miracle_stealer_v2.05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はmiracle_stealer_v2.05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXのEA「miracle_stealer_v2.05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストをしたので、検証結果を紹介します。

あくまでバックテストなので実際とは違う部分があると思いますが、TDSの変動スプレッドを使い、GEMFOREXの平均スプレッドと差が出ないようにスプレッド補正も行っています。

miracle_stealer_v2.05を使おうか検討している人は、ぜひ参考にしてください。

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース日(2015/4/13~)
GBPUSD +99,692円 +19,365円 +6,500円 +141,757円
AUDNZD +55,772円 +8,660円 -11,261円 +150,143円
EURCAD +32,169円 +8,630円 +2,106円 +81,393円
AUDCAD +23,190円 +4,671円 +3,439円 +23,626円
NZDUSD +17,036円 +4,402円 +224円 +36,033円
USDCHF -12,543円 -1,852円 -3,356円 +33,733円
AUDUSD -13,394円 +6,655円 +3,079円 +83,081円
CADJPY -199,516円 -12,936円 +15,944円 -199,817円

※単利モード、0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

miracle_stealer_v2.05はデフォルト設定は8通貨ペアが複利モードで動きますが、バックテストは1通貨ペアずつしか出来ないので分けて成績を表示しています。

また、デフォルトの複利モードはドル建て口座で考えられているため、円建て口座ですと1回の取引ロットが非常に大きく設定され、すぐにロスカットになってしまいます。

開発者の回答でも、「円建て口座での複利運用は行わないでください」と書いてありましたので、検証でも単利モードで行いました。

GEMFOREXの公式サイトを見る

miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

miracle_stealer_v2.05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン 8通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット(通貨ペアによる)
時間足 最大ポジション リリース日
1M 記載なし 2020年4月10日

miracle_stealer_v2.05はshowyangさんが提供するGEMFOREX用のEAの1つでナンピン型のEAとなります。

通貨ペアは8種類でEAをインストールすると8通貨が動くことになります。(設定で稼働する通貨ペアを選択可能)

マーチンゲールのような損益グラフを描きますが、マーチンゲールは行っていないです。

初期設定は複利モードになっていますが、数十回の取引でロスカットになる可能性があるため十分注意しましょう。

推奨証拠金が通貨ペアによって変わります。検証では、証拠金20万円・0.01ロット単利で行っていますので参考にしてください。

推奨証拠金

通貨ペア 推奨証拠金・ロット
CADJPY,GBPUSD,NZDUSD 3,000ドルで0.01ロット
AUDUSD 2,000ドルで0.01ロット
EURCAD,AUDNZD,AUDCAD,USDCHF 1,000ドルで0.01ロット

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 95.01%
勝ちトレード回数 2,512 負けトレード回数 132
平均収益 5.27USD 平均損失 14.40USD
PF 6.96 損益レシオ 0.37
最大ドローダウン 23.85% 含み損益 -3,167.89USD
総獲得pips 12831.4Pips 投資収益率 81.68%

GEMFOREXに載っている成績を見ると、かなり良いデータが載っていますね。

ナンピンタイプなので勝率は非常に高く、総合的な投資収益率もかなり高いです。

含み損益がかなり高いのが気になりますが、そこがナンピンタイプの怖いところですね。

利益が出ていても一気にロスカットになるので、注意が必要です。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
AUDNZD 322 8 97.58% 1,270.15ドル
GBPUSD 297 3 99.00% 1,678.88ドル
AUDUSD 181 6 96.79% 1,043.44ドル
EURCAD 109 5 95.61% 443.86ドル
AUDCAD 119 7 94.44% 475.88ドル
USDCHF 46 4 92.00% 232.63ドル
CADJPY 1,087 77 93.38% 4,527.52ドル
NZDUSD 59 1 98.33% 337.00ドル

miracle_stealer_v2.05は8通貨ペアの取扱いがありますが、CADJPYが圧倒的に取引回数が多いです。

次にGBPUSDとAUDNZDの取引が多いです。

全体的に利益が出ている様子ですね。

showyangさんの他のEA

showyangさんはGEMFOREXで7つのEAを出していて、「miracle_stealer」シリーズはナンピン型EAです。

前作の「v1.01」は4通貨ペアに対応し、本作の「v2.05」は8通貨ペアに対応、その後に出た「cadjpy1m_miracle_stealer」はCADJPYの通貨ペアだけになっています。

もう1つの「miracle_rsi_tpver」シリーズはRSIを使った違うタイプのEAのようですね。

実際に検証してみたので、コチラのページも参考にしてください。

miracle_stealer_v2.05の設定

miracle_stealer_v2.05のデフォルトでは8つの通貨ペアを同時に動かす設定となっていて、複利モードとなっています。

バックテストの結果、デフォルトの複利モードで動かすのは非常にリスクが高いので、設定でロットを減らすか単利モードにしておきましょう。

単利モードを使って様子を見ながらロットを増やして行く方がおすすめです。

auto_lot

複利モード/単利モードの切り替え(true:複利、false:単利)

複利モードで利用する時は、次項のcurrency_1000lotsを必ず増やすようにしましょう。

currency_1000lots

1 ポジション千通貨に相当する初期資金(ドル) (複利モードのみ有効)

デフォルトはドル建て口座をベースに10,000になっていることに注意してださい。参考までに、証拠金(円)とcurrency_1000lotsの数値、開始ロット数を表にしました。

証拠金 10,000の場合の開始ロット数 20,000の場合の開始ロット数 50,000の場合の開始ロット数
10万円 0.1 0.05 0.02
20万円 0.2 0.1 0.04
30万円 0.3 0.15 0.06
50万円 0.5 0.25 0.1
100万円 1 0.5 0.2

証拠金額が上がるとかなり大きなロットになりリスクが高いので、しっかりバックテストを行ってからにするか、単利モードで運用した方が良いでしょう。

trade_〇〇〇

トレードの可否切り替えフラグ(true:可、false:不可)

デフォルトは8つともONになっているので、不要な通貨ペアはOFFにしましょう。

miracle_stealer_v2.05のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
単利モードでの検証となります。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
AUDUSD 1.50pips 0.99pips 0.6pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
NZDUSD 1.80pips 1.16pips 0.7pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
AUDCAD 3.0pips 1.93pips 1.1pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

単利モード

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース日(2015/4/13~)
GBPUSD +99,692円 +19,365円 +6,500円 +141,757円
AUDNZD +55,772円 +8,660円 -11,261円 +150,143円
EURCAD +32,169円 +8,630円 +2,106円 +81,393円
AUDCAD +23,190円 +4,671円 +3,439円 +23,626円
NZDUSD +17,036円 +4,402円 +224円 +36,033円
USDCHF -12,543円 -1,852円 -3,356円 +33,733円
AUDUSD -13,394円 +6,655円 +3,079円 +83,081円
CADJPY -199,516円 -12,936円 +15,944円 -199,817円

※単利モード、0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

単利モードで運用すると、初期ロットが0.01のため、おおむねどの通貨ペアでも安定した結果となっています。

この中から成績の良かった4通貨ペアを詳しくご紹介します。

GBPUSD

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース日(2015/4/13~)
収益 +99,692円 +19,365円 +6,500円 +141,757円
収益率 +49.8% +9.6% +3.2% +70.8%
勝率 89.29% 67.57% 64.29% 94.27%
PF 3.39 2.53 1.69 1.82
最大ドローダウン 16.99%(48,095円) 3.65%(7,909円) 2.12%(4,446円) 83.72%(204,244円)
リスクリターン率 2.07 2.45 1.46 0.69
平均利益 628円 640円 588円 637円
最大利益 677円 677円 677円 676円
平均損失 -1,546円 -527円 -626円 -5,771円
最大損失 -11,953円 -3,984円 -3,972円 -31,612円

GBPUSDはどの期間でもプラスでした。過去3年までは最大ドローダウンも小さくなっています。

AUDNZD

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース日(2015/4/13~)
収益 +55,772円 +8,660円 -11,261円 +150,143円
収益率 +27.8% +4.3% -5.6% +75.0%
勝率 84.77% 83.49% 72.41% 87.99%
PF 2.2 1.3 0.61 2.64
最大ドローダウン 23.38%(56,418円) 10.17%(22,034円) 12.86%(25,781円) 29.57%(77,020円)
リスクリターン率 0.99 0.39 -0.44 1.95
平均利益 400円 416円 423円 417円
最大利益 470円 470円 466円 469円
平均損失 -1,014円 -1,624円 -1,815円 -1,157円
最大損失 -5,190円 -3,466円 -3,468円 -9,076円

AUDNZDは過去3年では2番目に成績が良かったですが、過去6ヶ月はマイナスでした。

EURCAD

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース日(2015/4/13~)
収益 +32,169円 +8,630円 +2,106円 +81,393円
収益率 +16.0% +4.3% +1.0% +40.6%
勝率 71.31% 73.33% 78.57% 77.08%
PF 3.87 5.57 1.78 6.39
最大ドローダウン 7.05%(15,743円) 3.77%(7,810円) 1.74%(3,483円) 5.78%(15,716円)
リスクリターン率 2.04 1.10 0.60 5.18
平均利益 498円 478円 436円 494円
最大利益 536円 536円 534円 535円
平均損失 -319円 -236円 -898円 -260円
最大損失 -1,573円 -982円 -1,648円 -1,507円

EURCADは利益率は低めですが、最大ドローダウンも低く安定しています。

AUDCAD

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース日(2015/4/13~)
収益 +23,190円 +4,671円 +3,439円 +23,626円
収益率 +11.5% +2.3% +1.7% +11.8%
勝率 85.83% 74.36% 68.18% 84.94%
PF 1.93 1.56 1.96 1.33
最大ドローダウン 29.64%(61,623円) 6.63%(13,280円) 2.23%(4,507円) 76.12%(170,446円)
リスクリターン率 0.38 0.35 0.76 0.14
平均利益 468円 451円 468円 474円
最大利益 533円 532円 535円 536円
平均損失 -1,471円 -841円 -512円 -2,019円
最大損失 -4,194円 -2,544円 -2,012円 -14,862円

AUDCADも全てプラスでしたが、こちらも利益が小さく、最大ドローダウンも小さい設計になっています。

リリース後のバックテスト結果

リリース後のバックテスト結果は以下のようになりました。

証拠金20万円 リリース日(2015/4/13~) ロスカット後再検証
GBPUSD +141,757円  
AUDNZD +150,143円  
EURCAD +81,393円  
AUDCAD +23,626円  
NZDUSD +36,033円  
USDCHF +33,733円  
AUDUSD +83,081円  
CADJPY -199,817円(2015/8/24ロスカット) +276,298円(2015/8/25から再検証)

CADJPYは、途中ロスカットになり、翌日の2015/8/25~からバックテストしたはプラスとなりました。

まとめ

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月 リリース日(2015/4/13~)
GBPUSD +99,692円 +19,365円 +6,500円 +141,757円
AUDNZD +55,772円 +8,660円 -11,261円 +150,143円
EURCAD +32,169円 +8,630円 +2,106円 +81,393円
AUDCAD +23,190円 +4,671円 +3,439円 +23,626円
NZDUSD +17,036円 +4,402円 +224円 +36,033円
USDCHF -12,543円 -1,852円 -3,356円 +33,733円
AUDUSD -13,394円 +6,655円 +3,079円 +83,081円
CADJPY -199,516円 -12,936円 +15,944円 -199,817円

※単利モード、0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

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miracle_stealer_v2.05は通常の複利モードではすぐにロスカットとなる可能性が高いので、単利モードでの稼働をおすすめします。

miracle_stealer_v2.05を検証した結果、デフォルトの複利モードは取引ロットが大き過ぎてすぐにロスカットになる可能性があります。

単利モードでロットを調整して稼働するようにしましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

miracle_stealer_v2.05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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