miracle_stealer_v2.05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はmiracle_stealer_v2.05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXのEA「miracle_stealer_v2.05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをしたので、検証結果を紹介します。

あくまでバックテストなので実際とは違う部分があると思いますが、TDSの変動スプレッドを使い、GEMFOREXの平均スプレッドと差が出ないようにスプレッド補正も行っています。

miracle_stealer_v2.05を使おうか検討している人は、ぜひ参考にしてください。

CADJPY GBPUSD AUDNZD
初期証拠金 200,000円 200,000円 200,000円
収益 -198,587.60円 -199,248.00円 -199,756.00円
収益率(全期間) -99.29% -99.62% -99.87%
勝率 60.00% 71.43% 55.56%
PF 0.47 0.42 0.19
最大ポジション 複数(記載なし) 複数(記載なし) 複数(記載なし)
リスクリターン率 -0.57 -0.60 -0.83
最大ドローダウン 99.59%(346,905.4) 99.77%(328,232.62) 99.90%(238,275.00)

miracle_stealer_v2.05は8通貨ペアの取扱いがありますが、今回は取引回数の多い3通貨ペアを検証しています。

GEMFOREXに掲載しているデータとは全然違った結果になりました。

どれも大きなトレンド場面でロスカットされてしまったので、トレンド場面ではEAを止めるなどした対策が必要になるかと思います。

GEMFOREXの公式サイトを見る

miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

miracle_stealer_v2.05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン 8通貨ペア 1000ドル~

miracle_stealer_v2.05はshowyangさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つでナンピン型のEAとなります。

通貨ペアは8種類でEAをインストールすると8通貨が動くことになります。(設定で稼働する通貨ペアを選択可能)

マーチンゲールのような損益グラフを描きますが、マーチンゲールは行っていないです。

ナンピンでポジションをどんどん増やしていく仕様になっているので、証拠金は多く入れておいた方が良いでしょう。

推奨証拠金は1000ドル~となっていますが、今回は20万円で検証しています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 93.97%
勝ちトレード回数 1,932 負けトレード回数 124
平均収益 5.26USD 平均損失 14.82USD
PF 5.53 損益レシオ 0.35
最大ドローダウン 23.85% 含み損益 -3,678.16USD
総獲得pips 9430.15Pips 投資収益率 46.48%

GEMFOREXに載っている成績を見ると、かなり良いデータが載っていますね。

ナンピンタイプなので勝率は非常に高く、総合的な投資収益率もかなり高いです。

含み損益がかなり高いのが気になりますが、そこがナンピンタイプの怖いところですね。

利益が出ていても一気にロスカットになるので、注意が必要です。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
AUDUSD 132 5 96.35% 752.26ドル
GBPUSD 192 2 98.97% 1,074.14ドル
CADJPY 922 77 92.29% 3,615.89ドル
AUDNZD 192 4 97.96% 737.63ドル
EURCAD 67 4 94.37% 249.15ドル
NZDUSD 32 1 96.97% 175.00ドル
AUDCAD 74 7 91.36% 264.79ドル
USDCHF 29 3 90.63% 130.89ドル

miracle_stealer_v2.05は8通貨ペアの取扱いがありますが、CADJPYが圧倒的に取引回数が多いです。

次にGBPUSDとAUDNZDの取引が多いです。

8通貨ペアの検証をするには多すぎるので、今回はCADJPYとGBPUSD、AUDNZDの3通貨ペアを検証して行こうと思います。

showyangさんの他のEA

showyangさんはGEMFOREXで5つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはCADJPYがメインのナンピン型EAです。

前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、本作の「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。

もう1つの「miracle_rsi_tpver」シリーズはRSIを使った違うタイプのEAのようですね。

実際に検証してみたので、コチラのページも参考にしてください。

miracle_stealer_v2.05のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
miracle_stealer_v2.05は非常に残念ながら3通貨ペアともロスカットされてしまいました…。
CADJPY GBPUSD AUDNZD
初期証拠金 200,000円 200,000円 200,000円
収益 -198,587.60円 -199,248.00円 -199,756.00円
収益率(全期間) -99.29% -99.62% -99.87%
勝率 60.00% 71.43% 55.56%
PF 0.47 0.42 0.19
最大ポジション 複数(記載なし) 複数(記載なし) 複数(記載なし)
リスクリターン率 -0.57 -0.60 -0.83
最大ドローダウン 99.59%(346,905.4) 99.77%(328,232.62) 99.90%(238,275.00)
平均利益 14,828.27円 14,403.99円 9,199.63円
最大利益 20,128.00円 18,349.450円 9,709.59円
平均損失 -47,065.86円 -85,821.96円 -61,438.54円
最大損失 -275,383.00円 -339,404.540円 -140,031.40円
スプレッド 変動(2.0pispに補正) 変動(2.2pipsに補正) 変動(2.3pipsに補正)

miracle_stealer_v2.05の検証結果はすべて「ロスカットされて途中で終わって」しまいました。

3通貨ペアとも別の時期にロスカットされてしまったので、大きなトレンドが来るとロスカットされる可能性が非常に高そうです。

20万円を証拠金に検証しましたが、それでは全然足らないようで、かなりの資金が必要になりそうです。

もしmiracle_stealer_v2.05を使う場合は、十分な証拠金を入れ、トレンド発生時にはEAをストップするようにした方が良いでしょう。

「EAを付けたまま放置」はかなりリスクが高そうです。

CADJPY

収益 -198,587.6円 収益率(全期間) -99.29%
初期証拠金 200,000円 勝率 60.00%
プロフィットファクター 0.47 最大保有ポジション 複数(記載なし)
リスクリターン率 -0.57 最大ドローダウン 99.59%(346,905.4)
平均利益 14,828.27円 最大利益 20,128.00円
平均損失 -47,065.86円 最大損失 -275,383.00円
スプレッド 変動(2.0pipsに補正) スリッページ あり

CADJPYは2004年からバックテストを行ったところ、2007年6月29日にロスカットされてしまいました。

最後のロスカットされた2つのポジションを見ると…

  • 116.879円で買い → 113.765円で決済
  • 116.879円で買い → 108.409円で決済

となっています。

やはり暴落場面ではナンピン型は弱いですね。

ロスカットに間に合わなかったのか、一気に資産を失うことになりました。

試しに50万円の証拠金でやってみた

20万円の証拠金が少なすぎたかな?と思い、50万円の証拠金でもバックテストしてみましたが…。

20万円と変わらずロスカットされてしまいました。

証拠金が多くても最終的にはロスカットされてしまうようです。

GBPUSD

収益 -199,248.00円 収益率(全期間) -99.62%
初期証拠金 200,000円 勝率 71.43%
プロフィットファクター 0.42 最大保有ポジション 複数(記載なし)
リスクリターン率 -0.60 最大ドローダウン 99.77%(328,232.62)
平均利益 14,403.99円 最大利益 18,349.450円
平均損失 -85,821.96円 最大損失 -339,404.540円
スプレッド 変動(2.2pipsに補正) スリッページ あり

GBPUSDも2003年6月にバックテストを開始し、2003年12月にロスカットになっています。

AUDNZD

収益 -199,756.00円 収益率(全期間) -99.87%
初期証拠金 200,000円 勝率 55.56%
プロフィットファクター 0.19 最大保有ポジション 複数(記載なし)
リスクリターン率 -0.83 最大ドローダウン 99.90%(238,275.00)
平均利益 9,199.63円 最大利益 9,709.59円
平均損失 -61,438.54円 最大損失 -140,031.40円
スプレッド 変動(2.3pipsに補正) スリッページ あり

AUDNZDは2007年1月に最初にエントリーをして、2008年7月にすべての資産を失っています。

まとめ 3通貨ペアともロスカット

CADJPY GBPUSD AUDNZD
初期証拠金 200,000円 200,000円 200,000円
収益 -198,587.60円 -199,248.00円 -199,756.00円
収益率(全期間) -99.29% -99.62% -99.87%
勝率 60.00% 71.43% 55.56%
PF 0.47 0.42 0.19
最大ポジション 複数(記載なし) 複数(記載なし) 複数(記載なし)
リスクリターン率 -0.57 -0.60 -0.83
最大ドローダウン 99.59%(346,905.4) 99.77%(328,232.62) 99.90%(238,275.00)

ゲムゲム

miracle_stealer_v2.05は残念ながら3通貨ペアともロスカットでした。

miracle_stealer_v2.05の検証結果は3通貨ペアとも途中でロスカットされてしまい、運用を続けることができませんでした。

ほったらかし運用の場合はmiracle_stealer_v2.05は使わない方が良さそうです。

大きなトレンドが発生した際にEAを止めるのであれば、運用しても良いかもしれませんね。

GEMFOREXの公式サイトを見る

miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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