【驚異!半年で利益319%】GEM斎藤さん v1.00のEA検証結果

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今回はGEM斎藤さんを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA【驚異!半年で利益319%】GEM斎藤さん v1.00をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをやりましたので、検証結果を紹介して行きます。

バックテストなので最終的にフォワードテストは必要になりますが、実際の数値に非常に近いと言われるTDSを使い変動スプレッド、スリッページありで検証しました。

検証結果はこのようになりました。

EURUSD USDJPY GBPUSD
初期証拠金 1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円
収益 -996,745円 -997,362円 -996,650円
収益率(全期間) -99.67% -99.73% -99.66%
勝率 70.19% 68.03% 67.54%
PF 0.53 0.52 0.37
最大ポジション 11 11 11
リスクリターン率 -0.56 -0.56 -0.71
最大ドローダウン 99.82%(1,765,540円) 99.85%(1,775,012円) 99.76%(1,400,069円)

取引数が多く、公開成績の数値が良い通貨ペア3種類を検証してみましたが、どれもロスカットされてしまいました。

ナンピン型のEAは最終的に含み損が膨らんでロスカットされる可能性が高いので、充分注意してください。

GEM斎藤さんを使う場合は、リスクを十分に理解して使うようにして、定期的に含み損のポジションを手動でロスカットするようにしましょう。

GEM斎藤さん v1.00のEAを最適化してみたというページも参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

GEM斎藤さん v1.00の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

GEM斎藤さん v1.00の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・マーチンゲール 20通貨ペア 10,000ドル

GEM斎藤さんはナンピン・マーチンゲールタイプのEAです。

最大11ポジションを持つまでナンピン・マーチンゲールを繰り返します。

通貨ペアは20種類に対応しているので、非常に取扱いは多いです。

推奨証拠金は1万ドル(約100万円)となり、かなりの証拠金が必要になります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 67.66%
勝ちトレード回数 1,341 負けトレード回数 641
平均収益 32.95USD 平均損失 18.42USD
PF 3.74 損益レシオ 1.79
最大ドローダウン 0.45% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 404,280.53Pips 投資収益率 323.76%

GEMFOREXの公開成績は非常によく、PFは3.74、含み損益も0.00USDと非常に優秀です。

総獲得pipsは40万pipsで、投資収益率は323.76%でした。

しかし、私の検証記録から考えると「本当に正しく検証したのか?」と疑問に思ってしまいます。

通貨ペアと損益・勝率(上位5通貨ペア)

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
EURUSD 409 192 68.05% 11,926.69ドル
USDJPY 318 154 67.37% 11,907.05ドル
GBPUSD 58 27 68.24% 5,087.88ドル
GBPAUD 76 42 64.41% 798.48ドル
EURJPY 17 2 89.47% 764.01ドル

GEM斎藤さんは20通貨ペアに対応していますが、取引回数が多い成績優秀な通貨ペアは、この5通貨ペアとなります。

すべての通貨ペアを検証するのは大変なので、今回はEURUSD、USDJPY、GBPUSDの3通貨ペアを検証しました。

GEM.FOREXさんの他のEA

GEM.FOREXさんはGEMFOREXではGEM斎藤さんの1種類しかEAを出していません。

ですが、総合ランキング1位なので、かなり人気の高いEAです。

人気の高いEAですが、私の検証結果は最悪な結果に終わっています…。

GEM斎藤さん v1.00のEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
3通貨ペアで検証しましたが、GEM斎藤さんはどれもロスカットされてしまいました…
EURUSD USDJPY GBPUSD
初期証拠金 1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円
収益 -996,745円 -997,362円 -996,650円
収益率(全期間) -99.67% -99.73% -99.66%
勝率 70.19% 68.03% 67.54%
PF 0.53 0.52 0.37
最大ポジション 11 11 11
リスクリターン率 -0.56 -0.56 -0.71
最大ドローダウン 99.82%(1,765,540円) 99.85%(1,775,012円) 99.76%(1,400,069円)
平均利益 685円 999円 956円
最大利益 25,795円 36,928円 43,941円
平均損失 -3,072円 -4,055円 -5,334円
最大損失 -844,104円 -843,009円 -659,261円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) 変動(1.4pispに補正) 変動(2.2pipsに補正)

「公開成績」で取引回数が多く利益の出ている3通貨ペアを検証しましたが、どれも途中でロスカットされてしまいました。

これは非常にリスキーですね。

GEM斎藤さんが人気1位なのは事実だと思いますが、公開成績が正しいのは疑問に思いますね。

では、検証結果を詳しく見て行きましょう。

EURUSD

収益 -996,745円 収益率(全期間) -99.67%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 70.19%
プロフィットファクター 0.53 最大保有ポジション 11
リスクリターン率 -0.56 最大ドローダウン 99.82%(1,765,540円)
平均利益 685円 最大利益 25,795円
平均損失 -3,072円 最大損失 -844,104円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

EURUSDは公開成績の中でも一番取引回数が多く、利益も多かったですが…。

2003年から運用開始しましたが、残念ながら2018年1月にロスカットされてしまいました。

証拠金は推奨証拠金通り100万円で開始しています。

EURUSD期間別のバックテスト結果

過去17.5年 過去5年 過去3年
収益 -996,745円 -997,528円 +79,287円
収益率(全期間) -99.67% -99.75% +7.92%
勝率 70.19% 78.87% 69.26%
PF 0.53 0.01 4.24
リスクリターン率 -0.56 -0.99
最大ドローダウン 99.82%(1,765,540円) 99.76%(1,007,166円) 8.07%(80,690円)

3つの期間でEURUSDのバックテストを行った結果、過去3年だけ利益を出すことができましたが、過去17.5年、過去5年はロスカットされてしまいました。

タイミングが悪いとすぐに溶けそうです。

USDJPY

収益 -997,362円 収益率(全期間) -99.73%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 68.03%
プロフィットファクター 0.52 最大保有ポジション 11
リスクリターン率 -0.56 最大ドローダウン 99.85%(1,775,012円)
平均利益 999円 最大利益 36,928円
平均損失 -4,055円 最大損失 -843,009円
スプレッド 変動(1.4pipsに補正) スリッページ あり

USDJPYも2003年5月にスタートしましたが、2015年5月にロスカットになってしまいました。

最後の急降下がすごいですね…。

ナンピン系はこういうことがあるので怖いです。

USDJPY期間別のバックテスト結果

過去17.5年 過去5年 過去3年
収益 -997,362.23円 312,184円 192,684円
収益率(全期間) -99.73% +31.21% +19.26%
勝率 68.03% 72.07% 72.03
PF 0.52 4.91 4.96
リスクリターン率 -0.56 2.02 1.25
最大ドローダウン 99.85%(1,775,012円) 13.10%(154,414円) 14.68%(153,675円)

3つの期間でUSDJPYのバックテストを行った結果、過去5年と過去3年は利益を出すことができました。

齋藤さんはナンピン系なので、長期は苦手のようですね。

短期ならまだチャンスはありそうです。

GBPUSD

収益 -996,650.06円 収益率(全期間) -99.66%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 67.54%
プロフィットファクター 0.37 最大保有ポジション 11
リスクリターン率 -0.71 最大ドローダウン 99.76%(1,400,069.25)
平均利益 956.72円 最大利益 43,941.43円
平均損失 -5,334.96円 最大損失 -659,261.33円
スプレッド 変動(2.2pipsに補正) スリッページ あり

GBPUSDでも100万円でバックテストをしてみましたが、ロスカットになりました…。

定期的に手動によるロスカットをしないと、かなり厳しそうです。

GBPUSD期間別のバックテスト結果

過去17.5年 過去5年 過去3年
収益 -996,650円 +480,994円 +329,933円
収益率(全期間) -99.66% +48.09% +32.99%
勝率 67.54% 67.49% 68.17%
PF 0.37 3.59 3.60
リスクリターン率 -0.71 1.67 1.16
最大ドローダウン 99.76%(1,400,069円) 20.06%(287,291円) 22.17%(283,271円)

3つの期間でGBPUSDのバックテストをやってみましたが、過去5年と過去3年は利益を出すことが出来ました。

EURUSDと比べるとUSDJPYやGBPUSDの方が勝つ確率が高いかもしれません。

まとめ

EURUSD USDJPY GBPUSD
初期証拠金 1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円
収益 -996,745.15円 -997,362.23円 -996,650.06円
収益率(全期間) -99.67% -99.73% -99.66%
勝率 70.19% 68.03% 67.54%
PF 0.53 0.52 0.37
最大ポジション 11 11 11
リスクリターン率 -0.56 -0.56 -0.71
最大ドローダウン 99.82%(1,765,540.82) 99.85%(1,775,012.05) 99.76%(1,400,069.25)

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GEM斎藤さんはほったらかし運用だと最終的にロスカットされるので注意が必要です。

GEM斎藤さんのEAを検証しましたが、公開成績とは全然違い、検証した3通貨ペアとも途中でロスカットされてしまいました。

短期であれば、過去3年は3つの通貨ペアで利益を出し、過去5年でもUSDJPYとGBPUSDは利益を出すことができました。

もしGEM斎藤さんを使いたい場合は、ご自分のMT4でしっかりとバックテストを行い、ロスカットされない設定に変更してから運用するようにしましょう。

私は基本的に放置して運用したいので、GEM斎藤さんを使うことはないと思います。

大きなトレンドにも弱いと思うので、トレンドが発生したらEAを止めるなどの対応を取るようにしましょう。

GEM斎藤さんの最適化を行ったので、コチラの記事も参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

GEM斎藤さん v1.00の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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