miracle_stealer_v2.05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はmiracle_stealer_v2.05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXのEA「miracle_stealer_v2.05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをしたので、検証結果を紹介します。

あくまでバックテストなので実際とは違う部分があると思いますが、TDSの変動スプレッドを使い、GEMFOREXの平均スプレッドと差が出ないようにスプレッド補正も行っています。

miracle_stealer_v2.05を使おうか検討している人は、ぜひ参考にしてください。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
EURCAD +8,123,761円 +716,093円 +143,500円
NZDUSD -496,637円 +341,545円 +240,254円
GBPUSD -496,718円 -489,918円 +746,707円
AUDNZD -495,224円 -494,984円 +597,141円
AUDUSD -507,879円 -494,067円 -96,572円
CADJPY -479,902円 -491,733円 -498,234円
USDCHF -492,735円 -495,176円 -495,787円
AUDCAD -489,397円 -496,768円 -496,843円

 

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
CADJPY +98,947円 +98,903円 +32,643円
GBPUSD +96,454円 +15,691円 +9,554円
AUDNZD +71,059円 +10,422円 +11,123円
EURCAD +30,277円 +9,440円 +2,805円
NZDUSD +26,635円 +5,478円 +4,166円
USDCHF -4,830円 +3,370円 +50円
AUDCAD +16,499円 -21,369円 -1,625円
AUDUSD -47,983円 -4,454円 -1,610円

miracle_stealer_v2.05はデフォルト設定は8通貨ペアが複利モードで動きますが、バックテストは1通貨ペアずつしか出来ないので分けて成績を表示しています。

複利モードは1回の取引ロットが大きくすぐにロスカットになってしまうため、複利モードはあまりおすすめではないです。

単利モードで稼働させるか、複利モードでも設定を変更して使うようにしましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

miracle_stealer_v2.05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン 8通貨ペア 1000ドル~

miracle_stealer_v2.05はshowyangさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つでナンピン型のEAとなります。

通貨ペアは8種類でEAをインストールすると8通貨が動くことになります。(設定で稼働する通貨ペアを選択可能)

マーチンゲールのような損益グラフを描きますが、マーチンゲールは行っていないです。

初期設定は複利モードになっていますが、数十回の取引でロスカットになる可能性があるため十分注意しましょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 94.02%
勝ちトレード回数 2,077 負けトレード回数 132
平均収益 5.27USD 平均損失 14.40USD
PF 5.75 損益レシオ 0.37
最大ドローダウン 23.85% 含み損益 -2,073.57USD
総獲得pips 10,221.4Pips 投資収益率 69.62%

GEMFOREXに載っている成績を見ると、かなり良いデータが載っていますね。

ナンピンタイプなので勝率は非常に高く、総合的な投資収益率もかなり高いです。

含み損益がかなり高いのが気になりますが、そこがナンピンタイプの怖いところですね。

利益が出ていても一気にロスカットになるので、注意が必要です。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
EURCAD 77 5 93.90% 290.19ドル
USDCHF 32 4 88.89% 141.26ドル
AUDNZD 214 8 96.40% 814.15ドル
AUDCAD 81 7 92.05% 294.34ドル
CADJPY 1,009 77 92.91% 4,099.64ドル
GBPUSD 201 3 98.53% 1,102.88ドル
NZDUSD 34 1 97.14% 187.00ドル
AUDUSD 137 6 95.80% 779.44ドル

miracle_stealer_v2.05は8通貨ペアの取扱いがありますが、CADJPYが圧倒的に取引回数が多いです。

次にGBPUSDとAUDNZDの取引が多いです。

全体的に利益が出ている様子ですね。

showyangさんの他のEA

showyangさんはGEMFOREXで5つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはCADJPYがメインのナンピン型EAです。

前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、本作の「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。

もう1つの「miracle_rsi_tpver」シリーズはRSIを使った違うタイプのEAのようですね。

実際に検証してみたので、コチラのページも参考にしてください。

miracle_stealer_v2.05の設定

miracle_stealer_v2.05のデフォルトでは8つの通貨ペアを同時に動かす設定となっていて、複利モードとなっています。

バックテストの結果、デフォルトの複利モードで動かすのは非常にリスクが高いので、設定でロットを減らすか単利モードにしておきましょう。

単利モードを使って様子を見ながらロットを増やして行く方がおすすめです。

auto_lot

複利モード/単利モードの切り替え(true:複利、false:単利)

複利モードで利用する時は、次項のcurrency_1000lotsを必ず増やすようにしましょう。

currency_1000lots

1 ポジション千通貨に相当する初期資金(ドル) (複利モードのみ有効)

デフォルトは10,000になっているので、ロットを下げる時は15,000や20,000など数字を上げましょう。

trade_〇〇〇

トレードの可否切り替えフラグ(true:可、false:不可)

デフォルトは8つともONになっているので、不要な通貨ペアはOFFにしましょう。

miracle_stealer_v2.05のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
複利モードと単利モード両方の結果を紹介しますが、複利モードは非常にリスクが高いと思われるので、通常設定では使わない方が良いと思います。

証拠金50万円でバックテストしています。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
EURCAD +8,123,761円 +716,093円 +143,500円
NZDUSD -496,637円 +341,545円 +240,254円
GBPUSD -496,718円 -489,918円 +746,707円
AUDNZD -495,224円 -494,984円 +597,141円
AUDUSD -507,879円 -494,067円 -96,572円
CADJPY -479,902円 -491,733円 -498,234円
USDCHF -492,735円 -495,176円 -495,787円
AUDCAD -489,397円 -496,768円 -496,843円

複利モードではEURCADはかなり大きな利益を上げてくれましたが、それ以外は過去3年はマイナスとなりました。

過去6ヶ月の成績は4通貨ペアがプラスとなりましたが、全体的にロスカットになる可能性が高く、ちょっと怖いですね。

数十回の取引でロスカットになってしますので、設定ロットが多き過ぎると思います。

設定画面で「currency_1000lots」(1 ポジション千通貨に相当する初期資金)の数値を上げた方が良いと思われます。

 

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
CADJPY +98,947円 +98,903円 +32,643円
GBPUSD +96,454円 +15,691円 +9,554円
AUDNZD +71,059円 +10,422円 +11,123円
EURCAD +30,277円 +9,440円 +2,805円
NZDUSD +26,635円 +5,478円 +4,166円
USDCHF -4,830円 +3,370円 +50円
AUDCAD +16,499円 -21,369円 -1,625円
AUDUSD -47,983円 -4,454円 -1,610円

単利モードは複利モードとは大きく変わり、かなり小さい金額となりました。

利益率が非常に小さいので、ロットを上げて取引するようにしましょう。

デフォルトは0.01ロットなので、0.05~0.1ほどに増やしても問題ないでしょう。

EURCAD

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +30,277円 +9,440円 +2,805円
収益率 +6.0% +1.8% +0.5%
勝率 66.13% 69.44% 60.00%
PF 3.90 3.70 2.65
最大ドローダウン 1.27%(6,384円) 1.84%(9,293円) 0.50%(2,515円)
リスクリターン率 4.74 1.01 1.11
平均利益 496円 517円 500円
最大利益 531円 528円 531円
平均損失 -248円 -318円 -282円
最大損失 -905円 -1,034円 -914円

EURCADの単利モードは3つの期間とも利益が出ていますが、非常に小さい利益となっています。

ドローダウンも小さいので、0.05~0.1ロットに増やしても問題ないでしょう。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +8,123,761円 +716,093円 +143,500円
収益率 +1,624.7% +143.2% +28.7%
勝率 66.13% 69.44% 60.00%
PF 3.31 2.86 2.16
最大ドローダウン 42.38%(2,593,830円) 87.10%(781,084円) 22.00%(171,995円)
リスクリターン率 3.13 0.91 0.83
平均利益 141,994円 44,061円 29,732円
最大利益 504,872円 69,295円 38,260円
平均損失 -83,804円 -35,039円 -20,681円
最大損失 -915,740円 -128,777円 -68,652円

複利モードはEURCADだけ爆発的な利益を上げました。

むしろEURCADだけの方が良いのかもしれません。

ただ、証拠金50万円だと1回の取引が0.5ロットになり非常にリスクが高いです。

設定してロット数を減らす方がおすすめです。

NZDUSD

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +26,635円 +5,478円 +4,166円
収益率 +5.3% +1.0% +0.8%
勝率 76.56% 73.33% 75.00%
PF 5.09 4.73 43.11
最大ドローダウン 8.05%(41,369円) 0.62%(3,122円) 0.82%(4,134円)
リスクリターン率 0.64 1.75 1.00
平均利益 676円 631円 710円
最大利益 1,630円 840円 845円
平均損失 -434円 -367円 -49円
最大損失 -1,096円 -714円 -52円

NZDUSDの単利モードは利益が小さく、最大ドローダウンも小さい設計になっています。

0.01ロットの結果ですが、もっとロット数を増やしても問題ないでしょう。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -496,637円 +341,545円 +240,254円
収益率 -99.3% +68.3% +48.0%
勝率 70.59% 73.33% 75.00%
PF 0.46 4.87 41.70
最大ドローダウン 99.50%(668,234円) 29.41%(187,132円) 39.56%(260,207円)
リスクリターン率 -0.74 1.82 0.92
平均利益 34,785円 39,080円 41,026円
最大利益 38,387円 64,651円 53,199円
平均損失 -182,811円 -22,083円 -2,951円
最大損失 -259,253円 -48,522円 -3,320円

NZDUSDの複利モードはわずか17回のトレードでロスカットになっています。

証拠金50万円だと0.52ロットのトレードになるので、ロット数が大きすぎると思われます。

過去1年と過去6ヶ月はプラスの成績となっています。

GBPUSD

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +96,454円 +15,691円 +9,554円
収益率 +19.2% +3.1% +1.9%
勝率 94.58% 81.25% 65.62%
PF 3.09 1.89 3.51
最大ドローダウン 18.94%(100,836円) 4.04%(20,928円) 1.00%(5,060円)
リスクリターン率 0.95 0.74 1.88
平均利益 627円 641円 635円
最大利益 669円 668円 669円
平均損失 -3,544円 -1,470円 -345円
最大損失 -14,930円 -10,661円 -1,424円

GBPUSDの単利モードは、他の通貨ペアと比べて利益が大きい方です。

最大ドローダウンは少し大きめですが、もう少しロットを増やしても問題なさそうです。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -496,718円 -489,918円 +746,707円
収益率 -99.34% -97.98% +149.3%
勝率 66.67% 80.00% 65.62%
PF 0.30 0.87 3.39
最大ドローダウン 99.44%(582,919円) 99.56%(2,265,404円) 49.87%(511,245円)
リスクリターン率 -0.85 -0.21 1.46
平均利益 35,514円 65,693円 50,419円
最大利益 37,475円 77,241円 73,636円
平均損失 -236,601円 -303,602円 -28,372円
最大損失 -399,326円 -1,802,277円 -143,925円

GBPUSDの複利モードはわずか9回の取引でロスカットになってしまいました。

証拠金50万円で0.5ロットは大きすぎるのでしょう。

過去6ヶ月ではプラスの成績となっています。

AUDNZD

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +71,059円 +10,422円 +11,123円
収益率 +14.2% +2.0% +2.2%
勝率 92.23% 88.04% 84.31%
PF 2.71 1.43 2.59
最大ドローダウン 7.67%(42,128円) 11.69%(58,517円) 1.77%(8,890円)
リスクリターン率 1.68 0.17 1.25
平均利益 431円 429円 421円
最大利益 470円 471円 469円
平均損失 -1,887円 -2,212円 -873円
最大損失 -4,317円 -4,316円 -2,485円

AUDNZDの単利モードは過去3年で7.1万円の利益となっています。

1年あたり2.3万円ほどなので、もう少しロットを上げても問題ないです。

最大ドローダウンも小さめです。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -495,224円 -494,984円 +597,141円
収益率 -99.0% -99.0% -119.4%
勝率 60.00% 18.18% 84.31%
PF 0.40 0.09 2.58
最大ドローダウン 99.15%(554,459円) 99.07%(532,569円) 73.34%(480,120円)
リスクリターン率 -0.89 -0.92 1.24
平均利益 22,319円 23,358円 22,666円
最大利益 24,327円 23,880円 25,359円
平均損失 -83,001円 -60,189円 -47,191円
最大損失 -204,890円 -122,802円 -134,233円

AUDNZDの複利モードは過去3年、過去1年はマイナスとなりました。

過去6ヶ月はプラスの成績となっています。

もう少しロットを下げた方がリスクが少なくて良いと思います。

AUDUSD

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -47,983円 -4,454円 -1,610円
収益率 -9.5% -0.8% -0.3%
勝率 75.96% 76.47% 72.22%
PF 0.65 0.84 0.84
最大ドローダウン 22.05%(116,437円) 5.35%(27,164円) 1.86%(9,316円)
リスクリターン率 -0.41 -0.16 -0.17
平均利益 629円 620円 648円
最大利益 1,304円 787円 725円
平均損失 -3,078円 -2,388円 -2,008円
最大損失 -22,128円 -8,797円 -4,153円

AUDUSDの単利モードは3つの期間ともマイナスになってしまいました。

フォワードテストの結果も悪ければAUDUSDは外しても良いかもしれません。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -507,879円 -494,067円 -96,572円
収益率 -101.5% -98.8% -19.3%
勝率 51.11% 63.33% 72.22%
PF 0.62 0.62 0.83
最大ドローダウン 100.90%(883,780円) 99.41%(995,644円) 91.11%(521,975円)
リスクリターン率 -0.57 -0.49 -0.18
平均利益 36,725円 42,889円 35,587円
最大利益 49,967円 59,338円 40,674円
平均損失 -61,480円 -118,996円 -111,842円
最大損失 -262,051円 -439,556円 -232,693円

AUDUSDの複利モードも3期間ともマイナスになってしまいました。

CADJPY

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +98,947円 +98,903円 +32,643円
収益率 +19.7% +19.7% +6.5%
勝率 84.15% 80.00% 72.06%
PF 6.82 5.26 3.70
最大ドローダウン 61.21%(343,495円) 10.76%(60,081円) 2.87%(14,421円)
リスクリターン率 0.28 1.64 2.26
平均利益 560円 517円 456円
最大利益 610円 609円 609円
平均損失 -436円 -393円 -318円
最大損失 -2,372円 -2,837円 -1,802円

CADJPYの単利モードは8つの通貨ペアの中で一番成績が良かったです。

ただ、ドローダウンは大きめなのでロット数を大きくし過ぎない方が良いでしょう。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -479,902円 -491,733円 -498,234円
収益率 -95.9% -98.34% -99.72%
勝率 68.89% 44.44% 33.33%
PF 0.77 0.35 0.26
最大ドローダウン 99.03%(2,050,343円) 98.86%(717,743円) 99.72%(619,700円)
リスクリターン率 -0.23 -0.68 -0.80
平均利益 50,460円 33,675円 25,387円
最大利益 101,961円 37,720円 35,848円
平均損失 -146,012円 -76,113円 -48,281円
最大損失 -438,840円 -126,554円 -115,616円

CADJPYの複利モードは3つの期間ともロスカットとなりました。

複利モードの場合はCADJPYを外しても良いかもしれません。

USDCHF

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -4,830円 +3,370円 +50円
収益率 -0.9% +0.6% +0.0%
勝率 88.42% 78.26% 53.85%
PF 0.92 1.46 1.01
最大ドローダウン 19.40%(101,210円) 6.94%(34,853円) 2.53%(12,702円)
リスクリターン率 -0.04 0.09 0.00
平均利益 629円 598円 624円
最大利益 718円 718円 717円
平均損失 -5,246円 -1,480円 -720円
最大損失 -10,371円 -5,677円 -1,321円

USDCHFの単利モードは過去3年はマイナスとなり、過去1年と過去6ヶ月はプラスの成績となりました。

全体的に損益の幅が低いので、場合によってはUSDCHFを外しても良いかもしれません。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -492,735円 -495,176円 -495,787円
収益率 -98.5% -99.0% -99.1%
勝率 89.55% 58.33% 33.33%
PF 0.81 0.33 0.17
最大ドローダウン 99.57%(1,663,769円) 99.20%(599,757円) 99.26%(561,645円)
リスクリターン率 -0.29 -0.82 -0.88
平均利益 35,400円 34,110円 34,570円
最大利益 36,056円 40,255円 35,897円
平均損失 -373,821円 -146,790円 -99,916円
最大損失 -502,632円 -285,767円 -222,914円

USDCHFの複利モードはすべての期間でロスカットとなりました。

複利モードの場合はUSDCHFは外した方が良いかもしれません。

AUDCAD

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +16,499円 -21,369円 -1,625円
収益率 +3.2% -4.2% -0.3%
勝率 88.70% 71.88% 70.59%
PF 1.44 0.36 0.78
最大ドローダウン 15.04%(77,180円) 9.73%(48,732円) 2.88%(14,417円)
リスクリターン率 0.21 -0.43 -0.11
平均利益 532円 521円 471円
最大利益 1,067円 644円 576円
平均損失 -2,912円 -3,707円 -1,457円
最大損失 -8,827円 -8,824円 -3,117円

AUDCADの単利モードは過去3年だけプラスとなり、過去1年、過去6ヶ月はマイナスとなりました。

8つの通貨ペア運用する場合でもAUDCADは外しても良いもしれません。

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -489,397円 -496,768円 -496,843円
収益率 -97.8% -99.3% -99.3%
勝率 76.92% 37.50% 61.54%
PF 0.72 0.14 0.26
最大ドローダウン 99.23%(1,368,134円) 99.40%(534,244円) 99.39%(511,507円)
リスクリターン率 -0.35 -0.92 -0.97
平均利益 31,675円 27,337円 21,594円
最大利益 54,910円 28,550円 26,862円
平均損失 -146,366円 -115,756円 -133,920円
最大損失 -399,289円 -227,509円 -232,175円

AUDCADの複利モードは3つの期間ともロスカットとなりました。

バックテスト結果を見る限りはAUDCADは外してしまった方が良いと思われます。

まとめ

複利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
EURCAD +8,123,761円 +716,093円 +143,500円
NZDUSD -496,637円 +341,545円 +240,254円
GBPUSD -496,718円 -489,918円 +746,707円
AUDNZD -495,224円 -494,984円 +597,141円
AUDUSD -507,879円 -494,067円 -96,572円
CADJPY -479,902円 -491,733円 -498,234円
USDCHF -492,735円 -495,176円 -495,787円
AUDCAD -489,397円 -496,768円 -496,843円

 

単利モード

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
CADJPY +98,947円 +98,903円 +32,643円
GBPUSD +96,454円 +15,691円 +9,554円
AUDNZD +71,059円 +10,422円 +11,123円
EURCAD +30,277円 +9,440円 +2,805円
NZDUSD +26,635円 +5,478円 +4,166円
USDCHF -4,830円 +3,370円 +50円
AUDCAD +16,499円 -21,369円 -1,625円
AUDUSD -47,983円 -4,454円 -1,610円

ゲムゲム

miracle_stealer_v2.05は通常の複利モードではすぐにロスカットとなる可能性が高いので、単利モードにするか、ロット調整するようにしてください。

miracle_stealer_v2.05を検証した結果、通常設定では非常に厳しいものとなりました。

複利モードは取引ロットが大き過ぎてすぐにロスカットになる可能性があります。

単利モードでロットを増やして調整するか、「currency_1000lots」の数値を増やして調整するようにしましょう。

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miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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