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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXとGogoJungleで提供されているEA「Grand Rising USDJPY gf」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Grand Rising USDJPY gfはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2022.12~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +817,296円 | +21,022円 |
| 収益率 | +163.4% | +4.2% |
| 勝率 | 64.02% | 88.89% |
| PF | 1.55 | 12.69 |
| 最大ドローダウン | 4.45%(28,335円) | 1.31%(6,750円) |
| リスクリターン率 | 28.84 | 3.11 |
| 平均利益 | 1,290円 | 2,852円 |
| 最大利益 | 10,103円 | 7,190円 |
| 平均損失 | -1,484円 | -1,798円 |
| 最大損失 | -15,190円 | -1,798円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年の長期バックテストは良い成績となりました。
リリース後の成績もまだ2週間ほどですが、順調に利益を伸ばしています。
では、Grand Rising USDJPY gfを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Grand Rising USDJPY gfの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 2,000ドルで0.5ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| M5 | 1 | 2022年12月12日 |
Grand Rising USDJPY gfはUSDJPY専用のデイトレEAとなります。
トレード時間は、NYタイム後半で買いエントリー、アジアタイム前半で売りエントリー。
ポジション保有時間は平均1～6時間程度で、最大ポジションは1とリスクが限定されています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 70.83% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 17 | 負けトレード回数 | 7 |
| 平均収益 | 190.21USD | 平均損失 | 114.58USD |
| PF | 4.03 | 損益レシオ | 1.66 |
| 最大ドローダウン | 24.83% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 3256pips | 投資収益率 | 24.32% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、今のところ順調に成績を上げています。
i-tradeさんの他のEA
i-tradeさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +817,296円 | 収益率(全期間) | +163.40% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.02% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.55 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 4.45%(28,335円) | リスクリターン率 | 28.84 |
| 平均利益 | 1,290円 | 最大利益 | 10,103円 |
| 平均損失 | -1,484円 | 最大損失 | -15,190円 |
Grand Rising USDJPY gfは過去16年で+81万円となりました。
ドローダウンも小さく、順調な成績となっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2017年に少し停滞期間がありますが、順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
すべての年でプラス成績でした。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は4月以外はプラス成績となっています。
2021年
マイナスの月もありますがトータルではプラスです。
2020年
2020年もマイナスの月もありますが3月に大きく利益を伸ばしていて、全体としてはプラスの収益で終わっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +21,022円 | 収益率(全期間) | +4.20% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 88.89% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 12.69 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 1.31%(6,750円) | リスクリターン率 | 3.11 |
| 平均利益 | 2,852円 | 最大利益 | 7,190円 |
| 平均損失 | -1,798円 | 最大損失 | -1,798円 |
リリース後の成績は+2.1万円となりました。
まだ2週間ほどの成績ですが、順調で良さそうです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2022.12~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +817,296円 | +21,022円 |
| 収益率 | +163.4% | +4.2% |
| 勝率 | 64.02% | 88.89% |
| PF | 1.55 | 12.69 |
| 最大ドローダウン | 4.45%(28,335円) | 1.31%(6,750円) |
| リスクリターン率 | 28.84 | 3.11 |
| 平均利益 | 1,290円 | 2,852円 |
| 最大利益 | 10,103円 | 7,190円 |
| 平均損失 | -1,484円 | -1,798円 |
| 最大損失 | -15,190円 | -1,798円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Grand Rising USDJPY gfの検証をしましたが、過去16年の成績はなかなか良く、最大ドローダウンも低く安定していました。
リリース後の成績も順調のようです。
ぜひ参考にしてください。
