ポートカンパニーのEA検証結果

ゲムゲム

今回はポートカンパニーを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「ポートカンパニー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ポートカンパニーは10通貨ペア対象のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年9月30日

過去16年
2007.1~2023.9
リリース後
2020.10~2023.9
GBPJPY +3,118,591円 -46,887円
AUDJPY +2,717,840円 +107,837円
GBPUSD +2,698,776円 -153,383円
EURUSD +2,630,844円 +3,196円
EURJPY +2,120,693円 +54,515円
EURGBP +2,117,160円 +115,275円
CHFJPY +1,700,526円 -62,848円
CADJPY +1,284,112円 -182,394円
NZDJPY +1,284,037円 -254,302円
USDJPY +1,022,637円 -99,018円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果、過去16年はすべてプラスでしたが、リリース後の成績はマイナスのものもあります。

では、ポートカンパニーを詳しく見て行きましょう。

ポートカンパニーの詳細を確認する

ポートカンパニーの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ポートフォリオ型 10通貨ペア 15M
最大ポジション リリース日 価格
3 2021年9月20日
(公開成績2020/10/11~)
30,000円

ポートカンパニーは10種類の通貨ペアx3ロジックで、1通貨3ポジション、合計で最大30ポジションを持つポートフォリオ型のEAとなります。

スキャル、デイトレ、スイングなど様々なロジックを組み込んでいるため、ポジション保有時間は、「数十分~数日」となります。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.04 買ポジ比率 48%
平均利益 43pips 売ポジ比率 52%
平均損失 -47.2pips 月平均取引 186回
最大利益 185.4pips ポジ保有最短時間 2分
最大損失 -136.5pips ポジ保有平均時間 20時間21分
買/売勝率 54%/52% ポジ保有最長時間 10日11時間59分
最大ドローダウン 3425.3pips 計測期間 2年9月6日

LET’S REALの公開成績を見ると、2022年5月に成績が落ち込んでいますが、トータルではプラスになっています。

各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見ると右肩上がりの成績のものもあれば、マイナスになっているものもあります。

月次分析(月間の損益)


月間の取引回数

月間の取引回数は全部で200前後のようです。

grayzoneさんの他のEA

grayzoneさんはLET’S REALに出品されているEAは1つのみのようです。

ポートカンパニーのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 2.20pips -0.05pips
AUDJPY 1.61pips 0.85pips 0.76pips
GBPUSD 2.27pips 1.11pips 1.16pips
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips
EURJPY 1.70pips 0.95pips 0.75pips
EURGBP 1.84pips 1.13pips 0.71pips
CHFJPY 2.51pips 2.00pips 0.51pips
CADJPY 2.35pips 1.30pips 1.05pips
NZDJPY 2.15pips 1.25pips 0.90pips
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 +3,118,591円 -46,887円
収益率 +623.7% -9.4%
勝率 52.51% 50.08%
PF 1.30 0.98
最大ドローダウン 282,157円(7.39%) 281,037円(42.79%)
リスクリターン率 11.05 -0.17
平均利益 7,164円 5,898円
最大利益 16,632円 16,502円
平均損失 -6,110円 -6,058円
最大損失 -27,667円 -12,691円

GBPJPYの成績は過去16年で一番良く311万円でした。また、リリース後はマイナスでした。

年次・月次の成績

年間成績は、2023年以外はプラスの成績でした。

AUDJPY

過去16年 リリース後
収益 +2,717,840円 +107,837円
収益率 +543.5% +21.5%
勝率 46.86% 44.56%
PF 1.23 1.06
最大ドローダウン 195,443円(13.11%) 121,748円(20.59%)
リスクリターン率 13.91 0.89
平均利益 6,768円 5,998円
最大利益 16,350円 15,674円
平均損失 -4,856円 -4,564円
最大損失 -11,193円 -11,069円

AUDJPYの結果は、過去16年で271万円の利益で2番目に成績が良かったです。リリース後もプラス成績でした。

年次・月次の成績


年間・月間の成績を見ると、2022年以外はすべての年でプラスでした。

GBPUSD

過去16年 リリース後
収益 +2,698,776円 -153,383円
収益率 +539.7% -30.7%
勝率 63.97% 59.85%
PF 1.22 0.93
最大ドローダウン 254,356円(7.48%) 249,795円(45.94%)
リスクリターン率 10.61 -0.61
平均利益 5,361円 4,244円
最大利益 23,590円 22,870円
平均損失 -7,787円 -6,802円
最大損失 -20,502円 -15,391円

GBPUSDの成績は過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。

年次・月次の成績

EURUSD

過去16年 リリース後
収益 +2,630,844円 +3,196円
収益率 +526.1% +0.6%
勝率 60.16% 58.88%
PF 1.22 1.00
最大ドローダウン 230,985円(7.04%) 235,576円(35.89%)
リスクリターン率 11.39 0.01
平均利益 6,545円 4,661円
最大利益 22,688円 22,431円
平均損失 -8,074円 -6,665円
最大損失 -15,665円 -15,580円

4番目に成績が良かったのがEURUSDで、過去16年は263万円、リリース後はわずかにプラスでした。

年次・月次の成績


年間成績は2022年だけマイナスで、それ以外はすべてプラスです。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURJPY

過去16年 リリース後
+2,120,693円 +54,515円

EURJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

EURGBP

過去16年 リリース後
+2,117,160円 +115,275円

EURGBPも過去16年、リリース後ともにプラスでした。

CHFJPY

過去16年 リリース後
+1,700,526円 -62,848円

CHFJPYは2007年、2023年以外はプラス成績でした。リリース後の成績はマイナスになっています。

CADJPY

過去16年 リリース後
+1,284,112円 -182,394円

CADJPYは直近3年がマイナスでした。

NZDJPY

過去16年 リリース後
+1,284,037円 -254,302円

NZDJPYは直近3年がマイナスになっています。

リリース後はマイナスの成績となっています。

USDJPY

過去16年 リリース後
+1,022,637円 -99,018円

USDJPYは過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。

10通貨ペア合計の損益

10通貨ペアの合計の損益をまとめました。

過去16年 リリース後
+20,695,219円 -518,009円

QuantAnalyzerを使ってプラスだった通貨ペアを合計すると、過去16年間で2069万円の収益となりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 年次・月次の成績


    合計の年間成績は直近の2年がマイナスで、それ以外はプラスとなっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.9
    リリース後
    2020.10~2023.9
    GBPJPY +3,118,591円 -46,887円
    AUDJPY +2,717,840円 +107,837円
    GBPUSD +2,698,776円 -153,383円
    EURUSD +2,630,844円 +3,196円
    EURJPY +2,120,693円 +54,515円
    EURGBP +2,117,160円 +115,275円
    CHFJPY +1,700,526円 -62,848円
    CADJPY +1,284,112円 -182,394円
    NZDJPY +1,284,037円 -254,302円
    USDJPY +1,022,637円 -99,018円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ポートカンパニーは過去16年はすべてプラスでした。

    LET’S REALのポートカンパニーのバックテストをしてきましたが、長期の成績はどれもかなり良かったです。

    ただ、リリースしてからの成績があまり良くないので、過去データに最適化し過ぎている可能性があります。

    ぜひ参考にしてください。

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    ゲムゲム

    こんにちは!ゲムゲムです(^^)/自動売買EA検証サイト「海外FXおすすめ比較ガイド」を運営しています。★保有資格:CFP、FP1級、証券外務員一種、投資診断士

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