LOTO_EURUSD_Gem05のEA検証結果

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今回はLOTO_EURUSD_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「LOTO_EURUSD_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

LOTO_EURUSD_Gem05は人気EAの「WaveRider」シリーズと同じ開発者さんのEAです。

過去15年とリリース後の2つでバックテスト検証した結果はコチラになります。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3		 リリース後
2021.7~2022.3
収益 +645,617円 -13,146円
収益率 +129.1% -2.6%
勝率 56.33% 40.91%
PF 1.33 0.66
最大ドローダウン 8.00%(51,883円) 5.46%(27,846円)
リスクリターン率 12.44 -0.47
平均利益 2,660円 2,851円
最大利益 6,392円 6,278円
平均損失 -2,588円 -2,985円
最大損失 -18,927円 -8,935円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています

バックテストの結果は、過去15年の成績は良いですが、リリース後はマイナスの結果となりました。

では、LOTO_EURUSD_Gem05を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

LOTO_EURUSD_Gem05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード EURUSD 2,000ドルで0.06ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2021年7月16日

LOTO_EURUSD_Gem05はデイトレードタイプのEAで、最大ポジション数は1となります。

翌日にポジションを持ち越さない安全仕様で、週末持ち越しなし、年末年始のトレード無しとなっています。

前作のLOTO_EURUSD_Gem3と似ていますが、少し仕様が変更されています。

今回のバックテストは0.1ロットで検証しました。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 45.71%
勝ちトレード回数 16 負けトレード回数 19
平均収益 54.88USD 平均損失 58.59USD
PF 0.79 損益レシオ 0.94
最大ドローダウン 192.73% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -235.5Pips 投資収益率 -2.35%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は低く負け回数の方が多くなっています。

成績もマイナスとなっています。

TNKさんの他のEA

TNKさんはLOTO_EURUSD_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。

両方とも収益性が高いですが、WaveRider_EURUSD_Gem01はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。

過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

参考記事
  • LOTO_USDJPY_Gem05のEA検証結果

    • 2007年～のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    1.68pips 0.31pips 1.4pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 +645,617円 収益率(全期間) +129.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 56.33%
    ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 1.33 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 8.00%(51,883円) リスクリターン率 12.44
    平均利益 2,660円 最大利益 6,392円
    平均損失 -2,588円 最大損失 -18,927円

    LOTO_EURUSD_Gem05の過去15年のバックテストを見ると、かなり良い成績となりました。

    ドローダウンも小さくで安全性が高そうです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
    • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
    • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
    • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    LOTO_EURUSD_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2019年あたりに少しだけドローダウンしている時期がありますが、それ以外は非常に順調です。

    2021年の成績はマイナスになっています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2007年～2020年までは良いですが、2021年～2022年はマイナスになっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は2月、3月がマイナスとなっています。

    2021年

    2021はマイナスの額がかなりすごいです。

    2020年

    2020年はプラスの大きかったです。

    リリース後のバックテスト結果

    LOTO_EURUSD_Gem05のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -13,146円 収益率(全期間) -2.6%
    初期証拠金 500,000円 勝率 40.91%
    ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 0.66 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 5.46%(27,846円) リスクリターン率 -0.47
    平均利益 2,851円 最大利益 6,278円
    平均損失 -2,985円 最大損失 -8,935円

    リリース後のバックテスト結果は2021年7月16日以降、マイナスの結果となりました。

    ジリジリ資産を減らしている様子です。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3    		 リリース後
    2021.7~2022.3
    収益 +645,617円 -13,146円
    収益率 +129.1% -2.6%
    勝率 56.33% 40.91%
    PF 1.33 0.66
    最大ドローダウン 8.00%(51,883円) 5.46%(27,846円)
    リスクリターン率 12.44 -0.47
    平均利益 2,660円 2,851円
    最大利益 6,392円 6,278円
    平均損失 -2,588円 -2,985円
    最大損失 -18,927円 -8,935円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています

    ゲムゲム

    LOTO_EURUSD_Gem05は過去15年の成績は良いですが、リリース後の成績はマイナスです。

    LOTO_EURUSD_Gem05の検証をしてきました。

    長期のバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績はあまり良くないため、過去データに最適化し過ぎてフォワードテストをせずにリリースした可能性があります。

    もし利用するとしても、少ないロットからフォワードテストをして、使って行くと良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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