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GEMFOREXの無料EA「Momentum Exploiter」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Momentum Exploiterは「AUDNZD Otaku」を開発したReal IntegrityさんのEAですが、4つの通貨ペアがどんな結果だったのか見て行きましょう。
更新日2022年12月31日
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.9~2022.12 |
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XAUUSD | +2,587,358円 | +669,333円 |
GBPJPY | +1,580,320円 | +178,503円 |
EURUSD | +652,520円 | +82,900円 |
USDJPY | +582,548円 | +206,652円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD)と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。
最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.9~2022.12 |
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EURUSD(スプレッド1.7) | +399,913円 | +68,623円 |
USDJPY(スプレッド1.7) | +445,479円 | +233,304円 |
ではMomentum Exploiterを詳しく見て行きましょう。
Momentum Exploiterの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Momentum Exploiterの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
デイトレ、スイング | 4通貨ペア | 1,000ドルで0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
Anything | 1 | 2020年9月23日 |
Momentum Exploiterはトレンドフォロー型のEAです。ポジションを取ってから1日~数日で決済されます。
勝率は低めですが、開発者のバックテストではPF(プロフィットファクタ)が1.3以上で、損小利大を狙うタイプのようです。
ただ、勝率が低いので長い連敗やドローダウンが発生し、年単位のマイナスが起こる可能性もあるため、余裕のあるロットで超長期的に(最低でも3年)継続して投資が可能な人向けとのことです。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | Anything | 勝率 | 32.85% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 274 | 負けトレード回数 | 560 |
平均収益 | 134.65USD | 平均損失 | 51.34USD |
PF | 1.28 | 損益レシオ | 2.62 |
最大ドローダウン | 11.45% | 含み損益 | 129.62USD |
総獲得pips | 4326570.3pips | 投資収益率 | 82.71% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。
公式の説明どおり、勝率は低めの損少利大タイプとなっています。
今回は5分足を使って検証してみました。
Real Integrityさんの他のEA
Momentum Exploiterを出しているReal Integrityさんは12個のEAを出しています。
ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。
Momentum Exploiterの設定
Momentum Exploiterでは、各通貨ペアごとの推奨値があります。
forceSlPips | forceTpPips | maxSpread | |
---|---|---|---|
EURUSD | 50 | 250 | 1.7 |
GBPJPY | 250 | 1100 | 2.4 |
USDJPY | 150 | 300 | 1.7 |
XAUUSD | 200 | 1200 | 3.5 |
Momentum Exploiterのマニュアルにも推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。
Momentum ExploiterのEA検証結果
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スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
XAUUSD | 3.38pips | 3.19pips | 0.2pips |
GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
XAUUSD
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.9~2022.12 |
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---|---|---|
収益 | +2,587,358円 | +669,333円 |
収益率 | +517.4% | +133.8% |
勝率 | 35.15% | 33.62% |
PF | 1.26 | 1.26 |
最大ドローダウン | 305,970円(9.35%) | 305,357円(22.56%) |
リスクリターン率 | 8.46 | 2.19 |
平均利益 | 20,105円 | 27,291円 |
最大利益 | 159,466円 | 159,482円 |
平均損失 | -8,655円 | -10,949円 |
最大損失 | -27,139円 | -26,754円 |
一番成績が良かったのがXAUUSDで、過去16年で258万円の収益でした。
XAUUSDで長期に耐えられるEAは珍しいです。
リリース後の成績もかなり良かったです。
年次・月次の成績
GBPJPY
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.9~2022.12 |
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---|---|---|
収益 | +1,580,320円 | +178,503円 |
収益率 | +316.0% | +35.7% |
勝率 | 37.09% | 36.71% |
PF | 1.41 | 1.25 |
最大ドローダウン | 267,550円(20.81%) | 168,200円(20.68%) |
リスクリターン率 | 5.91 | 1.06 |
平均利益 | 19,300円 | 15,466円 |
最大利益 | 110,981円 | 110,991円 |
平均損失 | -8,051円 | -7,186円 |
最大損失 | -25,594円 | -25,326円 |
GBPJPYが2番目に結果の良い通貨ペアでした。
リリース後の成績もかなり良いですね。
年次・月次の成績
EURUSD(最大スプレッド2.0で検証)
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.9~2022.12 |
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---|---|---|
収益 | +682,045円 | +122,365円 |
収益率 | +136.4% | +24.4% |
勝率 | 30.93% | 30.23% |
PF | 1.18 | 1.25 |
最大ドローダウン | 32.07%(165,158円) | 13.58%(75,155円) |
リスクリターン率 | 4.13 | 1.63 |
平均利益 | 11,550円 | 9,473円 |
最大利益 | 36,612円 | 36,407円 |
平均損失 | -4,388円 | -3,289円 |
最大損失 | -7,859円 | -7,398円 |
EURUSDはXAUUSDとGBPJPYと比べると利益は少なめでしたが、プラスとなっています。
リリース後の成績もプラスとなっています。
年次・月次の成績
最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半で取引が全くない場合もあったため、上記の成績は2.0で検証した結果となります。
最大スプレッド値1.7で検証した結果
USDJPY(最大スプレッド2.0で検証)
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.9~2022.12 |
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収益 | +498,590円 | +135,537円 |
収益率 | +99.7% | +27.1% |
勝率 | 36.30% | 36.15% |
PF | 1.35 | 1.63 |
最大ドローダウン | 13.88%(99,807円) | 5.83%(39,290円) |
リスクリターン率 | 5.00 | 3.45 |
平均利益 | 7,801円 | 7,443円 |
最大利益 | 30,179円 | 30,189円 |
平均損失 | -3,304円 | -2,582円 |
最大損失 | -15,084円 | -9,590円 |
USDJPYはも利益は少なめですが、プラスとなりました。
リリースしてからの成績はEURUSDよりも良いです。
年次・月次の成績
最大スプレッド値1.7で検証した結果
最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半の取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。
4通貨ペア合計の損益
過去16年 | リリース後 |
---|---|
+5,402,746円 | +1,137,388円 |
QuantAnalyzerを使って4通貨ペアを合計すると、過去16年で540万円の利益となりました。
リリースしてからも113万円で利益はかなり多いです。
成績の推移とドローダウン
4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2017年後半から2019年中頃までが停滞期間ですが、それ以外は順調に利益を上げています。
VIXが高いタイミングで上がっているので、値動きが大きい時に、利益が出やすいようですね。
年次・月次の成績
4通貨ペアの年間成績を見ると2018年だけ少しマイナスとなっていますが、それ以外はプラスになり、安定して利益を上げています。
まとめ
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.9~2022.12 |
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---|---|---|
XAUUSD | +2,587,358円 | +669,333円 |
GBPJPY | +1,580,320円 | +178,503円 |
EURUSD | +652,520円 | +82,900円 |
USDJPY | +582,548円 | +206,652円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD)と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。
最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.9~2022.12 |
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---|---|---|
EURUSD(スプレッド1.7) | +399,913円 | +68,623円 |
USDJPY(スプレッド1.7) | +445,479円 | +233,304円 |
ゲムゲム
Momentum ExploiterのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。
XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。