ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
KØWさんのEA「凛（Lyn）」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもKØWさんの平均スプレッドになるように補正しています。
凛（Lyn）はどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.2~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +528,035円 | +37,322円 |
| 収益率 | +105.6% | +7.4% |
| 勝率 | 58.22% | 55.51% |
| PF | 1.10 | 1.24 |
| 最大ドローダウン | 55.24%(301,624円) | 4.99%(26,806円) |
| リスクリターン率 | 1.75 | 1.39 |
| 平均利益 | 2,275円 | 1,380円 |
| 最大利益 | 17,396円 | 7,081円 |
| 平均損失 | -2,876円 | -1,392円 |
| 最大損失 | -17,467円 | -7,774円 |
※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。
結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の期間ともにプラスでした。
では凛（Lyn）を詳しく見て行きましょう。
↓ KØWさんのEAはメルマガ登録後、会員ページにて購入が可能です。
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このページの目次
凛（Lyn）の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレ | EURUSD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 4(各2,変更可能) | 2021年2月 | 14,800円(ﾌﾘｰﾊﾟｽ対象品) |
凛（Lyn）は約60％の中勝率のデイトレタイプのEAです。
ボリンジャーバンドの逆張りを軸とした2つのロジック搭載で、両建てなし最大ポジションが各2つずつ合計4つまで持ちます。
EURUSD専用で15分足で動き、推奨証拠金・ロットは、10万円に対して0.14ロットです。
KØWさんの他のEA
KØWさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
凛（Lyn）の2007年からのバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +528,035円 | 収益率(全期間) | +105.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.22% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.1 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 55.24%(301,624円) | リスクリターン率 | 1.75 |
| 平均利益 | 2,275円 | 最大利益 | 17,396円 |
| 平均損失 | -2,876円 | 最大損失 | -17,467円 |
過去15年で+51.7万円となりました。1年あたり、34,502円（7%）の成績となります。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2007年後半～2009年は大きなドローダウンがあり、成績が停滞していましたが、その後は順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
年間の成績を見ると2007年、2008年と大きいマイナスのあとは、プラスで終わる年ばかりになっています。
直近の月次損益グラフ
2021年
月間成績は2021年を見ると1月と8月に大きめのマイナスがありましたが、比較的順調です。
2020年
2020年もマイナスの月はありますが、プラスの月の方が多めです。
凛（Lyn）リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +37,322円 | 収益率(全期間) | +7.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.51% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.24 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 4.99%(26,806円) | リスクリターン率 | 1.39 |
| 平均利益 | 1,380円 | 最大利益 | 7,081円 |
| 平均損失 | -1,392円 | 最大損失 | -7,774円 |
リリースしてから7か月間のバックテストですが、勝ち負けを繰り返しながら、利益は出ています。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.2~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +528,035円 | +37,322円 |
| 収益率 | +105.6% | +7.4% |
| 勝率 | 58.22% | 55.51% |
| PF | 1.10 | 1.24 |
| 最大ドローダウン | 55.24%(301,624円) | 4.99%(26,806円) |
| リスクリターン率 | 1.75 | 1.39 |
| 平均利益 | 2,275円 | 1,380円 |
| 最大利益 | 17,396円 | 7,081円 |
| 平均損失 | -2,876円 | -1,392円 |
| 最大損失 | -17,467円 | -7,774円 |
※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。
ゲムゲム
凛（Lyn）の検証をしましたが、2007年～2008年は大きなドローダウンがありますが、その後は比較的安定して利益を上げています。
月間成績ではムラはありますが、年間では比較的安定していると言えるでしょう。
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