MONSTER GOLDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はMONSTER GOLDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「MONSTER GOLD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

MONSTER GOLDはGOLD専用のナンピンマーチンゲールEAですが結果はどうでしょうか。

更新日2022年6月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2022.5~6
収益 -190,051円 -188,305円 -179,381円 -182,347円
収益率 -95.0% -94.1% -89.6% -91.1%
勝率 54.51% 38.64% 54.15% 58.57%
PF 0.54 0.17 0.62 0.51
最大ドローダウン 96.88%(309,365円) 94.62%(205,681円) 94.28%(339,912円) 94.17%(285,369円)
リスクリターン率 -0.61 -0.92 -0.53 -0.64
平均利益 1,711円 2,269円 1,808円 1,288円
最大利益 17,242円 12,842円 22,287円 18,761円
平均損失 -3,762円 -8,403円 -3,435円 -3,574円
最大損失 -27,186円 -21,802円 -29,905円 -28,141円

※0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

バックテスト結果は全ての期間でマイナスになりました。

推奨証拠金が100万円で0.05ロットで、今回20万円で0.01ロット稼働させましたが、証拠金が少ないかもしれません。

ちなみに証拠金を変更すると以下のような結果となりました。

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
50万円 -470,481円 -478,157円 -432,905円 -475,292円
100万円 -981,786円 -959,038円 -937,587円 -1,057,655円

証拠金50万円、100万円で稼働してみましたが、どれもロスカットとなりました。

ではMONSTER GOLDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

MONSTER GOLDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

MONSTER GOLDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
特殊ナンピン・変則マーチン XAUUSD(GOLD) 10,000ドルで0.02ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 999(変更可能) 2022年5月17日

MONSTER GOLDはGOLD専用の両建てありの特殊ナンピン・変則マーチンゲールEAとなります。

ナンピン回数は999となっていますが、設定で減らすことが可能となります。

(GEMFOREXでは30ポジション、30ロットが上限なので、それ以上はポジションを取らなくなります)

0回にすれば「ナンピンをしない」という設定も可能です。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 60.65%
勝ちトレード回数 2,010 負けトレード回数 1,304
平均収益 86.09USD 平均損失 68.64USD
PF 1.93 損益レシオ 1.25
最大ドローダウン -% 含み損益 -76.95USD
総獲得pips 835372.5Pips 投資収益率 834.60%

GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしているようで、取引回数もかなり多いです。

RISING.Officialさんの他のEA

RISING.Officialさんは他にもEAを出品しています。

過去にはたくさん出品していましたが、現在は2つのリリースのみとなっています。

MONSTER GOLDのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
3.38pips 3.19pips 0.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -190,051円 収益率(全期間) -95.0%
初期証拠金 200,000円 勝率 54.51%
プロフィットファクター 0.54 最大保有ポジション 999(変更可能)
最大ドローダウン 96.88%(309,365円) リスクリターン率 -0.61
平均利益 1,711円 最大利益 17,242円
平均損失 -3,762円 最大損失 -27,186円

MONSTER GOLDの過去1年のバックテスト結果はロスカットとなりました。

わずか5日ほどでロスカットになったので、証拠金が少なかったようです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -188,305円 収益率(全期間) -94.1%
初期証拠金 200,000円 勝率 38.64%
プロフィットファクター 0.17 最大保有ポジション 999(変更可能)
最大ドローダウン 94.62%(205,681円) リスクリターン率 -0.92
平均利益 2,269円 最大利益 12,842円
平均損失 -8,403円 最大損失 -21,802円

過去6ヶ月は残念ながらロスカットとなりました。

こちらは稼働をスタートした当日にロスカットとなっています。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 -179,381円 収益率(全期間) -89.6%
初期証拠金 200,000円 勝率 54.15%
プロフィットファクター 0.62 最大保有ポジション 999(変更可能)
最大ドローダウン 94.28%(339,912円) リスクリターン率 -0.53
平均利益 1,808円 最大利益 22,287円
平均損失 -3,435円 最大損失 -29,905円

過去3ヶ月もロスカットとなりました。

リリース後のバックテスト結果

収益 -182,347円 収益率(全期間) -91.1%
初期証拠金 200,000円 勝率 58.57%
プロフィットファクター 0.51 最大保有ポジション 999(変更可能)
最大ドローダウン 94.17%(285,369円) リスクリターン率 -0.64
平均利益 1,288円 最大利益 18,761円
平均損失 -3,574円 最大損失 -28,141円

リリース後のバックテストもロスカットとなりました。

わずか2日でロスカットになっているので、証拠金とロットが正しく検証されていないようです。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。証拠金50万円、0.01ロットで検証しています。

2020年

1月 2月 3月 4月
-186,819円 -172,389円 +7,002,808円 -226,957円
5月 6月 7月 8月
-207,887円 -183,634円 -207,667円 -185,913円
9月 10月 11月 12月
-187,240円 -171,517円 -265,653円 -230,887円

2020年は3月以外すべてロスカットとなっていますが、3月の利益が+700万円ですごいことになっています。

2021年

1月 2月 3月 4月
-426,432円 -173,880円 -173,257円 -176,106円
5月 6月 7月 8月
-175,496円 -183,794円 -190,051円 -182,974円
9月 10月 11月 12月
-180,645円 -185,266円 -182,667円 +876,402円

2021年は12月がプラス成績となっていますが、総合的にはマイナスとなりました。

2022年

1月 2月 3月 4月
-188,305円 -214,292円 -190,485円 -179,381円
5月 6月 7月 8月
-207,209円 -186,815円
9月 10月 11月 12月

2022年は6月まですべてロスカットとなっています。

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+4,776,245円 -1,354,166円 -1,166,487円 +2,255,592円 +1127.7%

2020年、2021年、2022年の月間成績の累計は+225万円となり、収益率は+1127.7%となりました。

2020年3月に大きな利益が出てトータルでプラスになっていますが、ほとんどが1ヶ月以内にロスカットとなるため、長期運用は難しそうです。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2022.5~6
収益 -190,051円 -188,305円 -179,381円 -182,347円
収益率 -95.0% -94.1% -89.6% -91.1%
勝率 54.51% 38.64% 54.15% 58.57%
PF 0.54 0.17 0.62 0.51
最大ドローダウン 96.88%(309,365円) 94.62%(205,681円) 94.28%(339,912円) 94.17%(285,369円)
リスクリターン率 -0.61 -0.92 -0.53 -0.64
平均利益 1,711円 2,269円 1,808円 1,288円
最大利益 17,242円 12,842円 22,287円 18,761円
平均損失 -3,762円 -8,403円 -3,435円 -3,574円
最大損失 -27,186円 -21,802円 -29,905円 -28,141円

※0.01ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

ゲムゲム

MONSTER GOLDは爆発力はありますが、ロスカットになりやすいので注意が必要です。

MONSTER GOLDの検証をしてきました。

今回、推奨証拠金の20万円0.01ロット(100万円で0.05ロット)で検証しましたが、わずか数日でロスカットとなりました。

稼働する場合は証拠金を多めにし、できるだけ頻繁に出金するようにしましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

MONSTER GOLDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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