ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「MATILDA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
MATILDAは朝スキャ型トレンドフォローのスキャルピング・デイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.6~2022.3 |
|
---|---|---|
CHFJPY | +80,575円 | -8,828円 |
EURJPY | +397,347円 | -8,214円 |
GBPJPY | +257,769円 | +19,101円 |
NZDJPY | +174,288円 | +39,795円 |
USDJPY | +425,558円 | +18,690円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は5通貨ペアは非常に好成績でした。リリース後も今のところ好調です。
では、MATILDAを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
MATILDAの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
朝スキャ | CHFJPY,EURJPY, GBPJPY,NZDJPY,USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
5 | 2021年6月6日 | 21,800円 |
MATILDAは最大5ポジションを持つトレンドフォロー系のスキャルピング・デイトレードEAです。
MT4時間の22時~1時台にエントリーするので朝スキャの分類に入り、チャンスと判断すれば追撃(トレーリングストップ)するタイプです。
最長ポジション保有時間は12時間と短めになり、安全設計になっています。
LET’S REALでの公開成績
PF | 0.92 | 買ポジ比率 | 30% |
---|---|---|---|
平均利益 | 6pips | 売ポジ比率 | 70% |
平均損失 | -12.3pips | 月平均取引 | 51回 |
最大利益 | 17.7pips | ポジ保有最短時間 | 1分 |
最大損失 | -55.1pips | ポジ保有平均時間 | 3時間36分 |
買/売勝率 | 71%/61% | ポジ保有最長時間 | 11時間0分 |
最大ドローダウン | 969.9pips | 計測期間 | 11月25日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、-234pipsの大きなマイナスになっていました。
2021年はかなりの好成績でしたが、2022年は元本割れの成績となっています。
各通貨ペアの成績
各通貨ペアの成績を見るとGBPJPYとUSDJPYは好成績ですが、CHFJPYとEURJPY、NZDJPYあたりが伸び悩んでいます。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると2021年は成績が良いですが、2022年はすべての月でマイナス成績となっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で10回ほどなので、5通貨ペアで50回前後となります。
miccoさんの他のEA
miccoさんはLET’S REALに3つのEAを出品されています。
前作のCradleはEURJPY専用のトレンドフォロー系EAとなり、コチラも検証しているので参考にしてください。
MATILDAのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
CHFJPY | 2.76pips | 1.97pips | 0.8pips |
EURJPY | 1.98pips | 1.01pips | 1.0pips |
GBPJPY | 2.56pips | 1.97pips | 0.6pips |
NZDJPY | 2.67pips | 1.12pips | 1.6pips |
USDJPY | 1.97pips | 0.72pips | 1.3pips |
※1. NZDJPYは変動スプレッドは異様な結果となるため固定スプレッドで検証しています
スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、MT4時間22時~2時のMATILDAのエントリー時間に合わせて検証しています。
また、MATILDAは「MaxSpread」が5pipsのため、5pips以上のスプレッドを取り除いた補正値となっています。
(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
CHFJPY
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +80,575円 | -8,828円 |
収益率 | +16.1% | -1.7% |
勝率 | 61.87% | 49.12% |
PF | 1.22 | 0.72 |
最大ドローダウン | 6.32%(37,217円) | 3.97%(20,235円) |
リスクリターン率 | 2.16 | -0.43 |
平均利益 | 926円 | 815円 |
最大利益 | 1,601円 | 1,491円 |
平均損失 | -1,229円 | -1,091円 |
最大損失 | -5,100円 | -4,998円 |
MATILDAのCHFJPYをバックテストした結果、過去15年で8万円ほどの利益を上げました。
ここ数年は伸び悩み、リリースしてからの成績は、少しマイナスとなっています。
年次・月次の成績
年間・月間の成績を見ると、2015年は大きくマイナスとなり、2017年以降は成績が伸び悩み気味です。
EURJPY
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +397,347円 | -8,214円 |
収益率 | +79.4% | -1.6% |
勝率 | 73.57% | 62.69% |
PF | 1.52 | 0.87 |
最大ドローダウン | 7.05%(36,880円) | 5.10%(26,135円) |
リスクリターン率 | 10.77 | -0.31 |
平均利益 | 812円 | 649円 |
最大利益 | 1,300円 | 1,110円 |
平均損失 | -1,485円 | -1,255円 |
最大損失 | -5,100円 | -4,975円 |
EURJPYの過去15年の成績は+39万円で1年あたり+2.6万円(0.1ロットあたり)の利益となりました。
リリース後の成績はわずかにマイナスとなっています。
年次・月次の成績
年間成績は2022年のみマイナスとなっています。
GBPJPY
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +257,769円 | +19,101円 |
収益率 | +51.5% | +3.8% |
勝率 | 82.17% | 84.62% |
PF | 1.69 | 3.74 |
最大ドローダウン | 10.65%(55,191円) | 1.79%(9,085円) |
リスクリターン率 | 4.67 | 2.10 |
平均利益 | 1,053円 | 789円 |
最大利益 | 1,594円 | 1,214円 |
平均損失 | -2,869円 | -1,160円 |
最大損失 | -5,975円 | -3,595円 |
GBPJPYは過去15年で26万円の利益を上げました。
リリース後の成績もプラスになっています。
最大ドローダウンも小さめなので、ロットはもう少し高くても良いかと思います。
年次・月次の成績
過去の年間成績を見ると、マイナスになっている年もありますが、プラスの方が多いため、安心して運用できそうです。
NZDJPY
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +174,288円 | +39,795円 |
収益率 | +34.8% | +7.9% |
勝率 | 72.72% | 69.67% |
PF | 1.11 | 1.56 |
最大ドローダウン | 38.71%(199,273円) | 3.13%(16,689円) |
リスクリターン率 | 0.87 | 2.38 |
平均利益 | 809円 | 750円 |
最大利益 | 1,600円 | 1,587円 |
平均損失 | -1,937円 | -1,100円 |
最大損失 | -6,100円 | -4,580円 |
NZDJPYもプラスの成績となっています。
前半はマイナスになる局面がありますが、途中からは順調に資産を増やしています。
年次・月次の成績
2007年と2009年は大きくマイナスとなっていますが、それ以外はプラスの成績となっています。
USDJPY
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +425,558円 | +18,690円 |
収益率 | +85.1% | +3.7% |
勝率 | 70.15% | 59.48% |
PF | 1.49 | 1.58 |
最大ドローダウン | 5.68%(44,208円) | 2.38%(12,335円) |
リスクリターン率 | 9.62 | 1.51 |
平均利益 | 749円 | 561円 |
最大利益 | 1,602円 | 1,552円 |
平均損失 | -1,182円 | -522円 |
最大損失 | -4,090円 | -3,020円 |
USDJPYは過去15年が一番良い成績を上げ、15年で42万円(1年あたり2.8万円)の利益を上げました。
2021年6月のリリース日からのバックテスト結果も順調なので、ぜひ稼働させると良いでしょう。
年次・月次の成績
年次成績は非常に良好で、マイナスになっている年は1つありますが、プラスの方が圧倒的に多いです。
5通貨ペア合計の損益
過去15年 | リリース後 |
---|---|
+1,335,537円 | +60,544円 |
QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去15年間で133万円の収益となりました。
リリース後の成績は+6.0万円となっています。
MATILDAは複数通貨ペアを合わせることで大きな利益を期待できそうです。
成績の推移とドローダウン
5通貨ペア合計の成績推移を見ると、2007年から2009年に少しだけ停滞時期があり、その他は安定して利益を上げています。
1つ1つの通貨ペアではマイナスになる通貨ペアがあっても、5通貨ペア合計すると、かなり安定しているのが分かります。
年次・月次の成績
年間の成績は2007年、2009年がマイナスとなっていますが、2021年までは非常に好調です。
2022年はマイナスになっています。
まとめ
過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.6~2022.3 |
|
---|---|---|
CHFJPY | +80,575円 | -8,828円 |
EURJPY | +397,347円 | -8,214円 |
GBPJPY | +257,769円 | +19,101円 |
NZDJPY | +174,288円 | +39,795円 |
USDJPY | +425,558円 | +18,690円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
LET’S REALのMATILDAのバックテストをしてきました。
GBPJPY、NZDJPY、USDJPYの3通貨ペアは良い成績となったので、フォワードテストをしながらロット調整して行くのがおすすめです。
CHFJPYとEURJPYはリリース後の成績が不調なので、様子を見て導入するか検討すると良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。