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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「LOTO_EURUSD_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
LOTO_EURUSD_Gem05は人気EAの「WaveRider」シリーズと同じ開発者さんのEAです。
バックテスト結果はどうなのでしょうか。
過去15年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.7~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +600,508円 | +616円 |
| 収益率 | +120.1% | +0.1% |
| 勝率 | 56.45% | 50.00% |
| PF | 1.34 | 1.05 |
| 最大ドローダウン | 7.44%(47,275円) | 2.15%(10,953円) |
| リスクリターン率 | 12.70 | 0.05 |
| 平均利益 | 2,421円 | 2,029円 |
| 最大利益 | 5,825円 | 5,699円 |
| 平均損失 | -2,348円 | -1,926円 |
| 最大損失 | -17,246円 | -4,271円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています
バックテストの結果は、過去15年の成績は良いですが、リリース後は微妙な結果となりました。
リリース後は6ヶ月ほどで12回の取引しかしていないので、取引回数もかなり少なそうです。
では、LOTO_EURUSD_Gem05を詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
LOTO_EURUSD_Gem05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | EURUSD | 2,000ドルで0.06ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 1 | 2021年7月16日 |
LOTO_EURUSD_Gem05はデイトレードタイプのEAで、最大ポジション数は1となります。
翌日にポジションを持ち越さない安全仕様で、週末持ち越しなし、年末年始のトレード無しとなっています。
前作のLOTO_EURUSD_Gem3と似ていますが、少し仕様が変更されています。
今回のバックテストは0.1ロットで検証しました。
旧バージョン（LOTO_EURUSD_Gem03）との違い
旧バージョン（LOTO_EURUSD_Gem03）との違いは以下のようになっています。
大きな変更というよりは微調整をした感じのようです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 60.87% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 14 | 負けトレード回数 | 9 |
| 平均収益 | 50.23USD | 平均損失 | 41.90USD |
| PF | 1.86 | 損益レシオ | 1.20 |
| 最大ドローダウン | 34.65% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 326.1Pips | 投資収益率 | 3.26% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、リリース後のバックテスト結果よりも多くのトレードをしていました。
結果はプラスになっています。
TNKさんの他のEA
TNKさんはLOTO_EURUSD_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。
両方とも収益性が高いですが、WaveRider_EURUSD_Gem01はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。
過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +600,508円 | 収益率(全期間) | +120.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 56.45% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.34 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 7.44%(47,275円) | リスクリターン率 | 12.70 |
| 平均利益 | 2,421円 | 最大利益 | 5,825円 |
| 平均損失 | -2,348円 | 最大損失 | -17,246円 |
LOTO_EURUSD_Gem05の過去15年のバックテストを見ると、かなり良い成績となりました。
ドローダウンも小さくで安全性が高そうです。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
LOTO_EURUSD_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2019年あたりに少しだけドローダウンしている時期がありますが、それ以外は非常に順調です。
2021年の成績はマイナスになっています。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年～2020年までは良いですが、2021年は大きくマイナスになっています。
直近の月次損益グラフ
2021年
2021はマイナスの額がかなりすごいです。
2020年
2020年はプラスの大きかったです。
リリース後のバックテスト結果
LOTO_EURUSD_Gem05のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +616円 | 収益率(全期間) | +0.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 50.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.05 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 2.15%(10,953円) | リスクリターン率 | 0.05 |
| 平均利益 | 2,029円 | 最大利益 | 5,699円 |
| 平均損失 | -1,926円 | 最大損失 | -4,271円 |
リリース後のバックテスト結果は2021年7月16日以降、12回しかトレードがなく微妙な結果となりました。
取引数が少ないので経過観察が必要ですが、今のところは不調です。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.7~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +600,508円 | +616円 |
| 収益率 | +120.1% | +0.1% |
| 勝率 | 56.45% | 50.00% |
| PF | 1.34 | 1.05 |
| 最大ドローダウン | 7.44%(47,275円) | 2.15%(10,953円) |
| リスクリターン率 | 12.70 | 0.05 |
| 平均利益 | 2,421円 | 2,029円 |
| 最大利益 | 5,825円 | 5,699円 |
| 平均損失 | -2,348円 | -1,926円 |
| 最大損失 | -17,246円 | -4,271円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています
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LOTO_EURUSD_Gem05の検証をしてきました。
長期のバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績はあまり良くないため、過去データに最適化し過ぎてフォワードテストをせずにリリースした可能性があります。
少ないロットからフォワードテストをして、使って行くと良いでしょう。
LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
