ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「MATILDA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
MATILDAは朝スキャ型トレンドフォローのスキャルピング・デイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2021.6~2023.6 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +241,156円 | +48,179円 |
| USDJPY | -56,579円 | -111,243円 |
| EURJPY | -112,104円 | -182,069円 |
| CHFJPY | -343,556円 | -294,423円 |
| NZDJPY | -413,448円 | -260,397円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果、GBPJPYは過去16年リリース後ともにプラスで良い結果でしたが、それ以外の通貨ペアはマイナスとなりました。
では、MATILDAを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
MATILDAの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | CHFJPY,EURJPY, GBPJPY,NZDJPY,USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 5 | 2021年6月6日 | 39,800円 |
MATILDAは最大5ポジションを持つトレンドフォロー系のスキャルピング・デイトレードEAです。
MT4時間の22時～1時台にエントリーするので朝スキャの分類に入り、チャンスと判断すれば追撃（トレーリングストップ）するタイプです。
最長ポジション保有時間は12時間と短めになり、安全設計になっています。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 0.96 | 買ポジ比率 | 34% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 9pips | 売ポジ比率 | 66% |
| 平均損失 | -17.5pips | 月平均取引 | 52回 |
| 最大利益 | 23.7pips | ポジ保有最短時間 | 1分未満 |
| 最大損失 | -66.0pips | ポジ保有平均時間 | 3時間3分 |
| 買/売勝率 | 73%/63% | ポジ保有最長時間 | 11時間0分 |
| 最大ドローダウン | 1355.5pips | 計測期間 | 2年3月4日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、-336pipsのマイナスになっていました。
2021年はかなりの好成績でしたが、2022年は元本割れとなり、2023年は少し復調してきたようです。
各通貨ペアの成績
各通貨ペアの成績を見るとGBPJPYとEURJPYは好成績ですが、CHFJPY、NZDJPY、USDJPYあたりが伸び悩んでいます。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると2022年は不調でしたが、2023年は今のところプラスです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で10回ほどなので、5通貨ペアで50回前後となります。
miccoさんの他のEA
miccoさんはLET’S REALに3つのEAを出品されています。
MATILDAのEA検証結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | 3.42pips | 2.00pips | 1.71倍 |
| EURJPY | 2.28pips | 0.95pips | 2.40倍 |
| GBPJPY | 3.76pips | 2.20pips | 1.71倍 |
| NZDJPY | 3.01pips | 1.25pips | 2.41倍 |
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をし、MT4時間22時～2時のMATILDAのエントリー時間に合わせて検証しています。
また、MATILDAは「MaxSpread」が5pipsのため、5pips以上のスプレッドを取り除いた補正値となっています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +241,156円 | +48,179円 |
| 収益率 | +48.2% | +9.6% |
| 勝率 | 84.71% | 90.36% |
| PF | 2.05 | 3.69 |
| 最大ドローダウン | 25,002円(4.72%) | 9,809円(1.84%) |
| リスクリターン率 | 9.65 | 4.91 |
| 平均利益 | 977円 | 881円 |
| 最大利益 | 1,770円 | 1,770円 |
| 平均損失 | -2,642円 | -2,240円 |
| 最大損失 | -5,964円 | -5,040円 |
GBPJPYは過去16年で24.1万円の利益を上げました。
リリース後の成績もプラスになっています。
最大ドローダウンも小さめなので、ロットはもう少し高くても良いかと思います。
年次・月次の成績
過去の年間成績を見ると、マイナスになっている年もありますが、プラスの方が多いため、安心して運用できそうです。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | -56,579円 | -111,243円 |
| 収益率 | -11.4% | -22.3% |
| 勝率 | 64.16% | 59.83% |
| PF | 0.96 | 0.56 |
| 最大ドローダウン | 160,426円(26.67%) | 115,395円(22.99%) |
| リスクリターン率 | -0.35 | -0.96 |
| 平均利益 | 693円 | 663円 |
| 最大利益 | 1,456円 | 1,220円 |
| 平均損失 | -1,297円 | -1,766円 |
| 最大損失 | -7,897円 | -7,897円 |
USDJPYは過去16年、リリース後ともにマイナスでした。
年次・月次の成績
年次成績も直近の年はマイナスが続いています。
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | -112,104円 | -182,069円 |
| 収益率 | -22.5% | -36.5% |
| 勝率 | 68.86% | 60.47% |
| PF | 0.91 | 0.44 |
| 最大ドローダウン | 232,742円(38.13%) | 193,261円(38.58%) |
| リスクリターン率 | -0.48 | -0.94 |
| 平均利益 | 796円 | 796円 |
| 最大利益 | 1,800円 | 1,176円 |
| 平均損失 | -1,936円 | -2,749円 |
| 最大損失 | -7,152円 | -7,152円 |
EURJPYも過去16年、リリース後ともにマイナスでした。
年次・月次の成績
年間成績は2022年、2023年が大きなマイナスとなっています。
CHFJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | -343,556円 | -294,423円 |
| 収益率 | -68.8% | -58.9% |
| 勝率 | 56.91% | 35.94% |
| PF | 0.59 | 0.11 |
| 最大ドローダウン | 398,934円(71.83%) | 296,622円(59.06%) |
| リスクリターン率 | -0.86 | -0.99 |
| 平均利益 | 813円 | 783円 |
| 最大利益 | 1,435円 | 1,215円 |
| 平均損失 | -1,829円 | -4,030円 |
| 最大損失 | -7,125円 | -7,125円 |
CHFJPYも過去16年、リリース後ともに大きくマイナスとなっています。
年次・月次の成績
NZDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | -413,448円 | -260,397円 |
| 収益率 | -82.7% | -52.1% |
| 勝率 | 59.40% | 50.62% |
| PF | 0.48 | 0.24 |
| 最大ドローダウン | 413,510円(82.70%) | 261,260円(52.17%) |
| リスクリターン率 | -1.00 | -1.00 |
| 平均利益 | 655円 | 664円 |
| 最大利益 | 3,200円 | 1,098円 |
| 平均損失 | -2,007円 | -2,870円 |
| 最大損失 | -8,570円 | -8,500円 |
NZDJPYも過去16年、リリース後ともにマイナスでした。
年次・月次の成績
成績がプラスの通貨ペアの合計損益
QuantAnalyzerを使って長期の成績がプラスだった通貨ペアはGBPJPYのみでした。
成績の推移とドローダウン
GBPJPYのみのチャートになります。2008年～2010年が少し停滞していますが、それ以降は右肩あがりの成績になっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2021.6~2023.6 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +241,156円 | +48,179円 |
| USDJPY | -56,579円 | -111,243円 |
| EURJPY | -112,104円 | -182,069円 |
| CHFJPY | -343,556円 | -294,423円 |
| NZDJPY | -413,448円 | -260,397円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
LET’S REALのMATILDAのバックテストをしてきました。
GBPJPYは良い成績となったので、フォワードテストをしながらロット調整して行くのがおすすめです。
CHFJPYとNZDJPYはリリース後の成績が不調なので、様子を見て導入するか検討すると良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
