MATILDAのEA検証結果

ゲムゲム

今回はMATILDAを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「MATILDA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

MATILDAは朝スキャ型トレンドフォローのスキャルピング・デイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.1~2023.6
リリース後
2021.6~2023.6
GBPJPY +241,156円 +48,179円
USDJPY -56,579円 -111,243円
EURJPY -112,104円 -182,069円
CHFJPY -343,556円 -294,423円
NZDJPY -413,448円 -260,397円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果、GBPJPYは過去16年リリース後ともにプラスで良い結果でしたが、それ以外の通貨ペアはマイナスとなりました。

では、MATILDAを詳しく見て行きましょう。

MATILDAの詳細を確認する

MATILDAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ CHFJPY,EURJPY, GBPJPY,NZDJPY,USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
5 2021年6月6日 39,800円

MATILDAは最大5ポジションを持つトレンドフォロー系のスキャルピング・デイトレードEAです。

MT4時間の22時~1時台にエントリーするので朝スキャの分類に入り、チャンスと判断すれば追撃(トレーリングストップ)するタイプです。

最長ポジション保有時間は12時間と短めになり、安全設計になっています。

LET’S REALでの公開成績

PF 0.96 買ポジ比率 34%
平均利益 9pips 売ポジ比率 66%
平均損失 -17.5pips 月平均取引 52回
最大利益 23.7pips ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -66.0pips ポジ保有平均時間 3時間3分
買/売勝率 73%/63% ポジ保有最長時間 11時間0分
最大ドローダウン 1355.5pips 計測期間 2年3月4日

LET’S REALの公開成績を見ると、-336pipsのマイナスになっていました。

2021年はかなりの好成績でしたが、2022年は元本割れとなり、2023年は少し復調してきたようです。

 
各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見るとGBPJPYとEURJPYは好成績ですが、CHFJPY、NZDJPY、USDJPYあたりが伸び悩んでいます。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると2022年は不調でしたが、2023年は今のところプラスです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で10回ほどなので、5通貨ペアで50回前後となります。

miccoさんの他のEA

miccoさんはLET’S REALに3つのEAを出品されています。

MATILDAのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
CHFJPY 3.42pips 2.00pips 1.71倍
EURJPY 2.28pips 0.95pips 2.40倍
GBPJPY 3.76pips 2.20pips 1.71倍
NZDJPY 3.01pips 1.25pips 2.41倍
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をし、MT4時間22時~2時のMATILDAのエントリー時間に合わせて検証しています。

また、MATILDAは「MaxSpread」が5pipsのため、5pips以上のスプレッドを取り除いた補正値となっています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 +241,156円 +48,179円
収益率 +48.2% +9.6%
勝率 84.71% 90.36%
PF 2.05 3.69
最大ドローダウン 25,002円(4.72%) 9,809円(1.84%)
リスクリターン率 9.65 4.91
平均利益 977円 881円
最大利益 1,770円 1,770円
平均損失 -2,642円 -2,240円
最大損失 -5,964円 -5,040円

GBPJPYは過去16年で24.1万円の利益を上げました。

リリース後の成績もプラスになっています。

最大ドローダウンも小さめなので、ロットはもう少し高くても良いかと思います。

年次・月次の成績


過去の年間成績を見ると、マイナスになっている年もありますが、プラスの方が多いため、安心して運用できそうです。

USDJPY

過去16年 リリース後
収益 -56,579円 -111,243円
収益率 -11.4% -22.3%
勝率 64.16% 59.83%
PF 0.96 0.56
最大ドローダウン 160,426円(26.67%) 115,395円(22.99%)
リスクリターン率 -0.35 -0.96
平均利益 693円 663円
最大利益 1,456円 1,220円
平均損失 -1,297円 -1,766円
最大損失 -7,897円 -7,897円

USDJPYは過去16年、リリース後ともにマイナスでした。

年次・月次の成績


年次成績も直近の年はマイナスが続いています。

EURJPY

過去16年 リリース後
収益 -112,104円 -182,069円
収益率 -22.5% -36.5%
勝率 68.86% 60.47%
PF 0.91 0.44
最大ドローダウン 232,742円(38.13%) 193,261円(38.58%)
リスクリターン率 -0.48 -0.94
平均利益 796円 796円
最大利益 1,800円 1,176円
平均損失 -1,936円 -2,749円
最大損失 -7,152円 -7,152円

EURJPYも過去16年、リリース後ともにマイナスでした。

年次・月次の成績

年間成績は2022年、2023年が大きなマイナスとなっています。

CHFJPY

過去16年 リリース後
収益 -343,556円 -294,423円
収益率 -68.8% -58.9%
勝率 56.91% 35.94%
PF 0.59 0.11
最大ドローダウン 398,934円(71.83%) 296,622円(59.06%)
リスクリターン率 -0.86 -0.99
平均利益 813円 783円
最大利益 1,435円 1,215円
平均損失 -1,829円 -4,030円
最大損失 -7,125円 -7,125円

CHFJPYも過去16年、リリース後ともに大きくマイナスとなっています。

年次・月次の成績

NZDJPY

過去16年 リリース後
収益 -413,448円 -260,397円
収益率 -82.7% -52.1%
勝率 59.40% 50.62%
PF 0.48 0.24
最大ドローダウン 413,510円(82.70%) 261,260円(52.17%)
リスクリターン率 -1.00 -1.00
平均利益 655円 664円
最大利益 3,200円 1,098円
平均損失 -2,007円 -2,870円
最大損失 -8,570円 -8,500円

NZDJPYも過去16年、リリース後ともにマイナスでした。

年次・月次の成績

成績がプラスの通貨ペアの合計損益

QuantAnalyzerを使って長期の成績がプラスだった通貨ペアはGBPJPYのみでした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • GBPJPYのみのチャートになります。2008年~2010年が少し停滞していますが、それ以降は右肩あがりの成績になっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.6
    リリース後
    2021.6~2023.6
    GBPJPY +241,156円 +48,179円
    USDJPY -56,579円 -111,243円
    EURJPY -112,104円 -182,069円
    CHFJPY -343,556円 -294,423円
    NZDJPY -413,448円 -260,397円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    MATILDAはGBPJPYが好調でした。

    LET’S REALのMATILDAのバックテストをしてきました。

    GBPJPYは良い成績となったので、フォワードテストをしながらロット調整して行くのがおすすめです。

    CHFJPYとNZDJPYはリリース後の成績が不調なので、様子を見て導入するか検討すると良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

    MATILDAの詳細を確認する

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA