月(Lunar)のEA検証結果

ゲムゲム

今回は月(Lunar)を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

KØWさんの無料EA「月」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもKØWさんの平均スプレッドになるように補正しています。

月はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.8~2022.3
収益 +312,483円 -30,401円
収益率 +62.4% -6.0%
勝率 62.70% 59.84%
PF 1.13 0.65
最大ドローダウン 27.29%(140,779円) 9.75%(49,325円)
リスクリターン率 2.21 -0.61
平均利益 1,412円 743円
最大利益 12,282円 3,370円
平均損失 -2,092円 -1,703円
最大損失 -12,190円 -7,032円

※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。

結果は過去15年の長期バックテストは良い成績でしたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。

では月を詳しく見て行きましょう。

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月(Lunar)の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャル,デイトレ EURJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
2(片側1ずつ) 2021年8月 9,800円(フリーパス対象品)

月(Lunar)は中長期で相場の流れを見ながら押し目・戻りを狙っていくEAです。

TP、SLは深めに設定しており基本的にロジック内で決済されるため、相場にできる限り柔軟に対応できるよう設計されています。

スキャルモードとデイトレモードの2種類が搭載されており、合計での平均勝率が約65%ほどとなっています。

平均勝ちトレードと平均負けトレードの数字が大きく開いていないので、じわじわと着実に安定して資金の増加が見込めます。

KØWさんの他のEA

KØWさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

月(Lunar)の2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.70pips 0.59pips 1.2pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +312,483円 収益率(全期間) +62.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 62.70%
プロフィットファクター 1.13 最大保有ポジション 片側1
最大ドローダウン 27.29%(140,779円) リスクリターン率 2.21
平均利益 1,412円 最大利益 12,282円
平均損失 -2,092円 最大損失 -12,190円

月は過去15年で+31.2万円となりました。

最初に大きくドローダウンがありますが、その後は比較的安定的に利益を伸ばしています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2007年~2009年は大きなドローダウンがありますが、その後は順調に利益を伸ばしています。

    VIXが高い時はドローダウンしやすいようです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    年間の成績を見ると2007年、2008年は大きいマイナスですが、その後はプラスの成績となっています。

    近年はプラスとマイナスが続いています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は大きなマイナスになっています。

    2021年

    月間成績は2021年を見ると3月、11月、12月はマイナスとなり、年間ではわずかにマイナスでした。

    2020年

    2020年は前半がマイナスですが、後半はプラスが多いです。

    年間では少しプラスとなっています。

    月 リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -30,401円 収益率(全期間) -6.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 59.84%
    プロフィットファクター 0.65 最大保有ポジション 片側1
    最大ドローダウン 9.75%(49,325円) リスクリターン率 -0.61
    平均利益 743円 最大利益 3,370円
    平均損失 -1,703円 最大損失 -7,032円

    リリースしてから8か月間のバックテストですが、後半で一気にマイナスとなりました。

    負ける時のドローダウンは大きく、なかなか厳しい結果となっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.8~2022.3
    収益 +312,483円 -30,401円
    収益率 +62.4% -6.0%
    勝率 62.70% 59.84%
    PF 1.13 0.65
    最大ドローダウン 27.29%(140,779円) 9.75%(49,325円)
    リスクリターン率 2.21 -0.61
    平均利益 1,412円 743円
    最大利益 12,282円 3,370円
    平均損失 -2,092円 -1,703円
    最大損失 -12,190円 -7,032円

    ※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。

    ゲムゲム

    月の過去15年は成績良いですが、リリース後はマイナスとなっています。

    月の検証をしましたが、2007年~2008年は大きなドローダウンがありますが、その後は比較的安定して利益を上げています。

    リリース後の成績はマイナスとなっています。ぜひ参考にしてください。

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