Momentum ExploiterのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はMomentum Exploiterを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Momentum Exploiter」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Momentum Exploiterは「AUDNZD Otaku」を開発したReal IntegrityさんのEAですが、4つの通貨ペアがどんな結果だったのか見て行きましょう。

過去15年
2007.1~2021.12		 リリース後
2019.9~2021.12
XAUUSD +2,284,902円 +637,874円
GBPJPY +1,544,291円 +116,156円
EURUSD +467,538円 +11,573円
USDJPY +403,459円 +27,962円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD）と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

ではMomentum Exploiterを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Momentum Exploiterの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ、スイング 4通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 1 2020年9月23日

Momentum Exploiterはトレンドフォロー型のEAです。ポジションを取ってから1日～数日で決済されます。

勝率は低めですが、開発者のバックテストではPF(プロフィットファクタ）が1.3以上で、損小利大を狙うタイプのようです。

ただ、勝率が低いので長い連敗やドローダウンが発生し、年単位のマイナスが起こる可能性もあるため、余裕のあるロットで超長期的に（最低でも3年）継続して投資が可能な人向けとのことです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 32.04%
勝ちトレード回数 190 負けトレード回数 403
平均収益 131.39USD 平均損失 48.15USD
PF * 1.29 損益レシオ * 2.73
最大ドローダウン * 20.68% 含み損益 138.50USD
総獲得pips * 4322897.7Pips 投資収益率 * 56.98%

GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。

公式の説明どおり、勝率は低めの損少利大タイプとなっています。

今回は5分足を使って検証してみました。

Real Integrityさんの他のEA

Momentum Exploiterを出しているReal Integrityさんは10個のEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

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    • Momentum Exploiterの設定

    Momentum Exploiterでは、各通貨ペアごとの推奨値があります。

    forceSlPips forceTpPips maxSpread
    EURUSD 50 250 1.7
    GBPJPY 250 1100 2.4
    USDJPY 150 300 1.7
    XAUUSD 200 1200 3.5

    Momentum Exploiterのマニュアルにも推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。

    注意点
    EURUSDとUSDJPYについては最大スプレッドを1.7にすると取引回数が減ったため、2.0に変更してバックテストを行っています

    Momentum ExploiterのEA検証結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

    スプレッド補正

    　 GEMFOREX TDS 補正値
    XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips
    GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
    EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
    USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    XAUUSD

    過去15年
    2007.1~2021.12    		 リリース後
    2019.9~2021.12
    収益 +2,284,902円 +637,874円
    収益率 +456.9% +127.5%
    勝率 35.21% 32.92%
    PF 1.29 1.43
    最大ドローダウン 10.99%(237,680円) 17.13%(212,723円)
    リスクリターン率 9.61 3.00
    平均利益 17,359円 26,450円
    最大利益 137,703円 137,464円
    平均損失 -7,322円 -9,068円
    最大損失 -23,260円 -23,040円

    一番成績が良かったのがXAUUSDで、過去15年で228.4万円の収益でした。

    XAUUSDで長期に耐えられるEAは珍しいです。

    リリース後の成績もかなり良かったです。

    年次・月次の成績

    GBPJPY

    過去15年
    2007.1~2021.12    		 リリース後
    2019.9~2021.12
    収益 +1,544,291円 +116,156円
    収益率 +308.8% +23.2%
    勝率 37.55% 38.68%
    PF 1.45 1.34
    最大ドローダウン 20.24%(261,796円) 13.21%(89,144円)
    リスクリターン率 5.90 1.30
    平均利益 18,865円 11,207円
    最大利益 110,082円 68,441円
    平均損失 -7,827円 -5,282円
    最大損失 -25,231円 -13,203円

    GBPJPYが2番目に結果の良い通貨ペアでした。

    リリース後の成績もかなり良いですね。

    年次・月次の成績

    EURUSD

    過去15年
    2007.1~2021.12    		 リリース後
    2019.9~2021.12
    収益 +467,538円 +11,573円
    収益率 +93.5% +2.3%
    勝率 30.86% 29.52%
    PF 1.16 1.04
    最大ドローダウン 25.19%(128,898円) 10.44%(56,668円)
    リスクリターン率 3.63 0.20
    平均利益 8,982円 5,794円
    最大利益 28,743円 28,435円
    平均損失 -3,450円 -2,327円
    最大損失 -6,033円 -5,801円

    EURUSDはXAUUSDとGBPJPYと比べると利益は少なめでしたが、プラスとなっています。

    リリース後の成績も少ないですがプラスです。

    年次・月次の成績

    ＜最大スプレッド値1.7の成績＞


    最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半で取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。

    USDJPY

    過去15年
    2007.1~2021.12    		 リリース後
    2019.9~2021.12
    収益 +403,459円 +27,962円
    収益率 +80.6% +5.5%
    勝率 35.97% 32.58%
    PF 1.3 1.25
    最大ドローダウン 13.64%(98,888円) 7.15%(38,988円)
    リスクリターン率 4.08 0.72
    平均利益 7,508円 4,885円
    最大利益 30,112円 29,951円
    平均損失 -3,240円 -1,895円
    最大損失 -15,060円 -6,250円

    USDJPYはも利益は少なめですが、プラスとなりました。

    リリースしてからの成績はEURUSDよりも少し良いです。

    年次・月次の成績

    ＜最大スプレッド値1.7の成績＞


    最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半の取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。

    4通貨ペア合計の損益

    過去15年 リリース後
    +4,700,191円 +793,565円

    QuantAnalyzerを使って4通貨ペアを合計すると、過去15年で470万円の利益となりました。

    リリースしてからも79万円で利益はかなり多いです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • 4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2017年後半から2019年中頃までが停滞期間ですが、それ以外は順調に利益を上げています。

    VIXが高いタイミングで上がっているので、値動きが大きい時に、利益が出やすいようですね。

    年次・月次の成績

    4通貨ペアの年間成績を見ると2018年だけ少しマイナスとなっていますが、それ以外はプラスになり、安定して利益を上げています。

    まとめ

    過去15年 リリース後
    2019.9~2021.9
    XAUUSD +2,297,809円 +660,834円
    GBPJPY +1,537,134円 +109,368円
    EURUSD +278,425円 +8,341円
    USDJPY +245,321円 +32,116円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Momentum Exploiterは損小利大のEAです。XAUUSDでも安定的に利益を出しているので、ぜひ検討してみましょう。

    Momentum ExploiterのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

    XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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