ポートカンパニーのEA検証結果

ゲムゲム

今回はポートカンパニーを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「ポートカンパニー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ポートカンパニーは10通貨ペア対象のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2020.10~2023.3
GBPJPY +3,005,657円 +14,734円
AUDJPY +2,653,842円 +129,685円
EURUSD +2,342,164円 -20,007円
USDJPY +2,263,892円 +136,822円
GBPUSD +2,219,736円 -163,874円
CHFJPY +1,979,855円 +119,440円
EURJPY +1,968,731円 -36,296円
EURGBP +1,944,622円 +126,811円
CADJPY +1,235,585円 -247,736円
NZDJPY +1,207,732円 -218,070円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果、過去16年はすべてプラスでしたが、リリース後の成績はマイナスのものもあります。

では、ポートカンパニーを詳しく見て行きましょう。

ポートカンパニーの詳細を確認する

ポートカンパニーの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ポートフォリオ型 10通貨ペア 15M
最大ポジション リリース日 価格
3 2021年9月20日
(公開成績2020/10/11~)
30,000円

ポートカンパニーは10種類の通貨ペアx3ロジックで、1通貨3ポジション、合計で最大30ポジションを持つポートフォリオ型のEAとなります。

スキャル、デイトレ、スイングなど様々なロジックを組み込んでいるため、ポジション保有時間は、「数十分~数日」となります。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.05 買ポジ比率 48%
平均利益 43pips 売ポジ比率 52%
平均損失 -46.7pips 月平均取引 184回
最大利益 185.4pips ポジ保有最短時間 2分
最大損失 -123.9pips ポジ保有平均時間 20時間24分
買/売勝率 54%/53% ポジ保有最長時間 10日11時間59分
最大ドローダウン 3425.3pips 計測期間 2年6月2日

LET’S REALの公開成績を見ると、2022年5月に成績が落ち込んでいますが、トータルではプラスになっています。

各通貨ペアの成績

各通貨ペアの成績を見ると右肩上がりの成績のものもあれば、マイナスになっているものもあります。

月次分析(月間の損益)

月間の取引回数

月間の取引回数は全部で200前後のようです。

grayzoneさんの他のEA

grayzoneさんはLET’S REALに出品されているEAは1つのみのようです。

ポートカンパニーのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
EURGBP 1.84pips 0.79pips 1.1pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
NZDJPY 2.15pips 1.01pips 1.2pips

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をし、検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 +3,005,657円 +14,734円
収益率 +601.1% +2.9%
勝率 52.38% 50.27%
PF 1.30 1.01
最大ドローダウン 167,107円(4.57%) 167,187円(25.07%)
リスクリターン率 17.99 0.09
平均利益 7,160円 6,012円
最大利益 15,336円 15,346円
平均損失 -6,067円 -6,025円
最大損失 -10,277円 -10,267円

ポートカンパニーのGBPJPYをバックテストした結果、過去16年で300万円の利益を上げました。リリース後もプラスです。

年次・月次の成績

年間・月間の成績を見ると、2023年以外はすべての年でプラスでした。

AUDJPY

過去16年 リリース後
収益 +2,653,842円 +129,685円
収益率 +530.7% +25.9%
勝率 46.89% 44.96%
PF 1.23 1.08
最大ドローダウン 193,764円(13.50%) 110,915円(19.54%)
リスクリターン率 13.70 1.17
平均利益 6,765円 5,970円
最大利益 15,308円 15,191円
平均損失 -4,853円 -4,500円
最大損失 -10,646円 -10,476円

2番目に成績が良かったのがAUDJPYで、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

年次・月次の成績

年間成績は2022年だけマイナスで、それ以外はすべてプラスです。

GBPUSD

過去16年 リリース後
収益 +2,219,736円 -163,874円
収益率 +443.9% -32.8%
勝率 63.76% 60.43%
PF 1.21 0.90
最大ドローダウン 204,813円(7.04%) 200,978円(38.39%)
リスクリターン率 10.84 -0.82
平均利益 4,719円 3,736円
最大利益 19,773円 19,776円
平均損失 -6,833円 -6,336円
最大損失 -13,296円 -13,238円

GBPUSDの成績は15年でプラス、リリース後はマイナスでした。

年次・月次の成績

年間成績は、2022年だけがマイナスで、ほかはプラスです。

EURUSD

過去16年 リリース後
収益 +2,342,164円 -20,007円
収益率 +468.4% -4.1%
勝率 60.03% 58.90%
PF 1.23 0.99
最大ドローダウン 193,791円(6.46%) 196,231円(30.70%)
リスクリターン率 12.09 -0.10
平均利益 5,842円 4,156円
最大利益 19,798円 19,577円
平均損失 -7,118円 -6,042円
最大損失 -13,254円 -13,244円

EURUSDの成績は過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。

年次・月次の成績

10通貨ペア合計の損益

10通貨ペアの合計の損益をまとめました。

過去16年 リリース後
+20,821,820円 -158,491円

QuantAnalyzerを使ってプラスだった通貨ペアを合計すると、過去16年間で2,082万円の収益となり、リリース後の成績はマイナスとなりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 年次・月次の成績

    合計の年間成績は2022年と2023年以外はプラスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2020.10~2023.3
    GBPJPY +3,005,657円 +14,734円
    AUDJPY +2,653,842円 +129,685円
    EURUSD +2,342,164円 -20,007円
    USDJPY +2,263,892円 +136,822円
    GBPUSD +2,219,736円 -163,874円
    CHFJPY +1,979,855円 +119,440円
    EURJPY +1,968,731円 -36,296円
    EURGBP +1,944,622円 +126,811円
    CADJPY +1,235,585円 -247,736円
    NZDJPY +1,207,732円 -218,070円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ポートカンパニーは過去16年はすべてプラスでした。

    LET’S REALのポートカンパニーのバックテストをしてきましたが、GBPJPYはかなり成績が良かったです。

    ただ、リリースしてからの成績があまり良くないので、過去データに最適化し過ぎている可能性があります。

    ぜひ参考にしてください。

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