phoenix blizzardのEA検証結果

ゲムゲム

今回はphoenix blizzardを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「phoenix blizzard」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

phoenix blizzardはeagle blizzard シリーズと同じ作者さんで、ロジックの違う朝スキャEAのようですが、バックテスト結果はどうなのでしょうか。

過去15年をバックテストをした結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.11~2022.3
EURCAD +734,937円 -823円
GBPAUD +732,441円 +678円
EURCHF +558,445円 +3,595円
EURAUD +583,319円 +4,575円
EURNZD +557,318円 +5,444円
AUDCAD +507,022円 -1,341円
GBPNZD +386,185円 -3,660円
CHFJPY +357,260円 +5,250円
AUDNZD +324,131円 +2,518円
GBPCAD +316,253円 -5,245円
GBPCHF +228,209円 +1,926円
USDJPY +183,770円 +6,680円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

12通貨ペアで検証してみたところ、過去15年で全通貨プラスの結果でした。

リリース後の成績は4ヶ月ほどの期間ですが、マイナスの通貨ペアがいくつかあります。

では、phoenix blizzardを詳しく見て行きます。

GEMFOREXの公式サイトを見る

phoenix blizzardのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

phoenix blizzardの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ワンポジ朝スキャ 推奨:12通貨ペア 2,000ドルで0.2ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 1 2021年11月28日

phoenix blizzardはワンポジ朝スキャタイプのEAですが、他のGEMFOREXで出品されているeagle blizzard , swallow blizzard シリーズとは違うロジックを用いているそうです。

オセアニア時間のボラティリティが低い際に逆張りスキャルをメインに行うEAで、ポジション数は1となっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 89.29%
勝ちトレード回数 25 負けトレード回数 3
平均収益 62.67USD 平均損失 49.05USD
PF 10.65 損益レシオ 1.28
最大ドローダウン 4.74% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 2135.25Pips 投資収益率 14.20%

GEMFOREXの公開成績は4ヶ月ほどで28回の取引回数となっています。

12通貨ペアで28回だとすると、取引回数はかなり少ないです。

HIRO FX YOUTUBERさんの他のEA

HIRO FX YOUTUBERさんの開発したEAはeagle blizzardシリーズが人気です。

ほかのEAについても過去に検証していますので参考にしてください。

phoenix blizzardのバックテストとリリース後の成績

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
GBPAUD 3.46pips 2.50pips 1.0pips
EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
EURNZD 3.23pips 3.23pips 0.0pips
AUDCAD 3.00pips 1.93pips 1.1pips
GBPNZD 3.64pips 4.71pips -1.1pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
GBPCAD 4.00pips 3.38pips 0.7pips
GBPCHF 3.68pips 1.88pips 1.8pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

それでは、成績の良かった4通貨ペアについて詳しく紹介していきます。

EURCAD

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +734,937円 -823円
収益率 +146.9% -0.1%
勝率 84.57% 55.56%
PF 3.39 0.85
最大ドローダウン 1.45%(15,309円) 1.69%(8,466円)
リスクリターン率 48.00 -0.09
平均利益 665円 920円
最大利益 5,130円 1,834円
平均損失 -1,077円 -1,355円
最大損失 -9,943円 -4,075円

EURCADがphoenix blizzardの中で一番成績が良かったです。

最大ドローダウンも小さいので、ロットを上げても問題ないと思います。

初期設定は1ロットなので、証拠金に合わせて調節してください。

年次・月次の成績

年間成績はすべてプラスとなり、非常に優秀です。

GBPAUD

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +732,441円 +678円
収益率 +146.4% +0.1%
勝率 81.39% 92.31%
PF 1.60 1.13
最大ドローダウン 12.51%(87,769円) 1.49%(7,547円)
リスクリターン率 8.34 0.08
平均利益 1,045円 485円
最大利益 4,831円 2,326円
平均損失 -2,854円 -5,146円
最大損失 -9,449円 -5,146円

次に成績が良かったのはGBPAUDでした。

多少のドローダウンはありますが、比較的安定しています。

年次・月次の成績

年間成績は2019年と2022年以外はすべてプラスとなり、優秀です。

EURCHF

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +558,445円 +3,595円
収益率 +111.6% +0.07%
勝率 83.89% 75.00%
PF 2.52 2.76
最大ドローダウン 5.07%(31,096円) 1.50%(7,537円)
リスクリターン率 17.95 0.47
平均利益 522円 626円
最大利益 6,519円 2,111円
平均損失 -1,079円 -681円
最大損失 -13,445円 -1,202円

EURCHFも安定的に利益が上がっています。ドローダウンも小さいです。

年次・月次の成績

年間成績は2回マイナスの年がありますが、全体的に良さそうです。

EURAUD

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +583,319円 +4,575
収益率 +116.6% +0.9%
勝率 82.89% 83.33%
PF 1.68 1.83
最大ドローダウン 17.88%(90,823円) 1.89%(9,546円)
リスクリターン率 6.42 0.47
平均利益 684円 503円
最大利益 4,826円 1,779円
平均損失 -1,972円 -1,373円
最大損失 -9,466円 -4,144円

EURAUDも安定的な利益を上げています。少しドローダウンが大きめですね。

年次・月次の成績

2007年・2008年はマイナスとなっていますが、それ以外は非常に優秀です。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURNZD

過去15年 リリース後
+557,318円 +5,444円

AUDCAD

過去15年 リリース後
+507,022円 -1,341円

GBPNZD

過去15年 リリース後
+386,185円 -3,660円

CHFJPY

過去15年 リリース後
+357,260円 +5,250円

AUDNZD

過去15年 リリース後
+324,131円 +2,518円

GBPCAD

過去15年 リリース後
+316,253円 -5,245円

GBPCHF

過去15年 リリース後
+228,209円 +1,926円

USDJPY

過去15年 リリース後
+183,770円 +6,680円

12通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+5,469,295円 +19,597円

QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去15年間で546万円の収益となりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 12通貨ペア合計の成績推移を見ると、あまり大きなドローダウンもなく順調に利益を積み上げています。2019年だけ少し停滞しています。

    年次・月次の成績

    年間成績を見ると2019年だけ少しマイナスでほかの年はプラス収益です。月次の成績でもマイナスの月は少なめです。

    eagle・swallow・phonenixの相関関係

    ヒロさんのEAは朝スキャシリーズが多いので、各EAとの相関関係を調べてみました。

    相関係数
    1:まったく同じ動きをする
    0:関係がまったくない

    このように相関係数が1に近いほど同じ動きをし、0に近いと関係性が少なくなってきます。

    phoenix blizzardと他の朝スキャとの相関係数を計測すると、このような結果になりました。

    phoenix eagleα eagleΣ swallow
    AUDCAD 0.60 0.63 0.76
    AUDNZD 0.72 0.73 0.67
    CHFJPY
    EURAUD 0.69 0.70 0.72
    EURCAD 0.69 0.72 0.57
    EURCHF 0.73 0.75 0.69
    EURNZD 0.76 0.78 0.69
    GBPAUD 0.73 0.75 0.71
    GBPCAD 0.75 0.77 0.70
    GBPCHF
    GBPNZD 0.77 0.79 0.72
    USDJPY 0.62 0.62 0.76
    平均 0.71 0.72 0.70

    相関係数を見ると、phoenix blizzardはeagle α・Σ、phonenixと70%ほど動きが同じだと言うことが分かりました。

    相関係数は高すぎる訳ではないのですが、少し注意が必要になります。

    すべての朝スキャを稼働する時は、ポジションの持ち過ぎでロスカットにならないよう、ロット調整をして行きましょう。

    逆にCHFJPYやGBPCHFはeagleやswallowでは扱いがないため、ロット大きめでも影響が少なそうです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.11~2022.3
    EURCAD +734,937円 -823円
    GBPAUD +732,441円 +678円
    EURCHF +558,445円 +3,595円
    EURAUD +583,319円 +4,575円
    EURNZD +557,318円 +5,444円
    AUDCAD +507,022円 -1,341円
    GBPNZD +386,185円 -3,660円
    CHFJPY +357,260円 +5,250円
    AUDNZD +324,131円 +2,518円
    GBPCAD +316,253円 -5,245円
    GBPCHF +228,209円 +1,926円
    USDJPY +183,770円 +6,680円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    phoenix blizzardは安定的な利益を上げています。

    phoenix blizzardのバックテストをして検証しました!

    12通貨ペアで検証してみたところ、過去15年で全通貨プラスの結果でした。安定性が高くドローダウンが低いので、安心して運用できるEAです。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    phoenix blizzardのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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