ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「ポートカンパニー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ポートカンパニーは10通貨ペア対象のEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年12月31日
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2020.10~2023.12 |
|
---|---|---|
GBPUSD | +2,809,489円 | -78,134円 |
GBPJPY | +2,807,159円 | -190,083円 |
EURUSD | +2,725,285円 | +51,823円 |
AUDJPY | +2,617,483円 | +110,383円 |
EURGBP | +2,162,376円 | +25,140円 |
EURJPY | +1,821,155円 | -76,288円 |
CHFJPY | +1,427,050円 | -216,664円 |
CADJPY | +1,339,566円 | -105,299円 |
USDJPY | +1,320,058円 | -94,006円 |
NZDJPY | +1,104,247円 | -364,456円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果、過去16年はすべてプラスでしたが、リリース後の成績はマイナスのものもあります。
では、ポートカンパニーを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ポートカンパニーの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ポートフォリオ型 | 10通貨ペア | 15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
3 | 2021年9月20日 (公開成績2020/10/11~) |
30,000円 |
ポートカンパニーは10種類の通貨ペアx3ロジックで、1通貨3ポジション、合計で最大30ポジションを持つポートフォリオ型のEAとなります。
スキャル、デイトレ、スイングなど様々なロジックを組み込んでいるため、ポジション保有時間は、「数十分~数日」となります。
LET’S REALでの公開成績
PF | 1.04 | 買ポジ比率 | 48% |
---|---|---|---|
平均利益 | 43pips | 売ポジ比率 | 52% |
平均損失 | -47.2pips | 月平均取引 | 186回 |
最大利益 | 185.4pips | ポジ保有最短時間 | 2分 |
最大損失 | -136.5pips | ポジ保有平均時間 | 20時間21分 |
買/売勝率 | 54%/52% | ポジ保有最長時間 | 10日11時間59分 |
最大ドローダウン | 3425.3pips | 計測期間 | 2年9月6日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、2022年5月に成績が落ち込んでいますが、トータルではプラスになっています。
各通貨ペアの成績
各通貨ペアの成績を見ると右肩上がりの成績のものもあれば、マイナスになっているものもあります。
月次分析(月間の損益)
月間の取引回数
月間の取引回数は全部で200前後のようです。
grayzoneさんの他のEA
grayzoneさんはLET’S REALに出品されているEAは1つのみのようです。
ポートカンパニーのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
AUDJPY | 1.61pips | 0.85pips | 0.76pips |
GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
CHFJPY | 2.51pips | 2.00pips | 0.51pips |
CADJPY | 2.35pips | 1.30pips | 1.05pips |
NZDJPY | 2.15pips | 1.25pips | 0.90pips |
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
過去16年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +2,807,159円 | -190,083円 |
収益率 | +561.4% | -38.1% |
勝率 | 51.83% | 48.58% |
PF | 1.26 | 0.92 |
最大ドローダウン | 330,682円(9.10%) | 325,102円(51.50%) |
リスクリターン率 | 8.49 | -0.58 |
平均利益 | 7,130円 | 5,896円 |
最大利益 | 16,300円 | 16,170円 |
平均損失 | -6,113円 | -6,049円 |
最大損失 | -27,756円 | -12,958円 |
GBPJPYの成績は過去16年で一番良く306万円でした。また、リリース後はマイナスでした。
年次・月次の成績
年間成績は、2023年以外はプラスの成績でした。
GBPUSD
過去16年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +2,809,489円 | -78,134円 |
収益率 | +561.8% | -15.7% |
勝率 | 63.91% | 60.24% |
PF | 1.22 | 0.97 |
最大ドローダウン | 258,764円(7.53%) | 252,731円(46.43%) |
リスクリターン率 | 10.86 | -0.31 |
平均利益 | 5,378円 | 4,174円 |
最大利益 | 23,862円 | 23,154円 |
平均損失 | -7,776円 | -6,534円 |
最大損失 | -20,762円 | -15,563円 |
GBPUSDの成績は過去16年は263万円でプラス、リリース後はマイナスでした。
年次・月次の成績
AUDJPY
過去16年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +2,617,483円 | +110,383円 |
収益率 | +523.4% | +22.0% |
勝率 | 46.69% | 44.28% |
PF | 1.22 | 1.05 |
最大ドローダウン | 200,778円(13.68%) | 125,546円(21.70%) |
リスクリターン率 | 13.04 | 0.88 |
平均利益 | 6,726円 | 5,956円 |
最大利益 | 16,350円 | 15,513円 |
平均損失 | -4,848円 | -4,505円 |
最大損失 | -11,451円 | -11,471円 |
AUDJPYの結果は、過去16年で256万円の利益でした。リリース後もプラス成績でした。
年次・月次の成績
年間・月間の成績を見ると、2022年以外はすべての年でプラスでした。
EURUSD
過去16年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +2,725,285円 | +51,823円 |
収益率 | +545.0% | +10.3% |
勝率 | 60.16% | 59.19% |
PF | 1.22 | 1.02 |
最大ドローダウン | 235,212円(7.07%) | 238,486円(36.23%) |
リスクリターン率 | 11.59 | 0.22 |
平均利益 | 6,582円 | 4,621円 |
最大利益 | 23,074円 | 22,696円 |
平均損失 | -8,121円 | -6,546円 |
最大損失 | -15,917円 | -15,753円 |
4番目に成績が良かったのがEURUSDで、過去16年は+255万円、リリース後はわずかにプラスでした。
年次・月次の成績
年間成績は2022年だけマイナスで、それ以外はすべてプラスです。
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
EURGBP
過去16年 | リリース後 |
---|---|
+2,162,376円 | +25,140円 |
EURGBPは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
EURJPY
過去16年 | リリース後 |
---|---|
+1,821,155円 | -76,288円 |
EURJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
USDJPY
過去16年 | リリース後 |
---|---|
+1,320,058円 | -94,006円 |
USDJPYは過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。
CHFJPY
過去16年 | リリース後 |
---|---|
+1,427,050円 | -216,664円 |
CHFJPYは2007年、2023年以外はプラス成績でした。リリース後の成績はマイナスになっています。
CADJPY
過去16年 | リリース後 |
---|---|
+1,339,566円 | -105,299円 |
CADJPYは直近3年がマイナスでした。
NZDJPY
過去16年 | リリース後 |
---|---|
+1,104,247円 | -364,456円 |
NZDJPYは直近3年がマイナスになっています。
リリース後はマイナスの成績となっています。
10通貨ペア合計の損益
10通貨ペアの合計の損益をまとめました。
過去16年 | リリース後 |
---|---|
+2,0174,392円 | -699,403円 |
QuantAnalyzerを使ってプラスだった通貨ペアを合計すると、過去16年間で2017万円の収益となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。
成績の推移とドローダウン
年次・月次の成績
合計の年間成績は直近2年がマイナスで、それ以外はプラスとなっています。
まとめ
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2020.10~2023.12 |
|
---|---|---|
GBPUSD | +2,809,489円 | -78,134円 |
GBPJPY | +2,807,159円 | -190,083円 |
EURUSD | +2,725,285円 | +51,823円 |
AUDJPY | +2,617,483円 | +110,383円 |
EURGBP | +2,162,376円 | +25,140円 |
EURJPY | +1,821,155円 | -76,288円 |
CHFJPY | +1,427,050円 | -216,664円 |
CADJPY | +1,339,566円 | -105,299円 |
USDJPY | +1,320,058円 | -94,006円 |
NZDJPY | +1,104,247円 | -364,456円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
LET’S REALのポートカンパニーのバックテストをしてきましたが、長期の成績はどれもかなり良かったです。
ただ、リリースしてからの成績があまり良くないので、過去データに最適化し過ぎている可能性があります。
ぜひ参考にしてください。