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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「owl blizzard USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
更新日2022年9月30日
| 過去15年 2007.1~2022.9 |
リリース後 2021.12~2022.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +323,722円 | +15,665円 |
| 収益率 | +64.7% | +3.1% |
| 勝率 | 68.92% | 66.39% |
| PF | 1.25 | 1.18 |
| 最大ドローダウン | 9.87%(56,283円) | 4.02%(21,401円) |
| リスクリターン率 | 5.75 | 0.73 |
| 平均利益 | 965円 | 1,256円 |
| 最大利益 | 5,130円 | 5,020円 |
| 平均損失 | -1,716円 | -2,099円 |
| 最大損失 | -5,180円 | -5,120円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
owl blizzard USDJPYは安定的に利益を上げることができました。
リリース後の成績もプラスとなっています。
ではowl blizzard USDJPYについて詳しく見て行きましょう。
owl blizzard USDJPYの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
owl blizzard USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| 仲値スキャルデイトレ | USDJPY | 1,000ドルで0.1ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1M | 1 | 2021年12月12日 |
owl blizzard USDJPYはドル円専用のゴトー日、もしくは金曜日のみにエントリーするアノマリー仲値EAです。
最大ポジションが1なので、リスクも限定できます。時間足は1分足で、推奨証拠金は1,000ドルに対して0.1ロットです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1M | 勝率 | 68.32% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 69 | 負けトレード回数 | 32 |
| 平均収益 | 73.92USD | 平均損失 | 101.18USD |
| PF | 1.58 | 損益レシオ | 0.73 |
| 最大ドローダウン | 59.71% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 2319.8pips | 投資収益率 | 18.63% |
owl blizzard USDJPYの公開成績は順調に利益を上げています。
ＨＩＲＯ FX ＹＯＵＴＵＢＥＲさんの他のEA
ＨＩＲＯ FX ＹＯＵＴＵＢＥＲさんはほかにもGEMFOREXでEAを出品されています。
ほかのEAも検証していますので、ぜひ参考にしてください。eagle blizzardシリーズは全体的に安定した利益を上げています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +323,722円 | 収益率(全期間) | +64.70% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.92% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.25 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 9.87%(56,283円) | リスクリターン率 | 5.75 |
| 平均利益 | 965円 | 最大利益 | 5,130円 |
| 平均損失 | -1,716円 | 最大損失 | -5,180円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は、安定した結果となりました。
約15年で31万円で1年あたり約2万円の利益が出ている計算となります。
細かく見ると、ドローダウンしている箇所がいくつかあります。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
owl blizzard USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年あたりに停滞している時期がありますが、それ以外は順調に利益を伸ばしています。
グラフ下の赤いドローダウンのグラフも、最初の方は大きいですが、それ以外はあまり大きくなく、安定的に利益が上がっているのが分かります。
年次・月次の成績・グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績では、2008年、2010年、2015年が年次でマイナスとなっていますが、そのほかの年はプラス収益でした。
年次のグラフを見るとマイナスが出ている年もありますが、プラスの年と比べて大きくは負けていないようです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は今のところプラス成績となっています。
2021年
2021年はプラスの方が圧倒的に多いです。
2020年
2020年はマイナスも多いですが、総合的にはプラス成績となっています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +15,665円 | 収益率(全期間) | +3.10% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 66.39% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.18 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 4.02%(21,401円) | リスクリターン率 | 0.73 |
| 平均利益 | 1,256円 | 最大利益 | 5,020円 |
| 平均損失 | -2,099円 | 最大損失 | -5,120円 |
リリース後の成績は+1.5万円となりました。
今のところは順調で良さそうですが、取引は少なめです。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.9 |
リリース後 2021.12~2022.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +323,722円 | +15,665円 |
| 収益率 | +64.7% | +3.1% |
| 勝率 | 68.92% | 66.39% |
| PF | 1.25 | 1.18 |
| 最大ドローダウン | 9.87%(56,283円) | 4.02%(21,401円) |
| リスクリターン率 | 5.75 | 0.73 |
| 平均利益 | 965円 | 1,256円 |
| 最大利益 | 5,130円 | 5,020円 |
| 平均損失 | -1,716円 | -2,099円 |
| 最大損失 | -5,180円 | -5,120円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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owl blizzard USDJPYのバックテストをして来ましたが、過去15年、リリース後ともに良い成績となりました。
多少ドローダウンする場面がありますので、長期で見つつ運用すると良いでしょう。
owl blizzard USDJPYの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
