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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「GOLD☆SAMURAI」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
GOLD☆SAMURAIはMagicシリーズで複数EAが出ていますが、結果はどうなのでしょうか。
過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月、およびリリース後の期間で検証してみました。
更新日2022年3月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2021.10~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +855,829円 | +517,269円 | +365,661円 | +485,012円 |
| 収益率 | +171.1% | +103.4% | +73.1% | +97.0% |
| 勝率 | 73.25% | 72.56% | 71,54% | 72.37% |
| PF | 1.83 | 1.89 | 2.02 | 1.88 |
| 最大ドローダウン | 81.44%(593,164円) | 52.25%(298,535円) | 27.22%(159,315円) | 55.93%(298,642円) |
※推奨証拠金25万円ではロスカットになった為、0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
50万円で検証した結果、4つの期間ともプラスの成績となりました。
ではGOLD☆SAMURAIを詳しく見て行きましょう。
GOLD☆SAMURAIのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
GOLD☆SAMURAIの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン・マーチンゲール | XAUUSD(GOLD) | 2,500ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 15M | 記載なし | 2021年10月22日 |
GOLD☆SAMURAIはXAUUSD（GOLD)専用EAで、ナンピン・マーチンゲールEAとなります。
最大ポジション数に記載はありませんでしたが、バックテストでは最大13ポジションを持っていました。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 15M | 勝率 | 72.48% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 108 | 負けトレード回数 | 41 |
| 平均収益 | 230.91USD | 平均損失 | 469.39USD |
| PF | 1.30 | 損益レシオ | 0.49 |
| 最大ドローダウン | 720.86% | 含み損益 | 0USD |
| 総獲得pips | -99141.5Pips | 投資収益率 | 56.93% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、最大ドローダウンが720%となっていて、総獲得pipsが-99000になっています。
一度ロスカットになってから、稼働が止まっているようです。
JP-SAMURAIさんの他のEA
JP-SAMURAIさんが出しているのは、今の所１つです。
GOLD☆SAMURAIのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 3.38pips | 3.19pips | 0.2pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +855,829円 | 収益率(全期間) | +171.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.25% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.83 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 81.44%(593,164円) | リスクリターン率 | 1.44 |
| 平均利益 | 1,079円 | 最大利益 | 39,024円 |
| 平均損失 | -1,610円 | 最大損失 | -17,276円 |
GOLD☆SAMURAIの過去1年は+85万円で大きな利益となりました。
最大ドローダウンは59万円ほどなので、証拠金は25万円では厳しく、50万円ほどあった方が良さそうです。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +517,269円 | 収益率(全期間) | +103.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.56% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.89 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 52.25%(298,535円) | リスクリターン率 | 1.73 |
| 平均利益 | 1,082円 | 最大利益 | 35,712円 |
| 平均損失 | -1,512円 | 最大損失 | -17,184円 |
過去6ヶ月は+51万円となりました。
途中、大きめのドローダウンがありましたが、乗り切っています。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +365,661円 | 収益率(全期間) | +73.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71,54% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.02 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 27.22%(159,315円) | リスクリターン率 | 2.29 |
| 平均利益 | 1,110円 | 最大利益 | 25,106円 |
| 平均損失 | -1,379円 | 最大損失 | -9,259円 |
過去3ヶ月は+36万円の利益となりました。
リリース後のバックテスト結果
| 収益 | +485,012円 | 収益率(全期間) | +97.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.37% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.88 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 55.93%(298,642円) | リスクリターン率 | 1.62 |
| 平均利益 | 1,150円 | 最大利益 | 35,973円 |
| 平均損失 | -1,603円 | 最大損失 | -17,078円 |
リリース後の成績もプラス成績となりました。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +49,277円 | +57,578円 | -502,444円 | +103,164円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +76,768円 | +72,656円 | -497,353円 | -497,097円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +89,297円 | +68,973円 | -17,666円 | +56,998円 |
2020年は3回のロスカットがあり、-93.9万円の成績となりました。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +91,429円 | +53,910円 | +43,982円 | +40,364円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -231,237円 | +59,933円 | +46,638円 | -530,440円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +35,700円 | +54,952円 | +41,631円 | +35,620円 |
2021年は1回の大きな損失と、ロスカットがあり、トータルで-25万円となっています。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +15,966円 | +76,658円 | +189,437円 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| -939,849円 | -257,518円 | +282,061円 | 915,3067円 | -183.0% |
2020年～2021年の月間成績をまとめるとこのようになり、2年で-91.5万円の成績となりました。
収益率にすると-183.0%の成績となっています。
これは収益化するには、かなり厳しいと思われます。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2021.10~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +855,829円 | +517,269円 | +365,661円 | +485,012円 |
| 収益率 | +171.1% | +103.4% | +73.1% | +97.0% |
| 勝率 | 73.25% | 72.56% | 71,54% | 72.37% |
| PF | 1.83 | 1.89 | 2.02 | 1.88 |
| 最大ドローダウン | 81.44%(593,164円) | 52.25%(298,535円) | 27.22%(159,315円) | 55.93%(298,642円) |
※推奨証拠金25万円ではロスカットになった為、0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GOLD☆SAMURAIは、最近の成績は比較的良いようです。
月間の成績を合計すると、大きなマイナスとなるので、収益率としてはリターンよりもリスクの方が大きいと思われます。
長期的にはマイナスになってしまうので、指標発表時はEAを止めたりするなどの工夫が必要になりそうです。
GOLD☆SAMURAIのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
