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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「PEAR_USDJPY_M5_GEM」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
PEAR_USDJPY_M5_GEMはシリーズ2つ目のUSDJPYとなりますが、成績はどうなのでしょうか。
私の方で検証した結果はコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2021.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +228,601円 | -36,895円 |
| 収益率 | +45.7% | -7.4% |
| 勝率 | 72.96% | 70.66% |
| PF | 1.27 | 0.75 |
| 最大ドローダウン | 54,419円(6.96%) | 51,309円(10.02%) |
| リスクリターン率 | 4.20 | -0.72 |
| 平均利益 | 742円 | 654円 |
| 最大利益 | 1,102円 | 1,102円 |
| 平均損失 | -1,582円 | -2,095円 |
| 最大損失 | -7,090円 | -7,090円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
PEAR_USDJPY_M5_GEMは過去16年プラス、リリース後はマイナスでした。
同じシリーズのMANGO_USDJPYと比べると少し利益は減りましたが、最大ドローダウンはかなり低く抑えられています。
では、PEAR_USDJPY_M5_GEMを詳しく見て行きましょう。
PEAR_USDJPY_M5_GEMのEAの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
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このページの目次
PEAR_USDJPY_M5_GEMの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレ・スキャルピング | USDJPY | 2,000ドルで0.3ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 4(片側2ずつ) | 2021年4月9日 |
PEAR_USDJPY_M5_GEMはデイトレ・スキャルピング系EAで、USDJPY専用となります。
最大ポジションは片側2つずつになり、月曜日～金曜日の早朝にかけてトレンド方向へのトレンドフォローで利益を狙います。
週末のポジション持ち越しがないため、リスクを抑えた仕様になっています。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 71.94% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 141 | 負けトレード回数 | 55 |
| 平均収益 | 17.02USD | 平均損失 | 41.04USD |
| PF | 1.06 | 損益レシオ | 0.41 |
| 最大ドローダウン | 84.47% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 49.2pips | 投資収益率 | 1.42% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、取引回数はあまり多くはないようです。
Seaserさんの他のEA
Seaserさんは他にも複数のEAを出しています。
どのEAもアイコンが可愛らしく特徴的ですね！
PINEAPPLE_EURUSDやMANGO_USDJPYは過去にも検証していて、素晴らしい成績を上げています。
MANGO_USDJPYは同じUSDJPYのEAなので、合わせて使っても良いと思います。
| SeaserさんのEA | |||
|---|---|---|---|
 PINEAPPLE（EURUSD） |
 MANGO（USDJPY） |
 Melon（CHFJPY） |
 ORANGE（EURAUD） |
 PEACH（GBPJPY） |
 APPLE（GBPJPY） |
 LEMON（EURJPY） |
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2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +228,601円 | 収益率(全期間) | +45.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.96% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.27 | 最大保有ポジション | 4(片側2ずつ) |
| 最大ドローダウン | 54,419円(6.96%) | リスクリターン率 | 4.20 |
| 平均利益 | 742円 | 最大利益 | 1,102円 |
| 平均損失 | -1,582円 | 最大損失 | -7,090円 |
PEAR_USDJPY_M5_GEMの長期15年の運用結果は+22.8万円(+45.7%)となりました。
1年あたり+1.42万円（+2.8%）となります。
安定的に利益を上げているので、良さそうです。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2012年あたりが停滞していますが、おおむね順調に利益があがっています。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年次の損益グラフ
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は4月に大きなマイナスがあり、その後もマイナスの月が多くなり年トータルでマイナスとなっています。
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -36,895円 | 収益率(全期間) | -7.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.66% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.75 | 最大保有ポジション | 4(片側2ずつ) |
| 最大ドローダウン | 51,309円(10.02%) | リスクリターン率 | -0.72 |
| 平均利益 | 654円 | 最大利益 | 1,102円 |
| 平均損失 | -2,095円 | 最大損失 | -7,090円 |
リリース後は、マイナスになっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2021.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +228,601円 | -36,895円 |
| 収益率 | +45.7% | -7.4% |
| 勝率 | 72.96% | 70.66% |
| PF | 1.27 | 0.75 |
| 最大ドローダウン | 54,419円(6.96%) | 51,309円(10.02%) |
| リスクリターン率 | 4.20 | -0.72 |
| 平均利益 | 742円 | 654円 |
| 最大利益 | 1,102円 | 1,102円 |
| 平均損失 | -1,582円 | -2,095円 |
| 最大損失 | -7,090円 | -7,090円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
PEAR_USDJPY_M5_GEMは過去16年プラス、リリース後はマイナスでした。
ゲムゲム
MANGO_USDJPYと合わせて使っても良いと思います。
同じシリーズの同通貨ペアMANGO_USDJPYと比べてもリスクがかなり減っているので、コチラの方が安定的に利益を上げてくれそうです。
合わせて使っても良いので、ぜひフォワードテストをしながら、成績の良い方を使って行きましょう。
