Momentum ExploiterのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はMomentum Exploiterを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Momentum Exploiter」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Momentum Exploiterは「AUDNZD Otaku」を開発したReal IntegrityさんのEAですが、4つの通貨ペアがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6		 リリース後
2019.9~2022.6
XAUUSD +2,608,360円 +624,956円
GBPJPY +1,652,843円 +250,996円
EURUSD +617,961円 +69,834円
USDJPY +491,107円 +114,819円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD）と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

注意点
なお、EURUSDとUSDJPYに関しては推奨値の最大スプレッドが1.7だと取引がかなり減ってしまったので、スプレッド2.0にして検証しています。
最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
過去15年
2007.1~2022.6		 リリース後
2019.9~2022.6
EURUSD（スプレッド1.7） +326,964円 -896円
USDJPY（スプレッド1.7） +225,550円 +12,174円

ではMomentum Exploiterを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Momentum Exploiterの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ、スイング 4通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 1 2020年9月23日

Momentum Exploiterはトレンドフォロー型のEAです。ポジションを取ってから1日～数日で決済されます。

勝率は低めですが、開発者のバックテストではPF(プロフィットファクタ）が1.3以上で、損小利大を狙うタイプのようです。

ただ、勝率が低いので長い連敗やドローダウンが発生し、年単位のマイナスが起こる可能性もあるため、余裕のあるロットで超長期的に（最低でも3年）継続して投資が可能な人向けとのことです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 33.24%
勝ちトレード回数 240 負けトレード回数 482
平均収益 129.94USD 平均損失 50.62USD
PF 1.28 損益レシオ 2.57
最大ドローダウン 11.45% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 4318110.9pips 投資収益率 67.88%

GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。

公式の説明どおり、勝率は低めの損少利大タイプとなっています。

今回は5分足を使って検証してみました。

Real Integrityさんの他のEA

Momentum Exploiterを出しているReal Integrityさんは10個のEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

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    • Momentum Exploiterの設定

    Momentum Exploiterでは、各通貨ペアごとの推奨値があります。

    forceSlPips forceTpPips maxSpread
    EURUSD 50 250 1.7
    GBPJPY 250 1100 2.4
    USDJPY 150 300 1.7
    XAUUSD 200 1200 3.5

    Momentum Exploiterのマニュアルにも推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。

    注意点
    EURUSDとUSDJPYについては最大スプレッドを1.7にすると取引回数が減ったため、2.0に変更してバックテストを行っています

    Momentum ExploiterのEA検証結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

    スプレッド補正

    　 GEMFOREX TDS 補正値
    XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips
    GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
    EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
    USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    XAUUSD

    過去15年
    2007.1~2022.6    		 リリース後
    2019.9~2022.6
    収益 +2,608,360円 +624,956円
    収益率 +521.6% +124.9%
    勝率 35.19% 32.89%
    PF 1.26 1.28
    最大ドローダウン 11.52%(288,383円) 19.30%(269,051円)
    リスクリターン率 9.04 2.32
    平均利益 20,780円 29,033円
    最大利益 166,539円 166,457円
    平均損失 -8,949円 -11,101円
    最大損失 -28,264円 -27,922円

    一番成績が良かったのがXAUUSDで、過去15年で260.8万円の収益でした。

    XAUUSDで長期に耐えられるEAは珍しいです。

    リリース後の成績もかなり良かったです。

    年次・月次の成績

    GBPJPY

    過去15年
    2007.1~2022.6    		 リリース後
    2019.9~2022.6
    収益 +1,652,843円 +250,996円
    収益率 +330.5% +50.1%
    勝率 37.57% 39.37%
    PF 1.46 1.54
    最大ドローダウン 20.81%(267,550円) 13.28%(90,118円)
    リスクリターン率 6.18 2.79
    平均利益 19,199円 14,299円
    最大利益 110,981円 110,991円
    平均損失 -7,896円 -6,025円
    最大損失 -25,593円 -25,190円

    GBPJPYが2番目に結果の良い通貨ペアでした。

    リリース後の成績もかなり良いですね。

    年次・月次の成績

    EURUSD（最大スプレッド2.0で検証）

    過去15年
    2007.1~2022.6    		 リリース後
    2019.9~2022.6
    収益 +617,961円 +69,834円
    収益率 +123.5% +13.9%
    勝率 31.05% 30.96%
    PF 1.17 1.17
    最大ドローダウン 30.67%(157,741円) 13.00%(71,711円)
    リスクリターン率 3.92 0.97
    平均利益 10,877円 7,770円
    最大利益 34,969円 34,883円
    平均損失 -4,178円 -2,971円
    最大損失 -7,527円 -7,022円

    EURUSDはXAUUSDとGBPJPYと比べると利益は少なめでしたが、プラスとなっています。

    リリース後の成績もプラスとなっています。

    年次・月次の成績

    最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半で取引が全くない場合もあったため、上記の成績は2.0で検証した結果となります。

    最大スプレッド値1.7で検証した結果

    USDJPY（最大スプレッド2.0で検証）

    過去15年
    2007.1~2022.6    		 リリース後
    2019.9~2022.6
    収益 +491,107円 +114,819円
    収益率 +98.2% +22.9%
    勝率 36.46% 36.21%
    PF 1.35 1.67
    最大ドローダウン 13.64%(98,888円) 7.15%(38,988円)
    リスクリターン率 4.97 2.94
    平均利益 7,698円 6,804円
    最大利益 30,132円 30,150円
    平均損失 -3,267円 -2,310円
    最大損失 -15,060円 -8,877円

    USDJPYはも利益は少なめですが、プラスとなりました。

    リリースしてからの成績はEURUSDよりも良いです。

    年次・月次の成績

    最大スプレッド値1.7で検証した結果


    最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半の取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。

    4通貨ペア合計の損益

    過去15年 リリース後
    +5,370,273円 +1,060,605円

    QuantAnalyzerを使って4通貨ペアを合計すると、過去15年で537万円の利益となりました。

    リリースしてからも106万円で利益はかなり多いです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • 4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2017年後半から2019年中頃までが停滞期間ですが、それ以外は順調に利益を上げています。

    VIXが高いタイミングで上がっているので、値動きが大きい時に、利益が出やすいようですね。

    年次・月次の成績

    4通貨ペアの年間成績を見ると2018年だけ少しマイナスとなっていますが、それ以外はプラスになり、安定して利益を上げています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6    		 リリース後
    2019.9~2022.6
    XAUUSD +2,608,360円 +624,956円
    GBPJPY +1,652,843円 +250,996円
    EURUSD +617,961円 +69,834円
    USDJPY +491,107円 +114,819円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD）と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

    注意点
    なお、EURUSDとUSDJPYに関しては推奨値の最大スプレッドが1.7だと取引がかなり減ってしまったので、スプレッド2.0にして検証しています。
    最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
    過去15年
    2007.1~2022.6    		 リリース後
    2019.9~2022.6
    EURUSD（スプレッド1.7） +326,964円 -896円
    USDJPY（スプレッド1.7） +225,550円 +12,174円

    ゲムゲム

    Momentum Exploiterは損小利大のEAです。XAUUSDでも安定的に利益を出しているので、ぜひ検討してみましょう。

    Momentum ExploiterのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

    XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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