LOTO_EURUSD_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はLOTO_EURUSD_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「LOTO_EURUSD_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

LOTO_EURUSD_Gem05は人気EAの「WaveRider」シリーズと同じ開発者さんのEAです。

バックテスト結果はどうなのでしょうか。

過去15年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2021.7~2021.12
収益 +600,508円 +616円
収益率 +120.1% +0.1%
勝率 56.45% 50.00%
PF 1.34 1.05
最大ドローダウン 7.44%(47,275円) 2.15%(10,953円)
リスクリターン率 12.70 0.05
平均利益 2,421円 2,029円
最大利益 5,825円 5,699円
平均損失 -2,348円 -1,926円
最大損失 -17,246円 -4,271円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています

バックテストの結果は、過去15年の成績は良いですが、リリース後は微妙な結果となりました。

リリース後は6ヶ月ほどで12回の取引しかしていないので、取引回数もかなり少なそうです。

では、LOTO_EURUSD_Gem05を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

LOTO_EURUSD_Gem05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード EURUSD 2,000ドルで0.06ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2021年7月16日

LOTO_EURUSD_Gem05はデイトレードタイプのEAで、最大ポジション数は1となります。

翌日にポジションを持ち越さない安全仕様で、週末持ち越しなし、年末年始のトレード無しとなっています。

前作のLOTO_EURUSD_Gem3と似ていますが、少し仕様が変更されています。

今回のバックテストは0.1ロットで検証しました。

旧バージョン(LOTO_EURUSD_Gem03)との違い

旧バージョン(LOTO_EURUSD_Gem03)との違いは以下のようになっています。

今回の変更点

  • 損失トレード削減(フィルター調整)
  • 取引回数減少
  • スプレッドのデフォルト値を3.0に変更
  • スリッページのデフォルト値を10に変更
  • TP/SLデフォルト値を「50/150」に変更
  • バックテスト更新
  • プログラムの軽量化
  • 大きな変更というよりは微調整をした感じのようです。

    GEMFOREXでの公開成績

    使用時間軸 1H 勝率 60.87%
    勝ちトレード回数 14 負けトレード回数 9
    平均収益 50.23USD 平均損失 41.90USD
    PF 1.86 損益レシオ 1.20
    最大ドローダウン 34.65% 含み損益 0.00USD
    総獲得pips 326.1Pips 投資収益率 3.26%

    GEMFOREXの公開成績を見ると、リリース後のバックテスト結果よりも多くのトレードをしていました。

    結果はプラスになっています。

    TNKさんの他のEA

    TNKさんはLOTO_EURUSD_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。

    両方とも収益性が高いですが、WaveRider_EURUSD_Gem01はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。

    過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

    2007年~のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    1.68pips 0.31pips 1.4pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 +600,508円 収益率(全期間) +120.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 56.45%
    プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 7.44%(47,275円) リスクリターン率 12.70
    平均利益 2,421円 最大利益 5,825円
    平均損失 -2,348円 最大損失 -17,246円

    LOTO_EURUSD_Gem05の過去15年のバックテストを見ると、かなり良い成績となりました。

    ドローダウンも小さくで安全性が高そうです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
    • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
    • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
    • 一番下の青いグラフ:VIX指数

    LOTO_EURUSD_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2019年あたりに少しだけドローダウンしている時期がありますが、それ以外は非常に順調です。

    2021年の成績はマイナスになっています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2007年~2020年までは良いですが、2021年は大きくマイナスになっています。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021はマイナスの額がかなりすごいです。

    2020年

    2020年はプラスの大きかったです。

    リリース後のバックテスト結果

    LOTO_EURUSD_Gem05のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +616円 収益率(全期間) +0.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 50.00%
    プロフィットファクター 1.05 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 2.15%(10,953円) リスクリターン率 0.05
    平均利益 2,029円 最大利益 5,699円
    平均損失 -1,926円 最大損失 -4,271円

    リリース後のバックテスト結果は2021年7月16日以降、12回しかトレードがなく微妙な結果となりました。

    取引数が少ないので経過観察が必要ですが、今のところは不調です。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2021.7~2021.12
    収益 +600,508円 +616円
    収益率 +120.1% +0.1%
    勝率 56.45% 50.00%
    PF 1.34 1.05
    最大ドローダウン 7.44%(47,275円) 2.15%(10,953円)
    リスクリターン率 12.70 0.05
    平均利益 2,421円 2,029円
    最大利益 5,825円 5,699円
    平均損失 -2,348円 -1,926円
    最大損失 -17,246円 -4,271円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread3.5でテストしています

    ゲムゲム

    LOTO_EURUSD_Gem05は過去15年の成績は良いですが、リリース後の成績は微妙です。

    LOTO_EURUSD_Gem05の検証をしてきました。

    長期のバックテスト結果は良いですが、リリース後の成績はあまり良くないため、過去データに最適化し過ぎてフォワードテストをせずにリリースした可能性があります。

    少ないロットからフォワードテストをして、使って行くと良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    LOTO_EURUSD_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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