GOLD☆SAMURAIのEA検証結果

ゲムゲム

今回はGOLD☆SAMURAIを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「GOLD☆SAMURAI」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

GOLD☆SAMURAIはMagicシリーズで複数EAが出ていますが、結果はどうなのでしょうか。

過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月、およびリリース後の期間で検証してみました。

更新日2022年3月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.10~
収益 +855,829円 +517,269円 +365,661円 +485,012円
収益率 +171.1% +103.4% +73.1% +97.0%
勝率 73.25% 72.56% 71,54% 72.37%
PF 1.83 1.89 2.02 1.88
最大ドローダウン 81.44%(593,164円) 52.25%(298,535円) 27.22%(159,315円) 55.93%(298,642円)

※推奨証拠金25万円ではロスカットになった為、0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

50万円で検証した結果、4つの期間ともプラスの成績となりました。

ではGOLD☆SAMURAIを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

GOLD☆SAMURAIのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

GOLD☆SAMURAIの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・マーチンゲール XAUUSD(GOLD) 2,500ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 記載なし 2021年10月22日

GOLD☆SAMURAIはXAUUSD(GOLD)専用EAで、ナンピン・マーチンゲールEAとなります。

最大ポジション数に記載はありませんでしたが、バックテストでは最大13ポジションを持っていました。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 72.48%
勝ちトレード回数 108 負けトレード回数 41
平均収益 230.91USD 平均損失 469.39USD
PF 1.30 損益レシオ 0.49
最大ドローダウン 720.86% 含み損益 0USD
総獲得pips -99141.5Pips 投資収益率 56.93%

GEMFOREXの公開成績を見ると、最大ドローダウンが720%となっていて、総獲得pipsが-99000になっています。

一度ロスカットになってから、稼働が止まっているようです。

JP-SAMURAIさんの他のEA

JP-SAMURAIさんが出しているのは、今の所1つです。

GOLD☆SAMURAIのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
3.38pips 3.19pips 0.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +855,829円 収益率(全期間) +171.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.25%
プロフィットファクター 1.83 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 81.44%(593,164円) リスクリターン率 1.44
平均利益 1,079円 最大利益 39,024円
平均損失 -1,610円 最大損失 -17,276円

GOLD☆SAMURAIの過去1年は+85万円で大きな利益となりました。

最大ドローダウンは59万円ほどなので、証拠金は25万円では厳しく、50万円ほどあった方が良さそうです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +517,269円 収益率(全期間) +103.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 72.56%
プロフィットファクター 1.89 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 52.25%(298,535円) リスクリターン率 1.73
平均利益 1,082円 最大利益 35,712円
平均損失 -1,512円 最大損失 -17,184円

過去6ヶ月は+51万円となりました。

途中、大きめのドローダウンがありましたが、乗り切っています。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +365,661円 収益率(全期間) +73.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 71,54%
プロフィットファクター 2.02 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 27.22%(159,315円) リスクリターン率 2.29
平均利益 1,110円 最大利益 25,106円
平均損失 -1,379円 最大損失 -9,259円

過去3ヶ月は+36万円の利益となりました。

リリース後のバックテスト結果

収益 +485,012円 収益率(全期間) +97.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 72.37%
プロフィットファクター 1.88 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 55.93%(298,642円) リスクリターン率 1.62
平均利益 1,150円 最大利益 35,973円
平均損失 -1,603円 最大損失 -17,078円

リリース後の成績もプラス成績となりました。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+49,277円 +57,578円 -502,444円 +103,164円
5月 6月 7月 8月
+76,768円 +72,656円 -497,353円 -497,097円
9月 10月 11月 12月
+89,297円 +68,973円 -17,666円 +56,998円

2020年は3回のロスカットがあり、-93.9万円の成績となりました。

2021年

1月 2月 3月 4月
+91,429円 +53,910円 +43,982円 +40,364円
5月 6月 7月 8月
-231,237円 +59,933円 +46,638円 -530,440円
9月 10月 11月 12月
+35,700円 +54,952円 +41,631円 +35,620円

2021年は1回の大きな損失と、ロスカットがあり、トータルで-25万円となっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+15,966円 +76,658円 +189,437円
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
-939,849円 -257,518円 +282,061円 915,3067円 -183.0%

2020年~2021年の月間成績をまとめるとこのようになり、2年で-91.5万円の成績となりました。

収益率にすると-183.0%の成績となっています。

これは収益化するには、かなり厳しいと思われます。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.10~
収益 +855,829円 +517,269円 +365,661円 +485,012円
収益率 +171.1% +103.4% +73.1% +97.0%
勝率 73.25% 72.56% 71,54% 72.37%
PF 1.83 1.89 2.02 1.88
最大ドローダウン 81.44%(593,164円) 52.25%(298,535円) 27.22%(159,315円) 55.93%(298,642円)

※推奨証拠金25万円ではロスカットになった為、0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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GOLD☆SAMURAIは過去3年、2年はロスカットでしたが直近の成績は良かったです。

GOLD☆SAMURAIは、最近の成績は比較的良いようです。

月間の成績を合計すると、大きなマイナスとなるので、収益率としてはリターンよりもリスクの方が大きいと思われます。

長期的にはマイナスになってしまうので、指標発表時はEAを止めたりするなどの工夫が必要になりそうです。

GEMFOREXの公式サイトを見る

GOLD☆SAMURAIのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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