ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXのEA「miracle_stealer_v2.05」をTDS（Tick Data Suite）を使ってバックテストをしたので、検証結果を紹介します。
あくまでバックテストなので実際とは違う部分があると思いますが、TDSの変動スプレッドを使い、GEMFOREXの平均スプレッドと差が出ないようにスプレッド補正も行っています。
miracle_stealer_v2.05を使おうか検討している人は、ぜひ参考にしてください。
更新日2022年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2015.04～) | |
|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | +17,410円 | -28円 | +1,390円 | +157,473円 |
| AUDUSD | +11,258円 | +3,058円 | -670円 | +155,160円 |
| AUDCAD | +6,854円 | -3,755円 | -6,308円 | -99,795円 |
| EURCAD | +178円 | -7,167円 | -15,000円 | +105,305円 |
| NZDUSD | -8,011円 | -2,139円 | +1,322円 | +51,923円 |
| USDCHF | -11,232円 | -8,252円 | -9,970円 | +86,933円 |
| GBPUSD | -27,291円 | -6,811円 | -10,993円 | +62,599円 |
| CADJPY | -132,680円 | -137,697円 | -178,077円 | -299,149円 |
※単利モード、0.01ロット運用、推奨証拠金（通貨ペアによって違う）で検証しました。
miracle_stealer_v2.05はデフォルト設定は8通貨ペアが複利モードで動きますが、バックテストは1通貨ペアずつしか出来ないので分けて成績を表示しています。
また、デフォルトの複利モードはドル建て口座で考えられているため、円建て口座ですと1回の取引ロットが非常に大きく設定され、すぐにロスカットになってしまいます。
開発者の回答でも、「円建て口座での複利運用は行わないでください」と書いてありましたので、検証でも単利モードで行いました。
miracle_stealer_v2.05の詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
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このページの目次
miracle_stealer_v2.05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン | 8通貨ペア | 1,000ドルで0.01ロット（通貨ペアによる） |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1M | 記載なし | 2020年4月10日 |
miracle_stealer_v2.05はshowyangさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つでナンピン型のEAとなります。
通貨ペアは8種類でEAをインストールすると8通貨が動くことになります。（設定で稼働する通貨ペアを選択可能）
マーチンゲールのような損益グラフを描きますが、マーチンゲールは行っていないです。
初期設定は複利モードになっていますが、数十回の取引でロスカットになる可能性があるため十分注意しましょう。
推奨証拠金が通貨ペアによって変わります。検証では、推奨証拠金、0.01ロット単利で行っていますので参考にしてください。
推奨証拠金
| 通貨ペア | 推奨証拠金・ロット |
|---|---|
| CADJPY,GBPUSD,NZDUSD | 3,000ドルで0.01ロット |
| AUDUSD | 2,000ドルで0.01ロット |
| EURCAD,AUDNZD,AUDCAD,USDCHF | 1,000ドルで0.01ロット |
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 83.93% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 4,169 | 負けトレード回数 | 798 |
| 平均収益 | 4.97USD | 平均損失 | 10.28USD |
| PF | 2.53 | 損益レシオ | 0.48 |
| 最大ドローダウン | 22.96% | 含み損益 | -3,838.78USD |
| 総獲得pips | 14364.26pips | 投資収益率 | 86.68% |
GEMFOREXに載っている成績を見ると、かなり良いデータが載っていますね。
ナンピンタイプなので勝率は非常に高く、総合的な投資収益率もかなり高いです。
含み損益がかなり高いのが気になりますが、そこがナンピンタイプの怖いところですね。
利益が出ていても一気にロスカットになるので、注意が必要です。
showyangさんの他のEA
showyangさんはGEMFOREXで7つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはナンピン型EAです。
前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、本作の「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。
もう1つの「miracle_rsi_tpver」シリーズはRSIを使った違うタイプのEAのようですね。
実際に検証してみたので、コチラのページも参考にしてください。
miracle_stealer_v2.05の設定
miracle_stealer_v2.05のデフォルトでは8つの通貨ペアを同時に動かす設定となっていて、複利モードとなっています。
バックテストの結果、デフォルトの複利モードで動かすのは非常にリスクが高いので、設定でロットを減らすか単利モードにしておきましょう。
単利モードを使って様子を見ながらロットを増やして行く方がおすすめです。
auto_lot
複利モード／単利モードの切り替え(true:複利、false:単利)
複利モードで利用する時は、次項のcurrency_1000lotsを必ず増やすようにしましょう。
currency_1000lots
1 ポジション千通貨に相当する初期資金(ﾄﾞﾙ) (複利ﾓｰﾄﾞのみ有効)
デフォルトはドル建て口座をベースに10,000になっていることに注意してださい。参考までに、証拠金（円）とcurrency_1000lotsの数値、開始ロット数を表にしました。
| 証拠金 | 10,000の場合の開始ロット数 | 20,000の場合の開始ロット数 | 50,000の場合の開始ロット数 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 20万円 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
| 30万円 | 0.3 | 0.15 | 0.06 |
| 50万円 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |
| 100万円 | 1 | 0.5 | 0.2 |
証拠金額が上がるとかなり大きなロットになりリスクが高いので、しっかりバックテストを行ってからにするか、単利モードで運用した方が良いでしょう。
trade_〇〇〇
トレードの可否切り替えフラグ(true:可、false:不可)
デフォルトは8つともONになっているので、不要な通貨ペアはOFFにしましょう。
miracle_stealer_v2.05のEA検証結果
ゲムゲム
単利モードでの検証となります。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDNZD | 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
| AUDUSD | 1.50pips | 0.99pips | 0.6pips |
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| NZDUSD | 1.80pips | 1.16pips | 0.7pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 0.74pips | 1.6pips |
| AUDCAD | 3.0pips | 1.93pips | 1.1pips |
| CADJPY | 2.35pips | 1.12pips | 1.3pips |
| USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
この中から成績の良かった4通貨ペアを詳しくご紹介します。
AUDUSD
| 証拠金20万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2015.04.13～) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +11,258円 | +3,058円 | -670円 | +155,160円 |
| 収益率 | +5.6% | +1.5% | -0.4% | +77.5% |
| 勝率 | 67.44% | 66.67% | 71.43% | 86.56% |
| PF | 2.10 | 1.65 | 0.85 | 2.65 |
| 最大ドローダウン | 5,079円(2.47%) | 4,748円(2.31%) | 4,717円(2.34%) | 159,121円(54.44%) |
| リスクリターン率 | 2.22 | 0.64 | -0.14 | 0.98 |
| 平均利益 | 739円 | 778円 | 784円 | 743円 |
| 最大利益 | 801円 | 799円 | 794円 | 807円 |
| 平均損失 | -729円 | -945円 | -2,296円 | -1,809円 |
| 最大損失 | -4,322円 | -4,293円 | -4,307円 | -15,737円 |
AUDUSDは過去1年の最近の期間では一番成績の良かった通貨ペアでした。過去3ヶ月のみマイナスでしたが、それ以外は成績が良くリリース後の成績も良かったです。
EURCAD
| 証拠金10万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2015.04.13～) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +178円 | -7,167円 | -15,000円 | +105,305円 |
| 収益率 | +0.1% | -7.2% | -15.0% | +105.3% |
| 勝率 | 72.00% | 73.33% | 40.00% | 77.33% |
| PF | 1.01 | 0.64 | 0.14 | 3.76 |
| 最大ドローダウン | 17,943円(15.48%) | 18,056円(16.61%) | 17,959円(17.83%) | 17,760円(8.04%) |
| リスクリターン率 | 0.01 | -0.40 | -0.84 | 5.93 |
| 平均利益 | 571円 | 588円 | 604円 | 575円 |
| 最大利益 | 614円 | 616円 | 621円 | 2,502円 |
| 平均損失 | -1,456円 | -2,515円 | -2,903円 | -522円 |
| 最大損失 | -8,903円 | -8,894円 | -8,895円 | -8,813円 |
EURCADは過去1年では2番目に成績が良かったです。
AUDCAD
| 証拠金10万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2015.04.13～) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +6,854円 | -3,755円 | -6,308円 | -99,795円 |
| 収益率 | +6.8% | -3.8% | -6.4% | -99.8% |
| 勝率 | 61.29% | 66.67% | 40.00% | 81.87% |
| PF | 2.77 | 0.52 | 0.15 | 0.44 |
| 最大ドローダウン | 10,213円(10.09%) | 10,318円(10.10%) | 11,425円(11.34%) | 123,527円(99.83%) |
| リスクリターン率 | 0.67 | -0.36 | -0.55 | -0.81 |
| 平均利益 | 564円 | 499円 | 561円 | 525円 |
| 最大利益 | 596円 | 586円 | 590円 | 597円 |
| 平均損失 | -323円 | -1,939円 | -2,477円 | -5,399円 |
| 最大損失 | -1,285円 | -4,904円 | -4,903円 | -21,654円 |
AUDCADは過去1年のみわずかにプラスでした。
NZDUSD
| 証拠金30万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2015.04.13～) |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -8,011円 | -2,139円 | +1,322円 | +51,923円 |
| 収益率 | -2.7% | -0.8% | +0.4% | +17.3% |
| 勝率 | 68.75% | 55.56% | 57.14% | 80.26% |
| PF | 0.52 | 0.63 | 1.72 | 2.31 |
| 最大ドローダウン | 40,247円(13.34%) | 9,571円(3.18%) | 3,518円(1.16%) | 59,832円(16.17%) |
| リスクリターン率 | -0.20 | -0.22 | 0.38 | 0.87 |
| 平均利益 | 774円 | 739円 | 791円 | 750円 |
| 最大利益 | 797円 | 794円 | 805円 | 808円 |
| 平均損失 | -3,308円 | -1,459円 | -615円 | -1,324円 |
| 最大損失 | -6,128円 | -2,630円 | -1,437円 | -10,471円 |
NZDUSDは、過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月がマイナスで、リリース後の結果は5.1万円でした。
リリース後のバックテスト結果
リリース後（公開成績日2015.4.13～）のバックテストの結果です。
| 推奨証拠金 | リリース後(2015.04.13～) | |
|---|---|---|
| AUDUSD | 20万円 | +155,160円 |
| EURCAD | 10万円 | +105,305円 |
| AUDCAD | 30万円 | -99,795円 |
| NZDUSD | 30万円 | +51,923円 |
| USDCHF | 30万円 | +86,933円 |
| GBPUSD | 30万円 | +62,599円 |
| AUDNZD | 30万円 | +157,473円 |
| CADJPY | 30万円 | -299,149円 |
ロットはすべて0.01ロットで検証しています。
miracle_stealer_v2.05では通貨ペアごとに推奨証拠金が違います。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2015.04～) | |
|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | +17,410円 | -28円 | +1,390円 | +157,473円 |
| AUDUSD | +11,258円 | +3,058円 | -670円 | +155,160円 |
| AUDCAD | +6,854円 | -3,755円 | -6,308円 | -99,795円 |
| EURCAD | +178円 | -7,167円 | -15,000円 | +105,305円 |
| NZDUSD | -8,011円 | -2,139円 | +1,322円 | +51,923円 |
| USDCHF | -11,232円 | -8,252円 | -9,970円 | +86,933円 |
| GBPUSD | -27,291円 | -6,811円 | -10,993円 | +62,599円 |
| CADJPY | -132,680円 | -137,697円 | -178,077円 | -299,149円 |
※単利モード、0.01ロット運用、推奨証拠金（通貨ペアによって違う）で検証しました。
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miracle_stealer_v2.05を検証した結果、デフォルトの複利モードは取引ロットが大き過ぎてすぐにロスカットになる可能性があります。
単利モードでロットを調整して稼働するようにしましょう。
