LONG SWAP EATERのEA検証結果

ゲムゲム

今回はLONG SWAP EATERを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「LONG SWAP EATER」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

できるだけ実際のトレードに近くなるように変動スプレッドを使い、スリッページ機能をONにしています。

スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドに合わせてあるので、実際のトレードに近い結果になっています。

NZDJPY AUDJPY
初期証拠金 750,000円 750,000円
収益 +221,744円 +243,965円
収益率 +29.5% +32.5%
勝率 71.96% 72.24%
PF 1.4 1.35
最大ドローダウン 68.99%(569,772円) 86.78%(727,220円)
リスクリターン率 0.39 0.34

※50万円だとAUDJPYがロスカットになったため75万円でバックテストしています

NZDJPY、AUDJPY共に安定した利益を得ています。

しかし、利益の幅が年間2%~3%程度なので、かなり緩やかな利益となります。

リスクを抑えながらスワップポイント+トレード利益を得たい人にはおすすめです。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LONG SWAP EATERの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

LONG SWAP EATERの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スワップ狙いのナンピン NZDJPY,AUDJPYなど 10,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
15M ロングのみ26ポジション(ナンピン25回まで) 2019年6月17日

LONG SWAP EATERはNZDJPYが推奨されていますが、高金利の通貨ペアなら何でも大丈夫です。(ロングのみ。ショートはできない)

もしやってみたい通貨ペアがあれば、バックテストを行ってからLONG SWAP EATERを使うと良いでしょう。

今回はNZDJPYとAUDJPYの2種類で検証しました。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 15M 勝率 79.19%
勝ちトレード回数 156 負けトレード回数 41
平均収益 3.44USD 平均損失 7.03USD
PF 1.86 損益レシオ 0.49
最大ドローダウン -% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 266.71Pips 投資収益率 2.48%

GEMFOREXの公開成績は安定した利益を確保していますが、1回の平均収益が小さく、総獲得pipsも266pipsと非常に少ないです。

投資収益率も1.9%となっており、投資信託などの資産運用レベルの収益率となっています。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
NZDJPY 156 41 79.19% 248.08ドル

LONG SWAP EATERはNZDJPYの記録しか載っていませんが、AUDJPYも推奨されています。

他にもスワップポイントが得られる高金利通貨なら何でも大丈夫ですが、ロングポジションしかとらないので注意が必要です。

EA Analysisさんの他のEA


EA Analysisさんは14のEAをGEMFOREXで出しています。

いろんなタイプがありますが、朝スキャタイプやスワップポイントを得ながら取引するタイプ、押し目狙いのスキャルピングタイプなど様々です。

「システムPR」の箇所にデメリット(トレンドに弱い、資金量によっては高リスク)も書いてあるので、信頼感が持てる感じがあります。

複数のEAを検証していますが、全体的に好成績を収めています。

LONG SWAP EATERのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
NZDJPY、AUDJPYとも収益が出ましたが、収益率はかなり小さめです。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
NZDJPY 2.15pips 1.01pips 1.2pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

NZDJPY

証拠金75万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +221,744円 +25,984円 +14,853円
収益率 +29.5% +3.4% +1.9%
勝率 71.96% 72.43% 73.41%
PF 1.4 1.46 2.04
最大ドローダウン 68.99%(569,772円) 9.75%(74,284円) 2.45%(18,778円)
リスクリターン率 0.39 0.35 0.79
平均利益 488円 334円 229円
最大利益 21,788円 7,436円 3,140円
平均損失 -892円 -601円 -311円
最大損失 -21,156円 -5,767円 -2,021円

NZDJPYは15年間で22万円(29.5%)の利益を上げました。

1年の利益は1.4万円(1.9%)なので、資産運用をしているくらいの年利になります。

NZDJPYのスワップポイントは「1.9」なので、0.01ロットで1日1.9円(1年で693.5円)になります。

仮に毎日10ポジション持っていたとすると1年で6,935円となり、トレードの年利1.4万円と足すと年間2万円ほどの利益になります。

利益はかなり少なめですね。

NZDJPYを証拠金50万円でトレードした場合

証拠金100万円ではなく50万円でトレードしてもロスカットされることなく耐えきりました。

証拠金50万円でトレードすれば、年利が2.9%、スワップポイントを入れると4%となります。

AUDJPY

証拠金75万円 過去15年 過去3年 過去1年
収益 +243,965円 +13,448円 -1,770円
収益率 +32.5% +1.7% -0.2%
勝率 72.24% 72.90% 75.91%
PF 1.35 1.15 0.93
最大ドローダウン 86.78%(727,220円) 19.55%(148,669円) 4.07%(31,102円)
リスクリターン率 0.34 0.09 -0.06
平均利益 558円 456円 219円
最大利益 23,470円 10,730円 1,946円
平均損失 -1,077円 -1,068円 -746円
最大損失 -22,718円 -9,680円 -5,549円

AUDJPYは直近1年ではマイナスとなってしまいました。

また、最大ドローダウンはNZDJPYよりも大きくなっています。

年間利益は1.6万円(2.1%)となります。

AUDJPYのスワップポイントは「1.14」なので、0.01ロットで1日1.14円が入ってきます。

年間416円となり、仮に10ポジションを平均的に持っていれば年間4,160円がトレード利益に加算されます。

スワップポイントを足しても年間2万円(2.6%)となり、FXの利益としては弱めです。

AUDJPYを証拠金50万円でトレードした場合

AUDJPYを証拠金50万円でトレードした場合、2008年にロスカットされてしまいました。

AUDJPYの場合は証拠金75万円でトレードした方が良いでしょう。

リリース後のバックテスト結果

LONG SWAP EATERのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

リリース日(2019/6/17~)からのバックテスト結果

証拠金75万円 NZDJPY AUDJPY
収益 +18,621円 +19,481円
収益率 +2.4% +2.5%
勝率 76.26% 73.00%
PF 1.45 1.31
最大ドローダウン 9.80%(73,843円) 12.89%(97,432円)
リスクリターン率 0.25 0.20
平均利益 307円 334円
最大利益 7,413円 8,578円
平均損失 -681円 -691円
最大損失 -5,766円 -6,607円

リリース日からのバックテストの結果はどちらもプラスでした。

まとめ

NZDJPY AUDJPY
初期証拠金 750,000円 750,000円
収益 +221,744円 +243,965円
収益率 +29.5% +32.5%
勝率 71.96% 72.24%
PF 1.4 1.35
最大ドローダウン 68.99%(569,772円) 86.78%(727,220円)
リスクリターン率 0.39 0.34

※50万円だとAUDJPYがロスカットになったため75万円でバックテストしています

ゲムゲム

LONG SWAP EATERの収益率はかなり小さく資産運用しているようなイメージです。
他のEAと合わせて活用すると良いかもしれません。

LONG SWAP EATERのEAを検証して来ました。

証拠金が50万円の場合、AUDJPYはロスカットされてしまったため、75万円入れておくと安心です。

収益は多くないので、スワップポイントと合わせて資産運用している程度の気持ちでトレードして行くと良いでしょう。

さらにキャッシュバックサイトやGEMFOREXの自己アフィリエイトなどを組み合わせると、もうちょっと率の良い投資になりそうです。

興味のある人はぜひやってみてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LONG SWAP EATERの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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