ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Portfolio Algo Trading」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Portfolio Algo Tradingはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +334,960円 | -54,620円 |
| EURJPY | +252,930円 | +21,220円 |
| GBPUSD | +244,295円 | -39,775円 |
| AUDJPY | +184,590円 | -24,210円 |
| EURCAD | +177,672円 | -13,325円 |
| CADJPY | +161,240円 | -820円 |
| EURUSD | +140,447円 | -20,850円 |
| USDJPY | +109,230円 | -17,430円 |
| CHFJPY | +76,430円 | -41,720円 |
| USDCHF | -65,512円 | -47,329円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年はUSDCHF以外はすべてプラスの収益でした。
リリース後の成績はEURJPY以外はマイナスとなっています。
では、Portfolio Algo Tradingを詳しく見て行きましょう。
Portfolio Algo Tradingの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Portfolio Algo Tradingの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレ | 10通貨ペア | 5,000ドルで0.5ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 2 | 2021年5月14日 |
Portfolio Algo Tradingは複数通貨ペアのトレンドフォロータイプのEAです。10通貨ペアのポートフォリオを組んで分散化し、ドローダウンの減少を図っています。
ポジションは最大2でその日のNY時間前にすべて閉じるデイトレードです。
ロットの設定
Portfolio Algo Tradingのロットの設定は、デフォルトが複利運用となっています。
| 変数名 | 内容 |
|---|---|
| InitialAccountBalance | スタートの口座残高 |
| InitialLots | 初期ロット |
| CompoundCoefficient | 口座残高とロットの比率 |
| Credit | クレジット |
単利運用の場合は、「CompoundCoefficient」を「0」にして、「InitialLots」に運用ロットを入力します。
「CompoundCoefficient」を0以外にするとロットが自動計算となり、大きいロットに設定される危険があるので注意してください。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 73.35% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 2,747 | 負けトレード回数 | 998 |
| 平均収益 | 32.18USD | 平均損失 | 81.17USD |
| PF | 1.09 | 損益レシオ | 0.40 |
| 最大ドローダウン | 67.60% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 9256.2pips | 投資収益率 | 73.88% |
公開成績は何度か”ドカン”がありますが、コツコツと利益が出ている様子です。
YU-KNさんの他のEA
YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。
以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。
Portfolio Algo Tradingの2007年からのバックテスト結果
ゲムゲム
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 0.74pips | 1.6pips |
| AUDJPY | 1.61pips | 0.62pips | 1.0pips |
| CADJPY | 2.35pips | 1.12pips | 1.3pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
| EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
| USDCHF | 1.99pips | 0.93pips | 1.1pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +334,960円 | -54,620円 |
| 収益率 | +66.9% | -11.0% |
| 勝率 | 86.75% | 77.19% |
| PF | 1.64 | 0.65 |
| 最大ドローダウン | 106,320円(11.48%) | 105,810円(19.75%) |
| リスクリターン率 | 3.15 | -0.52 |
| 平均利益 | 1,053円 | 1,128円 |
| 最大利益 | 6,150円 | 6,170円 |
| 平均損失 | -4,201円 | -5,920円 |
| 最大損失 | -8,190円 | -8,260円 |
GBPJPYはPortfolio Algo Tradingの中で一番長期の成績の良かった通貨ペアです。
過去16年で+33.4万円の利益でした。
リリースしてからの成績はマイナスでした。
年次・月次の成績
年間成績もマイナスの年が少なく順調です。
EURJPY
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +252,930円 | +21,220円 |
| 収益率 | +50.5% | +4.2% |
| 勝率 | 84.71% | 85.25% |
| PF | 1.42 | 1.24 |
| 最大ドローダウン | 80,740円(10.16%) | 31,370円(6.12%) |
| リスクリターン率 | 3.13 | 0.68 |
| 平均利益 | 1,046円 | 1,052円 |
| 最大利益 | 6,670円 | 3,530円 |
| 平均損失 | -4,091円 | -4,900円 |
| 最大損失 | -8,820円 | -8,020円 |
EURJPYは2番目に成績が良かった通貨ペアでした。
過去16年で+25.2万円で、リリースされてからの成績はプラスでした。
年次・月次の成績
年間成績は2018年に少し大きめのマイナスがありますが、それ以外は全体的に良さそうです。
GBPUSD
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +244,295円 | -39,775円 |
| 収益率 | +48.8% | -8.0% |
| 勝率 | 83.30% | 75.00% |
| PF | 1.33 | 0.72 |
| 最大ドローダウン | 90,799円(11.21%) | 89,810円(16.90%) |
| リスクリターン率 | 2.69 | -0.44 |
| 平均利益 | 1,340円 | 1,296円 |
| 最大利益 | 6,860円 | 4,376円 |
| 平均損失 | -5,021円 | -5,420円 |
| 最大損失 | -10,813円 | -10,756円 |
GBPUSDはリリース後はマイナスでした。
年次・月次の成績
AUDJPY
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +184,590円 | -24,210円 |
| 収益率 | +36.9% | -4.9% |
| 勝率 | 82.20% | 79.84% |
| PF | 1.32 | 0.81 |
| 最大ドローダウン | 85,830円(11.35%) | 85,090円(15.60%) |
| リスクリターン率 | 2.15 | -0.28 |
| 平均利益 | 1,121円 | 1,062円 |
| 最大利益 | 6,450円 | 3,470円 |
| 平均損失 | -3,915円 | -5,176円 |
| 最大損失 | -8,200円 | -8,120円 |
AUDJPYは過去16年プラス、リリース後の成績はマイナスでした。
年次・月次の成績
年間成績はマイナスの年もありますが、プラスの方が多く順調です。
その他の通貨ペア
その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。
EURCAD
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +177,672円 | -13,325円 |
EURCADは全体的にプラス成績となっています。
リリース後の成績は今のところマイナスです。
CADJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +161,240円 | -820円 |
CADJPYは長期はプラスで、リリース後はわずかにマイナスでした。
EURUSD
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +140,447円 | -20,850円 |
EURUSDはマイナスの年もありますが、全体的にプラス成績となっています。リリース後の成績はマイナスでした。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +109,230円 | -17,430円 |
USDJPYもマイナスの年はありますがプラスの方が多いです。
取引が無い月があるので、取引回数は少なそうです。
CHFJPY
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +76,430円 | -41,720円 |
CHFJPYはマイナスの年もありますが、全体的にはプラスです。
リリース後はマイナスの成績となっています。
USDCHF
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| -65,512円 | -47,329円 |
プラス成績の9通貨ペア合計の損益
マイナスだったUSDCHFを除いてプラス成績だった9通貨ペアの合計損益はコチラになります。
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +1,681,796円 | -191,530円 |
QuantAnalyzerを使って9通貨ペアを合計すると、過去16年間で168万円の収益となり、リリース後の成績はマイナスとなりました。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2019年に停滞していますが全体的に右肩上がりで利益が伸びていましたが、2022年からまた成績が下がっています。
年次・月次の成績
9通貨ペアの合計は2022年まではすべてプラスでしたが、2022年からマイナスの成績になっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +354,700円 | -33,650円 |
| GBPUSD | +296,540円 | -8,349円 |
| EURJPY | +241,460円 | +9,810円 |
| AUDJPY | +214,980円 | +5,090円 |
| EURCAD | +190,457円 | -15,933円 |
| CADJPY | +168,190円 | +9,170円 |
| EURUSD | +147,531円 | -29,066円 |
| USDJPY | +137,110円 | +11,190円 |
| CHFJPY | +85,630円 | -33,080円 |
| USDCHF | -76,648円 | -57,132円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
Portfolio Algo Tradingの検証をしましたが、過去16年ではUSDCHF以外の通貨ペアでプラス収益でしたが、リリース後の成績がマイナスの通貨ペアが多くなっています。
すべての通貨ペアの成績が良いわけではないので、過去16年とリリース後の成績が良いものをピックアップして利用するのが良さそうです。
