GEMFOREXのEA ポートフォリオの組み合わせ

ゲムゲム

今回はGEMFOREXのEAでポートフォリオを組むメリットや組み方について紹介して行きます。

ポートフォリオは「資産構成」のことで、投資信託のように複数の銘柄を組み合わせる時に使う言葉です。

GEMFOREXのEAでポートフォリオを考えることは、複数EAをどう組み合わせて行くか?ということですね。

今回はGEMFOREXで複数EAを組む時の組み方や注意点について紹介して行きます。

GEMFOREXのEAでポートフォリオを組む理由とメリット

GEMFOREXで複数EAを組み合わせることで、「利益を増大させる」効果や「リスクを軽減する」効果があるのでおすすめです。

EAは1つずつ単独で利益を出していくので、利益を生むEAを2つ、3つ組み合わせることで利益はどんどん増えて行きます。

逆に損失を生むEAは定期的にチェックをしながら減らしていくことで、良いEAのポートフォリオが出来てきます。

ゲムゲム

私も複数EAを動かして運用していますよ。

GEMFOREXのEA ポートフォリオの組み方

それではGEMFOREXのEAで、良いポートフォリオの組み方について解説して行きます。

バックテストを自分でする

GEMFOREXではEAの成績が公開されていますが、実際にバックテストをすると悪い結果になることも多いです。

理由は「データを改ざんしている可能性」と「スプレッドの補正をしていない」の2つが考えられます。

データを改ざんしている場合は論外ですが、「スプレッドの補正をしていない」人がたくさんいるので注意が必要です。

よく「TDS(Tick Data Suite)のデータは実際の数値と近い」と言われていますが、TDSのデータはデューカスコピーという業者の数値になります。

デューカスコピーとGEMFOREXはスプレッドが違うため、GEMFOREXの数値に合わせる必要があります。

ですので、GEMFOREXの公開成績をあまり信用せずに、ご自分でバックテストをするのがおすすめです。

ゲムゲム

このサイトでは様々なGEMFOREX EAのバックテストを公開していますので、バックテストがあまり得意でない人は、当サイトを参考にしてください。

トレードスタイルの違うEAを組む

EAはトレードスタイルの違うものを選びましょう。

  • 通貨ペア
  • 使っているテクニカル指標
  • 保有期間
  • トレードタイプ(スキャルピング,デイトレ,順張り,逆張りなど

これらのスタイルを分けることで、リスク回避になります。

実際に何のテクニカルを使っているか公開していないEAも多いですが、実際にストラテジーテスターを見て、エントリーのタイミングなどが違えば問題ありません。

同じ開発者さんだと似たような動きをするEAを開発することもあるので、いろんな開発者さんのEAを使うようにしましょう。

ナンピン・マーチンゲール系EAを避ける

ナンピン・マーチンゲール系のEAは1日の取引回数が多いので人気ですが、ナンピン系はトレンドに非常に弱いため、長期保有はロスカットになる可能性があります。

通常時のレンジ相場で利益が出ていると言っても、しばらく放置している間に資金が0になっていることもあります。

ポートフォリオを組む時はナンピンタイプやマーチンゲールタイプは選ばないようにしましょう。

最大ポジションを保有しても大丈夫な証拠金

良いEAの組み合わせを選んだとしても、証拠金が持たないと意味がないので、EAの最大ポジションを計算し、それに耐えられる証拠金を入れるようにしましょう。

利益がほしいがためにギリギリMAXのポジションを持ちたがる人も多いですが、そうするといざ大きなトレンドが発生した時に耐えることができません。

しっかり計算して、問題のない証拠金を入れておくようにしましょう。

GEMFOREXのEAポートフォリオを公開

ゲムゲム

ここでは私のEAポートフォリオを公開して行こうと思います。
随時変更して行く予定ですが、ぜひ参考にしてください!

マルマルのEAポートフォリオとバックテスト結果

EA名 通貨ペア 収益 収益率 PF
WaveRider_USDJPY_Gem05 USDJPY +3,859,651円 +1,929% 1.54
White Bear V1 Apex2 EURUSD +3,434,492円 +1,717% 1.35
WaveRider_EURUSD_Gem01 EURUSD +2,881,046円 +1,440% 1.47
AUDNZD Otaku AUDNZD +1,326,942円 +663% 1.24
咲・鉄火場の激子さん(最適化.ver) EURUSD +3,091,907円(キャッシュバック付き) +618% 1.24

EURUSDは3つのEAがあるため、損益が分かるように3口座を使っています。

咲・鉄火場の激子さんはナンピンタイプですが、検証を繰り返して最適化バージョンを使っています。

WaveRider_USDJPY_Gem05

収益 +3,859,651円 収益率(全期間) +1,929%
初期証拠金 200,000円 勝率 75.00%
プロフィットファクター 1.54 最大保有ポジション 2
リスクリターン率 26.68 最大ドローダウン 6.80%(144,642円)
平均利益 2,762円 最大利益 11,070円
平均損失 -5,399円 最大損失 -32,670円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

バックテストの結果「WaveRider_USDJPY_Gem05」は非常に安定した素晴らしい成果を上げることができました。

17年半で+385万円(+1,929%)となり、1年あたりの収益は22万円(+110%)となっています。

1年で資産が2倍になるのはすごいですね!

ぜひバックテスト、フォワードテストをしてみてから導入してみると良いでしょう。

WaveRider_USDJPY_Gem05の詳細を確認する

White Bear V1 Apex2

収益 +3,434,492円 収益率(全期間) +1,717%
初期証拠金 200,000円 勝率 85.06%
プロフィットファクター 1.35 最大保有ポジション 3
リスクリターン率 3.21 最大ドローダウン 23.42%(1,069,042円)
平均利益 4,310円 最大利益 24,551円
平均損失 -18,214円 最大損失 -118,374円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

複利の場合のバックテスト結果は17年半で約17倍(1,717%)まで資産が増えました。

1年あたりの利率は19.6万円(98%)となり、すごい成績になりました。

ただ、ストラテジーテスターのグラフを見ると分かるように、安定した結果ではないので、コツコツドカンもありますし、資産が伸びない時期もあります。

あくまで長期運用として考えるのが良いでしょう。

White Bear V1 Apex2の詳細を確認する

WaveRider_EURUSD_Gem01

収益 +2,881,046円 収益率(全期間) +1,440%
初期証拠金 200,000円 勝率 76.63%
プロフィットファクター 1.47 最大保有ポジション 2
リスクリターン率 26.68 最大ドローダウン 5.89%(111,074円)
平均利益 2,487円 最大利益 10,178円
平均損失 -5,557円 最大損失 -27,668円
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

バックテストの結果「WaveRider_EURUSD_Gem01」は非常に安定した素晴らしい成果を上げることができました。

17年半で+288万円(+1,440%)となり、1年あたりの収益は16万円(+82%)となっています。

かなりすごい収益率です!

導入する価値のあるEAだと思います。

WaveRider_EURUSD_Gem01の詳細を確認する

AUDNZD Otaku

収益 1,326,942円 収益率(全期間) 663%
初期証拠金 200,000円 勝率 63.51%
プロフィットファクター 1.24 最大保有ポジション 2
リスクリターン率 11.66 最大ドローダウン 17.06%(113,802円)
平均利益 942円 最大利益 10,885円
平均損失 -1,325円 最大損失 -7,680円
スプレッド 変動(2.3pipsに補正) スリッページ あり

AUDNZD Otakuの検証結果、非常に安定して良い成績を残しました。

20万円で検証しましたが、10万円でも十分に運用可能で、低資金でEAをやりたい人にもおすすめです。

AUDNZDというあまりない通貨ペアを選択しているので、ぜひ他のEAと一緒に運用してみると良いでしょう。

AUDNZD Otakuの詳細を確認する

咲・鉄火場の激子さん(最適化.ver)+キャッシュバック

収益 +3,091,907円 収益率(全期間) +618.38%
初期証拠金 500,000円 勝率 69.77%
スプレッド 変動(1.3pipsに補正) スリッページ あり

咲・鉄火場の激子さんは通常時では早々にロスカットされてしまったので、検証を繰り返した最適化バージョンを使っています。

それでも利益が出ないかったので、キャッシュバックと組み合わせることで利益を出しています。

激子さんは取引回数が非常に多いので、キャッシュバックサイトとの組み合わせが最適です。

興味がある人はぜひやってみてください。

咲・鉄火場の激子さん(最適化.ver)の詳細を確認する

まとめ

ゲムゲム

この記事を参考にしながら、ぜひ自分の最適なポートフォリオを作り上げてくださいね!

GEMFOREXのEAでポートフォリオを組み合わせる方法について紹介して来ました。

GEMFOREXの公開成績を信用し過ぎずに、バックテストやフォワードテストを繰り返しながら、ぜひご自分の最適なポートフォリオを作り上げてください。

私のポートフォリオは随時変更して行こうと思いますので、また定期的にこのページを参考にして頂ければと思います。

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