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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「LONG SWAP EATER」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
できるだけ実際のトレードに近くなるように変動スプレッドを使い、スリッページ機能をONにしています。
スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドに合わせてあるので、実際のトレードに近い結果になっています。
| NZDJPY | AUDJPY | |
|---|---|---|
| 初期証拠金 | 750,000円 | 750,000円 |
| 収益 | +221,744円 | +243,965円 |
| 収益率 | +29.5% | +32.5% |
| 勝率 | 71.96% | 72.24% |
| PF | 1.4 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 68.99%(569,772円) | 86.78%(727,220円) |
| リスクリターン率 | 0.39 | 0.34 |
※50万円だとAUDJPYがロスカットになったため75万円でバックテストしています
NZDJPY、AUDJPY共に安定した利益を得ています。
しかし、利益の幅が年間2％～3％程度なので、かなり緩やかな利益となります。
リスクを抑えながらスワップポイント＋トレード利益を得たい人にはおすすめです。
LONG SWAP EATERの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
LONG SWAP EATERの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スワップ狙いのナンピン | NZDJPY,AUDJPYなど | 10,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 15M | ロングのみ26ポジション（ナンピン25回まで） | 2019年6月17日 |
LONG SWAP EATERはNZDJPYが推奨されていますが、高金利の通貨ペアなら何でも大丈夫です。（ロングのみ。ショートはできない）
もしやってみたい通貨ペアがあれば、バックテストを行ってからLONG SWAP EATERを使うと良いでしょう。
今回はNZDJPYとAUDJPYの2種類で検証しました。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 15M | 勝率 | 79.19% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 156 | 負けトレード回数 | 41 |
| 平均収益 | 3.44USD | 平均損失 | 7.03USD |
| PF | 1.86 | 損益レシオ | 0.49 |
| 最大ドローダウン | -% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 266.71Pips | 投資収益率 | 2.48% |
GEMFOREXの公開成績は安定した利益を確保していますが、1回の平均収益が小さく、総獲得pipsも266pipsと非常に少ないです。
投資収益率も1.9%となっており、投資信託などの資産運用レベルの収益率となっています。
通貨ペアと損益・勝率
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 156 | 41 | 79.19% | 248.08ドル |
LONG SWAP EATERはNZDJPYの記録しか載っていませんが、AUDJPYも推奨されています。
他にもスワップポイントが得られる高金利通貨なら何でも大丈夫ですが、ロングポジションしかとらないので注意が必要です。
EA Analysisさんの他のEA
EA Analysisさんは14のEAをGEMFOREXで出しています。
いろんなタイプがありますが、朝スキャタイプやスワップポイントを得ながら取引するタイプ、押し目狙いのスキャルピングタイプなど様々です。
「システムPR」の箇所にデメリット（トレンドに弱い、資金量によっては高リスク）も書いてあるので、信頼感が持てる感じがあります。
複数のEAを検証していますが、全体的に好成績を収めています。
LONG SWAP EATERのEA検証結果
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NZDJPY、AUDJPYとも収益が出ましたが、収益率はかなり小さめです。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| NZDJPY | 2.15pips | 1.01pips | 1.2pips |
| AUDJPY | 1.61pips | 0.62pips | 1.0pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
NZDJPY
| 証拠金75万円 | 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 |
|---|---|---|---|
| 収益 | +221,744円 | +25,984円 | +14,853円 |
| 収益率 | +29.5% | +3.4% | +1.9% |
| 勝率 | 71.96% | 72.43% | 73.41% |
| PF | 1.4 | 1.46 | 2.04 |
| 最大ドローダウン | 68.99%(569,772円) | 9.75%(74,284円) | 2.45%(18,778円) |
| リスクリターン率 | 0.39 | 0.35 | 0.79 |
| 平均利益 | 488円 | 334円 | 229円 |
| 最大利益 | 21,788円 | 7,436円 | 3,140円 |
| 平均損失 | -892円 | -601円 | -311円 |
| 最大損失 | -21,156円 | -5,767円 | -2,021円 |
NZDJPYは15年間で22万円(29.5%)の利益を上げました。
1年の利益は1.4万円(1.9%)なので、資産運用をしているくらいの年利になります。
NZDJPYのスワップポイントは「1.9」なので、0.01ロットで1日1.9円(1年で693.5円）になります。
仮に毎日10ポジション持っていたとすると1年で6,935円となり、トレードの年利1.4万円と足すと年間2万円ほどの利益になります。
利益はかなり少なめですね。
NZDJPYを証拠金50万円でトレードした場合
証拠金100万円ではなく50万円でトレードしてもロスカットされることなく耐えきりました。
証拠金50万円でトレードすれば、年利が2.9％、スワップポイントを入れると4%となります。
AUDJPY
| 証拠金75万円 | 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 |
|---|---|---|---|
| 収益 | +243,965円 | +13,448円 | -1,770円 |
| 収益率 | +32.5% | +1.7% | -0.2% |
| 勝率 | 72.24% | 72.90% | 75.91% |
| PF | 1.35 | 1.15 | 0.93 |
| 最大ドローダウン | 86.78%(727,220円) | 19.55%(148,669円) | 4.07%(31,102円) |
| リスクリターン率 | 0.34 | 0.09 | -0.06 |
| 平均利益 | 558円 | 456円 | 219円 |
| 最大利益 | 23,470円 | 10,730円 | 1,946円 |
| 平均損失 | -1,077円 | -1,068円 | -746円 |
| 最大損失 | -22,718円 | -9,680円 | -5,549円 |
AUDJPYは直近1年ではマイナスとなってしまいました。
また、最大ドローダウンはNZDJPYよりも大きくなっています。
年間利益は1.6万円(2.1%)となります。
AUDJPYのスワップポイントは「1.14」なので、0.01ロットで1日1.14円が入ってきます。
年間416円となり、仮に10ポジションを平均的に持っていれば年間4,160円がトレード利益に加算されます。
スワップポイントを足しても年間2万円(2.6%)となり、FXの利益としては弱めです。
AUDJPYを証拠金50万円でトレードした場合
AUDJPYを証拠金50万円でトレードした場合、2008年にロスカットされてしまいました。
AUDJPYの場合は証拠金75万円でトレードした方が良いでしょう。
リリース後のバックテスト結果
LONG SWAP EATERのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
リリース日(2019/6/17～)からのバックテスト結果
| 証拠金75万円 | NZDJPY | AUDJPY |
|---|---|---|
| 収益 | +18,621円 | +19,481円 |
| 収益率 | +2.4% | +2.5% |
| 勝率 | 76.26% | 73.00% |
| PF | 1.45 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 9.80%(73,843円) | 12.89%(97,432円) |
| リスクリターン率 | 0.25 | 0.20 |
| 平均利益 | 307円 | 334円 |
| 最大利益 | 7,413円 | 8,578円 |
| 平均損失 | -681円 | -691円 |
| 最大損失 | -5,766円 | -6,607円 |
リリース日からのバックテストの結果はどちらもプラスでした。
まとめ
| NZDJPY | AUDJPY | |
|---|---|---|
| 初期証拠金 | 750,000円 | 750,000円 |
| 収益 | +221,744円 | +243,965円 |
| 収益率 | +29.5% | +32.5% |
| 勝率 | 71.96% | 72.24% |
| PF | 1.4 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 68.99%(569,772円) | 86.78%(727,220円) |
| リスクリターン率 | 0.39 | 0.34 |
※50万円だとAUDJPYがロスカットになったため75万円でバックテストしています
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他のEAと合わせて活用すると良いかもしれません。
LONG SWAP EATERのEAを検証して来ました。
証拠金が50万円の場合、AUDJPYはロスカットされてしまったため、75万円入れておくと安心です。
収益は多くないので、スワップポイントと合わせて資産運用している程度の気持ちでトレードして行くと良いでしょう。
さらにキャッシュバックサイトやGEMFOREXの自己アフィリエイトなどを組み合わせると、もうちょっと率の良い投資になりそうです。
興味のある人はぜひやってみてください。
LONG SWAP EATERの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
