phoenix blizzardのEA検証結果

ゲムゲム

今回はphoenix blizzardを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「phoenix blizzard」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

phoenix blizzardはeagle blizzard シリーズと同じ作者さんで、ロジックの違う朝スキャEAのようですが、バックテスト結果はどうなのでしょうか。

過去15年をバックテストをした結果がコチラです。

過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2021.11~2021.12
EURCAD +673,780円 -2,654円
GBPAUD +654,761円 +2,114円
EURCHF +519,583円 +374円
EURAUD +513,224円 -1,686円
EURNZD +504,392円 +312円
AUDCAD +469,158円 -275円
GBPNZD +357,941円 +1,384円
CHFJPY +356,620円 +4,820円
AUDNZD +294,113円 +900円
GBPCAD +291,572円 -4,850円
GBPCHF +210,632円 +774円
USDJPY +182,160円 +4,740円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

12通貨ペアで検証してみたところ、過去15年で全通貨プラスの結果でした。

リリース後の成績は、まだ1ヶ月分くらいしか計測できていないため、引き続き継続的に調査して行きます。

では、phoenix blizzardを詳しく見て行きます。

GEMFOREXの公式サイトを見る

phoenix blizzardのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

phoenix blizzardの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ワンポジ朝スキャ 推奨:12通貨ペア 2,000ドルで0.2ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 1 2021年11月28日

phoenix blizzardはワンポジ朝スキャタイプのEAですが、他のGEMFOREXで出品されているeagle blizzard , swallow blizzard シリーズとは違うロジックを用いているそうです。

オセアニア時間のボラティリティが低い際に逆張りスキャルをメインに行うEAで、ポジション数は1となっています。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 100.00%
勝ちトレード回数 9 負けトレード回数 0
平均収益 138.32USD 平均損失 0.00USD
PF 損益レシオ
最大ドローダウン -% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 1838.5Pips 投資収益率 12.45%

GEMFOREXの公開成績はまだリリースして1ヶ月ほどのためか3通貨ペアの成績で取引回数も少なめです。

HIRO FX YOUTUBERさんの他のEA

HIRO FX YOUTUBERさんの開発したEAはeagle blizzardシリーズが人気です。

ほかのEAについても過去に検証していますので参考にしてください。

phoenix blizzardのバックテストとリリース後の成績

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
GBPAUD 3.46pips 2.50pips 1.0pips
EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
EURNZD 3.23pips 3.23pips 0.0pips
AUDCAD 3.00pips 1.93pips 1.1pips
GBPNZD 3.64pips 4.71pips -1.1pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
GBPCAD 4.00pips 3.38pips 0.7pips
GBPCHF 3.68pips 1.88pips 1.8pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

それでは、成績の良かった4通貨ペアについて詳しく紹介していきます。

EURCAD

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +673,780円 -2,654円
収益率 +134.7% -0.5%
勝率 84.62% 50.00%
PF 3.39 0.29
最大ドローダウン 1.39%(14,086円) 1.23%(6,186円)
リスクリターン率 47.83 -0.42
平均利益 612円 1,095円
最大利益 4,721円 1,095円
平均損失 -994円 -3,750円
最大損失 -9,150円 -3,750円

EURCADがphoenix blizzardの中で一番成績が良かったです。

最大ドローダウンも小さいので、ロットを上げても問題ないと思います。

初期設定は1ロットなので、証拠金に合わせて調節してください。

年次・月次の成績

年間成績はすべてプラスとなり、非常に優秀です。

GBPAUD

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +654,761円 +2,114円
収益率 +130.9% +0.4%
勝率 81.41% 100.00%
PF 1.61
最大ドローダウン 11.52%(78,285円) 0.77%(3,888円)
リスクリターン率 8.36 0.54
平均利益 934円 422円
最大利益 4,310円 1,094円
平均損失 -2,546円 -0円
最大損失 -8,429円 -0円

次に成績が良かったのはGBPAUDでした。

多少のドローダウンはありますが、比較的安定しています。

年次・月次の成績

年間成績は2019年以外はすべてプラスとなり、優秀です。

EURCHF

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +519,583円 +374円
収益率 +103.9% +0.07%
勝率 83.99% 100%
PF 2.52
最大ドローダウン 4.80%(29,068円) 0.16%(811円)
リスクリターン率 17.87 0.46
平均利益 488円 374円
最大利益 6,091円 374円
平均損失 -1,014円 -0円
最大損失 -12,568円 -0円

EURCHFも安定的に利益が上がっています。ドローダウンも小さいです。

年次・月次の成績

年間成績は2回マイナスの年がありますが、全体的に良さそうです。

EURAUD

証拠金50万円 過去15年 リリース後
収益 +513,224円 -1,686円
収益率 +102.6% -0.3%
勝率 82.84% 72.73%
PF 1.67 0.65
最大ドローダウン 15.95%(80,859円) 1.69%(8,517円)
リスクリターン率 6.34 -0.19
平均利益 610円 398円
最大利益 4,297円 931円
平均損失 -1,759円 -1,626円
最大損失 -8,429円 -3,697円

EURAUDも安定的な利益を上げています。少しドローダウンが大きめですね。

年次・月次の成績

2007年・2008年はマイナスとなっていますが、それ以外は非常に優秀です。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURNZD

過去15年 リリース後
+504,392円 +312円

AUDCAD

過去15年 リリース後
+469,158円 -275円

GBPNZD

過去15年 リリース後
+357,941円 +1,384円

CHFJPY

過去15年 リリース後
+356,620円 +4,820円

AUDNZD

過去15年 リリース後
+294,113円 +900円

GBPCAD

過去15年 リリース後
+291,572円 -4,850円

GBPCHF

過去15年 リリース後
+210,632円 +774円

USDJPY

過去15年 リリース後
+182,160円 +4,740円

12通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+5,027,941円 +5,953円

QuantAnalyzerを使って12通貨ペアを合計すると、過去15年間で502万円の収益となりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 12通貨ペア合計の成績推移を見ると、あまり大きなドローダウンもなく順調に利益を積み上げています。2019年だけ少し停滞しています。

    年次・月次の成績

    年間成績を見ると2019年だけ少しマイナスでほかの年はプラス収益です。月次の成績でもマイナスの月は少なめです。

    eagle・swallow・phonenixの相関関係

    ヒロさんのEAは朝スキャシリーズが多いので、各EAとの相関関係を調べてみました。

    相関係数
    1:まったく同じ動きをする
    0:関係がまったくない

    このように相関係数が1に近いほど同じ動きをし、0に近いと関係性が少なくなってきます。

    phoenix blizzardと他の朝スキャとの相関係数を計測すると、このような結果になりました。

    phoenix eagleα eagleΣ swallow
    AUDCAD 0.60 0.63 0.76
    AUDNZD 0.72 0.73 0.67
    CHFJPY
    EURAUD 0.69 0.70 0.72
    EURCAD 0.69 0.72 0.57
    EURCHF 0.73 0.75 0.69
    EURNZD 0.76 0.78 0.69
    GBPAUD 0.73 0.75 0.71
    GBPCAD 0.75 0.77 0.70
    GBPCHF
    GBPNZD 0.77 0.79 0.72
    USDJPY 0.62 0.62 0.76
    平均 0.71 0.72 0.70

    相関係数を見ると、phoenix blizzardはeagle α・Σ、phonenixと70%ほど動きが同じだと言うことが分かりました。

    相関係数は高すぎる訳ではないのですが、少し注意が必要になります。

    すべての朝スキャを稼働する時は、ポジションの持ち過ぎでロスカットにならないよう、ロット調整をして行きましょう。

    逆にCHFJPYやGBPCHFはeagleやswallowでは扱いがないため、ロット大きめでも影響が少なそうです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.9
    リリース後
    2021.11~2021.12
    EURCAD +673,780円 -2,654円
    GBPAUD +654,761円 +2,114円
    EURCHF +519,583円 +374円
    EURAUD +513,224円 -1,686円
    EURNZD +504,392円 +312円
    AUDCAD +469,158円 -275円
    GBPNZD +357,941円 +1,384円
    CHFJPY +356,620円 +4,820円
    AUDNZD +294,113円 +900円
    GBPCAD +291,572円 -4,850円
    GBPCHF +210,632円 +774円
    USDJPY +182,160円 +4,740円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    phoenix blizzardは安定的な利益を上げています。

    phoenix blizzardのバックテストをして検証しました!

    12通貨ペアで検証してみたところ、過去15年で全通貨プラスの結果でした。安定性が高くドローダウンが低いので、安心して運用できるEAです。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    phoenix blizzardのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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