ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「LOTO_EURUSD_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
LOTO_EURUSD_Gem05は人気EAの「WaveRider」シリーズと同じ開発者さんのEAです。
バックテスト結果はどうなのでしょうか。
5つの期間で検証した結果はコチラになります。
| 過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +1,811,334円 | +358,202円 | +171,288円 |
| 収益率 | +905% | +179% | +85% |
| 勝率 | 56.24% | 55.11% | 54.78% |
| PF | 1.34 | 1.30 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 20.08%(136,274円) | 27.46%(69,595円) | 16.41%(66,000円) |
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | ||
| 収益 | +15,244円 | -29,169円 | |
| 収益率 | +7% | -14% | |
| 勝率 | 53.52% | 47.69% | |
| PF | 1.06 | 0.77 | |
| 最大ドローダウン | 19.77%(50,716円) | 24.66%(53,092円) |
5つの期間で検証した結果、過去6ヶ月の損益はマイナスとなりましたが、その他は良い成績となりました。
では、LOTO_EURUSD_Gem05を詳しく見て行きましょう。
LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
LOTO_EURUSD_Gem05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | EURUSD | 2000ドルで0.06ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | |
| 1H | 1 |
LOTO_EURUSD_Gem05はデイトレードタイプのEAで、最大ポジション数は1となります。
翌日にポジションを持ち越さない安全仕様で、週末持ち越しなし、年末年始のトレード無しとなっています。
前作のLOTO_EURUSD_Gem3と似ていますが、少し仕様が変更されています。
今回のバックテストは初期設定の0.3ロットで検証しました。
旧バージョン（LOTO_USDJPY_Gem03）との違い
旧バージョン（LOTO_USDJPY_Gem03）との違いは以下のようになっています。
大きな変更というよりは微調整をした感じのようです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 50.00% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 1 | 負けトレード回数 | 1 |
| 平均収益 | 32.70USD | 平均損失 | 13.50USD |
| PF | 2.42 | 損益レシオ | 2.42 |
| 最大ドローダウン | 41.28% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 19.2Pips | 投資収益率 | 0.19% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、まだリリースしたばかりで2回しかトレードをしていないようです。
また継続的に成績を見て行こうと思います。
通貨ペアと損益・勝率
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1 | 1 | 50.00% | -19.20ドル |
LOTO_EURUSD_Gem05はEURUSD専用のEAです。
USDJPYは別のEA名でリリースしているので、それを使いましょう。
TNKさんの他のEA
TNKさんはLOTO_EURUSD_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。
両方とも収益性が高いですが、WaveRider_EURUSD_Gem01はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。
過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。
LOTO_EURUSD_Gem05のEA検証結果
ゲムゲム
結果は、そこそこの成績になっていますが、USDJPYと比べてムラが大きい印象でした。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去15年のバックテスト結果
| 収益 | +1,811,334円 | 収益率(全期間) | +905% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 56.24% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.34 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 20.08%(136,274円) | リスクリターン率 | 13.2 |
| 平均利益 | 6,945円 | 最大利益 | 16,845円 |
| 平均損失 | -6,640円 | 最大損失 | -49,594円 |
LOTO_EURUSD_Gem05の過去15年のバックテストを見ると、かなり素晴らしい成績となりました。
1年あたりの平均利益は+12.0万円(+60.3%)ですごく良い利益率ですね。
これは期待できそうです。
過去3年のバックテスト結果
| 収益 | +171,288円 | 収益率(全期間) | +85% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 54.78% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.31 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 16.41%(66,000円) | リスクリターン率 | 2.59 |
| 平均利益 | 5,468円 | 最大利益 | 16,845円 |
| 平均損失 | -4,954円 | 最大損失 | -22,625円 |
過去3年を見ると、途中からあまり利益が出ていない感じがします。
最初の1年くらいで利益が出た後は、ずっと横ばいとなっています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +15,244円 | 収益率(全期間) | +7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 53.52% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.06 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 19.77%(50,716円) | リスクリターン率 | 0.30 |
| 平均利益 | 3,741円 | 最大利益 | 16,663円 |
| 平均損失 | -4,077円 | 最大損失 | -15,871円 |
過去1年は、上がったり下がったりを繰り返しながら、最終的に少し利益が出て終わっています。
もうちょっと詳しく見て行きましょう。
LOTO_EURUSD_Gem05のもう少し詳しい分析
Quant Analyzerを使って、LOTO_EURUSD_Gem05をもう少し詳しく分析してみました。
過去15年の損益曲線
※クリックで大きく見れます
損益曲線を見ると、LOTO_EURUSD_Gem05はけっこうムラがあり、ドローダウンしている箇所も多いです。
全体的には利益が出ても、資産が減って行くタイミングもあるため、少し注意は必要になります。
毎月の損益
少し小さいですが、毎月の損益表となり、赤色部分は1ヶ月間に損失が出ている箇所です。
1年のうち、1ヶ月～5ヶ月くらいは赤字の月があり、1ヶ月で2万円代くらいの損失が出ることも多いです。
2021年は5月以外は赤字になっていますが、それ以外の年は1年単位で見ると黒字になっています。
モンテカルロ分析
| MAX DD | MAX % DD |
|---|---|
| 135,974円 | 24.67% |
モンテカルロ分析は「1回1回のトレード結果をランダムに並び替えた」分析方法で、EAの堅牢性をチェックするものです。
1000パターンの結果が表示され、良い時の結果と悪い時の結果が分かります。
ランダムにトレード結果を並べると、これだけ損益に開きがあるということが理解できます。
最大ドローダウンも、通常のバックテストでは20.08%でしたが、モンテカルロ分析では24.67%となりましたので、損益のムラは予想よりも大きそうです。
損益予測グラフ
| トレード回数 | ベスト | ワースト |
|---|---|---|
| 362回 | +471,934円 | +111,123円 |
損益予想グラフはモンテカルロ分析を元に、未来の損益を予想したものです。
これを見ると、362回のトレードで+11万円～47万円の利益が上がる予想です。
（1回のトレード利益が300円～1,300円くらい）
全体的には伸びて行く予想ですが、悪い結果だとほぼ横ばいに近い状態です。
この結果はあくまでバックテストデータを入れ替えたものなので、参考程度にしてください。
まとめ
| 過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +1,811,334円 | +358,202円 | +171,288円 |
| 収益率 | +905% | +179% | +85% |
| 勝率 | 56.24% | 55.11% | 54.78% |
| PF | 1.34 | 1.30 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 20.08%(136,274円) | 27.46%(69,595円) | 16.41%(66,000円) |
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | ||
| 収益 | +15,244円 | -29,169円 | |
| 収益率 | +7% | -14% | |
| 勝率 | 53.52% | 47.69% | |
| PF | 1.06 | 0.77 | |
| 最大ドローダウン | 19.77%(50,716円) | 24.66%(53,092円) |
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LOTO_EURUSD_Gem05の検証をしてきました。
過去2年くらいはあまり利益が上がっていないので、同じタイミングにリリースされたUSDJPYの方が良さそうです。
稼働させる場合は、ロットを下げて試しながら使って行きましょう。
LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
