ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「MATILDA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
MATILDAはトレンドフォローのスキャルピング・デイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
| 証拠金20万円 | 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | +150,654円 | +293,42円 | +9,668円 |
| EURJPY | -199,569円 | -65,449円 | -52,062円 |
| GBPJPY | +169,101円 | +36,278円 | +38,215円 |
| NZDJPY | -156,919円 | +4,895円 | -28,056円 |
| USDJPY | +394,343円 | +32,834円 | -9,556円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
バックテストの結果はEURJPYとNZDJPYがあまり良い成績ではありませんでした。
CHFJPYとGBPJPYは全ての期間でプラス、USDJPYは過去1年が少しだけマイナスになりました。
では、 MATILDAを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
MATILDAの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャル・デイトレ | CHFJPY,EURJPY, GBPJPY,NZDJPY,USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 5 | 2021年6月6日 | 21,800円 |
MATILDAは最大5ポジションを持つトレンドフォロー系のスキャルピング・デイトレードEAです。
チャンスと判断すれば追撃（トレーリングストップ）するタイプです。
最長ポジション保有時間は12時間と短めになり、安全設計になっています。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.3 | 買ポジ比率 | 31% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 6pips | 売ポジ比率 | 69% |
| 平均損失 | -9.3pips | 月平均取引 | 49回 |
| 最大利益 | 14.9pips | ポジ保有最短時間 | 4分 |
| 最大損失 | -39.3pips | ポジ保有平均時間 | 3時間49分 |
| 買/売勝率 | 66%/67% | ポジ保有最長時間 | 11時間0分 |
| 最大ドローダウン | 184.9pips | 計測期間 | 0年4月28日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、4ヶ月間で274pipsの利益を上げています。
5つのEAを合わせてこの成績となりますが、月間49回の取引なので、1通貨ペアあたり月間10回ほどの取引となります。
各通貨ペアの成績
各通貨ペアの成績を見ると、CHFJPYとNZDJPYは成績があまり良くなく、EURJPYとGBPJPY、USDJPYの成績が伸びているのが分かります。
実際にやったバックテストも、このような成績となっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると公開してからマイナスになっている月は1回しかなく、比較的安定して成績を上げています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で10回ほどなので、5通貨ペアで50回前後となります。
miccoさんの他のEA
miccoさんはLET’S REALに3つのEAを出品されています。
前作のCradleはEURJPY専用のトレンドフォロー系EAとなり、コチラも検証しているので参考にしてください。
MATILDAのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
| GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
| NZDJPY | 2.15pips | 1.01pips | 1.2pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
CHFJPY
| 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +150,654円 | +29,342円 | +9,668円 |
| 収益率 | +75.3% | +14.6% | +4.8% |
| 勝率 | 68.16% | 57.92% | 61.67% |
| PF | 1.32 | 1.42 | 1.56 |
| 最大ドローダウン | 13.59%(44,815円) | 7.44%(17,050円) | 5.39%(11,237円) |
| リスクリターン率 | 3.36 | 1.72 | 0.86 |
| 平均利益 | 808円 | 770円 | 727円 |
| 最大利益 | 1,103円 | 1,103円 | 1,063円 |
| 平均損失 | -1,314円 | -744円 | -750円 |
| 最大損失 | -5,100円 | -5,086円 | -3,446円 |
MATILDAのCHFJPYをバックテストした結果、過去15年で15万円の利益を上げました。
過去3年、過去1年も1年あたり1万円ほどの利益を上げています。
0.1ロットだと利益は少ないですがドローダウンも少ないため、もっとロットを上げて運用しても良いと思います。
EURJPY
| 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -199,569円 | -65,449円 | -52,062円 |
| 収益率 | -99.7% | -32.7% | -26.0% |
| 勝率 | 64.23% | 61.78% | 55.62% |
| PF | 0.73 | 0.76 | 0.54 |
| 最大ドローダウン | 99.78%(199,569円) | 43.37%(97,538円) | 31.10(63,262円) |
| リスクリターン率 | -1.00 | -0.67 | -0.82 |
| 平均利益 | 798円 | 694円 | 652円 |
| 最大利益 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 平均損失 | -1,978円 | -1,485円 | -1,512円 |
| 最大損失 | -5,099円 | -5,049円 | -4,049円 |
EURJPYの過去15年の成績はジリジリと下がり続けて損切りとなってしまいました。
安定して下がり続けているので、ちょっと微妙な感じです。
今回は1.7pipsで検証していますが、1.0pipsで再度検証したところロスカットになってしまいました。
GBPJPY
| 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +169,101円 | +36,278円 | +38,215円 |
| 収益率 | +84.5% | +18.1% | +19.1% |
| 勝率 | 82.56% | 77.98% | 86.15% |
| PF | 1.43 | 1.45 | 4.36 |
| 最大ドローダウン | 17.49%(40,573円) | 9.85%(20,248円) | 4.48%(10,384円) |
| リスクリターン率 | 4.16 | 1.79 | 3.68 |
| 平均利益 | 948円 | 886円 | 885円 |
| 最大利益 | 1,101円 | 1,101円 | 1,101円 |
| 平均損失 | -3,096円 | -2,157円 | -1,265円 |
| 最大損失 | -5,100円 | -5,100円 | -1,828円 |
GBPJPYもCFHFJPYと同じくらい（1年で1万円くらい）の利益を上げました。
過去1年では3.8万円の利益を上げています。
コチラもドローダウンは少なめなので、ロットを少し上げて運用しても良いと思います。
NZDJPY
| 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -156,919円 | +4,895円 | -28,056円 |
| 収益率 | -78.4% | +2.4% | -14.0% |
| 勝率 | 67.19% | 68.76% | 60.82% |
| PF | 0.83 | 1.03 | 0.68 |
| 最大ドローダウン | 83.23%(167,131円) | 17.34%(41,913円) | 18.48%(37,892円) |
| リスクリターン率 | -0.93 | 0.11 | -0.74 |
| 平均利益 | 687円 | 599円 | 584円 |
| 最大利益 | 1,102円 | 1,100円 | 1,082円 |
| 平均損失 | -1,696円 | -1,285円 | -1,326円 |
| 最大損失 | -5,097円 | -5,017円 | -4,594円 |
NZDJPYは過去15年と過去1年はマイナスとなってしまいました。
全体的に資金を減らしている様子です。
USDJPY
| 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +394,343円 | +32,834円 | -9,556円 |
| 収益率 | +197.1% | 16.4% | -4.7% |
| 勝率 | 71.84% | 66.08% | 63.45% |
| PF | 1.36 | 1.20 | 0.84 |
| 最大ドローダウン | 20.95%(55,925円) | 14.16%(35,615円) | 13.02%(28,162円) |
| リスクリターン率 | 7.05 | 0.92 | -0.33 |
| 平均利益 | 685円 | 528円 | 412円 |
| 最大利益 | 1,102円 | 1,102円 | 1,102円 |
| 平均損失 | -1,285円 | -858円 | -849円 |
| 最大損失 | -5,017円 | -4,097円 | -3,997円 |
USDJPYは過去15年が一番良い成績を上げ、15年で39万円（1年あたり2.6万円）の利益を上げました。
過去1年だけ少しマイナスとなっています。
USDJPYも利益が少なめなので、ロットを上げて運用するようにしましょう。
まとめ
| 証拠金20万円 | 過去15年 | 過去3年 | 過去1年 |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | +150,654円 | +293,42円 | +9,668円 |
| EURJPY | -199,569円 | -65,449円 | -52,062円 |
| GBPJPY | +169,101円 | +36,278円 | +38,215円 |
| NZDJPY | -156,919円 | +4,895円 | -28,056円 |
| USDJPY | +394,343円 | +32,834円 | -9,556円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
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LET’S REALの MATILDAのバックテストをしてきました。
CHFJPYとGBPJPY、USDJPYは良い成績となったので、フォワードテストをしながらロット調整して行くのがおすすめです。
私も実際に使っていますが、1つの通貨ペアだと月間でマイナスになることもあるので、複数合わせて使って行くのが良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
