ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA【驚異！半年で利益319%】GEM斎藤さん v1.00をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをやりましたので、検証結果を紹介して行きます。
バックテストなので最終的にフォワードテストは必要になりますが、実際の数値に非常に近いと言われるTDSを使い変動スプレッド、スリッページありで検証しました。
検証結果はこのようになりました。
| EURUSD | USDJPY | GBPUSD | |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 収益 | -996,745円 | -997,362円 | -996,650円 |
| 収益率(全期間) | -99.67% | -99.73% | -99.66% |
| 勝率 | 70.19% | 68.03% | 67.54% |
| PF | 0.53 | 0.52 | 0.37 |
| 最大ポジション | 11 | 11 | 11 |
| リスクリターン率 | -0.56 | -0.56 | -0.71 |
| 最大ドローダウン | 99.82%(1,765,540円) | 99.85%(1,775,012円) | 99.76%(1,400,069円) |
取引数が多く、公開成績の数値が良い通貨ペア3種類を検証してみましたが、どれもロスカットされてしまいました。
ナンピン型のEAは最終的に含み損が膨らんでロスカットされる可能性が高いので、充分注意してください。
GEM斎藤さんを使う場合は、リスクを十分に理解して使うようにして、定期的に含み損のポジションを手動でロスカットするようにしましょう。
GEM斎藤さん v1.00のEAを最適化してみたというページも参考にしてください。
GEM斎藤さん v1.00の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
GEM斎藤さん v1.00の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン・マーチンゲール | 20通貨ペア | 10,000ドル |
GEM斎藤さんはナンピン・マーチンゲールタイプのEAです。
最大11ポジションを持つまでナンピン・マーチンゲールを繰り返します。
通貨ペアは20種類に対応しているので、非常に取扱いは多いです。
推奨証拠金は1万ドル(約100万円)となり、かなりの証拠金が必要になります。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 67.66% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 1,341 | 負けトレード回数 | 641 |
| 平均収益 | 32.95USD | 平均損失 | 18.42USD |
| PF | 3.74 | 損益レシオ | 1.79 |
| 最大ドローダウン | 0.45% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 404,280.53Pips | 投資収益率 | 323.76% |
GEMFOREXの公開成績は非常によく、PFは3.74、含み損益も0.00USDと非常に優秀です。
総獲得pipsは40万pipsで、投資収益率は323.76%でした。
しかし、私の検証記録から考えると「本当に正しく検証したのか？」と疑問に思ってしまいます。
通貨ペアと損益・勝率(上位5通貨ペア)
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 409 | 192 | 68.05% | 11,926.69ドル |
| USDJPY | 318 | 154 | 67.37% | 11,907.05ドル |
| GBPUSD | 58 | 27 | 68.24% | 5,087.88ドル |
| GBPAUD | 76 | 42 | 64.41% | 798.48ドル |
| EURJPY | 17 | 2 | 89.47% | 764.01ドル |
GEM斎藤さんは20通貨ペアに対応していますが、取引回数が多い成績優秀な通貨ペアは、この5通貨ペアとなります。
すべての通貨ペアを検証するのは大変なので、今回はEURUSD、USDJPY、GBPUSDの3通貨ペアを検証しました。
GEM.FOREXさんの他のEA
GEM.FOREXさんはGEMFOREXではGEM斎藤さんの1種類しかEAを出していません。
ですが、総合ランキング1位なので、かなり人気の高いEAです。
人気の高いEAですが、私の検証結果は最悪な結果に終わっています…。
GEM斎藤さん v1.00のEA検証結果
ゲムゲム
3通貨ペアで検証しましたが、GEM斎藤さんはどれもロスカットされてしまいました…
| EURUSD | USDJPY | GBPUSD | |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 収益 | -996,745円 | -997,362円 | -996,650円 |
| 収益率(全期間) | -99.67% | -99.73% | -99.66% |
| 勝率 | 70.19% | 68.03% | 67.54% |
| PF | 0.53 | 0.52 | 0.37 |
| 最大ポジション | 11 | 11 | 11 |
| リスクリターン率 | -0.56 | -0.56 | -0.71 |
| 最大ドローダウン | 99.82%(1,765,540円) | 99.85%(1,775,012円) | 99.76%(1,400,069円) |
| 平均利益 | 685円 | 999円 | 956円 |
| 最大利益 | 25,795円 | 36,928円 | 43,941円 |
| 平均損失 | -3,072円 | -4,055円 | -5,334円 |
| 最大損失 | -844,104円 | -843,009円 | -659,261円 |
| スプレッド | 変動(1.3pipsに補正) | 変動(1.4pispに補正) | 変動(2.2pipsに補正) |
「公開成績」で取引回数が多く利益の出ている3通貨ペアを検証しましたが、どれも途中でロスカットされてしまいました。
これは非常にリスキーですね。
GEM斎藤さんが人気1位なのは事実だと思いますが、公開成績が正しいのは疑問に思いますね。
では、検証結果を詳しく見て行きましょう。
EURUSD
| 収益 | -996,745円 | 収益率(全期間) | -99.67% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 70.19% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.53 | 最大保有ポジション | 11 |
| リスクリターン率 | -0.56 | 最大ドローダウン | 99.82%(1,765,540円) |
| 平均利益 | 685円 | 最大利益 | 25,795円 |
| 平均損失 | -3,072円 | 最大損失 | -844,104円 |
| スプレッド | 変動(1.3pipsに補正) | スリッページ | あり |
EURUSDは公開成績の中でも一番取引回数が多く、利益も多かったですが…。
2003年から運用開始しましたが、残念ながら2018年1月にロスカットされてしまいました。
証拠金は推奨証拠金通り100万円で開始しています。
EURUSD期間別のバックテスト結果
| 過去17.5年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -996,745円 | -997,528円 | +79,287円 |
| 収益率(全期間) | -99.67% | -99.75% | +7.92% |
| 勝率 | 70.19% | 78.87% | 69.26% |
| PF | 0.53 | 0.01 | 4.24 |
| リスクリターン率 | -0.56 | -0.99 | |
| 最大ドローダウン | 99.82%(1,765,540円) | 99.76%(1,007,166円) | 8.07%(80,690円) |
3つの期間でEURUSDのバックテストを行った結果、過去3年だけ利益を出すことができましたが、過去17.5年、過去5年はロスカットされてしまいました。
タイミングが悪いとすぐに溶けそうです。
USDJPY
| 収益 | -997,362円 | 収益率(全期間) | -99.73% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 68.03% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.52 | 最大保有ポジション | 11 |
| リスクリターン率 | -0.56 | 最大ドローダウン | 99.85%(1,775,012円) |
| 平均利益 | 999円 | 最大利益 | 36,928円 |
| 平均損失 | -4,055円 | 最大損失 | -843,009円 |
| スプレッド | 変動(1.4pipsに補正) | スリッページ | あり |
USDJPYも2003年5月にスタートしましたが、2015年5月にロスカットになってしまいました。
最後の急降下がすごいですね…。
ナンピン系はこういうことがあるので怖いです。
USDJPY期間別のバックテスト結果
| 過去17.5年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -997,362.23円 | 312,184円 | 192,684円 |
| 収益率(全期間) | -99.73% | +31.21% | +19.26% |
| 勝率 | 68.03% | 72.07% | 72.03 |
| PF | 0.52 | 4.91 | 4.96 |
| リスクリターン率 | -0.56 | 2.02 | 1.25 |
| 最大ドローダウン | 99.85%(1,775,012円) | 13.10%(154,414円) | 14.68%(153,675円) |
3つの期間でUSDJPYのバックテストを行った結果、過去5年と過去3年は利益を出すことができました。
齋藤さんはナンピン系なので、長期は苦手のようですね。
短期ならまだチャンスはありそうです。
GBPUSD
| 収益 | -996,650.06円 | 収益率(全期間) | -99.66% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 67.54% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.37 | 最大保有ポジション | 11 |
| リスクリターン率 | -0.71 | 最大ドローダウン | 99.76%(1,400,069.25) |
| 平均利益 | 956.72円 | 最大利益 | 43,941.43円 |
| 平均損失 | -5,334.96円 | 最大損失 | -659,261.33円 |
| スプレッド | 変動(2.2pipsに補正) | スリッページ | あり |
GBPUSDでも100万円でバックテストをしてみましたが、ロスカットになりました…。
定期的に手動によるロスカットをしないと、かなり厳しそうです。
GBPUSD期間別のバックテスト結果
| 過去17.5年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -996,650円 | +480,994円 | +329,933円 |
| 収益率(全期間) | -99.66% | +48.09% | +32.99% |
| 勝率 | 67.54% | 67.49% | 68.17% |
| PF | 0.37 | 3.59 | 3.60 |
| リスクリターン率 | -0.71 | 1.67 | 1.16 |
| 最大ドローダウン | 99.76%(1,400,069円) | 20.06%(287,291円) | 22.17%(283,271円) |
3つの期間でGBPUSDのバックテストをやってみましたが、過去5年と過去3年は利益を出すことが出来ました。
EURUSDと比べるとUSDJPYやGBPUSDの方が勝つ確率が高いかもしれません。
まとめ
| EURUSD | USDJPY | GBPUSD | |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 収益 | -996,745.15円 | -997,362.23円 | -996,650.06円 |
| 収益率(全期間) | -99.67% | -99.73% | -99.66% |
| 勝率 | 70.19% | 68.03% | 67.54% |
| PF | 0.53 | 0.52 | 0.37 |
| 最大ポジション | 11 | 11 | 11 |
| リスクリターン率 | -0.56 | -0.56 | -0.71 |
| 最大ドローダウン | 99.82%(1,765,540.82) | 99.85%(1,775,012.05) | 99.76%(1,400,069.25) |
ゲムゲム
GEM斎藤さんのEAを検証しましたが、公開成績とは全然違い、検証した3通貨ペアとも途中でロスカットされてしまいました。
短期であれば、過去3年は3つの通貨ペアで利益を出し、過去5年でもUSDJPYとGBPUSDは利益を出すことができました。
もしGEM斎藤さんを使いたい場合は、ご自分のMT4でしっかりとバックテストを行い、ロスカットされない設定に変更してから運用するようにしましょう。
私は基本的に放置して運用したいので、GEM斎藤さんを使うことはないと思います。
大きなトレンドにも弱いと思うので、トレンドが発生したらEAを止めるなどの対応を取るようにしましょう。
GEM斎藤さんの最適化を行ったので、コチラの記事も参考にしてください。
GEM斎藤さん v1.00の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
コメントを残す