LOTO_EURUSD_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はLOTO_EURUSD_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「LOTO_EURUSD_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

LOTO_EURUSD_Gem05は人気EAの「WaveRider」シリーズと同じ開発者さんのEAです。

バックテスト結果はどうなのでしょうか。

5つの期間で検証した結果はコチラになります。

過去15年 過去5年 過去3年
収益 +1,811,334円 +358,202円 +171,288円
収益率 +905% +179% +85%
勝率 56.24% 55.11% 54.78%
PF 1.34 1.30 1.31
最大ドローダウン 20.08%(136,274円) 27.46%(69,595円) 16.41%(66,000円)
過去1年 過去6ヶ月
収益 +15,244円 -29,169円
収益率 +7% -14%
勝率 53.52% 47.69%
PF 1.06 0.77
最大ドローダウン 19.77%(50,716円) 24.66%(53,092円)

5つの期間で検証した結果、過去6ヶ月の損益はマイナスとなりましたが、その他は良い成績となりました。

では、LOTO_EURUSD_Gem05を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

LOTO_EURUSD_Gem05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード EURUSD 2000ドルで0.06ロット
時間足 最大ポジション
1H 1

LOTO_EURUSD_Gem05はデイトレードタイプのEAで、最大ポジション数は1となります。

翌日にポジションを持ち越さない安全仕様で、週末持ち越しなし、年末年始のトレード無しとなっています。

前作のLOTO_EURUSD_Gem3と似ていますが、少し仕様が変更されています。

今回のバックテストは初期設定の0.3ロットで検証しました。

旧バージョン(LOTO_USDJPY_Gem03)との違い

旧バージョン(LOTO_USDJPY_Gem03)との違いは以下のようになっています。

今回の変更点

  • 損失トレード削減(フィルター調整)
  • 取引回数減少
  • スプレッドのデフォルト値を3.0に変更
  • スリッページのデフォルト値を10に変更
  • TP/SLデフォルト値を「50/150」に変更
  • バックテスト更新
  • プログラムの軽量化
  • 大きな変更というよりは微調整をした感じのようです。

    GEMFOREXでの公開成績

    使用時間軸 1H 勝率 50.00%
    勝ちトレード回数 1 負けトレード回数 1
    平均収益 32.70USD 平均損失 13.50USD
    PF 2.42 損益レシオ 2.42
    最大ドローダウン 41.28% 含み損益 0.00USD
    総獲得pips 19.2Pips 投資収益率 0.19%

    GEMFOREXの公開成績を見ると、まだリリースしたばかりで2回しかトレードをしていないようです。

    また継続的に成績を見て行こうと思います。

    通貨ペアと損益・勝率

    銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
    EURUSD 1 1 50.00% -19.20ドル

    LOTO_EURUSD_Gem05はEURUSD専用のEAです。

    USDJPYは別のEA名でリリースしているので、それを使いましょう。

    TNKさんの他のEA

    TNKさんはLOTO_EURUSD_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。

    両方とも収益性が高いですが、WaveRider_EURUSD_Gem01はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。

    過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

    LOTO_EURUSD_Gem05のEA検証結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
    結果は、そこそこの成績になっていますが、USDJPYと比べてムラが大きい印象でした。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    1.68pips 0.31pips 1.4pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    過去15年のバックテスト結果

    収益 +1,811,334円 収益率(全期間) +905%
    初期証拠金 200,000円 勝率 56.24%
    プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 20.08%(136,274円) リスクリターン率 13.2
    平均利益 6,945円 最大利益 16,845円
    平均損失 -6,640円 最大損失 -49,594円

    LOTO_EURUSD_Gem05の過去15年のバックテストを見ると、かなり素晴らしい成績となりました。

    1年あたりの平均利益は+12.0万円(+60.3%)ですごく良い利益率ですね。

    これは期待できそうです。

    過去3年のバックテスト結果

    収益 +171,288円 収益率(全期間) +85%
    初期証拠金 200,000円 勝率 54.78%
    プロフィットファクター 1.31 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 16.41%(66,000円) リスクリターン率 2.59
    平均利益 5,468円 最大利益 16,845円
    平均損失 -4,954円 最大損失 -22,625円

    過去3年を見ると、途中からあまり利益が出ていない感じがします。

    最初の1年くらいで利益が出た後は、ずっと横ばいとなっています。

    過去1年のバックテスト結果

    収益 +15,244円 収益率(全期間) +7%
    初期証拠金 200,000円 勝率 53.52%
    プロフィットファクター 1.06 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 19.77%(50,716円) リスクリターン率 0.30
    平均利益 3,741円 最大利益 16,663円
    平均損失 -4,077円 最大損失 -15,871円

    過去1年は、上がったり下がったりを繰り返しながら、最終的に少し利益が出て終わっています。

    もうちょっと詳しく見て行きましょう。

    LOTO_EURUSD_Gem05のもう少し詳しい分析

    Quant Analyzerを使って、LOTO_EURUSD_Gem05をもう少し詳しく分析してみました。

    過去15年の損益曲線

    ※クリックで大きく見れます

    補足説明
  • チャート緑色:利益が出ている部分
  • 赤色の帯状部分:利益が出ずに停滞している期間
  • 下の赤色棒グラフ:ドローダウン
  • 損益曲線を見ると、LOTO_EURUSD_Gem05はけっこうムラがあり、ドローダウンしている箇所も多いです。

    全体的には利益が出ても、資産が減って行くタイミングもあるため、少し注意は必要になります。

    毎月の損益

    少し小さいですが、毎月の損益表となり、赤色部分は1ヶ月間に損失が出ている箇所です。

    1年のうち、1ヶ月~5ヶ月くらいは赤字の月があり、1ヶ月で2万円代くらいの損失が出ることも多いです。

    2021年は5月以外は赤字になっていますが、それ以外の年は1年単位で見ると黒字になっています。

    モンテカルロ分析

    MAX DD MAX % DD
    135,974円 24.67%

    モンテカルロ分析は「1回1回のトレード結果をランダムに並び替えた」分析方法で、EAの堅牢性をチェックするものです。

    1000パターンの結果が表示され、良い時の結果と悪い時の結果が分かります。

    ランダムにトレード結果を並べると、これだけ損益に開きがあるということが理解できます。

    最大ドローダウンも、通常のバックテストでは20.08%でしたが、モンテカルロ分析では24.67%となりましたので、損益のムラは予想よりも大きそうです。

    損益予測グラフ

    トレード回数 ベスト ワースト
    362回 +471,934円 +111,123円

    損益予想グラフはモンテカルロ分析を元に、未来の損益を予想したものです。

    これを見ると、362回のトレードで+11万円~47万円の利益が上がる予想です。

    (1回のトレード利益が300円~1,300円くらい)

    全体的には伸びて行く予想ですが、悪い結果だとほぼ横ばいに近い状態です。

    この結果はあくまでバックテストデータを入れ替えたものなので、参考程度にしてください。

    まとめ

    過去15年 過去5年 過去3年
    収益 +1,811,334円 +358,202円 +171,288円
    収益率 +905% +179% +85%
    勝率 56.24% 55.11% 54.78%
    PF 1.34 1.30 1.31
    最大ドローダウン 20.08%(136,274円) 27.46%(69,595円) 16.41%(66,000円)
    過去1年 過去6ヶ月
    収益 +15,244円 -29,169円
    収益率 +7% -14%
    勝率 53.52% 47.69%
    PF 1.06 0.77
    最大ドローダウン 19.77%(50,716円) 24.66%(53,092円)

    ゲムゲム

    LOTO_EURUSD_Gem05は全体的には利益を上げていますが、過去2年くらいからあまり利益が上がっていません。USDJPYの方がバックテストの結果は優秀でした。

    LOTO_EURUSD_Gem05の検証をしてきました。

    過去2年くらいはあまり利益が上がっていないので、同じタイミングにリリースされたUSDJPYの方が良さそうです。

    稼働させる場合は、ロットを下げて試しながら使って行きましょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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