ORANGE_EURAUD_M5_GEMのEA検証結果

ゲムゲム

今回はORANGE_EURAUD_M5_GEMを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「ORANGE_EURAUD_M5_GEM」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

ORANGE_EURAUD_M5_GEMはフルーツ系EAの中で新しく誕生したものですが、バックテスト結果はどうなんでしょうか。

私の方でバックテストした結果はコチラです。

過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2021.3~2021.9
収益 +230,870円 -48,715円
収益率 +115.4% -24.3%
勝率 71.22% 51.52%
PF 1.08 0.57
最大ドローダウン 72.25%(209,633円) 41.04%(94,827円)
リスクリターン率 1.10 -0.51
平均利益 2,998円 1,926円
最大利益 5,078円 4,227円
平均損失 -6,885円 -3,569円
最大損失 -18,199円 -12,261円

※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

過去15年のバックテストではプラス収益でしたが、リリース後の期間はマイナスでした。

では、ORANGE_EURAUD_M5_GEMを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

ORANGE_EURAUD_M5_GEMのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

ORANGE_EURAUD_M5_GEMの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ・スキャルピング EURAUD 2,000ドルで0.3ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2021年3月10日

ORANGE_EURAUD_M5_GEMは日本時間の早朝にエントリーするタイプのデイトレ・スキャルピング型EAになります。

EURAUD(ユーロ豪ドル)という通貨ペアを使っているのが特徴です。

ポジションが最大3つとなり、トレンドフォローによる利益を狙って行きます。

週末にポジションを持ち越さないようになっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 45.45%
勝ちトレード回数 10 負けトレード回数 12
平均収益 19.13USD 平均損失 38.88USD
PF 0.41 損益レシオ 0.49
最大ドローダウン 2219.10% 含み損益 0.00USD
総獲得pips -352.8Pips 投資収益率 -2.75%

ORANGE_EURAUD_M5_GEMの公開成績を見ると、収益率がマイナスになり成績は良くないようです。

Seaserさんの他のEA

Seaserは他にも複数のEAを出しています。

どのEAもアイコンが可愛らしく特徴的ですね!

「PINEAPPLE」と「MANGO」「PEAR」は過去にバックテストを行っているので、ぜひ参考にしてください。

全体的に良い成果を上げているのでおすすめです。

SeaserさんのEA
PINEAPPLE(EURUSD) MANGO(USDJPY) PEAR(USDJPY) Melon(CHFJPY)
PEACH(GBPJPY) APPLE(GBPJPY) LEMON(EURJPY)

ORANGE_EURAUD_M5_GEMのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.31pips 1.87pips 0.5pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年のバックテスト結果

収益 +230,870円 収益率(全期間) +115.4%
初期証拠金 200,000円 勝率 71.22%
プロフィットファクター 1.08 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 72.25%(209,633円) リスクリターン率 1.10
平均利益 2,998円 最大利益 5,078円
平均損失 -6,885円 最大損失 -18,199円

過去15年のバックテストは23万円(+115.4%)の結果でした。

1年あたり1.53万円(7.6%)なので、利益は少なめです。

他の通貨ペアと一緒に運用するのが良いかもしれません。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -48,715円 収益率(全期間) -24.3%
    初期証拠金 200,000円 勝率 51.52%
    プロフィットファクター 0.57 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 41.04%(94,827円) リスクリターン率 -0.51
    平均利益 1,926円 最大利益 4,227円
    平均損失 -3,569円 最大損失 -12,261円

    リリース後の結果はマイナスとなってしまいました。

    リリースされて以降は成績が伸びていない様子なので、利用するかちょっと迷ってしまいますね。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.9
    リリース後
    2021.3~2021.9
    収益 +230,870円 -48,715円
    収益率 +115.4% -24.3%
    勝率 71.22% 51.52%
    PF 1.08 0.57
    最大ドローダウン 72.25%(209,633円) 41.04%(94,827円)
    リスクリターン率 1.10 -0.51
    平均利益 2,998円 1,926円
    最大利益 5,078円 4,227円
    平均損失 -6,885円 -3,569円
    最大損失 -18,199円 -12,261円

    ※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ORANGE_EURAUD_M5_GEMは珍しい通貨ペアのEAですね。
    過去の成績は良いですが、直近は微妙な成績となっています。

    ORANGE_EURAUD_M5_GEMのバックテストをしてきましたが、過去15年利益を上げることができましたが、リリース後の成績はマイナスでした。

    フルーツシリーズで言うと「PINEAPPLE」の方が良い成績なので、利益重視の人はこちらを使いましょう。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    ORANGE_EURAUD_M5_GEMのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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