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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「ORANGE_EURAUD_M5_GEM」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
ORANGE_EURAUD_M5_GEMはフルーツ系EAの中で新しく誕生したものですが、バックテスト結果はどうなんでしょうか。
私の方でバックテストした結果はコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2021.3~2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +230,870円 | -48,715円 |
| 収益率 | +115.4% | -24.3% |
| 勝率 | 71.22% | 51.52% |
| PF | 1.08 | 0.57 |
| 最大ドローダウン | 72.25%(209,633円) | 41.04%(94,827円) |
| リスクリターン率 | 1.10 | -0.51 |
| 平均利益 | 2,998円 | 1,926円 |
| 最大利益 | 5,078円 | 4,227円 |
| 平均損失 | -6,885円 | -3,569円 |
| 最大損失 | -18,199円 | -12,261円 |
※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
過去15年のバックテストではプラス収益でしたが、リリース後の期間はマイナスでした。
では、ORANGE_EURAUD_M5_GEMを詳しく見て行きましょう。
ORANGE_EURAUD_M5_GEMのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
ORANGE_EURAUD_M5_GEMの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレ・スキャルピング | EURAUD | 2,000ドルで0.3ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2021年3月10日 |
ORANGE_EURAUD_M5_GEMは日本時間の早朝にエントリーするタイプのデイトレ・スキャルピング型EAになります。
EURAUD（ユーロ豪ドル）という通貨ペアを使っているのが特徴です。
ポジションが最大3つとなり、トレンドフォローによる利益を狙って行きます。
週末にポジションを持ち越さないようになっています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 45.45% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 10 | 負けトレード回数 | 12 |
| 平均収益 | 19.13USD | 平均損失 | 38.88USD |
| PF | 0.41 | 損益レシオ | 0.49 |
| 最大ドローダウン | 2219.10% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | -352.8Pips | 投資収益率 | -2.75% |
ORANGE_EURAUD_M5_GEMの公開成績を見ると、収益率がマイナスになり成績は良くないようです。
Seaserさんの他のEA
Seaserは他にも複数のEAを出しています。
どのEAもアイコンが可愛らしく特徴的ですね！
「PINEAPPLE」と「MANGO」「PEAR」は過去にバックテストを行っているので、ぜひ参考にしてください。
全体的に良い成果を上げているのでおすすめです。
| SeaserさんのEA | |||
|---|---|---|---|
 PINEAPPLE（EURUSD） |
 MANGO（USDJPY） |
 PEAR（USDJPY） |
 Melon（CHFJPY） |
 PEACH（GBPJPY） |
 APPLE（GBPJPY） |
 LEMON（EURJPY） |
|
ORANGE_EURAUD_M5_GEMのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去15年のバックテスト結果
| 収益 | +230,870円 | 収益率(全期間) | +115.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 71.22% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.08 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 72.25%(209,633円) | リスクリターン率 | 1.10 |
| 平均利益 | 2,998円 | 最大利益 | 5,078円 |
| 平均損失 | -6,885円 | 最大損失 | -18,199円 |
過去15年のバックテストは23万円（+115.4%）の結果でした。
1年あたり1.53万円（7.6%）なので、利益は少なめです。
他の通貨ペアと一緒に運用するのが良いかもしれません。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年次の損益グラフ
直近の月次損益グラフ
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -48,715円 | 収益率(全期間) | -24.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 51.52% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.57 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 41.04%(94,827円) | リスクリターン率 | -0.51 |
| 平均利益 | 1,926円 | 最大利益 | 4,227円 |
| 平均損失 | -3,569円 | 最大損失 | -12,261円 |
リリース後の結果はマイナスとなってしまいました。
リリースされて以降は成績が伸びていない様子なので、利用するかちょっと迷ってしまいますね。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2021.3~2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +230,870円 | -48,715円 |
| 収益率 | +115.4% | -24.3% |
| 勝率 | 71.22% | 51.52% |
| PF | 1.08 | 0.57 |
| 最大ドローダウン | 72.25%(209,633円) | 41.04%(94,827円) |
| リスクリターン率 | 1.10 | -0.51 |
| 平均利益 | 2,998円 | 1,926円 |
| 最大利益 | 5,078円 | 4,227円 |
| 平均損失 | -6,885円 | -3,569円 |
| 最大損失 | -18,199円 | -12,261円 |
※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
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過去の成績は良いですが、直近は微妙な成績となっています。
ORANGE_EURAUD_M5_GEMのバックテストをしてきましたが、過去15年利益を上げることができましたが、リリース後の成績はマイナスでした。
フルーツシリーズで言うと「PINEAPPLE」の方が良い成績なので、利益重視の人はこちらを使いましょう。
ぜひ参考にしてください。
ORANGE_EURAUD_M5_GEMのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
