凛(Lyn)のEA検証結果

ゲムゲム

今回は凛(Lyn)を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

KØWさんのEA「凛(Lyn)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもKØWさんの平均スプレッドになるように補正しています。

凛(Lyn)はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.2~2022.3
収益 +528,210円 +7,658円
収益率 +105.6% +1.5%
勝率 58.10% 54.98%
PF 1.09 1.03
最大ドローダウン 58.40%(320,539円) 8.50%(46,908円)
リスクリターン率 1.64 0.16
平均利益 2,416円 1,574円
最大利益 18,495円 7,906円
平均損失 -3,059円 -1,868円
最大損失 -18,569円 -10,265円

※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。

結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の期間ともにプラスでした。

では凛(Lyn)を詳しく見て行きましょう。

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凛(Lyn)の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレ EURUSD 15M
最大ポジション リリース日 価格
4(各2,変更可能) 2021年2月 14,800円(フリーパス対象品)

凛(Lyn)は約60%の中勝率のデイトレタイプのEAです。

ボリンジャーバンドの逆張りを軸とした2つのロジック搭載で、両建てなし最大ポジションが各2つずつ合計4つまで持ちます。

EURUSD専用で15分足で動き、推奨証拠金・ロットは、10万円に対して0.14ロットです。

KØWさんの他のEA

KØWさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

凛(Lyn)の2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +528,210円 収益率(全期間) +105.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 58.10%
プロフィットファクター 1.09 最大保有ポジション 4
最大ドローダウン 58.40%(320,539円) リスクリターン率 1.64
平均利益 2,416円 最大利益 18,495円
平均損失 -3,059円 最大損失 -18,569円

過去15年で+52.8万円となりました。1年あたり+3.5万円の成績となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2007年後半~2009年は大きなドローダウンがあり、成績が停滞していましたが、その後は順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    年間の成績を見ると2007年、2008年と大きいマイナスのあとは、プラスで終わる年ばかりになっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は現状は大きくマイナスとなっています。

    2021年

    月間成績は2021年を見ると1月と8月に大きめのマイナスがありましたが、比較的順調です。

    2020年

    2020年もマイナスの月はありますが、プラスの月の方が多めです。

    凛(Lyn)リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +7,658円 収益率(全期間) +1.5%
    初期証拠金 500,000円 勝率 54.98%
    プロフィットファクター 1.03 最大保有ポジション 4
    最大ドローダウン 8.50%(46,908円) リスクリターン率 0.16
    平均利益 1,574円 最大利益 7,906円
    平均損失 -1,868円 最大損失 -10,265円

    リリースしてから1年ほど経ちますが、プラス成績ですが微妙な成績となっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.2~2022.3
    収益 +528,210円 +7,658円
    収益率 +105.6% +1.5%
    勝率 58.10% 54.98%
    PF 1.09 1.03
    最大ドローダウン 58.40%(320,539円) 8.50%(46,908円)
    リスクリターン率 1.64 0.16
    平均利益 2,416円 1,574円
    最大利益 18,495円 7,906円
    平均損失 -3,059円 -1,868円
    最大損失 -18,569円 -10,265円

    ※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。

    ゲムゲム

    凛(Lyn)は比較的順調なバックテストとなりました。

    凛(Lyn)の検証をしましたが、2007年~2008年は大きなドローダウンがありますが、その後は比較的安定して利益を上げています。

    リリース後はプラス成績ですが、ちょっと微妙でした。

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