MATILDAのEA検証結果

ゲムゲム

今回はMATILDAを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「MATILDA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

MATILDAは朝スキャ型トレンドフォローのスキャルピング・デイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.6~2022.12
USDJPY +468,005円 +17,420円
EURJPY +226,172円 -39,744円
GBPJPY +133,558円 +16,003円
CHFJPY +20,790円 +910円
NZDJPY -21,212円 -29,952円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果、過去16年はNZDJPY以外はプラス成績となりましたが、リリース後はEURJPYとNZDJPYはマイナスの結果となりました。

では、MATILDAを詳しく見て行きましょう。

MATILDAの詳細を確認する

MATILDAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ CHFJPY,EURJPY, GBPJPY,NZDJPY,USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
5 2021年6月6日 21,800円

MATILDAは最大5ポジションを持つトレンドフォロー系のスキャルピング・デイトレードEAです。

MT4時間の22時~1時台にエントリーするので朝スキャの分類に入り、チャンスと判断すれば追撃(トレーリングストップ)するタイプです。

最長ポジション保有時間は12時間と短めになり、安全設計になっています。

LET’S REALでの公開成績

PF 0.95 買ポジ比率 32%
平均利益 8pips 売ポジ比率 68%
平均損失 -17.1pips 月平均取引 53回
最大利益 23.7pips ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -62.3pips ポジ保有平均時間 3時間12分
買/売勝率 73%/63% ポジ保有最長時間 11時間0分
最大ドローダウン 1355.5pips 計測期間 1年9月12日

LET’S REALの公開成績を見ると、–368pipsのマイナスになっていました。

2021年はかなりの好成績でしたが、2022年は元本割れの成績となっています。

 
各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見るとGBPJPYは好成績ですが、CHFJPYとEURJPY、NZDJPY、USDJPYあたりが伸び悩んでいます。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると2021年は成績が良いですが、2022年は不調です。

月間の取引回数

月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で10回ほどなので、5通貨ペアで50回前後となります。

miccoさんの他のEA

miccoさんはLET’S REALに3つのEAを出品されています。

MATILDAのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
CHFJPY 2.76pips 1.97pips 0.8pips
EURJPY 1.98pips 1.01pips 1.0pips
GBPJPY 2.56pips 1.97pips 0.6pips
NZDJPY 2.67pips 1.12pips 1.6pips
USDJPY 1.97pips 0.72pips 1.3pips

※1. NZDJPYは変動スプレッドは異様な結果となるため固定スプレッドで検証しています

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、MT4時間22時~2時のMATILDAのエントリー時間に合わせて検証しています。

また、MATILDAは「MaxSpread」が5pipsのため、5pips以上のスプレッドを取り除いた補正値となっています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
GEMFOREXのNZDJPYはスプレッドが2.5pips以上あるため、MaxSpreadを少し高めにして検証しています。

CHFJPY

過去16年 リリース後
収益 +20,790円 +910円
収益率 +4.1% +0.1%
勝率 55.88% 55.88%
PF 1.11 1.06
最大ドローダウン 23,910円(4.45%) 10,360円(2.05%)
リスクリターン率 0.87 0.09
平均利益 861円 842円
最大利益 1,600円 1,520円
平均損失 -985円 -1,006円
最大損失 -5,320円 -2,600円

MATILDAのCHFJPYをバックテストした結果、過去16年で2万円ほどの利益を上げました。

ここ数年は伸び悩み、リリースしてからの成績は微益となっています。

年次・月次の成績


年間・月間の成績を見ると、2015年は大きくマイナスとなり、2017年以降は成績が伸び悩み気味です。

EURJPY

過去16年 リリース後
収益 +226,172円 -39,744円
収益率 +45.2% -8.0%
勝率 71.08% 61.21%
PF 1.34 0.71
最大ドローダウン 75,243円(9.54%) 62,465円(12.27%)
リスクリターン率 3.01 -0.64
平均利益 793円 746円
最大利益 1,340円 1,140円
平均損失 -1,453円 -1,657円
最大損失 -5,158円 -5,108円

EURJPYの過去16年の成績は+22.6万円の利益となりました。

リリース後の成績はマイナスとなっています。

年次・月次の成績

年間成績は2022年が大きなマイナスとなっています。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 +133,558円 +16,003円
収益率 +26.7% +3.2%
勝率 81.11% 80.95%
PF 2.00 2.12
最大ドローダウン 14,580円(2.61%) 13,730円(2.62%)
リスクリターン率 9.16 1.17
平均利益 1,022円 890円
最大利益 1,294円 1,294円
平均損失 -2,201円 -1,783円
最大損失 -5,616円 -5,456円

GBPJPYは過去16年で13.3万円の利益を上げました。

リリース後の成績もプラスになっています。

最大ドローダウンも小さめなので、ロットはもう少し高くても良いかと思います。

年次・月次の成績

過去の年間成績を見ると、マイナスになっている年もありますが、プラスの方が多いため、安心して運用できそうです。

NZDJPY

過去16年 リリース後
収益 -21,212円 -29,952円
収益率 -4.3% -6.0%
勝率 65.10% 52.90%
PF 0.93 0.64
最大ドローダウン 69,714円(12.93%) 40,265円(8.04%)
リスクリターン率 -0.30 -0.74
平均利益 648円 654円
最大利益 1,600円 1,570円
平均損失 -1,300円 -1,146円
最大損失 -6,010円 -5,638円
注意点
TDSのバックテストではNZDJPYのスプレッドが3.0以上だとマイナスになるため、MaxSpreadを2.9以下に設定するのをおすすめします

NZDJPYは過去16年、リリース後ともにマイナスでした。

年次・月次の成績

2021年と2022年は大きくマイナスとなっています。

USDJPY

過去16年 リリース後
収益 +468,005円 +17,420円
収益率 +93.6% +3.4%
勝率 70.13% 63.70%
PF 1.46 1.14
最大ドローダウン 48,514円(7.90%) 31,042円(6.00%)
リスクリターン率 9.65 0.56
平均利益 765円 771円
最大利益 1,602円 1,600円
平均損失 -1,230円 -1,189円
最大損失 -5,338円 -4,190円

USDJPYは過去16年が一番良い成績を上げ、過去16年で46.8万円の利益を上げました。

リリース後からのバックテスト結果もプラスです。

年次・月次の成績

年次成績は2011年以外はすべてプラスの成績となっています。

4通貨ペア合計の損益

過去16年 リリース後
+848,526円 -5,411円

QuantAnalyzerを使って長期の成績がプラスだった4通貨ペアを合計すると、過去16年間で84.8万円の収益となりました。

リリース後の成績は-0.5万円となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2007年から2009年に少しだけ停滞時期があり、その他は安定して利益を上げています。

    年次・月次の成績

    年間の成績は2007年、2009年がマイナスとなっていますが、2021年までは非常に好調です。

    2022年はマイナスになっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2021.6~2022.12
    USDJPY +468,005円 +17,420円
    EURJPY +226,172円 -39,744円
    GBPJPY +133,558円 +16,003円
    CHFJPY +20,790円 +910円
    NZDJPY -21,212円 -29,952円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    MATILDAはUSDJPYが好調でした。

    LET’S REALのMATILDAのバックテストをしてきました。

    USDJPYは良い成績となったので、フォワードテストをしながらロット調整して行くのがおすすめです。

    NZDJPYとEURJPYはリリース後の成績が不調なので、様子を見て導入するか検討すると良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

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