miracle_stealer_v2.05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はmiracle_stealer_v2.05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXのEA「miracle_stealer_v2.05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをしたので、検証結果を紹介します。

あくまでバックテストなので実際とは違う部分があると思いますが、TDSの変動スプレッドを使い、GEMFOREXの平均スプレッドと差が出ないようにスプレッド補正も行っています。

miracle_stealer_v2.05を使おうか検討している人は、ぜひ参考にしてください。

更新日2022年3月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2015.04~)
CADJPY +68,577円 +37,596円 +21,180円 -299,541円
GBPUSD +23,844円 +22,050円 +4,869円 +165,379円
AUDUSD +21,728円 +14,617円 +3,342円 +65,881円
EURCAD +8,878円 +9,966円 +2,767円 +99,239円
NZDUSD +6,812円 +3,442円 +739円 +59,305円
AUDCAD +5,388円 +3,122円 4,171円 -100,563円
USDCHF +4,672円 +6,768円 +3,076円 +38,694円
AUDNZD -31,885円 -38,456円 +522円 +143,775円

※単利モード、0.01ロット運用、推奨証拠金(通貨ペアによって違う)で検証しました。

miracle_stealer_v2.05はデフォルト設定は8通貨ペアが複利モードで動きますが、バックテストは1通貨ペアずつしか出来ないので分けて成績を表示しています。

また、デフォルトの複利モードはドル建て口座で考えられているため、円建て口座ですと1回の取引ロットが非常に大きく設定され、すぐにロスカットになってしまいます。

開発者の回答でも、「円建て口座での複利運用は行わないでください」と書いてありましたので、検証でも単利モードで行いました。

GEMFOREXの公式サイトを見る

miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

miracle_stealer_v2.05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン 8通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット(通貨ペアによる)
時間足 最大ポジション リリース日
1M 記載なし 2020年4月10日

miracle_stealer_v2.05はshowyangさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つでナンピン型のEAとなります。

通貨ペアは8種類でEAをインストールすると8通貨が動くことになります。(設定で稼働する通貨ペアを選択可能)

マーチンゲールのような損益グラフを描きますが、マーチンゲールは行っていないです。

初期設定は複利モードになっていますが、数十回の取引でロスカットになる可能性があるため十分注意しましょう。

推奨証拠金が通貨ペアによって変わります。検証では、推奨証拠金、0.01ロット単利で行っていますので参考にしてください。

推奨証拠金

通貨ペア 推奨証拠金・ロット
CADJPY,GBPUSD,NZDUSD 3,000ドルで0.01ロット
AUDUSD 2,000ドルで0.01ロット
EURCAD,AUDNZD,AUDCAD,USDCHF 1,000ドルで0.01ロット

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 86.79%
勝ちトレード回数 3,187 負けトレード回数 485
平均収益 5.12USD 平均損失 13.22USD
PF 2.54 損益レシオ 0.39
最大ドローダウン 22.96% 含み損益 -255.38USD
総獲得損益(USD) 11256.66USD 投資収益率 96.47%

GEMFOREXに載っている成績を見ると、かなり良いデータが載っていますね。

ナンピンタイプなので勝率は非常に高く、総合的な投資収益率もかなり高いです。

含み損益がかなり高いのが気になりますが、そこがナンピンタイプの怖いところですね。

利益が出ていても一気にロスカットになるので、注意が必要です。

showyangさんの他のEA

showyangさんはGEMFOREXで7つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはナンピン型EAです。

前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、本作の「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。

もう1つの「miracle_rsi_tpver」シリーズはRSIを使った違うタイプのEAのようですね。

実際に検証してみたので、コチラのページも参考にしてください。

miracle_stealer_v2.05の設定

miracle_stealer_v2.05のデフォルトでは8つの通貨ペアを同時に動かす設定となっていて、複利モードとなっています。

バックテストの結果、デフォルトの複利モードで動かすのは非常にリスクが高いので、設定でロットを減らすか単利モードにしておきましょう。

単利モードを使って様子を見ながらロットを増やして行く方がおすすめです。

auto_lot

複利モード/単利モードの切り替え(true:複利、false:単利)

複利モードで利用する時は、次項のcurrency_1000lotsを必ず増やすようにしましょう。

currency_1000lots

1 ポジション千通貨に相当する初期資金(ドル) (複利モードのみ有効)

デフォルトはドル建て口座をベースに10,000になっていることに注意してださい。参考までに、証拠金(円)とcurrency_1000lotsの数値、開始ロット数を表にしました。

証拠金 10,000の場合の開始ロット数 20,000の場合の開始ロット数 50,000の場合の開始ロット数
10万円 0.1 0.05 0.02
20万円 0.2 0.1 0.04
30万円 0.3 0.15 0.06
50万円 0.5 0.25 0.1
100万円 1 0.5 0.2

証拠金額が上がるとかなり大きなロットになりリスクが高いので、しっかりバックテストを行ってからにするか、単利モードで運用した方が良いでしょう。

trade_〇〇〇

トレードの可否切り替えフラグ(true:可、false:不可)

デフォルトは8つともONになっているので、不要な通貨ペアはOFFにしましょう。

miracle_stealer_v2.05のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
単利モードでの検証となります。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
AUDUSD 1.50pips 0.99pips 0.6pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
NZDUSD 1.80pips 1.16pips 0.7pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
AUDCAD 3.0pips 1.93pips 1.1pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

この中から成績の良かった4通貨ペアを詳しくご紹介します。

CADJPY

証拠金30万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2015.04.13~)
収益 +68,577円 +37,596円 +21,180円 -299,541円
収益率 +22.8% +12.5% +7.0% -99.8%
勝率 75.56% 77.84% 69.74% 68.94%
PF 2.39 2.06 4.21 0.15
最大ドローダウン 28.49%(90,347円) 9.38%(30,342円) 2.23%(6,998円) 99.86%(316,972円)
リスクリターン率 0.76 1.24 3.03 -0.95
平均利益 501円 507円 524円 564円
最大利益 610円 609円 606円 607円
平均損失 -649円 -867円 -287円 -8,559円
最大損失 -7,150円 -7,152円 -1,409円 -16,623円

CADJPYは過去1年の最近の期間では一番成績の良かった通貨ペアでした。ただしリリース後からの成績はロスカットとなっています。

GBPUSD

証拠金30万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2015.04.13~)
収益 +23,844円 +22,050円 +4,869円 +165,379円
収益率 +7.9% +7.3% +1.6% +55.1%
勝率 81.40% 84.21% 86.96% 94.72%
PF 2.02 2.91 1.53 1.77
最大ドローダウン 6.42%(20,204円) 8.48%(26,383円) 3.82%(11,490円) 64.78%(228,003円)
リスクリターン率 1.18 0.84 0.42 0.73
平均利益 673円 699円 704円 704円
最大利益 756円 754円 756円 756円
平均損失 -1,455円 -1,279円 -3,075円 -7,115円
最大損失 -9,159円 -6,458円 -6,452円 -38,503円

GBPUSDは過去1年では2番目に成績が良かったです。過去3ヶ月はわずかにマイナスでした。

AUDUSD

証拠金20万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2015.04.13~)
収益 +21,728円 +14,617円 +3,342円 +65,881円
収益率 +10.8% +7.3% +1.6% +32.9%
勝率 88.89% 91.18% 66.67% 85.44%
PF 2.77 3.06 2.14 1.44
最大ドローダウン 10.04%(20,795円) 8.05%(16,210円) 1.43%(2,895円) 52.01%(148,971円)
リスクリターン率 1.04 0.90 1.15 0.44
平均利益 708円 700円 628円 695円
最大利益 753円 756円 748円 756円
平均損失 -2,044円 -2,365円 -587円 -2,839円
最大損失 -4,874円 -4,875円 -1,605円 -22,362円

AUDUSDは全期間でプラスの成績でした。

EURCAD

証拠金10万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2015.04.13~)
収益 +8,878円 +9,966円 +2,767円 +99,239円
収益率 +8.8% +9.9% +2.7% +99.2%
勝率 74.36% 85.19% 62.50% 76.98%
PF 2.38 4.36 17.57 5.85
最大ドローダウン 6.73%(7,107円) 6.73%(7,102円) 0.77%(776円) 9.64%(17,632円)
リスクリターン率 1.25 1.40 3.57 5.63
平均利益 527円 562円 586円 559円
最大利益 599円 596円 596円 600円
平均損失 -642円 -740円 -55円 -319円
最大損失 -1,969円 -1,974円 -66円 -2,570円

EURCADも全ての期間でプラスでしたが、全体的に利益は小さいです。

リリース後のバックテスト結果

リリース後(公開成績日2015.4.13~)のバックテストの結果です。

推奨証拠金 リリース後(2015.04.13~)
CADJPY 30万円 -299,541円
GBPUSD 30万円 +165,379円
AUDUSD 20万円 +65,881円
EURCAD 10万円 +99,239円
AUDCAD 10万円 -100,563円
NZDUSD 30万円 +59,305円
USDCHF 10万円 +38,694円
AUDNZD 10万円 +143,775円

ロットはすべて0.01ロットで検証しています。

miracle_stealer_v2.05では通貨ペアごとに推奨証拠金が違います。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後(2015.04~)
CADJPY +68,577円 +37,596円 +21,180円 -299,541円
GBPUSD +23,844円 +22,050円 +4,869円 +165,379円
AUDUSD +21,728円 +14,617円 +3,342円 +65,881円
EURCAD +8,878円 +9,966円 +2,767円 +99,239円
NZDUSD +6,812円 +3,442円 +739円 +59,305円
AUDCAD +5,388円 +3,122円 4,171円 -100,563円
USDCHF +4,672円 +6,768円 +3,076円 +38,694円
AUDNZD -31,885円 -38,456円 +522円 +143,775円

※単利モード、0.01ロット運用、推奨証拠金(通貨ペアによって違う)で検証しました。

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miracle_stealer_v2.05は通常の複利モードではすぐにロスカットとなる可能性が高いので、単利モードでの稼働をおすすめします。

miracle_stealer_v2.05を検証した結果、デフォルトの複利モードは取引ロットが大き過ぎてすぐにロスカットになる可能性があります。

単利モードでロットを調整して稼働するようにしましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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