ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
KØWさんのEA「凛（Lyn）」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもKØWさんの平均スプレッドになるように補正しています。
凛（Lyn）はどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.2~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +528,210円 | +7,658円 |
| 収益率 | +105.6% | +1.5% |
| 勝率 | 58.10% | 54.98% |
| PF | 1.09 | 1.03 |
| 最大ドローダウン | 58.40%(320,539円) | 8.50%(46,908円) |
| リスクリターン率 | 1.64 | 0.16 |
| 平均利益 | 2,416円 | 1,574円 |
| 最大利益 | 18,495円 | 7,906円 |
| 平均損失 | -3,059円 | -1,868円 |
| 最大損失 | -18,569円 | -10,265円 |
※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。
結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の期間ともにプラスでした。
では凛（Lyn）を詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
凛（Lyn）の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレ | EURUSD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 4(各2,変更可能) | 2021年2月 | 14,800円(ﾌﾘｰﾊﾟｽ対象品) |
凛（Lyn）は約60％の中勝率のデイトレタイプのEAです。
ボリンジャーバンドの逆張りを軸とした2つのロジック搭載で、両建てなし最大ポジションが各2つずつ合計4つまで持ちます。
EURUSD専用で15分足で動き、推奨証拠金・ロットは、10万円に対して0.14ロットです。
KØWさんの他のEA
KØWさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
凛（Lyn）の2007年からのバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +528,210円 | 収益率(全期間) | +105.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.10% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.09 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 58.40%(320,539円) | リスクリターン率 | 1.64 |
| 平均利益 | 2,416円 | 最大利益 | 18,495円 |
| 平均損失 | -3,059円 | 最大損失 | -18,569円 |
過去15年で+52.8万円となりました。1年あたり+3.5万円の成績となります。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2007年後半～2009年は大きなドローダウンがあり、成績が停滞していましたが、その後は順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
年間の成績を見ると2007年、2008年と大きいマイナスのあとは、プラスで終わる年ばかりになっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は現状は大きくマイナスとなっています。
2021年
月間成績は2021年を見ると1月と8月に大きめのマイナスがありましたが、比較的順調です。
2020年
2020年もマイナスの月はありますが、プラスの月の方が多めです。
凛（Lyn）リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +7,658円 | 収益率(全期間) | +1.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.98% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.03 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 8.50%(46,908円) | リスクリターン率 | 0.16 |
| 平均利益 | 1,574円 | 最大利益 | 7,906円 |
| 平均損失 | -1,868円 | 最大損失 | -10,265円 |
リリースしてから1年ほど経ちますが、プラス成績ですが微妙な成績となっています。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.2~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +528,210円 | +7,658円 |
| 収益率 | +105.6% | +1.5% |
| 勝率 | 58.10% | 54.98% |
| PF | 1.09 | 1.03 |
| 最大ドローダウン | 58.40%(320,539円) | 8.50%(46,908円) |
| リスクリターン率 | 1.64 | 0.16 |
| 平均利益 | 2,416円 | 1,574円 |
| 最大利益 | 18,495円 | 7,906円 |
| 平均損失 | -3,059円 | -1,868円 |
| 最大損失 | -18,569円 | -10,265円 |
※証拠金50万円、0.1ロット運用の結果です。
ゲムゲム
凛（Lyn）の検証をしましたが、2007年～2008年は大きなドローダウンがありますが、その後は比較的安定して利益を上げています。
リリース後はプラス成績ですが、ちょっと微妙でした。
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