ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXのEA「miracle_stealer_v2.05」をTDS（Tick Data Suite）を使ってバックテストをしたので、検証結果を紹介します。
あくまでバックテストなので実際とは違う部分があると思いますが、TDSの変動スプレッドを使い、GEMFOREXの平均スプレッドと差が出ないようにスプレッド補正も行っています。
miracle_stealer_v2.05を使おうか検討している人は、ぜひ参考にしてください。
| CADJPY | GBPUSD | AUDNZD | |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 収益 | -198,587.60円 | -199,248.00円 | -199,756.00円 |
| 収益率(全期間) | -99.29% | -99.62% | -99.87% |
| 勝率 | 60.00% | 71.43% | 55.56% |
| PF | 0.47 | 0.42 | 0.19 |
| 最大ポジション | 複数(記載なし) | 複数(記載なし) | 複数(記載なし) |
| リスクリターン率 | -0.57 | -0.60 | -0.83 |
| 最大ドローダウン | 99.59%(346,905.4) | 99.77%(328,232.62) | 99.90%(238,275.00) |
miracle_stealer_v2.05は8通貨ペアの取扱いがありますが、今回は取引回数の多い3通貨ペアを検証しています。
GEMFOREXに掲載しているデータとは全然違った結果になりました。
どれも大きなトレンド場面でロスカットされてしまったので、トレンド場面ではEAを止めるなどした対策が必要になるかと思います。
miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
miracle_stealer_v2.05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| ナンピン | 8通貨ペア | 1000ドル～ |
miracle_stealer_v2.05はshowyangさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つでナンピン型のEAとなります。
通貨ペアは8種類でEAをインストールすると8通貨が動くことになります。（設定で稼働する通貨ペアを選択可能）
マーチンゲールのような損益グラフを描きますが、マーチンゲールは行っていないです。
ナンピンでポジションをどんどん増やしていく仕様になっているので、証拠金は多く入れておいた方が良いでしょう。
推奨証拠金は1000ドル～となっていますが、今回は20万円で検証しています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 93.97% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 1,932 | 負けトレード回数 | 124 |
| 平均収益 | 5.26USD | 平均損失 | 14.82USD |
| PF | 5.53 | 損益レシオ | 0.35 |
| 最大ドローダウン | 23.85% | 含み損益 | -3,678.16USD |
| 総獲得pips | 9430.15Pips | 投資収益率 | 46.48% |
GEMFOREXに載っている成績を見ると、かなり良いデータが載っていますね。
ナンピンタイプなので勝率は非常に高く、総合的な投資収益率もかなり高いです。
含み損益がかなり高いのが気になりますが、そこがナンピンタイプの怖いところですね。
利益が出ていても一気にロスカットになるので、注意が必要です。
通貨ペアと損益・勝率
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 132 | 5 | 96.35% | 752.26ドル |
| GBPUSD | 192 | 2 | 98.97% | 1,074.14ドル |
| CADJPY | 922 | 77 | 92.29% | 3,615.89ドル |
| AUDNZD | 192 | 4 | 97.96% | 737.63ドル |
| EURCAD | 67 | 4 | 94.37% | 249.15ドル |
| NZDUSD | 32 | 1 | 96.97% | 175.00ドル |
| AUDCAD | 74 | 7 | 91.36% | 264.79ドル |
| USDCHF | 29 | 3 | 90.63% | 130.89ドル |
miracle_stealer_v2.05は8通貨ペアの取扱いがありますが、CADJPYが圧倒的に取引回数が多いです。
次にGBPUSDとAUDNZDの取引が多いです。
8通貨ペアの検証をするには多すぎるので、今回はCADJPYとGBPUSD、AUDNZDの3通貨ペアを検証して行こうと思います。
showyangさんの他のEA
showyangさんはGEMFOREXで5つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはCADJPYがメインのナンピン型EAです。
前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、本作の「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。
もう1つの「miracle_rsi_tpver」シリーズはRSIを使った違うタイプのEAのようですね。
実際に検証してみたので、コチラのページも参考にしてください。
miracle_stealer_v2.05のEA検証結果
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miracle_stealer_v2.05は非常に残念ながら3通貨ペアともロスカットされてしまいました…。
| CADJPY | GBPUSD | AUDNZD | |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 収益 | -198,587.60円 | -199,248.00円 | -199,756.00円 |
| 収益率(全期間) | -99.29% | -99.62% | -99.87% |
| 勝率 | 60.00% | 71.43% | 55.56% |
| PF | 0.47 | 0.42 | 0.19 |
| 最大ポジション | 複数(記載なし) | 複数(記載なし) | 複数(記載なし) |
| リスクリターン率 | -0.57 | -0.60 | -0.83 |
| 最大ドローダウン | 99.59%(346,905.4) | 99.77%(328,232.62) | 99.90%(238,275.00) |
| 平均利益 | 14,828.27円 | 14,403.99円 | 9,199.63円 |
| 最大利益 | 20,128.00円 | 18,349.450円 | 9,709.59円 |
| 平均損失 | -47,065.86円 | -85,821.96円 | -61,438.54円 |
| 最大損失 | -275,383.00円 | -339,404.540円 | -140,031.40円 |
| スプレッド | 変動(2.0pispに補正) | 変動(2.2pipsに補正) | 変動(2.3pipsに補正) |
miracle_stealer_v2.05の検証結果はすべて「ロスカットされて途中で終わって」しまいました。
3通貨ペアとも別の時期にロスカットされてしまったので、大きなトレンドが来るとロスカットされる可能性が非常に高そうです。
20万円を証拠金に検証しましたが、それでは全然足らないようで、かなりの資金が必要になりそうです。
もしmiracle_stealer_v2.05を使う場合は、十分な証拠金を入れ、トレンド発生時にはEAをストップするようにした方が良いでしょう。
「EAを付けたまま放置」はかなりリスクが高そうです。
CADJPY
| 収益 | -198,587.6円 | 収益率(全期間) | -99.29% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 60.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.47 | 最大保有ポジション | 複数(記載なし) |
| リスクリターン率 | -0.57 | 最大ドローダウン | 99.59%(346,905.4) |
| 平均利益 | 14,828.27円 | 最大利益 | 20,128.00円 |
| 平均損失 | -47,065.86円 | 最大損失 | -275,383.00円 |
| スプレッド | 変動(2.0pipsに補正) | スリッページ | あり |
CADJPYは2004年からバックテストを行ったところ、2007年6月29日にロスカットされてしまいました。
最後のロスカットされた2つのポジションを見ると…
- 116.879円で買い → 113.765円で決済
- 116.879円で買い → 108.409円で決済
となっています。
やはり暴落場面ではナンピン型は弱いですね。
ロスカットに間に合わなかったのか、一気に資産を失うことになりました。
試しに50万円の証拠金でやってみた
20万円の証拠金が少なすぎたかな？と思い、50万円の証拠金でもバックテストしてみましたが…。
20万円と変わらずロスカットされてしまいました。
証拠金が多くても最終的にはロスカットされてしまうようです。
GBPUSD
| 収益 | -199,248.00円 | 収益率(全期間) | -99.62% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 71.43% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.42 | 最大保有ポジション | 複数(記載なし) |
| リスクリターン率 | -0.60 | 最大ドローダウン | 99.77%(328,232.62) |
| 平均利益 | 14,403.99円 | 最大利益 | 18,349.450円 |
| 平均損失 | -85,821.96円 | 最大損失 | -339,404.540円 |
| スプレッド | 変動(2.2pipsに補正) | スリッページ | あり |
GBPUSDも2003年6月にバックテストを開始し、2003年12月にロスカットになっています。
AUDNZD
| 収益 | -199,756.00円 | 収益率(全期間) | -99.87% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 55.56% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.19 | 最大保有ポジション | 複数(記載なし) |
| リスクリターン率 | -0.83 | 最大ドローダウン | 99.90%(238,275.00) |
| 平均利益 | 9,199.63円 | 最大利益 | 9,709.59円 |
| 平均損失 | -61,438.54円 | 最大損失 | -140,031.40円 |
| スプレッド | 変動(2.3pipsに補正) | スリッページ | あり |
AUDNZDは2007年1月に最初にエントリーをして、2008年7月にすべての資産を失っています。
まとめ 3通貨ペアともロスカット
| CADJPY | GBPUSD | AUDNZD | |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 収益 | -198,587.60円 | -199,248.00円 | -199,756.00円 |
| 収益率(全期間) | -99.29% | -99.62% | -99.87% |
| 勝率 | 60.00% | 71.43% | 55.56% |
| PF | 0.47 | 0.42 | 0.19 |
| 最大ポジション | 複数(記載なし) | 複数(記載なし) | 複数(記載なし) |
| リスクリターン率 | -0.57 | -0.60 | -0.83 |
| 最大ドローダウン | 99.59%(346,905.4) | 99.77%(328,232.62) | 99.90%(238,275.00) |
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miracle_stealer_v2.05の検証結果は3通貨ペアとも途中でロスカットされてしまい、運用を続けることができませんでした。
ほったらかし運用の場合はmiracle_stealer_v2.05は使わない方が良さそうです。
大きなトレンドが発生した際にEAを止めるのであれば、運用しても良いかもしれませんね。
miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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