GoodCoinのEA検証結果

ゲムゲム

今回はGoodCoinを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「GoodCoin」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

GoodCoinはナンピンタイプのEAですが、どんなバックテスト結果だったのでしょうか。

推奨の3通貨ペアでの検証結果はコチラになります。

証拠金10万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.9~2021.12
GBPUSD -98,640円 +46,323円 -20,706円 -1,803円
EURUSD +86,024円 -620円 -98,900円 -99,022円
XAUUSD -99,326円 -100,906円 -98,340円 -98,527円

証拠金10万円で検証したところ、ほとんどすべての通貨ペア・期間でマイナスとなりました。

推奨証拠金10万円は少な過ぎのようです。

では、GoodCoinを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

GoodCoinの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

GoodCoinの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン GBPUSD,EURUSD,XAUUSD 10万円で0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M 明確な記載なし 2021年9月3日

GoodCoinはナンピン型のEAで、3つの通貨ペアに対応しています。

推奨証拠金は10万円となっています。

最大ポジション数の明確な記載はありませんが、公式の説明では「ほとんどの取引が2回か3回のナンピンで利確」と記載されています。

パラメーター設定部分には、ナンピン1~10回目、11回目以降のロットを自由に設定する項目があります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 77.88%
勝ちトレード回数 1,035 負けトレード回数 294
平均収益 12.89USD 平均損失 77.35USD
PF 0.59 損益レシオ 0.17
最大ドローダウン 281.04% 含み損益 0USD
総獲得pips -14021.29Pips 投資収益率 -94.00%

GEMFOREXでの公開成績を見ると、総獲得pipsがすごいことになっています。

おそらくEURUSDとXAUUSDは破綻していると思われます。

GoodCoinの設定値

GBPUSD EURUSD XAUUSD
初回以降 4 3 6
4回目以降 3 2 5
8回目以降 2 1 4

公式ページに通貨ペアごとの利確設定が記載されていますが、通貨ペアによって設定を変更する必要があります。

今回は設定した値での検証をして行きます。

まるもさんの他のEA

まるもさんは他に「Good luck」というEAもリリースしています。

こちらは自由度を高めたナンピンマーチンEAのようです。

また機会があればぜひ検証してみようと思います。

GoodCoinのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPUSD

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月
収益 -98,640円 +46,323円 -20,706円
収益率 -98.6% +46.3% -20.7%
勝率 70.52% 72.29% 72.93%
PF 0.41 1.20 0.86
最大ドローダウン 98.96%(130,027円) 77.83%(111,038円) 60.29%(104,568円)
リスクリターン率 -0.75 0.41 -0.19
平均利益 202円 204円 177円
最大利益 2,760円 4,749円 3,784円
平均損失 -1,173円 -446円 -554円
最大損失 -19,249円 -13,096円 -12,962円

GoodCoinをGBPUSDで運用したところ、過去1年と過去3ヶ月はマイナスの結果となり、過去6ヶ月はプラスの成績となりました。

EURUSD

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月
収益 +86,024円 -620円 -98,900円
収益率 +86.0% -0.6% -98.9%
勝率 71.10% 71.41% 69.35%
PF 1.29 1.00 0.37
最大ドローダウン 58.49%(150,841円) 87.85%(150,595円) 99.10%(120,768円)
リスクリターン率 0.57 -0.00 -0.81
平均利益 157円 151円 166円
最大利益 3,577円 3,744円 2,593円
平均損失 -299円 -378円 -1,011円
最大損失 -12,549円 -12,586円 -17,689円

EURUSDは過去1年はプラスの成績となり、過去6ヶ月、過去3ヶ月はマイナスとなりました。

XAUUSD

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月
収益 -99,326円 -100,906円 -98,340円
収益率 -99.3% -100.9% -98.3%
勝率 70.83% 77.65% 70.41%
PF 0.01 0.77 0.31
最大ドローダウン 99.33%(100,305円) 100.39%(235,304円) 98.62%(118,882円)
リスクリターン率 -0.99 -0.42 -0.82
平均利益 75円 347円 368円
最大利益 105円 17,079円 5,396円
平均損失 -14,372円 -1,576円 -2,844円
最大損失 -21,626円 -36,057円 -16,240円

XAUUSD(ゴールド)はすべての期間でマイナスとなりました。

リリース後のバックテスト結果

GoodCoinがリリース(2021.09.03~)されてからのバックテスト結果です。

GBPUSD

収益 -1,803円 収益率(全期間) -1.8%
初期証拠金 100,000円 勝率 72.79%
プロフィットファクター 0.99 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 54.39%(104,681円) リスクリターン率 -0.01
平均利益 200円 最大利益 4,870円
平均損失 -540円 最大損失 -12,991円

GBPUSDはリリースされて、わずかにマイナスとなっています。

最後のドローダウンを見ると、含み損を抱えている様子です。

EURUSD

収益 -99,022円 収益率(全期間) -99.0%
初期証拠金 100,000円 勝率 71.83%
プロフィットファクター 0.48 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 99.29%(136,101円) リスクリターン率 -0.72
平均利益 151円 最大利益 2,646円
平均損失 -810円 最大損失 -20,215円

EURUSDはロスカットとなっています。

9月3日に稼働開始で11月24日にロスカットとなっているので、2ヶ月ちょっとでの破綻です。

XAUUSD

収益 -98,527円 収益率(全期間) -98.5%
初期証拠金 100,000円 勝率 77.70%
プロフィットファクター 0.17 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 98.71%(112,697円) リスクリターン率 -0.87
平均利益 180円 最大利益 2,137円
平均損失 -3,808円 最大損失 -19,201円

XAUUSDは早い段階でロスカットになっているようです。

バックテスト上では9月3日に稼働開始で、9月16日に破綻となっています。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

GBPUSD

2020年

1月 2月 3月 4月
+22,457円 -98,603円 -111,503円 +23,010円
5月 6月 7月 8月
+25,726円 +26,274円 -98,588円 +24,283円
9月 10月 11月 12月
+28,654円 +24,883円 -98,599円 -21,780円

 
2021年

1月 2月 3月 4月
+23,659円 -98,608円 +26,680円 +25,642円
5月 6月 7月 8月
+25,234円 +29,495円 +27,364円 -13,099円
9月 10月 11月 12月
-63,576円 +23,652円 +24,983円 -75,768円
2020年合計 2021年合計
-253,786円 -44,342円

GBPUSDは2020年、2021年とも月間成績の合計はマイナスとなりました。

EURUSD

2020年

1月 2月 3月 4月
+19,154円 -40,554円 -99,033円 +18,210円
5月 6月 7月 8月
+15,982円 +17,211円 -76,210円 -3,576円
9月 10月 11月 12月
+18,178円 +19,900円 +16,603円 +20,489円

 
2021年

1月 2月 3月 4月
+17,322円 -98,810円 -64,084円 -19,690円
5月 6月 7月 8月
-98,906円 +19,875円 +20,702円 -29,023円
9月 10月 11月 12月
+6,273円 +1,817円 -98,825円 +17,289円
2020年合計 2021年合計
-73,646円 -326,060円

EURUSDも月間成績の合計はマイナスとなっています。

XAUUSD

2020年

1月 2月 3月 4月
-55,057円 -99,075円 -98,818円 -23,139円
5月 6月 7月 8月
-98,869円 +43,757円 -49,418円 +15,784円
9月 10月 11月 12月
+13,215円 +43,069円 +43,487円 +12,969円

 
2021年

1月 2月 3月 4月
+45,553円 -7,053円 -40,698円 -2,094円
5月 6月 7月 8月
-99,000円 -98,869円 +53,554円 -39,716円
9月 10月 11月 12月
-34,889円 +5,139円 -98,996円 +50,681円
2020年合計 2021年合計
-252,095円 -266,388円

XAUUSDは月間成績の合計が大きくマイナスとなりました。

12ヶ月のうち、6ヶ月以上でマイナスとなっているため、明らかに証拠金が少な過ぎると思われます。

ゴールドはボラが非常に高いので、10万円での稼働は難しいでしょう。

損益合計

GBPUSD EURUSD XAUUSD
2020年 -253,786円 -73,646円 -252,095円
2021年 -44,342円 -326,060円 -266,388円
合計 -298,128円 -399,706円 -518,483円
収益率 -2.98 -3.99 -5.18

2020年~2021年の月間成績をまとめるとこのようになり、どの通貨ペアも2年間の月間成績の合計はマイナスとなりました。

期待収益率もすべてマイナスとなったため、長期運用でプラスを狙うのは難しいと思われます。

まとめ

証拠金10万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.9~2021.12
GBPUSD -98,640円 +46,323円 -20,706円 -1,803円
EURUSD +86,024円 -620円 -98,900円 -99,022円
XAUUSD -99,326円 -100,906円 -98,340円 -98,527円

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GoodCoinの検証をしてきました。証拠金10万円の稼働は非常に難しい結果となりました。

GoodCoinを検証して来ました。結果は非常に残念な成績となり、推奨証拠金10万円は明らかに少なすぎる結果となっています。

期待収益率もマイナスなので、稼働し続けてプラスの結果になるのは非常に難しいと思われます。

ぜひ参考にしてください。

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GoodCoinの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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