MATILDAのEA検証結果

ゲムゲム

今回はMATILDAを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「MATILDA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

MATILDAは朝スキャ型トレンドフォローのスキャルピング・デイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2021.6~2022.6
CHFJPY +49,482円 -17,930円
EURJPY +381,704円 -19,086円
GBPJPY +285,688円 +27,642円
NZDJPY +166,212円 +31,139円
USDJPY +422,014円 +14,587円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果、過去15年はプラス成績となりましたが、リリース後はCHFJPYとEURJPYはマイナスの結果となりました。

では、MATILDAを詳しく見て行きましょう。

MATILDAの詳細を確認する

MATILDAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ CHFJPY,EURJPY, GBPJPY,NZDJPY,USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
5 2021年6月6日 21,800円

MATILDAは最大5ポジションを持つトレンドフォロー系のスキャルピング・デイトレードEAです。

MT4時間の22時~1時台にエントリーするので朝スキャの分類に入り、チャンスと判断すれば追撃(トレーリングストップ)するタイプです。

最長ポジション保有時間は12時間と短めになり、安全設計になっています。

LET’S REALでの公開成績

PF 0.94 買ポジ比率 31%
平均利益 7pips 売ポジ比率 69%
平均損失 -14.2pips 月平均取引 53回
最大利益 18.4pips ポジ保有最短時間 1分
最大損失 -56.1pips ポジ保有平均時間 3時間22分
買/売勝率 70%/63% ポジ保有最長時間 11時間0分
最大ドローダウン 1252.6pips 計測期間 1年3月1日

LET’S REALの公開成績を見ると、-250pipsの大きなマイナスになっていました。

2021年はかなりの好成績でしたが、2022年は元本割れの成績となっています。

 
各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見るとGBPJPYとUSDJPYは好成績ですが、CHFJPYとEURJPY、NZDJPYあたりが伸び悩んでいます。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると2021年は成績が良いですが、2022年は不調です。

月間の取引回数

月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で10回ほどなので、5通貨ペアで50回前後となります。

miccoさんの他のEA

miccoさんはLET’S REALに3つのEAを出品されています。

MATILDAのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
CHFJPY 2.76pips 1.97pips 0.8pips
EURJPY 1.98pips 1.01pips 1.0pips
GBPJPY 2.56pips 1.97pips 0.6pips
NZDJPY 2.67pips 1.12pips 1.6pips
USDJPY 1.97pips 0.72pips 1.3pips

※1. NZDJPYは変動スプレッドは異様な結果となるため固定スプレッドで検証しています

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、MT4時間22時~2時のMATILDAのエントリー時間に合わせて検証しています。

また、MATILDAは「MaxSpread」が5pipsのため、5pips以上のスプレッドを取り除いた補正値となっています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
GEMFOREXのNZDJPYはスプレッドが2.5pips以上あるため、MaxSpreadを少し高めにして検証しています。

CHFJPY

過去15年 リリース後
収益 +49,482円 -17,930円
収益率 +9.8% -3.5%
勝率 59.9% 50.00%
PF 1.13 0.58
最大ドローダウン 7.86%(46,680円) 5.80%(29,507円)
リスクリターン率 1.06 -0.61
平均利益 927円 784円
最大利益 1,600円 1,527円
平均損失 -1,226円 -1,344円
最大損失 -5,100円 -5,052円

MATILDAのCHFJPYをバックテストした結果、過去15年で4.9万円ほどの利益を上げました。

ここ数年は伸び悩み、リリースしてからの成績は、少しマイナスとなっています。

年次・月次の成績

年間・月間の成績を見ると、2015年は大きくマイナスとなり、2017年以降は成績が伸び悩み気味です。

EURJPY

過去15年 リリース後
収益 +381,704円 -19,086円
収益率 +76.3% -3.8%
勝率 73.36% 63.43%
PF 1.48 0.81
最大ドローダウン 5.68%(52,173円) 9.34%(47,920円)
リスクリターン率 7.32 -0.40
平均利益 813円 711円
最大利益 1,300円 1,120円
平均損失 -1,514円 -1,532円
最大損失 -5,100円 -5,092円

EURJPYの過去15年の成績は+38万円の利益となりました。

リリース後の成績はマイナスとなっています。

年次・月次の成績

年間成績は2022年のみマイナスとなっています。

GBPJPY

過去15年 リリース後
収益 +285,688円 +27,642円
収益率 +57.1% +5.5%
勝率 82.86% 86.27%
PF 1.77 3.86
最大ドローダウン 10.54%(54,646円) 1.92%(10,085円)
リスクリターン率 5.23 2.74
平均利益 1,069円 848円
最大利益 1,594円 1,274円
平均損失 -2,922円 -1,381円
最大損失 -5,985円 -3,535円

GBPJPYは過去15年で28万円の利益を上げました。

リリース後の成績もプラスになっています。

最大ドローダウンも小さめなので、ロットはもう少し高くても良いかと思います。

年次・月次の成績

過去の年間成績を見ると、マイナスになっている年もありますが、プラスの方が多いため、安心して運用できそうです。

NZDJPY

過去15年 リリース後
収益 +166,212円 +31,139円
収益率 +33.24% +6.2%
勝率 72.80% 69.78%
PF 1.11 1.26
最大ドローダウン 38.70%(199,175円) 4.43%(24,473円)
リスクリターン率 0.83 1.27
平均利益 811円 804円
最大利益 1,602円 1,600円
平均損失 -1,965円 -1,471円
最大損失 -6,100円 -5,600円
注意点
TDSのバックテストではNZDJPYのスプレッドが3.0以上だとマイナスになるため、MaxSpreadを2.9以下に設定するのをおすすめします

NZDJPYもプラスの成績となっています。

前半はマイナスになる局面がありますが、途中からは順調に資産を増やしています。

年次・月次の成績

2007年と2009年は大きくマイナスとなっていますが、それ以外はプラスの成績となっています。

USDJPY

過去15年 リリース後
収益 +422,014円 +14,587円
収益率 +84.4% +2.9%
勝率 69.95% 58.94%
PF 1.47 1.22
最大ドローダウン 5.68%(44,208円) 4.42%(22,916円)
リスクリターン率 9.55 0.64
平均利益 752円 657円
最大利益 1,602円 1,600円
平均損失 -1,194円 -772円
最大損失 -4,090円 -3,087円

USDJPYは過去15年が一番良い成績を上げ、15年で42万円(1年あたり2.8万円)の利益を上げました。

2021年6月のリリース日からのバックテスト結果も順調なので、ぜひ稼働させると良いでしょう。

年次・月次の成績

年次成績は非常に良好で、マイナスになっている年は1つありますが、プラスの方が圧倒的に多いです。

5通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+1,305,102円 +36,352円

QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去15年間で130万円の収益となりました。

リリース後の成績は+3.6万円となっています。

MATILDAは複数通貨ペアを合わせることで大きな利益を期待できそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 5通貨ペア合計の成績推移を見ると、2007年から2009年に少しだけ停滞時期があり、その他は安定して利益を上げています。

    1つ1つの通貨ペアではマイナスになる通貨ペアがあっても、5通貨ペア合計すると、かなり安定しているのが分かります。

    年次・月次の成績

    年間の成績は2007年、2009年がマイナスとなっていますが、2021年までは非常に好調です。

    2022年はマイナスになっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2021.6~2022.6
    CHFJPY +49,482円 -17,930円
    EURJPY +381,704円 -19,086円
    GBPJPY +285,688円 +27,642円
    NZDJPY +166,212円 +31,139円
    USDJPY +422,014円 +14,587円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    MATILDAはCHFJPYとEURJPYが少し不調ですが、3通貨ペアは好調でした。

    LET’S REALのMATILDAのバックテストをしてきました。

    GBPJPY、NZDJPY、USDJPYの3通貨ペアは良い成績となったので、フォワードテストをしながらロット調整して行くのがおすすめです。

    CHFJPYとEURJPYはリリース後の成績が不調なので、様子を見て導入するか検討すると良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

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