Momentum ExploiterのEA検証結果

ゲムゲム

今回はMomentum Exploiterを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Momentum Exploiter」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Momentum Exploiterは「AUDNZD Otaku」を開発したReal IntegrityさんのEAですが、4つの通貨ペアがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2019.9~2022.6
XAUUSD +2,608,360円 +624,956円
GBPJPY +1,652,843円 +250,996円
EURUSD +617,961円 +69,834円
USDJPY +491,107円 +114,819円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD)と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

注意点
なお、EURUSDとUSDJPYに関しては推奨値の最大スプレッドが1.7だと取引がかなり減ってしまったので、スプレッド2.0にして検証しています。
最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2019.9~2022.6
EURUSD(スプレッド1.7) +326,964円 -896円
USDJPY(スプレッド1.7) +225,550円 +12,174円

ではMomentum Exploiterを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Momentum Exploiterの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ、スイング 4通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 1 2020年9月23日

Momentum Exploiterはトレンドフォロー型のEAです。ポジションを取ってから1日~数日で決済されます。

勝率は低めですが、開発者のバックテストではPF(プロフィットファクタ)が1.3以上で、損小利大を狙うタイプのようです。

ただ、勝率が低いので長い連敗やドローダウンが発生し、年単位のマイナスが起こる可能性もあるため、余裕のあるロットで超長期的に(最低でも3年)継続して投資が可能な人向けとのことです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 33.24%
勝ちトレード回数 240 負けトレード回数 482
平均収益 129.94USD 平均損失 50.62USD
PF 1.28 損益レシオ 2.57
最大ドローダウン 11.45% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 4318110.9pips 投資収益率 67.88%

GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。

公式の説明どおり、勝率は低めの損少利大タイプとなっています。

今回は5分足を使って検証してみました。

Real Integrityさんの他のEA

Momentum Exploiterを出しているReal Integrityさんは10個のEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

Momentum Exploiterの設定

Momentum Exploiterでは、各通貨ペアごとの推奨値があります。

forceSlPips forceTpPips maxSpread
EURUSD 50 250 1.7
GBPJPY 250 1100 2.4
USDJPY 150 300 1.7
XAUUSD 200 1200 3.5

Momentum Exploiterのマニュアルにも推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。

注意点
EURUSDとUSDJPYについては最大スプレッドを1.7にすると取引回数が減ったため、2.0に変更してバックテストを行っています

Momentum ExploiterのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

XAUUSD

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2019.9~2022.6
収益 +2,608,360円 +624,956円
収益率 +521.6% +124.9%
勝率 35.19% 32.89%
PF 1.26 1.28
最大ドローダウン 11.52%(288,383円) 19.30%(269,051円)
リスクリターン率 9.04 2.32
平均利益 20,780円 29,033円
最大利益 166,539円 166,457円
平均損失 -8,949円 -11,101円
最大損失 -28,264円 -27,922円

一番成績が良かったのがXAUUSDで、過去15年で260.8万円の収益でした。

XAUUSDで長期に耐えられるEAは珍しいです。

リリース後の成績もかなり良かったです。

年次・月次の成績

GBPJPY

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2019.9~2022.6
収益 +1,652,843円 +250,996円
収益率 +330.5% +50.1%
勝率 37.57% 39.37%
PF 1.46 1.54
最大ドローダウン 20.81%(267,550円) 13.28%(90,118円)
リスクリターン率 6.18 2.79
平均利益 19,199円 14,299円
最大利益 110,981円 110,991円
平均損失 -7,896円 -6,025円
最大損失 -25,593円 -25,190円

GBPJPYが2番目に結果の良い通貨ペアでした。

リリース後の成績もかなり良いですね。

年次・月次の成績

EURUSD(最大スプレッド2.0で検証)

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2019.9~2022.6
収益 +617,961円 +69,834円
収益率 +123.5% +13.9%
勝率 31.05% 30.96%
PF 1.17 1.17
最大ドローダウン 30.67%(157,741円) 13.00%(71,711円)
リスクリターン率 3.92 0.97
平均利益 10,877円 7,770円
最大利益 34,969円 34,883円
平均損失 -4,178円 -2,971円
最大損失 -7,527円 -7,022円

EURUSDはXAUUSDとGBPJPYと比べると利益は少なめでしたが、プラスとなっています。

リリース後の成績もプラスとなっています。

年次・月次の成績

最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半で取引が全くない場合もあったため、上記の成績は2.0で検証した結果となります。

最大スプレッド値1.7で検証した結果

USDJPY(最大スプレッド2.0で検証)

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2019.9~2022.6
収益 +491,107円 +114,819円
収益率 +98.2% +22.9%
勝率 36.46% 36.21%
PF 1.35 1.67
最大ドローダウン 13.64%(98,888円) 7.15%(38,988円)
リスクリターン率 4.97 2.94
平均利益 7,698円 6,804円
最大利益 30,132円 30,150円
平均損失 -3,267円 -2,310円
最大損失 -15,060円 -8,877円

USDJPYはも利益は少なめですが、プラスとなりました。

リリースしてからの成績はEURUSDよりも良いです。

年次・月次の成績

最大スプレッド値1.7で検証した結果


最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半の取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。

4通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+5,370,273円 +1,060,605円

QuantAnalyzerを使って4通貨ペアを合計すると、過去15年で537万円の利益となりました。

リリースしてからも106万円で利益はかなり多いです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2017年後半から2019年中頃までが停滞期間ですが、それ以外は順調に利益を上げています。

    VIXが高いタイミングで上がっているので、値動きが大きい時に、利益が出やすいようですね。

    年次・月次の成績

    4通貨ペアの年間成績を見ると2018年だけ少しマイナスとなっていますが、それ以外はプラスになり、安定して利益を上げています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2019.9~2022.6
    XAUUSD +2,608,360円 +624,956円
    GBPJPY +1,652,843円 +250,996円
    EURUSD +617,961円 +69,834円
    USDJPY +491,107円 +114,819円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD)と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

    注意点
    なお、EURUSDとUSDJPYに関しては推奨値の最大スプレッドが1.7だと取引がかなり減ってしまったので、スプレッド2.0にして検証しています。
    最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2019.9~2022.6
    EURUSD(スプレッド1.7) +326,964円 -896円
    USDJPY(スプレッド1.7) +225,550円 +12,174円

    ゲムゲム

    Momentum Exploiterは損小利大のEAです。XAUUSDでも安定的に利益を出しているので、ぜひ検討してみましょう。

    Momentum ExploiterのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

    XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Momentum Exploiterの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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