Momentum ExploiterのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はMomentum Exploiterを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Momentum Exploiter」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Momentum Exploiterは「AUDNZD Otaku」を開発したReal IntegrityさんのEAですが、4つの通貨ペアがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3		 リリース後
2019.9~2023.3
XAUUSD +2,401,540円 +697,798円
GBPJPY +1,340,749円 +16,546円
EURUSD +624,789円 +52,285円
USDJPY +600,875円 +222,459円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD）と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

注意点
なお、EURUSDとUSDJPYに関しては推奨値の最大スプレッドが1.7だと取引が前半減ってしまったので、スプレッド2.0にして検証しています。
最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
過去16年
2007.1~2023.3		 リリース後
2019.9~2023.3
EURUSD（スプレッド1.7） +384,312円 +39,785円
USDJPY（スプレッド1.7） +470,558円 +256,202円

ではMomentum Exploiterを詳しく見て行きましょう。

Momentum Exploiterの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

Momentum Exploiterの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ、スイング 4通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 1 2020年9月23日

Momentum Exploiterはトレンドフォロー型のEAです。ポジションを取ってから1日～数日で決済されます。

勝率は低めですが、開発者のバックテストではPF(プロフィットファクタ）が1.3以上で、損小利大を狙うタイプのようです。

ただ、勝率が低いので長い連敗やドローダウンが発生し、年単位のマイナスが起こる可能性もあるため、余裕のあるロットで超長期的に（最低でも3年）継続して投資が可能な人向けとのことです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 33.03%
勝ちトレード回数 294 負けトレード回数 596
平均収益 132.49USD 平均損失 51.26USD
PF 1.27 損益レシオ 2.58
最大ドローダウン 11.45% 含み損益 254.60USD
総獲得pips 4329090.8pips 投資収益率 86.56%

GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。

公式の説明どおり、勝率は低めの損少利大タイプとなっています。

今回は5分足を使って検証してみました。

Real Integrityさんの他のEA

Momentum Exploiterを出しているReal Integrityさんは12個のEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

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    • Momentum Exploiterの設定

    Momentum Exploiterでは、各通貨ペアごとの推奨値があります。

    forceSlPips forceTpPips maxSpread
    EURUSD 50 250 1.7
    GBPJPY 250 1100 2.4
    USDJPY 150 300 1.7
    XAUUSD 200 1200 3.5

    Momentum Exploiterのマニュアルにも推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。

    注意点
    EURUSDとUSDJPYについては最大スプレッドを1.7にすると取引回数が減ったため、2.0に変更してバックテストを行っています

    Momentum ExploiterのEA検証結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

    スプレッド補正

    　 GEMFOREX TDS 補正値
    XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips
    GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
    EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
    USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    XAUUSD

    過去16年
    2007.1~2023.3    		 リリース後
    2019.9~2023.3
    収益 +2,401,540円 +697,798円
    収益率 +480.3% +139.5%
    勝率 34.96% 33.33%
    PF 1.24 1.26
    最大ドローダウン 331,187円(10.92%) 329,986円(24.79%)
    リスクリターン率 7.25 2.11
    平均利益 19,967円 27,130円
    最大利益 159,552円 159,232円
    平均損失 -8,687円 -10,797円
    最大損失 -27,737円 -26,889円

    一番成績が良かったのがXAUUSDで、過去16年で240万円の収益でした。

    XAUUSDで長期に耐えられるEAは珍しいです。

    リリース後の成績もかなり良かったです。

    年次・月次の成績

    GBPJPY

    過去16年
    2007.1~2023.3    		 リリース後
    2019.9~2023.3
    収益 +1,340,749円 +16,546円
    収益率 +268.1% +3.3%
    勝率 36.18% 34.46%
    PF 1.33 1.02
    最大ドローダウン 306,961円(14.43%) 307,881円(38.27%)
    リスクリターン率 4.37 0.05
    平均利益 19,183円 14,979円
    最大利益 111,430円 111,440円
    平均損失 -8,160円 -7,735円
    最大損失 -25,990円 -25,623円

    GBPJPYが2番目に結果の良い通貨ペアでした。

    リリース後の成績もかなり良いですね。

    年次・月次の成績

    EURUSD（最大スプレッド2.0で検証）

    過去16年
    2007.1~2023.3    		 リリース後
    2019.9~2023.3
    収益 +624,789円 +52,285円
    収益率 +124.9% +10.4%
    勝率 30.55% 28.15%
    PF 1.17 1.09
    最大ドローダウン 147,346円(28.68%) 109,461円(17.00%)
    リスクリターン率 4.24 0.48
    平均利益 10,552円 8,563円
    最大利益 33,349円 33,180円
    平均損失 -3,958円 -3,086円
    最大損失 -6,864円 -6,758円

    EURUSDはXAUUSDとGBPJPYと比べると利益は少なめでしたが、プラスとなっています。

    リリース後の成績もプラスとなっています。

    年次・月次の成績


    最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半で取引が全くない場合もあったため、上記の成績は2.0で検証した結果となります。

    最大スプレッド値1.7で検証した結果

    USDJPY（最大スプレッド2.0で検証）

    過去16年
    2007.1~2023.3    		 リリース後
    2019.9~2023.3
    収益 +600,875円 +222,459円
    収益率 +120.1% +44.4%
    勝率 37.01% 38.82%
    PF 1.40 1.84
    最大ドローダウン 98,789円(13.62%) 49,132円(7.27%)
    リスクリターン率 6.08 4.53
    平均利益 7,971円 8,239円
    最大利益 30,172円 30,183円
    平均損失 -3,336円 -2,835円
    最大損失 -15,060円 -9,590円

    USDJPYはも利益は少なめですが、プラスとなりました。

    リリースしてからの成績はEURUSDよりも良いです。

    年次・月次の成績


    最大スプレッド値1.7で検証した結果


    最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半の取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。

    4通貨ペア合計の損益

    過去16年 リリース後
    +4,967,956円 +989,088円

    QuantAnalyzerを使って4通貨ペアを合計すると、過去16年で496万円の利益となりました。

    リリースしてからも98.9万円で利益はかなり多いです。

    成績の推移とドローダウン


    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • 4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2017年後半から2019年中頃までが停滞期間ですが、それ以外は順調に利益を上げています。

    VIXが高いタイミングで上がっているので、値動きが大きい時に、利益が出やすいようですね。

    年次・月次の成績


    4通貨ペアの年間成績を見ると2018年だけ少しマイナスとなっていますが、それ以外はプラスになり、安定して利益を上げています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3    		 リリース後
    2019.9~2023.3
    XAUUSD +2,401,540円 +697,798円
    GBPJPY +1,340,749円 +16,546円
    EURUSD +624,789円 +52,285円
    USDJPY +600,875円 +222,459円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
    4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD）と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

    注意点
    なお、EURUSDとUSDJPYに関しては推奨値の最大スプレッドが1.7だと取引が前半減ってしまったので、スプレッド2.0にして検証しています。
    最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
    過去16年
    2007.1~2023.3    		 リリース後
    2019.9~2023.3
    EURUSD（スプレッド1.7） +384,312円 +39,785円
    USDJPY（スプレッド1.7） +470,558円 +256,202円

    ゲムゲム

    Momentum Exploiterは損小利大のEAです。XAUUSDでも安定的に利益を出しているので、ぜひ検討してみましょう。

    Momentum ExploiterのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

    XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。

    Momentum Exploiterの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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