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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「LOTO_EURUSD_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
LOTO_EURUSD_Gem05は人気EAの「WaveRider」シリーズと同じ開発者さんのEAです。
過去15年とリリース後の2つでバックテスト検証した結果はコチラになります。
更新日2022年3月31日
過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.7~2022.3 |
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---|---|---|
収益 | +645,617円 | -13,146円 |
収益率 | +129.1% | -2.6% |
勝率 | 56.33% | 40.91% |
PF | 1.33 | 0.66 |
最大ドローダウン | 8.00%(51,883円) | 5.46%(27,846円) |
リスクリターン率 | 12.44 | -0.47 |
平均利益 | 2,660円 | 2,851円 |
最大利益 | 6,392円 | 6,278円 |
平均損失 | -2,588円 | -2,985円 |
最大損失 | -18,927円 | -8,935円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています
バックテストの結果は、過去15年の成績は良いですが、リリース後はマイナスの結果となりました。
では、LOTO_EURUSD_Gem05を詳しく見て行きましょう。
LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
LOTO_EURUSD_Gem05の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
デイトレード | EURUSD | 2,000ドルで0.06ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
1H | 1 | 2021年7月16日 |
LOTO_EURUSD_Gem05はデイトレードタイプのEAで、最大ポジション数は1となります。
翌日にポジションを持ち越さない安全仕様で、週末持ち越しなし、年末年始のトレード無しとなっています。
前作のLOTO_EURUSD_Gem3と似ていますが、少し仕様が変更されています。
今回のバックテストは0.1ロットで検証しました。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 1H | 勝率 | 45.71% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 16 | 負けトレード回数 | 19 |
平均収益 | 54.88USD | 平均損失 | 58.59USD |
PF | 0.79 | 損益レシオ | 0.94 |
最大ドローダウン | 192.73% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | -235.5Pips | 投資収益率 | -2.35% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は低く負け回数の方が多くなっています。
成績もマイナスとなっています。
TNKさんの他のEA
TNKさんはLOTO_EURUSD_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。
両方とも収益性が高いですが、WaveRider_EURUSD_Gem01はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。
過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年~のバックテスト結果
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スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +645,617円 | 収益率(全期間) | +129.1% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 56.33% |
プロフィットファクター | 1.33 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 8.00%(51,883円) | リスクリターン率 | 12.44 |
平均利益 | 2,660円 | 最大利益 | 6,392円 |
平均損失 | -2,588円 | 最大損失 | -18,927円 |
LOTO_EURUSD_Gem05の過去15年のバックテストを見ると、かなり良い成績となりました。
ドローダウンも小さくで安全性が高そうです。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
- 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
- 一番下の青いグラフ:VIX指数
LOTO_EURUSD_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2019年あたりに少しだけドローダウンしている時期がありますが、それ以外は非常に順調です。
2021年の成績はマイナスになっています。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年~2020年までは良いですが、2021年~2022年はマイナスになっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は2月、3月がマイナスとなっています。
2021年
2021はマイナスの額がかなりすごいです。
2020年
2020年はプラスの大きかったです。
リリース後のバックテスト結果
LOTO_EURUSD_Gem05のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | -13,146円 | 収益率(全期間) | -2.6% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 40.91% |
プロフィットファクター | 0.66 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 5.46%(27,846円) | リスクリターン率 | -0.47 |
平均利益 | 2,851円 | 最大利益 | 6,278円 |
平均損失 | -2,985円 | 最大損失 | -8,935円 |
リリース後のバックテスト結果は2021年7月16日以降、マイナスの結果となりました。
ジリジリ資産を減らしている様子です。
まとめ
過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.7~2022.3 |
|
---|---|---|
収益 | +645,617円 | -13,146円 |
収益率 | +129.1% | -2.6% |
勝率 | 56.33% | 40.91% |
PF | 1.33 | 0.66 |
最大ドローダウン | 8.00%(51,883円) | 5.46%(27,846円) |
リスクリターン率 | 12.44 | -0.47 |
平均利益 | 2,660円 | 2,851円 |
最大利益 | 6,392円 | 6,278円 |
平均損失 | -2,588円 | -2,985円 |
最大損失 | -18,927円 | -8,935円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています
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LOTO_EURUSD_Gem05の検証をしてきました。
長期のバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績はあまり良くないため、過去データに最適化し過ぎてフォワードテストをせずにリリースした可能性があります。
もし利用するとしても、少ないロットからフォワードテストをして、使って行くと良いでしょう。
LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です