Momentum ExploiterのEA検証結果

ゲムゲム

今回はMomentum Exploiterを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Momentum Exploiter」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Momentum Exploiterは「AUDNZD Otaku」を開発したReal IntegrityさんのEAですが、4つの通貨ペアがどんな結果だったのか見て行きましょう。

過去15年 過去3年 過去1年
XAUUSD +2,201,163円 +537,760円 +220,231円
GBPJPY +1,494,427円 +209,053円 +60,114円
EURUSD +289,910円 -39,653円 +24,209円
USDJPY +234,467円 +24,708円 +26,547円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD)と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDは、過去3年だけマイナスとなりました。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Momentum Exploiterの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ、スイング 4通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 1 2020年9月23日

Momentum Exploiterはトレンドフォロー型のEAです。ポジションを取ってから1日~数日で決済されます。

勝率は低めですが、開発者のバックテストではPF(プロフィットファクタ)が1.3以上で、損小利大を狙うタイプのようです。

ただ、勝率が低いので長い連敗やドローダウンが発生し、年単位のマイナスが起こる可能性もあるため、余裕のあるロットで超長期的に(最低でも3年)継続して投資が可能な人向けとのことです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 32.78%
勝ちトレード回数 157 負けトレード回数 322
平均収益 141.33USD 平均損失 48.44USD
PF 1.42 損益レシオ 2.92
最大ドローダウン 26.25% 含み損益 204.94USD
総獲得pips 4331724.4Pips 投資収益率 67.96%

GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。

公式の説明どおり、勝率は32.78%、PFは1.42で損小利大の成績になっていますね。

今回は5分足を使って検証してみました。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
GBPJPY 33 49 40.24% 1,238.03ドル
XAUUSD 62 126 32.98% 4,951.10ドル
USDJPY 23 52 30.67% 323.05ドル
EURUSD 39 95 29.10% 79.30ドル

Momentum Exploiterは4通貨ペアに対応しています。

GBPJPYとXAUUSD(GOLD)の成績が良いですね。

Real Integrityさんの他のEA

Momentum Exploiterを出しているReal Integrityさんは9つのEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

Momentum Exploiterの設定

Momentum Exploiterでは、各通貨ペアごとの推奨値があります。

forceSlPips 成り行き注文時に指定する強制損切Pips値
forceTpPips 成り行き注文時に指定する強制利確Pips値
maxSpread 成り行き注文時・決済時に許容する最大スプレッド値

詳しくはMomentum Exploiterのマニュアルに各通貨ペアごとの推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。

Momentum ExploiterのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。
4通貨ペアで検証しましたが、EURUSDの過去3年のみマイナスでほかはプラスの収益でした。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年 過去3年 過去1年
XAUUSD +2,201,163円 +537,760円 +220,231円
GBPJPY +1,494,427円 +209,053円 +60,114円
EURUSD +289,910円 -39,653円 +24,209円
USDJPY +234,467円 +24,708円 +26,547円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

XAUUSD

過去15年 過去3年 過去1年
収益 +2,201,163円 +537,760円 +220,231円
収益率 +1,100.5% +268.8% +110.1%
勝率 35.39% 32.31% 32.43%
PF 1.3 1.33 1.29
最大ドローダウン 12.43%(226,788円) 68.05%(213,247円) 37.74%(202,674円)
リスクリターン率 9.71 2.52 1.09
平均利益 16,244円 20,596円 27,099円
最大利益 131,197円 131,263円 131,052円
平均損失 -6,855円 -7,385円 -10,071円
最大損失 -22,088円 -22,027円 -22,009円

一番成績が良かったのがXAUUSDで、過去15年で220万円の収益でした。

XAUUSDで長期に耐えられるEAは珍しいです。

XAUUSDはキャッシュバック率が高いので、TariTaliなどと組み合わせて利用すると良いかもしれません。

GBPJPY

過去15年 過去3年 過去1年
収益 +1,494,427円 +209,053円 +60,114円
収益率 +747.2% +104.5% +30.0%
勝率 37.21% 42.34% 47.62%
PF 1.44 1.51 1.5
最大ドローダウン 28.56%(261,286円) 20.73%(78,965円) 22.30%(60,032円)
リスクリターン率 5.72 2.65 1.00
平均利益 19,012円 10,622円 9,029円
最大利益 110,140円 68,431円 38,529円
平均損失 -7,848円 -5,152円 -5,476円
最大損失 -25,301円 -13,113円 -13,133円

GBPJPYが2番目に結果の良い通貨ペアでした。

EURUSD

過去15年 過去3年 過去1年
収益 +289,910円 -39,653円 +24,209円
収益率 +144.9% -19.8% +12.1%
勝率 32.46% 28.77% 31.94%
PF 1.18 0.89 1.21
最大ドローダウン 20.46%(116,967円) 41.54%(88,623円) 16.20%(36,423円)
リスクリターン率 2.48 -0.45 0.66
平均利益 7,508円 5,217円 6,089円
最大利益 27,522円 27,204円 27,423円
平均損失 -3,070円 -2,361円 -2,364円
最大損失 -5,713円 -5,580円 -5,555円

EURUSDは過去15年と過去1年は利益が出ていますが、過去3年はマイナスでした。

USDJPY

過去15年 過去3年 過去1年
収益 +234,467円 +24,708円 +26,547円
収益率 +117.2% +12.3% +13.2%
勝率 35.04% 31.30% 45.45%
PF 1.27 1.13 1.73
最大ドローダウン 39.48%(90,991円) 24.00%(50,655円) 7.30%(17,586円)
リスクリターン率 2.58 0.49 1.51
平均利益 6,810円 5,399円 4,183円
最大利益 30,091円 30,081円 16,959円
平均損失 -2,902円 -2,185円 -2,011円
最大損失 -14,947円 -15,040円 -3,420円

USDJPYは長期の成績では4番目でしたが、どの期間もプラスです。

まとめ

過去15年 過去3年 過去1年
XAUUSD +2,201,163円 +537,760円 +220,231円
GBPJPY +1,494,427円 +209,053円 +60,114円
EURUSD +289,910円 -39,653円 +24,209円
USDJPY +234,467円 +24,708円 +26,547円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

ゲムゲム

Momentum Exploiterは損小利大のEAです。
XAUUSDでも安定的に利益を出しているので、ぜひ検討してみましょう。

Momentum ExploiterのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。

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Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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