LOTO_EURUSD_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はLOTO_EURUSD_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「LOTO_EURUSD_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

LOTO_EURUSD_Gem05は人気EAの「WaveRider」シリーズと同じ開発者さんのEAです。

過去15年とリリース後の2つでバックテスト検証した結果はコチラになります。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.7~2022.3
収益 +645,617円 -13,146円
収益率 +129.1% -2.6%
勝率 56.33% 40.91%
PF 1.33 0.66
最大ドローダウン 8.00%(51,883円) 5.46%(27,846円)
リスクリターン率 12.44 -0.47
平均利益 2,660円 2,851円
最大利益 6,392円 6,278円
平均損失 -2,588円 -2,985円
最大損失 -18,927円 -8,935円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています

バックテストの結果は、過去15年の成績は良いですが、リリース後はマイナスの結果となりました。

では、LOTO_EURUSD_Gem05を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

LOTO_EURUSD_Gem05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード EURUSD 2,000ドルで0.06ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2021年7月16日

LOTO_EURUSD_Gem05はデイトレードタイプのEAで、最大ポジション数は1となります。

翌日にポジションを持ち越さない安全仕様で、週末持ち越しなし、年末年始のトレード無しとなっています。

前作のLOTO_EURUSD_Gem3と似ていますが、少し仕様が変更されています。

今回のバックテストは0.1ロットで検証しました。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 45.71%
勝ちトレード回数 16 負けトレード回数 19
平均収益 54.88USD 平均損失 58.59USD
PF 0.79 損益レシオ 0.94
最大ドローダウン 192.73% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -235.5Pips 投資収益率 -2.35%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は低く負け回数の方が多くなっています。

成績もマイナスとなっています。

TNKさんの他のEA

TNKさんはLOTO_EURUSD_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。

両方とも収益性が高いですが、WaveRider_EURUSD_Gem01はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。

過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +645,617円 収益率(全期間) +129.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 56.33%
プロフィットファクター 1.33 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 8.00%(51,883円) リスクリターン率 12.44
平均利益 2,660円 最大利益 6,392円
平均損失 -2,588円 最大損失 -18,927円

LOTO_EURUSD_Gem05の過去15年のバックテストを見ると、かなり良い成績となりました。

ドローダウンも小さくで安全性が高そうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数

LOTO_EURUSD_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2019年あたりに少しだけドローダウンしている時期がありますが、それ以外は非常に順調です。

2021年の成績はマイナスになっています。

年次・月次の成績、年次の損益グラフ

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

2007年~2020年までは良いですが、2021年~2022年はマイナスになっています。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年は2月、3月がマイナスとなっています。

2021年

2021はマイナスの額がかなりすごいです。

2020年

2020年はプラスの大きかったです。

リリース後のバックテスト結果

LOTO_EURUSD_Gem05のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -13,146円 収益率(全期間) -2.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 40.91%
プロフィットファクター 0.66 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 5.46%(27,846円) リスクリターン率 -0.47
平均利益 2,851円 最大利益 6,278円
平均損失 -2,985円 最大損失 -8,935円

リリース後のバックテスト結果は2021年7月16日以降、マイナスの結果となりました。

ジリジリ資産を減らしている様子です。

まとめ

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.7~2022.3
収益 +645,617円 -13,146円
収益率 +129.1% -2.6%
勝率 56.33% 40.91%
PF 1.33 0.66
最大ドローダウン 8.00%(51,883円) 5.46%(27,846円)
リスクリターン率 12.44 -0.47
平均利益 2,660円 2,851円
最大利益 6,392円 6,278円
平均損失 -2,588円 -2,985円
最大損失 -18,927円 -8,935円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています

ゲムゲム

LOTO_EURUSD_Gem05は過去15年の成績は良いですが、リリース後の成績はマイナスです。

LOTO_EURUSD_Gem05の検証をしてきました。

長期のバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績はあまり良くないため、過去データに最適化し過ぎてフォワードテストをせずにリリースした可能性があります。

もし利用するとしても、少ないロットからフォワードテストをして、使って行くと良いでしょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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