Momentum ExploiterのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はMomentum Exploiterを検証して行きたいと思います。ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Momentum Exploiter」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Momentum Exploiterは「AUDNZD Otaku」を開発したReal IntegrityさんのEAですが、4つの通貨ペアがどんな結果だったのか見て行きましょう。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2019.9~2022.12
XAUUSD +2,587,358円 +669,333円
GBPJPY +1,580,320円 +178,503円
EURUSD +652,520円 +82,900円
USDJPY +582,548円 +206,652円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD）と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

注意点
なお、EURUSDとUSDJPYに関しては推奨値の最大スプレッドが1.7だと取引が前半減ってしまったので、スプレッド2.0にして検証しています。
最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2019.9~2022.12
EURUSD（スプレッド1.7） +399,913円 +68,623円
USDJPY（スプレッド1.7） +445,479円 +233,304円

ではMomentum Exploiterを詳しく見て行きましょう。

Momentum Exploiterの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

Momentum Exploiterの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ、スイング 4通貨ペア 1,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything 1 2020年9月23日

Momentum Exploiterはトレンドフォロー型のEAです。ポジションを取ってから1日～数日で決済されます。

勝率は低めですが、開発者のバックテストではPF(プロフィットファクタ）が1.3以上で、損小利大を狙うタイプのようです。

ただ、勝率が低いので長い連敗やドローダウンが発生し、年単位のマイナスが起こる可能性もあるため、余裕のあるロットで超長期的に（最低でも3年）継続して投資が可能な人向けとのことです。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 32.85%
勝ちトレード回数 274 負けトレード回数 560
平均収益 134.65USD 平均損失 51.34USD
PF 1.28 損益レシオ 2.62
最大ドローダウン 11.45% 含み損益 129.62USD
総獲得pips 4326570.3pips 投資収益率 82.71%

GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。

公式の説明どおり、勝率は低めの損少利大タイプとなっています。

今回は5分足を使って検証してみました。

Real Integrityさんの他のEA

Momentum Exploiterを出しているReal Integrityさんは12個のEAを出しています。

ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。

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    • Momentum Exploiterの設定

    Momentum Exploiterでは、各通貨ペアごとの推奨値があります。

    forceSlPips forceTpPips maxSpread
    EURUSD 50 250 1.7
    GBPJPY 250 1100 2.4
    USDJPY 150 300 1.7
    XAUUSD 200 1200 3.5

    Momentum Exploiterのマニュアルにも推奨値が記載されていますので、EA稼働前に確認してください。

    注意点
    EURUSDとUSDJPYについては最大スプレッドを1.7にすると取引回数が減ったため、2.0に変更してバックテストを行っています

    Momentum ExploiterのEA検証結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介していきます。

    スプレッド補正

    　 GEMFOREX TDS 補正値
    XAUUSD 3.38pips 3.19pips 0.2pips
    GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
    EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
    USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    XAUUSD

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2019.9~2022.12
    収益 +2,587,358円 +669,333円
    収益率 +517.4% +133.8%
    勝率 35.15% 33.62%
    PF 1.26 1.26
    最大ドローダウン 305,970円(9.35%) 305,357円(22.56%)
    リスクリターン率 8.46 2.19
    平均利益 20,105円 27,291円
    最大利益 159,466円 159,482円
    平均損失 -8,655円 -10,949円
    最大損失 -27,139円 -26,754円

    一番成績が良かったのがXAUUSDで、過去16年で258万円の収益でした。

    XAUUSDで長期に耐えられるEAは珍しいです。

    リリース後の成績もかなり良かったです。

    年次・月次の成績

    GBPJPY

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2019.9~2022.12
    収益 +1,580,320円 +178,503円
    収益率 +316.0% +35.7%
    勝率 37.09% 36.71%
    PF 1.41 1.25
    最大ドローダウン 267,550円(20.81%) 168,200円(20.68%)
    リスクリターン率 5.91 1.06
    平均利益 19,300円 15,466円
    最大利益 110,981円 110,991円
    平均損失 -8,051円 -7,186円
    最大損失 -25,594円 -25,326円

    GBPJPYが2番目に結果の良い通貨ペアでした。

    リリース後の成績もかなり良いですね。

    年次・月次の成績

    EURUSD（最大スプレッド2.0で検証）

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2019.9~2022.12
    収益 +682,045円 +122,365円
    収益率 +136.4% +24.4%
    勝率 30.93% 30.23%
    PF 1.18 1.25
    最大ドローダウン 32.07%(165,158円) 13.58%(75,155円)
    リスクリターン率 4.13 1.63
    平均利益 11,550円 9,473円
    最大利益 36,612円 36,407円
    平均損失 -4,388円 -3,289円
    最大損失 -7,859円 -7,398円

    EURUSDはXAUUSDとGBPJPYと比べると利益は少なめでしたが、プラスとなっています。

    リリース後の成績もプラスとなっています。

    年次・月次の成績

    最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半で取引が全くない場合もあったため、上記の成績は2.0で検証した結果となります。

    最大スプレッド値1.7で検証した結果

    USDJPY（最大スプレッド2.0で検証）

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2019.9~2022.12
    収益 +498,590円 +135,537円
    収益率 +99.7% +27.1%
    勝率 36.30% 36.15%
    PF 1.35 1.63
    最大ドローダウン 13.88%(99,807円) 5.83%(39,290円)
    リスクリターン率 5.00 3.45
    平均利益 7,801円 7,443円
    最大利益 30,179円 30,189円
    平均損失 -3,304円 -2,582円
    最大損失 -15,084円 -9,590円

    USDJPYはも利益は少なめですが、プラスとなりました。

    リリースしてからの成績はEURUSDよりも良いです。

    年次・月次の成績


    最大スプレッド値1.7で検証した結果


    最大スプレッド推奨値1.7で検証すると年の前半の取引が全くない場合もあったため、2.0で検証しています。

    4通貨ペア合計の損益

    過去16年 リリース後
    +5,402,746円 +1,137,388円

    QuantAnalyzerを使って4通貨ペアを合計すると、過去16年で540万円の利益となりました。

    リリースしてからも113万円で利益はかなり多いです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • 4通貨ペア合計の成績推移を見ると、2017年後半から2019年中頃までが停滞期間ですが、それ以外は順調に利益を上げています。

    VIXが高いタイミングで上がっているので、値動きが大きい時に、利益が出やすいようですね。

    年次・月次の成績

    4通貨ペアの年間成績を見ると2018年だけ少しマイナスとなっていますが、それ以外はプラスになり、安定して利益を上げています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2019.9~2022.12
    XAUUSD +2,587,358円 +669,333円
    GBPJPY +1,580,320円 +178,503円
    EURUSD +652,520円 +82,900円
    USDJPY +582,548円 +206,652円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
    4通貨ペアのバックテストを行った結果ですが、XAUUSD(GOLD）と、GBPJPYの成績がかなり良かったです。EURUSDとUSDJPYはそれと比べると利益少なめですが、全ての通貨ペアでプラスというのは良いですね。

    注意点
    なお、EURUSDとUSDJPYに関しては推奨値の最大スプレッドが1.7だと取引が前半減ってしまったので、スプレッド2.0にして検証しています。
    最大スプレッド1.7の場合は以下の成績となります。
    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2019.9~2022.12
    EURUSD（スプレッド1.7） +399,913円 +68,623円
    USDJPY（スプレッド1.7） +445,479円 +233,304円

    ゲムゲム

    Momentum Exploiterは損小利大のEAです。XAUUSDでも安定的に利益を出しているので、ぜひ検討してみましょう。

    Momentum ExploiterのEAを検証して来ましたが、損小利大でゴールドの長期運用も可能なEAです。

    XAUUSDやGBPJPYあたりは成績が良いので、検討してみると良いでしょう。

    Momentum Exploiterの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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