Momentum ExploiterのEA検証結果

ゲムゲム

今回はMomentum Exploiterを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Momentum Exploiter」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Momentum Exploiterは「AUDNZD Otaku」を開発したReal IntegrityさんのEAですが、4つの通貨ペアがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2019.9~2022.3
XAUUSD +2,456,440円 +638,460円
GBPJPY +1,617,630円 +194,628円
EURUSD +558,738円 +53,706円
USDJPY +450,916円 +75,409円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD)と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

ではMomentum Exploiterを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Momentum Exploiterの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ、スイング 4通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 1 2020年9月23日

Momentum Exploiterはトレンドフォロー型のEAです。ポジションを取ってから1日~数日で決済されます。

勝率は低めですが、開発者のバックテストではPF(プロフィットファクタ)が1.3以上で、損小利大を狙うタイプのようです。

ただ、勝率が低いので長い連敗やドローダウンが発生し、年単位のマイナスが起こる可能性もあるため、余裕のあるロットで超長期的に(最低でも3年)継続して投資が可能な人向けとのことです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 32.93%
勝ちトレード回数 218 負けトレード回数 444
平均収益 131.36USD 平均損失 50.41USD
PF 1.28 損益レシオ 2.61
最大ドローダウン 11.45% 含み損益 13.87USD
総獲得損益(USD) 4318663.7USD 投資収益率 62.67%

GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。

公式の説明どおり、勝率は低めの損少利大タイプとなっています。

今回は5分足を使って検証してみました。

Real Integrityさんの他のEA

Momentum Exploiterを出しているReal Integrityさんは10個のEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

Momentum Exploiterの設定

Momentum Exploiterでは、各通貨ペアごとの推奨値があります。

forceSlPips forceTpPips maxSpread
EURUSD 50 250 1.7
GBPJPY 250 1100 2.4
USDJPY 150 300 1.7
XAUUSD 200 1200 3.5

Momentum Exploiterのマニュアルにも推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。

注意点
EURUSDとUSDJPYについては最大スプレッドを1.7にすると取引回数が減ったため、2.0に変更してバックテストを行っています

Momentum ExploiterのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

XAUUSD

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2019.9~2022.3
収益 +2,456,440円 +638,460円
収益率 +491.2% +127.6%
勝率 35.20% 33.09%
PF 1.27 1.34
最大ドローダウン 11.23%(262,037円) 17.80%(234,681円)
リスクリターン率 9.37 2.72
平均利益 19,126円 28,086円
最大利益 151,818円 151,730円
平均損失 -8,154円 -10,340円
最大損失 -25,674円 -25,440円

一番成績が良かったのがXAUUSDで、過去15年で245.6万円の収益でした。

XAUUSDで長期に耐えられるEAは珍しいです。

リリース後の成績もかなり良かったです。

年次・月次の成績

GBPJPY

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2019.9~2022.3
収益 +1,617,630円 +194,628円
収益率 +323.5% +38.9%
勝率 37.34% 38.98%
PF 1.46 1.49
最大ドローダウン 20.38%(263,290円) 13.21%(89,417円)
リスクリターン率 6.14 2.18
平均利益 19,140円 12,865円
最大利益 110,199円 110,209円
平均損失 -7,796円 -5,516円
最大損失 -25,346円 -24,930円

GBPJPYが2番目に結果の良い通貨ペアでした。

リリース後の成績もかなり良いですね。

年次・月次の成績

EURUSD

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2019.9~2022.3
収益 +558,738円 +53,706円
収益率 +111.7% +10.7%
勝率 30.96% 30.34%
PF 1.17 1.16
最大ドローダウン 27.81%(142,693円) 11.46%(62,727円)
リスクリターン率 3.92 0.86
平均利益 9,991円 7,054円
最大利益 31,836円 31,660円
平均損失 -3,820円 -2,639円
最大損失 -6,679円 -6,422円

EURUSDはXAUUSDとGBPJPYと比べると利益は少なめでしたが、プラスとなっています。

リリース後の成績も少ないですがプラスです。

年次・月次の成績

<最大スプレッド値1.7の成績>


最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半で取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。

USDJPY

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2019.9~2022.3
収益 +450,916円 +75,409円
収益率 +90.1% +15.0%
勝率 36.28% 35.00%
PF 1.33 1.58
最大ドローダウン 13.64%(98,888円) 7.15%(38,988円)
リスクリターン率 4.56 1.93
平均利益 7,588円 5,880円
最大利益 30,132円 29,951円
平均損失 -3,241円 -2,006円
最大損失 -15,060円 -8,877円

USDJPYはも利益は少なめですが、プラスとなりました。

リリースしてからの成績はEURUSDよりも少し良いです。

年次・月次の成績

<最大スプレッド値1.7の成績>


最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半の取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。

4通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+5,083,722円 +962,203円

QuantAnalyzerを使って4通貨ペアを合計すると、過去15年で508万円の利益となりました。

リリースしてからも96万円で利益はかなり多いです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2017年後半から2019年中頃までが停滞期間ですが、それ以外は順調に利益を上げています。

    VIXが高いタイミングで上がっているので、値動きが大きい時に、利益が出やすいようですね。

    年次・月次の成績

    4通貨ペアの年間成績を見ると2018年だけ少しマイナスとなっていますが、それ以外はプラスになり、安定して利益を上げています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2019.9~2022.3
    XAUUSD +2,456,440円 +638,460円
    GBPJPY +1,617,630円 +194,628円
    EURUSD +558,738円 +53,706円
    USDJPY +450,916円 +75,409円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Momentum Exploiterは損小利大のEAです。XAUUSDでも安定的に利益を出しているので、ぜひ検討してみましょう。

    Momentum ExploiterのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

    XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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