MATILDAのEA検証結果

ゲムゲム

今回は MATILDAを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「MATILDA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

MATILDAはトレンドフォローのスキャルピング・デイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
CHFJPY +150,654円 +293,42円 +9,668円
EURJPY -199,569円 -65,449円 -52,062円
GBPJPY +169,101円 +36,278円 +38,215円
NZDJPY -156,919円 +4,895円 -28,056円
USDJPY +394,343円 +32,834円 -9,556円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

バックテストの結果はEURJPYとNZDJPYがあまり良い成績ではありませんでした。

CHFJPYとGBPJPYは全ての期間でプラス、USDJPYは過去1年が少しだけマイナスになりました。

では、 MATILDAを詳しく見て行きましょう。

MATILDAの詳細を確認する

MATILDAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャル・デイトレ CHFJPY,EURJPY, GBPJPY,NZDJPY,USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
5 2021年6月6日 21,800円

MATILDAは最大5ポジションを持つトレンドフォロー系のスキャルピング・デイトレードEAです。

チャンスと判断すれば追撃(トレーリングストップ)するタイプです。

最長ポジション保有時間は12時間と短めになり、安全設計になっています。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.3 買ポジ比率 31%
平均利益 6pips 売ポジ比率 69%
平均損失 -9.3pips 月平均取引 49回
最大利益 14.9pips ポジ保有最短時間 4分
最大損失 -39.3pips ポジ保有平均時間 3時間49分
買/売勝率 66%/67% ポジ保有最長時間 11時間0分
最大ドローダウン 184.9pips 計測期間 0年4月28日

LET’S REALの公開成績を見ると、4ヶ月間で274pipsの利益を上げています。

5つのEAを合わせてこの成績となりますが、月間49回の取引なので、1通貨ペアあたり月間10回ほどの取引となります。

 
各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見ると、CHFJPYとNZDJPYは成績があまり良くなく、EURJPYとGBPJPY、USDJPYの成績が伸びているのが分かります。

実際にやったバックテストも、このような成績となっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると公開してからマイナスになっている月は1回しかなく、比較的安定して成績を上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で10回ほどなので、5通貨ペアで50回前後となります。

miccoさんの他のEA

miccoさんはLET’S REALに3つのEAを出品されています。

前作のCradleはEURJPY専用のトレンドフォロー系EAとなり、コチラも検証しているので参考にしてください。

関連ページ

MATILDAのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
NZDJPY 2.15pips 1.01pips 1.2pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

CHFJPY

過去15年 過去3年 過去1年
収益 +150,654円 +29,342円 +9,668円
収益率 +75.3% +14.6% +4.8%
勝率 68.16% 57.92% 61.67%
PF 1.32 1.42 1.56
最大ドローダウン 13.59%(44,815円) 7.44%(17,050円) 5.39%(11,237円)
リスクリターン率 3.36 1.72 0.86
平均利益 808円 770円 727円
最大利益 1,103円 1,103円 1,063円
平均損失 -1,314円 -744円 -750円
最大損失 -5,100円 -5,086円 -3,446円

MATILDAのCHFJPYをバックテストした結果、過去15年で15万円の利益を上げました。

過去3年、過去1年も1年あたり1万円ほどの利益を上げています。

0.1ロットだと利益は少ないですがドローダウンも少ないため、もっとロットを上げて運用しても良いと思います。

EURJPY

過去15年 過去3年 過去1年
収益 -199,569円 -65,449円 -52,062円
収益率 -99.7% -32.7% -26.0%
勝率 64.23% 61.78% 55.62%
PF 0.73 0.76 0.54
最大ドローダウン 99.78%(199,569円) 43.37%(97,538円) 31.10(63,262円)
リスクリターン率 -1.00 -0.67 -0.82
平均利益 798円 694円 652円
最大利益 1,100円 1,100円 1,100円
平均損失 -1,978円 -1,485円 -1,512円
最大損失 -5,099円 -5,049円 -4,049円

EURJPYの過去15年の成績はジリジリと下がり続けて損切りとなってしまいました。

安定して下がり続けているので、ちょっと微妙な感じです。

今回は1.7pipsで検証していますが、1.0pipsで再度検証したところロスカットになってしまいました。

GBPJPY

過去15年 過去3年 過去1年
収益 +169,101円 +36,278円 +38,215円
収益率 +84.5% +18.1% +19.1%
勝率 82.56% 77.98% 86.15%
PF 1.43 1.45 4.36
最大ドローダウン 17.49%(40,573円) 9.85%(20,248円) 4.48%(10,384円)
リスクリターン率 4.16 1.79 3.68
平均利益 948円 886円 885円
最大利益 1,101円 1,101円 1,101円
平均損失 -3,096円 -2,157円 -1,265円
最大損失 -5,100円 -5,100円 -1,828円

GBPJPYもCFHFJPYと同じくらい(1年で1万円くらい)の利益を上げました。

過去1年では3.8万円の利益を上げています。

コチラもドローダウンは少なめなので、ロットを少し上げて運用しても良いと思います。

NZDJPY

過去15年 過去3年 過去1年
収益 -156,919円 +4,895円 -28,056円
収益率 -78.4% +2.4% -14.0%
勝率 67.19% 68.76% 60.82%
PF 0.83 1.03 0.68
最大ドローダウン 83.23%(167,131円) 17.34%(41,913円) 18.48%(37,892円)
リスクリターン率 -0.93 0.11 -0.74
平均利益 687円 599円 584円
最大利益 1,102円 1,100円 1,082円
平均損失 -1,696円 -1,285円 -1,326円
最大損失 -5,097円 -5,017円 -4,594円

NZDJPYは過去15年と過去1年はマイナスとなってしまいました。

全体的に資金を減らしている様子です。

USDJPY

過去15年 過去3年 過去1年
収益 +394,343円 +32,834円 -9,556円
収益率 +197.1% 16.4% -4.7%
勝率 71.84% 66.08% 63.45%
PF 1.36 1.20 0.84
最大ドローダウン 20.95%(55,925円) 14.16%(35,615円) 13.02%(28,162円)
リスクリターン率 7.05 0.92 -0.33
平均利益 685円 528円 412円
最大利益 1,102円 1,102円 1,102円
平均損失 -1,285円 -858円 -849円
最大損失 -5,017円 -4,097円 -3,997円

USDJPYは過去15年が一番良い成績を上げ、15年で39万円(1年あたり2.6万円)の利益を上げました。

過去1年だけ少しマイナスとなっています。

USDJPYも利益が少なめなので、ロットを上げて運用するようにしましょう。

まとめ

証拠金20万円 過去15年 過去3年 過去1年
CHFJPY +150,654円 +293,42円 +9,668円
EURJPY -199,569円 -65,449円 -52,062円
GBPJPY +169,101円 +36,278円 +38,215円
NZDJPY -156,919円 +4,895円 -28,056円
USDJPY +394,343円 +32,834円 -9,556円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

ゲムゲム

MATILDAはEURJPYとNZDJPYは微妙な成績でしたが、他の3通貨ペアは良い成績となりました。

LET’S REALの MATILDAのバックテストをしてきました。

CHFJPYとGBPJPY、USDJPYは良い成績となったので、フォワードテストをしながらロット調整して行くのがおすすめです。

私も実際に使っていますが、1つの通貨ペアだと月間でマイナスになることもあるので、複数合わせて使って行くのが良いでしょう。

ぜひ参考にしてください。

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