phoenix blizzardのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はphoenix blizzardを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「phoenix blizzard」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

phoenix blizzardはeagle blizzard シリーズと同じ作者さんで、ロジックの違う朝スキャEAのようですが、バックテスト結果はどうなのでしょうか。

過去16年をバックテストをした結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12		 リリース後
2021.11~2022.12
EURCAD +729,515円 +4,650円
GBPAUD +718,161円 +11,412円
EURCHF +590,903円 +4,350円
EURAUD +575,523円 +10,736円
EURNZD +527,276円 -7,739円
AUDCAD +503,111円 +1,630円
GBPNZD +376,938円 -94円
CHFJPY +350,700円 -1,530円
AUDNZD +321,470円 +9,352円
GBPCAD +306,513円 -4,274円
GBPCHF +234,303円 -1,468円
USDJPY +173,840円 -1,450円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

12通貨ペアで検証してみたところ、過去16年で全通貨プラスの結果でした。

リリース後の成績はわずかにマイナスの通貨ペアがいくつかありました。

では、phoenix blizzardを詳しく見て行きます。

phoenix blizzardのEAの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

phoenix blizzardの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ワンポジ朝スキャ 推奨：12通貨ペア 2,000ドルで0.2ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 1 2021年11月28日

phoenix blizzardはワンポジ朝スキャタイプのEAですが、他のGEMFOREXで出品されているeagle blizzard , swallow blizzard シリーズとは違うロジックを用いているそうです。

オセアニア時間のボラティリティが低い際に逆張りスキャルをメインに行うEAで、ポジション数は1となっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 90.73%
勝ちトレード回数 137 負けトレード回数 14
平均収益 62.12USD 平均損失 110.97USD
PF 5.48 損益レシオ 0.56
最大ドローダウン 11.56% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 10373.35pips 投資収益率 69.56%

GEMFOREXの公開成績は勝率が非常に高く、問題なく利益を上げている様子です。

取引回数は少なめです。

ＨＩＲＯ　FX　ＹＯＵＴＵＢＥＲさんの他のEA

ＨＩＲＯ　FX　ＹＯＵＴＵＢＥＲさんの開発したEAはeagle blizzardシリーズが人気です。

ほかのEAについても過去に検証していますので参考にしてください。

参考ページ

phoenix blizzardのバックテストとリリース後の成績

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

　 GEMFOREX TDS 補正値
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
GBPAUD 3.46pips 2.50pips 1.0pips
EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
EURNZD 3.23pips 3.23pips 0.0pips
AUDCAD 3.00pips 1.93pips 1.1pips
GBPNZD 3.64pips 4.71pips -1.1pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
GBPCAD 4.00pips 3.38pips 0.7pips
GBPCHF 3.68pips 1.88pips 1.8pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

それでは、成績の良かった4通貨ペアについて詳しく紹介していきます。

EURCAD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
収益 +729,515円 +4,650円
収益率 +145.9% +0.9%
勝率 84.55% 70.00%
PF 3.40 1.84
最大ドローダウン 15,117円(1.44%) 8,392円(1.67%)
リスクリターン率 48.26 0.55
平均利益 655円 725円
最大利益 5,060円 2,220円
平均損失 -1,055円 -919円
最大損失 -9,809円 -4,040円

EURCADがphoenix blizzardの中で一番成績が良かったです。

最大ドローダウンも小さいので、ロットを上げても問題ないと思います。

初期設定は1ロットなので、証拠金に合わせて調節してください。

年次・月次の成績


年間成績はすべてプラスとなり、非常に優秀です。

GBPAUD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
収益 +718,161円 +11,412円
収益率 +143.6% +2.2%
勝率 81.42% 92.11%
PF 1.61 3.08
最大ドローダウン 84,804円(12.21%) 7,355円(1.46%)
リスクリターン率 8.47 1.55
平均利益 1,005円 483円
最大利益 4,668円 2,267円
平均損失 -2,734円 -1,833円
最大損失 -9,132円 -5,016円

次に成績が良かったのはGBPAUDでした。

多少のドローダウンはありますが、比較的安定しています。

年次・月次の成績

年間成績は2019年と2022年以外はすべてプラスとなり、優秀です。

EURCHF

証拠金50万円 過去16年 リリース後
収益 +590,903円 +4,350円
収益率 +118.1% +0.8%
勝率 83.68% 68.18%
PF 2.51 2.09
最大ドローダウン 32,893円(5.31%) 8,038円(1.60%)
リスクリターン率 17.96 0.54
平均利益 553円 555円
最大利益 6,911円 2,251円
平均損失 -1,129円 -569円
最大損失 -14,218円 -1,284円

EURCHFも安定的に利益が上がっています。ドローダウンも小さいです。

年次・月次の成績

年間成績は2回マイナスの年がありますが、全体的に良さそうです。

EURAUD

証拠金50万円 過去16年 リリース後
収益 +575,523円 +10,736円
収益率 +115.1% +2.1%
勝率 82.77% 79.63%
PF 1.69 2.00
最大ドローダウン 88,444円(17.42%) 9,840円(1.93%)
リスクリターン率 6.51 1.09
平均利益 666円 499円
最大利益 4,701円 1,730円
平均損失 -1,899円 -976円
最大損失 -9,222円 -4,597円

EURAUDも安定的な利益を上げています。少しドローダウンが大きめですね。

年次・月次の成績


2007年・2008年はマイナスとなっていますが、それ以外は非常に優秀です。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURNZD

過去16年 リリース後
+536,297円 +10,298円

AUDCAD

過去16年 リリース後
+542,393円 +3,044円

GBPNZD

過去16年 リリース後
+376,938円 -94円

CHFJPY

過去16年 リリース後
+350,700円 -1,530円

AUDNZD

過去16年 リリース後
+321,470円 +9,352円

GBPCAD

過去16年 リリース後
+306,513円 -4,274円

GBPCHF

過去16年 リリース後
+234,303円 -1,468円

USDJPY

過去16年 リリース後
+173,840円 -1,450円

12通貨ペア合計の損益

過去16年 リリース後
+5,408,257円 +25,575円

QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去16年間で540万円の収益となりました。

リリース後もプラス成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • 12通貨ペア合計の成績推移を見ると、あまり大きなドローダウンもなく順調に利益を積み上げています。2019年だけ少し停滞しています。

    年次・月次の成績


    年間成績を見ると2019年だけ少しマイナスでほかの年はプラス収益です。月次の成績でもマイナスの月は少なめです。

    eagle・swallow・phonenixの相関関係

    ヒロさんのEAは朝スキャシリーズが多いので、各EAとの相関関係を調べてみました。

    相関係数
    1：まったく同じ動きをする
    0：関係がまったくない

    このように相関係数が1に近いほど同じ動きをし、0に近いと関係性が少なくなってきます。

    phoenix blizzardと他の朝スキャとの相関係数を計測すると、このような結果になりました。

    phoenix eagleα eagleΣ swallow
    AUDCAD 0.60 0.63 0.76
    AUDNZD 0.72 0.73 0.67
    CHFJPY – – –
    EURAUD 0.69 0.70 0.72
    EURCAD 0.69 0.72 0.57
    EURCHF 0.73 0.75 0.69
    EURNZD 0.76 0.78 0.69
    GBPAUD 0.73 0.75 0.71
    GBPCAD 0.75 0.77 0.70
    GBPCHF – – –
    GBPNZD 0.77 0.79 0.72
    USDJPY 0.62 0.62 0.76
    平均 0.71 0.72 0.70

    相関係数を見ると、phoenix blizzardはeagle α・Σ、phonenixと70%ほど動きが同じだと言うことが分かりました。

    相関係数は高すぎる訳ではないのですが、少し注意が必要になります。

    すべての朝スキャを稼働する時は、ポジションの持ち過ぎでロスカットにならないよう、ロット調整をして行きましょう。

    逆にCHFJPYやGBPCHFはeagleやswallowでは扱いがないため、ロット大きめでも影響が少なそうです。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12    		 リリース後
    2021.11~2022.12
    EURCAD +729,515円 +4,650円
    GBPAUD +718,161円 +11,412円
    EURCHF +590,903円 +4,350円
    EURAUD +575,523円 +10,736円
    EURNZD +527,276円 -7,739円
    AUDCAD +503,111円 +1,630円
    GBPNZD +376,938円 -94円
    CHFJPY +350,700円 -1,530円
    AUDNZD +321,470円 +9,352円
    GBPCAD +306,513円 -4,274円
    GBPCHF +234,303円 -1,468円
    USDJPY +173,840円 -1,450円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    phoenix blizzardは安定的な利益を上げています。

    phoenix blizzardのバックテストをして検証しました！

    12通貨ペアで検証してみたところ、過去16年で全通貨プラスの結果でした。安定性が高くドローダウンが低いので、安心して運用できるEAです。

    phoenix blizzardのEAの詳細を見る　> GEMFOREXの公式サイトはコチラ

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