GEMFOREXのEA ポートフォリオの組み合わせ

ポートフォリオは「資産構成」のことで、投資信託のように複数の銘柄を組み合わせる時に使う言葉です。

GEMFOREXのEAでポートフォリオを考えることは、複数EAをどう組み合わせて行くか？ということですね。

今回はGEMFOREXで複数EAを組む時の組み方や注意点について紹介して行きます。

GEMFOREXのEAでポートフォリオを組む理由とメリット

GEMFOREXで複数EAを組み合わせることで、「利益を増大させる」効果や「リスクを軽減する」効果があるのでおすすめです。

EAは1つずつ単独で利益を出していくので、利益を生むEAを2つ、3つ組み合わせることで利益はどんどん増えて行きます。

逆に損失を生むEAは定期的にチェックをしながら減らしていくことで、良いEAのポートフォリオが出来てきます。

GEMFOREXのEA ポートフォリオの組み方

それではGEMFOREXのEAで、良いポートフォリオの組み方について解説して行きます。

バックテストを自分でする

GEMFOREXではEAの成績が公開されていますが、実際にバックテストをすると悪い結果になることも多いです。

理由は「データを改ざんしている可能性」と「スプレッドの補正をしていない」の2つが考えられます。

データを改ざんしている場合は論外ですが、「スプレッドの補正をしていない」人がたくさんいるので注意が必要です。

よく「TDS（Tick Data Suite）のデータは実際の数値と近い」と言われていますが、TDSのデータはデューカスコピーという業者の数値になります。

デューカスコピーとGEMFOREXはスプレッドが違うため、GEMFOREXの数値に合わせる必要があります。

ですので、GEMFOREXの公開成績をあまり信用せずに、ご自分でバックテストをするのがおすすめです。

トレードスタイルの違うEAを組む

EAはトレードスタイルの違うものを選びましょう。

• 通貨ペア
• 使っているテクニカル指標
• 保有期間
• トレードタイプ（スキャルピング,デイトレ,順張り,逆張りなど

これらのスタイルを分けることで、リスク回避になります。

実際に何のテクニカルを使っているか公開していないEAも多いですが、実際にストラテジーテスターを見て、エントリーのタイミングなどが違えば問題ありません。

同じ開発者さんだと似たような動きをするEAを開発することもあるので、いろんな開発者さんのEAを使うようにしましょう。

ナンピン・マーチンゲール系EAを避ける

ナンピン・マーチンゲール系のEAは1日の取引回数が多いので人気ですが、ナンピン系はトレンドに非常に弱いため、長期保有はロスカットになる可能性があります。

通常時のレンジ相場で利益が出ていると言っても、しばらく放置している間に資金が0になっていることもあります。

ポートフォリオを組む時はナンピンタイプやマーチンゲールタイプは選ばないようにしましょう。

最大ポジションを保有しても大丈夫な証拠金

良いEAの組み合わせを選んだとしても、証拠金が持たないと意味がないので、EAの最大ポジションを計算し、それに耐えられる証拠金を入れるようにしましょう。

利益がほしいがためにギリギリMAXのポジションを持ちたがる人も多いですが、そうするといざ大きなトレンドが発生した時に耐えることができません。

しっかり計算して、問題のない証拠金を入れておくようにしましょう。

GEMFOREXのEAポートフォリオを公開

マルマルのEAポートフォリオとバックテスト結果

基本的にはリスクの少ないトレンドタイプが多めのポートフォリオになっています。

咲・鉄火場の激子さんはナンピンタイプですが、検証を繰り返して最適化バージョンを使っています。

Royal-EURAUD

Royal-EURAUDはスキャルピングタイプのEAですが、非常に成績が良くNo.1に輝きました。

EURAUDというちょっとマイナー気味の通貨ペアでスプレッドも広いですが、それでも成績が一番良かったです。

ポジション数は3つまででリスクも少なく、過去15年・5年・3年でも安定して利益を上げています。

とてもおすすめです。ぜひ導入してみましょう。

Royal-EURAUDの詳細を確認する

咲・鉄火場の激子さん最適化.ver

咲・鉄火場の激子さんはデフォルト設定ではロスカットになりますが、「最適化検証をして数値を変更する」ことによって驚異的な利益率を実現しました。

別ページで紹介しますが、激子さんの取引回数を活かした裏技をすることにより、この利益が2倍になる方法も紹介しています。

ただ、他のトレンド系EAよりもリスクは高いのでご注意ください。

咲・鉄火場の激子さん最適化.verの詳細を確認する

WaveRider_USDJPY_Gem05

バックテストの結果「WaveRider_USDJPY_Gem05」は非常に安定した素晴らしい成果を上げることができました。

17年半で+385万円(+1,929%)となり、1年あたりの収益は22万円(+110%)となっています。

1年で資産が2倍になるのはすごいですね！

ぜひバックテスト、フォワードテストをしてみてから導入してみると良いでしょう。

WaveRider_USDJPY_Gem05の詳細を確認する

White Bear V1 Apex2

複利の場合のバックテスト結果は17年半で約17倍(1,717%）まで資産が増えました。

1年あたりの利率は19.6万円(98%)となり、すごい成績になりました。

ただ、ストラテジーテスターのグラフを見ると分かるように、安定した結果ではないので、コツコツドカンもありますし、資産が伸びない時期もあります。

あくまで長期運用として考えるのが良いでしょう。

White Bear V1 Apex2の詳細を確認する

WaveRider_EURUSD_Gem01

バックテストの結果「WaveRider_EURUSD_Gem01」は非常に安定した素晴らしい成果を上げることができました。

17年半で+288万円(+1,440%)となり、1年あたりの収益は16万円(+82%)となっています。

かなりすごい収益率です！

導入する価値のあるEAだと思います。

WaveRider_EURUSD_Gem01の詳細を確認する

AUDNZD Otaku

AUDNZD Otakuの検証結果、非常に安定して良い成績を残しました。

20万円で検証しましたが、10万円でも十分に運用可能で、低資金でEAをやりたい人にもおすすめです。

AUDNZDというあまりない通貨ペアを選択しているので、ぜひ他のEAと一緒に運用してみると良いでしょう。

AUDNZD Otakuの詳細を確認する

まとめ

GEMFOREXのEAでポートフォリオを組み合わせる方法について紹介して来ました。

GEMFOREXの公開成績を信用し過ぎずに、バックテストやフォワードテストを繰り返しながら、ぜひご自分の最適なポートフォリオを作り上げてください。

私のポートフォリオは随時変更して行こうと思いますので、また定期的にこのページを参考にして頂ければと思います。