ち取っているEA「GEM斎藤さん v1.00」を最適化しました。

デフォルト設定だと長期運用に耐えられずロスカットとなりましたが、最適化の結果はコチラになります。

EURUSDの最適化結果

EURUSD デフォルト値 最適化ver.
初期証拠金 1,000,000円 1,000,000円
収益 -996,745円 +2,205,667円
収益率 -99.67% +220.56%
勝率 70.19% 67.14%
PF 0.53 3.63
リスクリターン率 -0.56 1.60
最大ドローダウン 99.82%(1,765,540.82) 74.44%(1,370,263)

USDJPYの最適化結果

USDJPY デフォルト値 最適化ver.
初期証拠金 1,000,000円 1,000,000円
収益 -997,362円 +279,338円
収益率 -99.73% +27.93%
勝率 68.03% 76.43%
PF 0.52 1.39
リスクリターン率 -0.56 0.21
最大ドローダウン 99.85%(1,775,012.05) 84.58%(1,292,975.49)

GBPUSDの最適化結果

GBPUSD デフォルト値 最適化ver.
初期証拠金 1,000,000円 1,000,000円
収益 -996,650円 +3,740,928円
収益率 -99.66% +374.09%
勝率 67.54% 65.63%
PF 0.37 2.69
リスクリターン率 -0.71 1.98
最大ドローダウン 99.76%(1,400,069.25) 65.66%(1,880,106.08)

3通貨ペアとも利益を出すことに成功しました。

特にEURUSDで220万円、GBPUSDで374万円の利益を出すことができたので、非常に満足の行く結果です。

USDJPYは17.5年で27.9万円しか利益が出なかったので、EURUSDとGBPUSDをメインで使うと良いでしょう。

では、具体的な最適化の方法と設定値について紹介して行きます。

GEMFOREXの公式サイトを見る

GEM斎藤さん v1.00の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

GEM斎藤さん v1.00デフォルトでのEA結果

EURUSD USDJPY GBPUSD
初期証拠金 1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円
収益 -996,745.15円 -997,362.23円 -996,650.06円
収益率(全期間) -99.67% -99.73% -99.66%
勝率 70.19% 68.03% 67.54%
PF 0.53 0.52 0.37
最大ポジション 11 11 11
リスクリターン率 -0.56 -0.56 -0.71
最大ドローダウン 99.82%(1,765,540.82) 99.85%(1,775,012.05) 99.76%(1,400,069.25)

GEM斎藤さんはデフォルト設定だと3通貨ペアともロスカットされてしまい、長期運用は難しいバックテスト結果でした。

2003年からの運用ですが、早々と撤退を迫られています。

これを、何とか利益が出るように、いろいろと検証して行きました。

最適化した項目

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GEM斎藤さんは設定項目が非常に多いので、今回はある程度絞り込んで最適化を行っています。
興味のある人は、今回紹介する項目以外も変更してやってみてください☆

今回最適化した項目は「ナンピンの最大段数制限」と「2~4段目のロット倍率」です。

ナンピンの最大段数制限

GEM斎藤さんはポジション数が11となっていますが、これを制限する項目です。

デフォルトでは8段目までとなっています。

これを1段目~11段目まで検証していきます。

ロット倍率

ロット倍率は、「1段目と比べて何倍のロットで保有するか?」という項目です。

デフォルトでは「2段目:2倍」「3段目:4倍」「4段目:6倍」となっています。

11段目までありますが、最初の方が重要なので、今回は2段目~4段目だけを最適化しました。

最適化結果

この2項目を「EURUSD」「USDJPY」「GBPUSD」の3通貨ペアで行いました。

結果的に3通貨ペアとも最適な設定値が違ったので、それぞれで設定を変更して使うようにしてください。

EURUSD

収益 +2,205,667円 収益率(全期間) +220.56%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 67.14%
プロフィットファクター 3.63 最大保有ポジション 11
リスクリターン率 1.60 最大ドローダウン 74.44%(1,370,263)
平均利益 1,753.27円 最大利益 109,094.73円
平均損失 -987.95円 最大損失 -10,097.28円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

EURUSDは最適化の結果、17.5年で220万円の利益を出すことに成功しました。

デフォルト値ではほぼ100万円が溶けていましたが、安定した利益を上げています。

設定は以下のように行いました。

EURUSD最適な設定値

ナンピンの最大段数制限 9段目 2段目のロット倍率 10
3段目のロット倍率 8 4段目のロット倍率 10

EURUSDはナンピンの最大段数を9段、ロット倍率は「2段目:10」「3段目:8」「4段目:10」になりました。

これでぜひやってみてください。

USDJPY

収益 +279,338.50円 収益率(全期間) +27.93%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 76.43%
プロフィットファクター 1.39 最大保有ポジション 11
リスクリターン率 0.21 最大ドローダウン 84.58%(1,292,975.49)
平均利益 974.92円 最大利益 7,884円
平均損失 -2,271.13円 最大損失 -404,007.82円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

USDJPYはいろいろやってみましたが、利益を出す設定値が見つからず大変でした。

17.5年で28万円程度の利益しか出ていないので、USDJPYはあまりおすすめではありません。

最適値は以下のようになります。

USDJPY最適な設定値

ナンピンの最大段数制限 3 2段目のロット倍率 12
3段目のロット倍率 18 4段目のロット倍率 25

USDJPYは「ナンピンの最大段数:3」となり、ロット倍率は「2段目:12」「3段目:18」「4段目:25」になりました。

他の通貨ペアと比べて、かなりロット倍率は高めになっています。

少ない証拠金の場合はロスカットにならないように気を付けましょう。

GBPUSD

収益 +3,740,928.32円 収益率(全期間) +374.09%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 65.63%
プロフィットファクター 2.69 最大保有ポジション 11
リスクリターン率 0.21 最大ドローダウン 65.66%(1,880,106.08)
平均利益 2,878.85円 最大利益 224,462.23円
平均損失 -2,046.39円 最大損失 -21,873.99円
スプレッド 変動(2.2pipsに補正) スリッページ あり

GBPUSDは17.5年で374万円の利益を上げることができました。

EURUSDよりも優秀な結果が出たので、GBPUSDもけっこう行けそうです。

最適値は以下のように設定しました。

GBPUSD最適な設定値

ナンピンの最大段数制限 11段目 2段目のロット倍率 8
3段目のロット倍率 6 4段目のロット倍率 12

GBPUSDは「ナンピンの最大段数制限:11段」ロット倍率は「2段目:8」「3段目:6」「4段目:12」になりました。

この数値から少しでもずれるとロスカットだったので、ちょっと怖いですね。

フォワードテストで問題ないか確認してから本格的にやると良いでしょう。

まとめ

ゲムゲム

GEM斎藤さんのEAを最適化して来ました。
ぜひこの設定で試してみてください☆
デフォルト値 最適化ver.
EURUSD -996,745円 +2,205,667円
USDJPY -997,362円 +279,338円
GBPUSD -996,650円 +3,740,928円

GEM斎藤さんはデフォルト値よりも、それぞれの通貨ペアに合った設定を行った方が良さそうです。

まだ他にも変更できる設定値があるので、興味がある人はぜひやってみてください。

「ナンピンの最大段数制限」と「2~4段目のロット倍率」の検証だけでも3通貨ペアで3日かかったので、全部検証するのは大変です。

ぜひ気になる項目だけ最適化してみると良いと思います。

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GEM斎藤さん v1.00の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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