Portfolio Algo TradingのEA検証結果

ゲムゲム

今回はPortfolio Algo Tradingを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Portfolio Algo Trading」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Portfolio Algo Tradingはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.5~2022.3
GBPJPY +377,400円 +18,690円
GBPUSD +342,528円 +24,027円
AUDJPY +240,450円 +30,220円
CADJPY +152,590円 +220円
EURJPY +223,140円 +10,950円
EURCAD +182,060円 -6,819円
EURUSD +143,413円 +2,116円
USDJPY +156,830円 +13,320円
CHFJPY +100,810円 -13,400円
USDCHF -23,127円 -5,662円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去15年はUSDCHF以外はすべてプラスの収益でした。

リリース後の成績はマイナスの通貨ペアが少しありますが、全体的には良さそうです。
では、Portfolio Algo Tradingを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Portfolio Algo Tradingの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Portfolio Algo Tradingの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ 10通貨ペア 5,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 2 2021年5月14日

Portfolio Algo Tradingは複数通貨ペアのトレンドフォロータイプのEAです。10通貨ペアのポートフォリオを組んで分散化し、ドローダウンの減少を図っています。

ポジションは最大2でその日のNY時間前にすべて閉じるデイトレードです。

ロットの設定

Portfolio Algo Tradingのロットの設定は、デフォルトが複利運用となっています。

変数名 内容
InitialAccountBalance スタートの口座残高
InitialLots 初期ロット
CompoundCoefficient 口座残高とロットの比率
Credit クレジット

単利運用の場合は、「CompoundCoefficient」を「0」にして、「InitialLots」に運用ロットを入力します。

「CompoundCoefficient」を0以外にするとロットが自動計算となり、大きいロットに設定される危険があるので注意してください。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 73.31%
勝ちトレード回数 2,621 負けトレード回数 954
平均収益 27.52USD 平均損失 58.86USD
PF 1.28 損益レシオ 0.47
最大ドローダウン 412.77% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 17393Pips 投資収益率 159.82%

公開成績は何度か”ドカン”がありますが、コツコツと利益が出ている様子です。

YU-KNさんの他のEA

YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。

以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。

Portfolio Algo Tradingの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去15年 リリース後
収益 +377,400円 +18,690円
収益率 +75.4% +3.7%
勝率 87.33% 85.19%
PF 1.87 1.48
最大ドローダウン 6.45%(52,710円) 4.95%(26,360円)
リスクリターン率 7.15 0.70
平均利益 1,058円 1,260円
最大利益 6,190円 6,230円
平均損失 -3,892円 -4,911円
最大損失 -8,270円 -8,020円

GBPJPYはPortfolio Algo Tradingの中で一番長期の成績の良かった通貨ペアです。

過去15年で+37.7万円の利益でした。

リリースしてからの成績もプラスとなっています。

年次・月次の成績

年間成績もマイナスの年が少なく順調です。

GBPUSD

過去15年 リリース後
収益 +342,528円 +24,027円
収益率 +68.5% +4.8%
勝率 85.42% 85.00%
PF 1.61 2.62
最大ドローダウン 8.9%(71,349円) 3.20%(16,579円)
リスクリターン率 4.80 1.44
平均利益 1,297円 1,141円
最大利益 6,618円 2,948円
平均損失 -4,721円 -2,465円
最大損失 -10,386円 -2,880円

GBPUSDは2番目に成績が良かった通貨ペアでした。

過去15年で+34.2万円でリリースされてからの成績も良かったです。

年次・月次の成績

年間成績は2018年に少し大きめのマイナスがありますが、それ以外は全体的に良さそうです。

AUDJPY

過去15年 リリース後
収益 +240,450円 +30,220円
収益率 +48.0% +6.0%
勝率 83.96% 86.54%
PF 1.51 2.42
最大ドローダウン 10.03%(54,050円) 3.10%(16,940円)
リスクリターン率 4.44 1.78
平均利益 1,131円 1,144円
最大利益 6,310円 3,520円
平均損失 -3,917円 -3,038円
最大損失 -8,230円 -8,100円

AUDJPYも過去15年、リリース後の成績ともにプラスです。

年次・月次の成績

年間成績はマイナスの年もありますが、プラスの方が多く順調です。

CADJPY

過去15年 リリース後
収益 +152,590円 +220円
収益率 +30.5% +0.0%
勝率 76.17% 76.00%
PF 1.50 1.00
最大ドローダウン 10.64%(54,660円) 4.19%(21,660円)
リスクリターン率 2.79 0.01
平均利益 1,078円 1,267円
最大利益 6,000円 4,120円
平均損失 -2,293円 -3,995円
最大損失 -8,110円 -5,700円

CADJPYはリリース後の成績は小さめです。

負けた時のドローダウンは少し大きめかもしれません。

年次・月次の成績

全体的にはプラスとなっていますが、マイナスの年も少し多めです。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURJPY

過去15年 リリース後
+223,140円 +10,950円

EURJPYは最初の方の成績は良いですが、2018年頃から不調です。

EURCAD

過去15年 リリース後
+182,060円 -6,819円

EURCADは全体的にプラス成績となっています。

リリース後の成績は今のところマイナスです。

EURUSD

過去15年 リリース後
+143,413円 +2,116円

EURUSDはマイナスの年もありますが、全体的にプラス成績となっています。

USDJPY

過去15年 リリース後
+156,830円 +13,320円

USDJPYもマイナスの年はありますがプラスの方が多いです。

取引が無い月があるので、取引回数は少なそうです。

CHFJPY

過去15年 リリース後
+100,810円 -13,400円

CHFJPYはマイナスの年もありますが、全体的にはプラスです。

リリース後はマイナスの成績となっています。

USDCHF

過去15年 リリース後
-23,127円 -5,662円

プラス成績の9通貨ペア合計の損益

マイナスだったAUDCHFを除いてプラス成績だった9通貨ペアの合計損益はコチラになります。

過去15年 リリース後
+1,919,222円 +79,324円

QuantAnalyzerを使って9通貨ペアを合計すると、過去15年間で191万円の収益となり、リリース後の成績は約8万円となりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2019年に停滞していますが全体的に右肩上がりで利益が伸びています。

    年次・月次の成績

    9通貨ペアの合計はすべての年でプラス成績となりました。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.5~2022.3
    GBPJPY +377,400円 +18,690円
    GBPUSD +342,528円 +24,027円
    AUDJPY +240,450円 +30,220円
    CADJPY +152,590円 +220円
    EURJPY +223,140円 +10,950円
    EURCAD +182,060円 -6,819円
    EURUSD +143,413円 +2,116円
    USDJPY +156,830円 +13,320円
    CHFJPY +100,810円 -13,400円
    USDCHF -23,127円 -5,662円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Portfolio Algo Tradingは複数通貨ペアで過去15年、リリース後ともプラスでした。

    Portfolio Algo Tradingの検証をしましたが、過去15年ではUSDCHF以外の通貨ペアでプラス収益でした。

    すべての通貨ペアの成績が良いわけではないので、過去15年とリリース後の成績が良いものをピックアップして利用するのが良さそうです。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Portfolio Algo Tradingの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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