Portfolio Algo TradingのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はPortfolio Algo Tradingを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Portfolio Algo Trading」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Portfolio Algo Tradingはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

過去15年
2007.1~2021.9		 リリース後
2021.5~2021.9
GBPJPY +419,320円 +31,380円
GBPUSD +247,169円 +5,461円
AUDJPY +223,820円 +13,660円
CADJPY +172,200円 +14,710円
EURJPY +223,610円 -8,910円
EURCAD +179,986円 +5,465円
EURUSD +144,077円 +4,054円
USDJPY +120,770円 -4,150円
CHFJPY +111,630円 -6,210円
USDCHF -9,146円 +5,500円

※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

結果は過去15年はUSDCHF以外はすべてプラスの収益でした。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Portfolio Algo Tradingの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Portfolio Algo Tradingの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ 10通貨ペア 5,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 2 2021年5月14日

Portfolio Algo Tradingは複数通貨ペアのトレンドフォロータイプのEAです。10通貨ペアのポートフォリオを組んで分散化し、ドローダウンの減少を図っています。

ポジションは最大2でその日のNY時間前にすべて閉じるデイトレードです。

ロットの設定

Portfolio Algo Tradingのロットの設定は、デフォルトが複利運用となっています。

変数名 内容
InitialAccountBalance スタートの口座残高
InitialLots 初期ロット
CompoundCoefficient 口座残高とロットの比率
Credit クレジット

単利運用の場合は、「CompoundCoefficient」を「0」にして、「InitialLots」に運用ロットを入力します。

「CompoundCoefficient」を0以外にするとロットが自動計算となり、大きいロットに設定される危険があるので注意してください。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 73.06%
勝ちトレード回数 2,549 負けトレード回数 940
平均収益 24.59USD 平均損失 52.66USD
PF 1.27 損益レシオ 0.47
最大ドローダウン 412.77% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 14035.8Pips 投資収益率 131.85%

公開成績はリリース後に大きなドローダウンがありましたが、その後は利益を積み重ねています。

Y.A.A.Iさんの他のEA


Y.A.A.Iさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

参考ページ

Portfolio Algo Tradingの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

　 GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去15年
2007.1~2021.9		 リリース後
2021.5~2021.9
収益 +419,320円 +31,380円
収益率 +209.6% +15.6%
勝率 88.03% 93.33%
PF 2.12 6.61
最大ドローダウン 12.60%(50,340円) 4.60%(9,900円)
リスクリターン率 8.33 3.17
平均利益 1,057円 1,320円
最大利益 6,150円 6,170円
平均損失 -3,663円 -2,795円
最大損失 -8,140円 -2,860円

GBPJPYはPortfolio Algo Tradingの中で一番長期の成績の良かった通貨ペアです。

過去15年で+41.9万円（+209%)の利益でした。

年次・月次の成績

GBPUSD

過去15年
2007.1~2021.9		 リリース後
2021.5~2021.9
収益 +247,169円 +5,461円
収益率 +123.5% +2.7%
勝率 84.14% 83.33%
PF 1.47 2.2
最大ドローダウン 15.04%(64,217円) 3.43%(7,266円)
リスクリターン率 3.85 0.75
平均利益 1,162円 1,003円
最大利益 5,909円 2,753円
平均損失 -4,189円 -2,284円
最大損失 -9,313円 -2,410円

GBPUSDは2番目に成績が良かった通貨ペアでした。

過去15年で+24.7万円（+123.5%)と、GBPJPYよりはかなり利益も小さくなっています。

年次・月次の成績

AUDJPY

過去15年
2007.1~2021.9		 リリース後
2021.5~2021.9
収益 +223,820円 +13,660円
収益率 +111.9% +6.8%
勝率 82.54% 80.00%
PF 1.5 3.45
最大ドローダウン 23.74%(58,480円) 4.78%(10,000円)
リスクリターン率 3.83 1.37
平均利益 1,136円 1,202円
最大利益 6,450円 3,470円
平均損失 -3,581円 -1,395円
最大損失 -8,200円 -2,160円

AUDJPYも過去15年、リリース後の成績ともにプラスです。

年次・月次の成績

CADJPY

過去15年
2007.1~2021.9		 リリース後
2021.5~2021.9
収益 +172,200円 +14,710円
収益率 +86.1% +7.3%
勝率 77.20% 88.89%
PF 1.67 3.26
最大ドローダウン 25.29%(54,150円) 4.18%(8,810円)
リスクリターン率 3.18 1.67
平均利益 1,067円 1,326円
最大利益 6,160円 4,110円
平均損失 -2,168円 -3,255円
最大損失 -8,210円 -3,320円

CADJPYはリリース後の成績がGBPJPYに次いで2番目に成績が良かった通貨ペアでした。

年次・月次の成績

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURJPY

過去15年 リリース後
+223,610円 -8,910円

EURCAD

過去15年 リリース後
+179,986円 +5,465円

EURUSD

過去15年 リリース後
+144,077円 +4,054円

USDJPY

過去15年 リリース後
+120,770円 -4,150円

CHFJPY

過去15年 リリース後
+111,630円 -6,210円

USDCHF

過去15年 リリース後
-9,146円 +5,500円

10通貨ペア合計の損益

過去15年
2007.1~2021.9		 リリース後
2021.5~2021.9
+1,833,436円 +60,960円

QuantAnalyzerを使って10通貨ペアを合計すると、過去15年間で183万円の収益となり、リリース後の成績は約6万円となりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
  • 一番下の青いグラフ：VIX指数

    • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2019年に停滞していますが全体的に右肩上がりで利益が伸びています。

    年次・月次の成績

    2007年～2020年までは年次でプラスでしたが、2021年はUSDCHFやEURJPYの損失が大きく合計でマイナスとなっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.9    		 リリース後
    2021.5~2021.9
    GBPJPY +419,320円 +31,380円
    GBPUSD +247,169円 +5,461円
    AUDJPY +223,820円 +13,660円
    CADJPY +172,200円 +14,710円
    EURJPY +223,610円 -8,910円
    EURCAD +179,986円 +5,465円
    EURUSD +144,077円 +4,054円
    USDJPY +120,770円 -4,150円
    CHFJPY +111,630円 -6,210円
    USDCHF -9,146円 +5,500円

    ※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Portfolio Algo Tradingは複数通貨ペアで過去15年、リリース後ともプラスでした。

    Portfolio Algo Tradingの検証をしましたが、過去15年ではUSDCHF以外の通貨ペアでプラス収益でした。

    すべての通貨ペアの成績が良いわけではないので、過去15年とリリース後の成績が良いものをピックアップして利用するのが良さそうです。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Portfolio Algo Tradingの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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