ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「MATILDA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
MATILDAは朝スキャ型トレンドフォローのスキャルピング・デイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| USDJPY | +400,560円 | -13,227円 |
| GBPJPY | +229,115円 | +39,418円 |
| EURJPY | +203,972円 | -42,268円 |
| CHFJPY | +95,810円 | -45,371円 |
| NZDJPY | -208,249円 | -66,498円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果、過去16年はNZDJPY以外はプラス成績となりましたが、リリース後はGBPJPY以外はマイナスの結果となりました。
では、MATILDAを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
MATILDAの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | CHFJPY,EURJPY, GBPJPY,NZDJPY,USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 5 | 2021年6月6日 | 39,800円 |
MATILDAは最大5ポジションを持つトレンドフォロー系のスキャルピング・デイトレードEAです。
MT4時間の22時～1時台にエントリーするので朝スキャの分類に入り、チャンスと判断すれば追撃（トレーリングストップ）するタイプです。
最長ポジション保有時間は12時間と短めになり、安全設計になっています。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 0.96 | 買ポジ比率 | 33% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 9pips | 売ポジ比率 | 67% |
| 平均損失 | -17.2pips | 月平均取引 | 53回 |
| 最大利益 | 23.7pips | ポジ保有最短時間 | 1分未満 |
| 最大損失 | -66.0pips | ポジ保有平均時間 | 3時間2分 |
| 買/売勝率 | 73%/63% | ポジ保有最長時間 | 11時間0分 |
| 最大ドローダウン | 1355.5pips | 計測期間 | 2年0月10日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、–368pipsのマイナスになっていました。
2021年はかなりの好成績でしたが、2022年は元本割れの成績となっています。
各通貨ペアの成績
各通貨ペアの成績を見るとGBPJPYは好成績ですが、CHFJPYとEURJPY、NZDJPY、USDJPYあたりが伸び悩んでいます。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると2022年は不調でしたが、2023年は今のところプラスです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で10回ほどなので、5通貨ペアで50回前後となります。
miccoさんの他のEA
miccoさんはLET’S REALに3つのEAを出品されています。
MATILDAのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | 2.76pips | 1.97pips | 0.8pips |
| EURJPY | 1.98pips | 1.01pips | 1.0pips |
| GBPJPY | 2.56pips | 1.97pips | 0.6pips |
| NZDJPY | 2.67pips | 1.12pips | 1.6pips |
| USDJPY | 1.97pips | 0.72pips | 1.3pips |
※1. NZDJPYは変動スプレッドは異様な結果となるため固定スプレッドで検証しています
スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、MT4時間22時～2時のMATILDAのエントリー時間に合わせて検証しています。
また、MATILDAは「MaxSpread」が5pipsのため、5pips以上のスプレッドを取り除いた補正値となっています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +400,560円 | -13,227円 |
| 収益率 | +80.1% | -2.7% |
| 勝率 | 72.03% | 64.67% |
| PF | 1.33 | 0.93 |
| 最大ドローダウン | 54,458円(5.79%) | 39,805円(7.73%) |
| リスクリターン率 | 7.36 | -0.33 |
| 平均利益 | 682円 | 707円 |
| 最大利益 | 1,101円 | 1,101円 |
| 平均損失 | -1,322円 | -1,397円 |
| 最大損失 | -5,049円 | -4,160円 |
USDJPYは過去16年が一番良い成績を上げ、過去16年で40万円の利益を上げました。
リリース後からのバックテスト結果はマイナスです。
年次・月次の成績
年次成績は2011年、2021年、2022年がマイナスとなっています。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +229,115円 | +39,418円 |
| 収益率 | +45.8% | +7.8% |
| 勝率 | 83.20% | 86.36% |
| PF | 1.61 | 2.67 |
| 最大ドローダウン | 46,811円(9.08%) | 12,976円(2.47%) |
| リスクリターン率 | 4.89 | 3.04 |
| 平均利益 | 949円 | 829円 |
| 最大利益 | 1,161円 | 1,100円 |
| 平均損失 | -2,929円 | -1,966円 |
| 最大損失 | -5,100円 | -4,960円 |
GBPJPYは過去16年で22.9万円の利益を上げました。
リリース後の成績もプラスになっています。
最大ドローダウンも小さめなので、ロットはもう少し高くても良いかと思います。
年次・月次の成績
過去の年間成績を見ると、マイナスになっている年もありますが、プラスの方が多いため、安心して運用できそうです。
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +203,972円 | -42,268円 |
| 収益率 | +40.7% | -8.5% |
| 勝率 | 71.99% | 63.16% |
| PF | 1.16 | 0.78 |
| 最大ドローダウン | 92,345円(11.93%) | 76,045円(14.90%) |
| リスクリターン率 | 2.21 | -0.56 |
| 平均利益 | 811円 | 820円 |
| 最大利益 | 1,100円 | 1,100円 |
| 平均損失 | -1,798円 | -1,809円 |
| 最大損失 | -5,100円 | -5,083円 |
EURJPYの過去16年の成績は+20.3万円の利益となりました。
リリース後の成績はマイナスとなっています。
年次・月次の成績
年間成績は2022年が大きなマイナスとなっています。
CHFJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +95,810円 | -45,371円 |
| 収益率 | +19.1% | -9.1% |
| 勝率 | 67.68% | 57.25% |
| PF | 1.16 | 0.59 |
| 最大ドローダウン | 62,025円(9.55%) | 63,586円(12.53%) |
| リスクリターン率 | 1.54 | -0.71 |
| 平均利益 | 810円 | 885円 |
| 最大利益 | 1,104円 | 1,104円 |
| 平均損失 | -1,461円 | -1,997円 |
| 最大損失 | -5,100円 | -5,086円 |
MATILDAのCHFJPYをバックテストした結果、過去16年で9.5万円ほどの利益を上げました。
ここ数年は伸び悩み、リリースしてからの成績はマイナスになっています。
年次・月次の成績
年間・月間の成績を見ると、2015年は大きくマイナスとなり、2017年以降は成績が伸び悩み気味です。
NZDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | -208,249円 | -66,498円 |
| 収益率 | -41.7% | -13.3% |
| 勝率 | 66.63% | 55.85% |
| PF | 0.80 | 0.61 |
| 最大ドローダウン | 214,648円(42.88%) | 72,579円(14.50%) |
| リスクリターン率 | -0.97 | -0.92 |
| 平均利益 | 684円 | 703円 |
| 最大利益 | 1,102円 | 1,100円 |
| 平均損失 | -1,702円 | -1,458円 |
| 最大損失 | -5,100円 | -5,040円 |
NZDJPYは過去16年、リリース後ともにマイナスでした。
年次・月次の成績
2021年と2022年は大きくマイナスとなっています。
4通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +929,458円 | -61,448円 |
QuantAnalyzerを使って長期の成績がプラスだった4通貨ペアを合計すると、過去16年間で92.9万円の収益となりました。
リリース後の成績は-6.1万円となっています。
成績の推移とドローダウン
4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2007年から2009年に少しだけ停滞時期があり、その他は安定して利益を上げています。
年次・月次の成績
年間の成績は2007年、2009年がマイナスとなっていますが、2021年までは非常に好調です。
2022年はマイナスになっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| USDJPY | +400,560円 | -13,227円 |
| GBPJPY | +229,115円 | +39,418円 |
| EURJPY | +203,972円 | -42,268円 |
| CHFJPY | +95,810円 | -45,371円 |
| NZDJPY | -208,249円 | -66,498円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
LET’S REALのMATILDAのバックテストをしてきました。
USDJPYは良い成績となったので、フォワードテストをしながらロット調整して行くのがおすすめです。
NZDJPYとEURJPYはリリース後の成績が不調なので、様子を見て導入するか検討すると良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
