ポートカンパニーのEA検証結果

ゲムゲム

今回はポートカンパニーを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「ポートカンパニー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ポートカンパニーは10通貨ペア対象のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2020.10~2022.12
GBPJPY +3,041,155円 +29,341円
AUDJPY +2,569,234円 +17,717円
EURUSD +2,347,010円 -10,757円
GBPUSD +2,247,645円 -136,360円
EURJPY +2,053,650円 +19,483円
USDJPY +1,983,336円 +114,893円
CHFJPY +1,897,130円 +35,855円
EURGBP +1,807,199円 +52,216円
CADJPY +1,414,497円 -88,334円
NZDJPY +1,322,259円 -105,774円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果、過去16年はすべてプラスでしたが、リリース後の成績はマイナスのものもあります。

では、ポートカンパニーを詳しく見て行きましょう。

ポートカンパニーの詳細を確認する

ポートカンパニーの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ポートフォリオ型 10通貨ペア 15M
最大ポジション リリース日 価格
3 2021年9月20日
(公開成績2020/10/11~)
30,000円

ポートカンパニーは10種類の通貨ペアx3ロジックで、1通貨3ポジション、合計で最大30ポジションを持つポートフォリオ型のEAとなります。

スキャル、デイトレ、スイングなど様々なロジックを組み込んでいるため、ポジション保有時間は、「数十分~数日」となります。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.06 買ポジ比率 48%
平均利益 42pips 売ポジ比率 52%
平均損失 -45.3pips 月平均取引 182回
最大利益 185.4pips ポジ保有最短時間 2分
最大損失 -114.5pips ポジ保有平均時間 20時間43分
買/売勝率 54%/53% ポジ保有最長時間 10日10時間49分
最大ドローダウン 3425.3pips 計測期間 2年3月1日

LET’S REALの公開成績を見ると、2022年5月に成績が落ち込んでいますが、トータルではプラスになっています。

各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見ると右肩上がりの成績のものもあれば、マイナスになっているものもあります。

月次分析(月間の損益)

月間の取引回数

月間の取引回数は全部で200前後のようです。

grayzoneさんの他のEA

grayzoneさんはLET’S REALに出品されているEAは1つのみのようです。

ポートカンパニーのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
EURGBP 1.84pips 0.79pips 1.1pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
NZDJPY 2.15pips 1.01pips 1.2pips

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 +3,041,155円 +29,341円
収益率 +608.2% +5.8%
勝率 52.46% 50.81%
PF 1.31 1.02
最大ドローダウン 140,984円(3.83%) 141,334円(21.07%)
リスクリターン率 21.57 0.21
平均利益 7,147円 5,740円
最大利益 15,259円 15,269円
平均損失 -6,026円 -5,809円
最大損失 -10,229円 -10,219円

ポートカンパニーのGBPJPYをバックテストした結果、過去16年で304万円の利益を上げました。リリース後もプラスです。

年次・月次の成績

年間・月間の成績を見ると、すべての年でプラスでした。

AUDJPY

過去16年 リリース後
収益 +2,569,234円 +17,717円
収益率 +513.8% +3.5%
勝率 46.87% 43.59%
PF 1.23 1.01
最大ドローダウン 193,016円(13.41%) 111,271円(19.61%)
リスクリターン率 13.31 0.16
平均利益 6,748円 5,839円
最大利益 15,246円 15,168円
平均損失 -4,857円 -4,457円
最大損失 -10,500円 -10,460円

2番目に成績が良かったのがAUDJPYで、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

年次・月次の成績

年間成績は2022年だけマイナスで、それ以外はすべてプラスです。

GBPUSD

過去16年 リリース後
収益 +2,247,645円 -136,360円
収益率 +449.5% -27.3%
勝率 63.75% 60.07%
PF 1.22 0.91
最大ドローダウン 204,954円(7.04%) 201,008円(38.40%)
リスクリターン率 10.97 -0.68
平均利益 4,729円 3,687円
最大利益 19,793円 19,780円
平均損失 -6,810円 -6,115円
最大損失 -13,304円 -13,240円

GBPUSDの成績は15年でプラス、リリース後はマイナスでした。

年次・月次の成績

年間成績は、2007年と2022年だけがマイナスで、ほかはプラスです。

EURUSD

過去16年 リリース後
収益 +2,347,010円 -10,757円
収益率 +469.4% -2.2%
勝率 60.06% 58.99%
PF 1.24 0.99
最大ドローダウン 194,074円(6.48%) 196,568円(30.77%)
リスクリターン率 12.09 -0.05
平均利益 5,862円 4,146円
最大利益 19,799円 19,570円
平均損失 -7,130円 -6,013円
最大損失 -13,244円 -13,240円

EURUSDの成績は過去16年はプラス、リリース後はわずかにマイナスでした。

年次・月次の成績

10通貨ペア合計の損益

過去16年でプラスだった通貨ペアの合計の損益をまとめました。

過去16年 リリース後
+20,683,116円 -71,720円

QuantAnalyzerを使ってプラスだった通貨ペアを合計すると、過去16年間で2,068万円の収益となり、リリース後の成績はマイナスとなりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 年次・月次の成績

    合計の年間成績は2022年以外はプラスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2020.10~2022.12
    GBPJPY +3,041,155円 +29,341円
    AUDJPY +2,569,234円 +17,717円
    EURUSD +2,347,010円 -10,757円
    GBPUSD +2,247,645円 -136,360円
    EURJPY +2,053,650円 +19,483円
    USDJPY +1,983,336円 +114,893円
    CHFJPY +1,897,130円 +35,855円
    EURGBP +1,807,199円 +52,216円
    CADJPY +1,414,497円 -88,334円
    NZDJPY +1,322,259円 -105,774円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ポートカンパニーは過去16年はすべてプラスでした。

    LET’S REALのポートカンパニーのバックテストをしてきましたが、GBPJPYはかなり成績が良かったです。

    ただ、リリースしてからの成績はあまりパッとしないので、過去の成績を最適化することに注力したEAかもしれません。

    ぜひ参考にしてください。

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