LIGHTHOUSEのEA検証結果

ゲムゲム

今回はLIGHTHOUSEを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「LIGHTHOUSE」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

LIGHTHOUSEはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年9月30日

過去16年
2007.1~2023.9
リリース後
2017.2~2023.9
収益 -176,231円 -86,740円
収益率 -35.3% -17.4%
勝率 52.84% 52.72%
PF 0.90 0.86
最大ドローダウン 206,924円(40.97%) 119,622円(23.62%)
リスクリターン率 -0.85 -0.73
平均利益 1,150円 1,007円
最大利益 13,696円 4,239円
平均損失 -1,427円 -1,309円
最大損失 -9,410円 -3,972円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後の成績ともにマイナスでした。

では、LIGHTHOUSEを詳しく見て行きましょう。

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LIGHTHOUSEの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイング/デイトレ USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
4 2017年2月20日 19,800円

LIGHTHOUSEはUSDJPY専用のスキャルピングEAです。取引時間帯(日本時間)は2:30~7:30で、最大ポジションは4つになります。

販売ページには、「取引回数が比較的多く、取得利益が小さいのでスプレッドが小さい業者の方が有利になる」と書かれています。

LIGHTHOUSEの設定

全4ポジションで、ポジションごとにロット数、ストップロス、テイクプロフィットの設定ができるようになっています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +104,609円 収益率(全期間) 47.66%
プロフィットファクター 1.32 勝率 60.98% (425/697)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 4.24 最大ドローダウン 10.62% (24,670円)
平均利益 1,045円 最大利益 3,110円
平均損失 -1,240円 最大損失 -3,080円
口座残高 1,104,609円

LIGHTHOUSEは公開成績を見ると、徐々に利益を積みあげているようです。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、全体的にはプラスの月が多くなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は2~10回と少なめです。

YUKIさんの他のEA


YUKIさんが出品されているのはLIGHTHOUSEだけのようです。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -176,231円 収益率(全期間) -35.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 52.84%
プロフィットファクター 0.90 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 206,924円(40.97%) リスクリターン率 -0.85
平均利益 1,150円 最大利益 13,696円
平均損失 -1,427円 最大損失 -9,410円

LIGHTHOUSEは過去16年はマイナスでした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • LIGHTHOUSEをQuantAnalyzerで見てみると、2007年からずっと成績が落ちていて、途中復調するときもありますが、トータルではマイナスになっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスの年の損失が大きく、直近ではプラスでも利益率が低くなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はトータルでプラスです。
    2022年

    2022年は勝ったり負けたりで、トータルでプラスです。

    2021年

    2021年は勝ったり負けたりで、トータルでプラスになっています。

    2020年

    2020年も勝ったり負けたりで、トータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    LIGHTHOUSEのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -86,740円 収益率(全期間) -17.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 52.72%
    プロフィットファクター 0.86 最大保有ポジション 4
    最大ドローダウン 119,622円(23.62%) リスクリターン率 -0.73
    平均利益 1,007円 最大利益 4,239円
    平均損失 -1,309円 最大損失 -3,972円

    2017年2月20日のリリース日以降のバックテスト結果はマイナスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.9
    リリース後
    2017.2~2023.9
    収益 -176,231円 -86,740円
    収益率 -35.3% -17.4%
    勝率 52.84% 52.72%
    PF 0.90 0.86
    最大ドローダウン 206,924円(40.97%) 119,622円(23.62%)
    リスクリターン率 -0.85 -0.73
    平均利益 1,150円 1,007円
    最大利益 13,696円 4,239円
    平均損失 -1,427円 -1,309円
    最大損失 -9,410円 -3,972円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    LIGHTHOUSEは過去16年、リリース後の成績ともにマイナスでした。

    GogoJungleのLIGHTHOUSEのバックテストをしてきました。

    ぜひ参考にしてください。

    LIGHTHOUSEの詳細を確認する勝っても負けても30Pipsまで!! 大きな含み損を出しません☆   | GogoJungle

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