ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「ポートカンパニー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ポートカンパニーは10通貨ペア対象のEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年9月30日
| 過去16年 2007.1~2023.9 |
リリース後 2020.10~2023.9 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +3,118,591円 | -46,887円 |
| AUDJPY | +2,717,840円 | +107,837円 |
| GBPUSD | +2,698,776円 | -153,383円 |
| EURUSD | +2,630,844円 | +3,196円 |
| EURJPY | +2,120,693円 | +54,515円 |
| EURGBP | +2,117,160円 | +115,275円 |
| CHFJPY | +1,700,526円 | -62,848円 |
| CADJPY | +1,284,112円 | -182,394円 |
| NZDJPY | +1,284,037円 | -254,302円 |
| USDJPY | +1,022,637円 | -99,018円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果、過去16年はすべてプラスでしたが、リリース後の成績はマイナスのものもあります。
では、ポートカンパニーを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ポートカンパニーの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ポートフォリオ型 | 10通貨ペア | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2021年9月20日 （公開成績2020/10/11～） |
30,000円 |
ポートカンパニーは10種類の通貨ペアｘ3ロジックで、1通貨3ポジション、合計で最大30ポジションを持つポートフォリオ型のEAとなります。
スキャル、デイトレ、スイングなど様々なロジックを組み込んでいるため、ポジション保有時間は、「数十分～数日」となります。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.04 | 買ポジ比率 | 48% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 43pips | 売ポジ比率 | 52% |
| 平均損失 | -47.2pips | 月平均取引 | 186回 |
| 最大利益 | 185.4pips | ポジ保有最短時間 | 2分 |
| 最大損失 | -136.5pips | ポジ保有平均時間 | 20時間21分 |
| 買/売勝率 | 54%/52% | ポジ保有最長時間 | 10日11時間59分 |
| 最大ドローダウン | 3425.3pips | 計測期間 | 2年9月6日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、2022年5月に成績が落ち込んでいますが、トータルではプラスになっています。
各通貨ペアの成績
各通貨ペアの成績を見ると右肩上がりの成績のものもあれば、マイナスになっているものもあります。
月次分析（月間の損益）
月間の取引回数
月間の取引回数は全部で200前後のようです。
grayzoneさんの他のEA
grayzoneさんはLET’S REALに出品されているEAは1つのみのようです。
ポートカンパニーのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
| AUDJPY | 1.61pips | 0.85pips | 0.76pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
| CHFJPY | 2.51pips | 2.00pips | 0.51pips |
| CADJPY | 2.35pips | 1.30pips | 1.05pips |
| NZDJPY | 2.15pips | 1.25pips | 0.90pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +3,118,591円 | -46,887円 |
| 収益率 | +623.7% | -9.4% |
| 勝率 | 52.51% | 50.08% |
| PF | 1.30 | 0.98 |
| 最大ドローダウン | 282,157円(7.39%) | 281,037円(42.79%) |
| リスクリターン率 | 11.05 | -0.17 |
| 平均利益 | 7,164円 | 5,898円 |
| 最大利益 | 16,632円 | 16,502円 |
| 平均損失 | -6,110円 | -6,058円 |
| 最大損失 | -27,667円 | -12,691円 |
GBPJPYの成績は過去16年で一番良く311万円でした。また、リリース後はマイナスでした。
年次・月次の成績
年間成績は、2023年以外はプラスの成績でした。
AUDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +2,717,840円 | +107,837円 |
| 収益率 | +543.5% | +21.5% |
| 勝率 | 46.86% | 44.56% |
| PF | 1.23 | 1.06 |
| 最大ドローダウン | 195,443円(13.11%) | 121,748円(20.59%) |
| リスクリターン率 | 13.91 | 0.89 |
| 平均利益 | 6,768円 | 5,998円 |
| 最大利益 | 16,350円 | 15,674円 |
| 平均損失 | -4,856円 | -4,564円 |
| 最大損失 | -11,193円 | -11,069円 |
AUDJPYの結果は、過去16年で271万円の利益で2番目に成績が良かったです。リリース後もプラス成績でした。
年次・月次の成績
年間・月間の成績を見ると、2022年以外はすべての年でプラスでした。
GBPUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +2,698,776円 | -153,383円 |
| 収益率 | +539.7% | -30.7% |
| 勝率 | 63.97% | 59.85% |
| PF | 1.22 | 0.93 |
| 最大ドローダウン | 254,356円(7.48%) | 249,795円(45.94%) |
| リスクリターン率 | 10.61 | -0.61 |
| 平均利益 | 5,361円 | 4,244円 |
| 最大利益 | 23,590円 | 22,870円 |
| 平均損失 | -7,787円 | -6,802円 |
| 最大損失 | -20,502円 | -15,391円 |
GBPUSDの成績は過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +2,630,844円 | +3,196円 |
| 収益率 | +526.1% | +0.6% |
| 勝率 | 60.16% | 58.88% |
| PF | 1.22 | 1.00 |
| 最大ドローダウン | 230,985円(7.04%) | 235,576円(35.89%) |
| リスクリターン率 | 11.39 | 0.01 |
| 平均利益 | 6,545円 | 4,661円 |
| 最大利益 | 22,688円 | 22,431円 |
| 平均損失 | -8,074円 | -6,665円 |
| 最大損失 | -15,665円 | -15,580円 |
4番目に成績が良かったのがEURUSDで、過去16年は263万円、リリース後はわずかにプラスでした。
年次・月次の成績
年間成績は2022年だけマイナスで、それ以外はすべてプラスです。
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +2,120,693円 | +54,515円 |
EURJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
EURGBP
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +2,117,160円 | +115,275円 |
EURGBPも過去16年、リリース後ともにプラスでした。
CHFJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +1,700,526円 | -62,848円 |
CHFJPYは2007年、2023年以外はプラス成績でした。リリース後の成績はマイナスになっています。
CADJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +1,284,112円 | -182,394円 |
CADJPYは直近3年がマイナスでした。
NZDJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +1,284,037円 | -254,302円 |
NZDJPYは直近3年がマイナスになっています。
リリース後はマイナスの成績となっています。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +1,022,637円 | -99,018円 |
USDJPYは過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。
10通貨ペア合計の損益
10通貨ペアの合計の損益をまとめました。
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +20,695,219円 | -518,009円 |
QuantAnalyzerを使ってプラスだった通貨ペアを合計すると、過去16年間で2069万円の収益となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。
成績の推移とドローダウン
年次・月次の成績
合計の年間成績は直近の2年がマイナスで、それ以外はプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.9 |
リリース後 2020.10~2023.9 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +3,118,591円 | -46,887円 |
| AUDJPY | +2,717,840円 | +107,837円 |
| GBPUSD | +2,698,776円 | -153,383円 |
| EURUSD | +2,630,844円 | +3,196円 |
| EURJPY | +2,120,693円 | +54,515円 |
| EURGBP | +2,117,160円 | +115,275円 |
| CHFJPY | +1,700,526円 | -62,848円 |
| CADJPY | +1,284,112円 | -182,394円 |
| NZDJPY | +1,284,037円 | -254,302円 |
| USDJPY | +1,022,637円 | -99,018円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
LET’S REALのポートカンパニーのバックテストをしてきましたが、長期の成績はどれもかなり良かったです。
ただ、リリースしてからの成績があまり良くないので、過去データに最適化し過ぎている可能性があります。
ぜひ参考にしてください。
