Portfolio Algo TradingのEA検証結果

ゲムゲム

今回はPortfolio Algo Tradingを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Portfolio Algo Trading」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Portfolio Algo Tradingはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.5~2022.12
GBPJPY +357,350円 -31,180円
EURJPY +259,590円 +27,860円
GBPUSD +239,438円 -35,400円
AUDJPY +201,450円 -8,940円
EURCAD +173,089円 -13,289円
CADJPY +163,250円 +3,780円
EURUSD +131,549円 -27,999円
USDJPY +117,770円 -8,690円
CHFJPY +99,140円 -19,510円
USDCHF -71,464円 -54,075円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年はUSDCHF以外はすべてプラスの収益でした。

リリース後の成績はEURJPYとCADJPY以外はマイナスとなっています。

では、Portfolio Algo Tradingを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Portfolio Algo Tradingの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Portfolio Algo Tradingの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレ 10通貨ペア 5,000ドルで0.5ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 2 2021年5月14日

Portfolio Algo Tradingは複数通貨ペアのトレンドフォロータイプのEAです。10通貨ペアのポートフォリオを組んで分散化し、ドローダウンの減少を図っています。

ポジションは最大2でその日のNY時間前にすべて閉じるデイトレードです。

ロットの設定

Portfolio Algo Tradingのロットの設定は、デフォルトが複利運用となっています。

変数名 内容
InitialAccountBalance スタートの口座残高
InitialLots 初期ロット
CompoundCoefficient 口座残高とロットの比率
Credit クレジット

単利運用の場合は、「CompoundCoefficient」を「0」にして、「InitialLots」に運用ロットを入力します。

「CompoundCoefficient」を0以外にするとロットが自動計算となり、大きいロットに設定される危険があるので注意してください。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 73.35%
勝ちトレード回数 2,747 負けトレード回数 998
平均収益 32.18USD 平均損失 81.17USD
PF 1.09 損益レシオ 0.40
最大ドローダウン 67.60% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 9256.2pips 投資収益率 73.88%

公開成績は何度か”ドカン”がありますが、コツコツと利益が出ている様子です。

YU-KNさんの他のEA

YU-KNさんはほかにもEAを出品されています。

以下のEAは過去に検証しているので、参考にしてください。

Portfolio Algo Tradingの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
AUDJPY 1.61pips 0.62pips 1.0pips
CADJPY 2.35pips 1.12pips 1.3pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips
EURCAD 2.29pips 1.87pips 0.5pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.5~2022.12
収益 +357,350円 -31,180円
収益率 +71.4% -6.3%
勝率 87.12% 78.72%
PF 1.74 0.74
最大ドローダウン 85,110円(9.19%) 83,420円(15.57%)
リスクリターン率 4.20 -0.37
平均利益 1,056円 1,177円
最大利益 6,150円 6,170円
平均損失 -4,117円 -5,916円
最大損失 -8,190円 -8,260円

GBPJPYはPortfolio Algo Tradingの中で一番長期の成績の良かった通貨ペアです。

過去16年で+35.7万円の利益でした。

リリースしてからの成績はマイナスでした。

年次・月次の成績


年間成績もマイナスの年が少なく順調です。

EURJPY

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.5~2022.12
収益 +259,590円 +27,860円
収益率 +51.9% +5.5%
勝率 84.68% 85.11%
PF 1.45 1.49
最大ドローダウン 80,740円(10.16%) 31,370円(6.12%)
リスクリターン率 3.22 0.89
平均利益 1,047円 1,053円
最大利益 6,670円 3,530円
平均損失 -3,986円 -4,033円
最大損失 -8,820円 -8,020円

EURJPYは2番目に成績が良かった通貨ペアでした。

過去16年で+25.9万円で、リリースされてからの成績はプラスでした。

年次・月次の成績


年間成績は2018年に少し大きめのマイナスがありますが、それ以外は全体的に良さそうです。

GBPUSD

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.5~2022.12
収益 +239,438円 -35,400円
収益率 +47.8% -7.1%
勝率 83.37% 77.08%
PF 1.33 0.73
最大ドローダウン 90,074円(11.16%) 88,778円(16.71%)
リスクリターン率 2.66 -0.40
平均利益 1,330円 1,282円
最大利益 6,790円 4,327円
平均損失 -5,021円 -5,922円
最大損失 -10,714円 -10,631円

GBPUSDはリリース後はマイナスでした。

年次・月次の成績

AUDJPY

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.5~2022.12
収益 +201,450円 -8,940円
収益率 +40.2% -1.8%
勝率 82.54% 82.08%
PF 1.37 0.91
最大ドローダウン 58,480円(10.70%) 57,460円(10.53%)
リスクリターン率 3.44 -0.16
平均利益 1,121円 1,036円
最大利益 6,450円 3,470円
平均損失 -3,866円 -5,217円
最大損失 -8,200円 -8,120円

AUDJPYは過去16年プラス、リリース後の成績はマイナスでした。

年次・月次の成績

年間成績はマイナスの年もありますが、プラスの方が多く順調です。

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURCAD

過去16年 リリース後
+173,089円 -13,289円

EURCADは全体的にプラス成績となっています。

リリース後の成績は今のところマイナスです。

CADJPY

過去16年 リリース後
+163,250円 +3,780円

CADJPYは長期、リリース後共にプラスでした。

EURUSD

過去16年 リリース後
+131,549円 -27,999円

EURUSDはマイナスの年もありますが、全体的にプラス成績となっています。リリース後の成績はマイナスでした。

USDJPY

過去16年 リリース後
+117,770円 -8,690円

USDJPYもマイナスの年はありますがプラスの方が多いです。

取引が無い月があるので、取引回数は少なそうです。

CHFJPY

過去16年 リリース後
+99,140円 -19,510円

CHFJPYはマイナスの年もありますが、全体的にはプラスです。

リリース後はマイナスの成績となっています。

USDCHF

過去16年 リリース後
-71,464円 -54,075円

プラス成績の9通貨ペア合計の損益

マイナスだったUSDCHFを除いてプラス成績だった9通貨ペアの合計損益はコチラになります。

過去16年 リリース後
+1,742,627円 -113,368円

QuantAnalyzerを使って9通貨ペアを合計すると、過去16年間で174万円の収益となり、リリース後の成績はマイナスとなりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、2019年に停滞していますが全体的に右肩上がりで利益が伸びています。

    年次・月次の成績

    9通貨ペアの合計は2022年以外の年でプラス成績となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2021.5~2022.12
    GBPJPY +354,700円 -33,650円
    GBPUSD +296,540円 -8,349円
    EURJPY +241,460円 +9,810円
    AUDJPY +214,980円 +5,090円
    EURCAD +190,457円 -15,933円
    CADJPY +168,190円 +9,170円
    EURUSD +147,531円 -29,066円
    USDJPY +137,110円 +11,190円
    CHFJPY +85,630円 -33,080円
    USDCHF -76,648円 -57,132円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Portfolio Algo Tradingは複数通貨ペアで過去16年の成績はプラスでした。

    Portfolio Algo Tradingの検証をしましたが、過去16年ではUSDCHF以外の通貨ペアでプラス収益でしたが、リリース後の成績がマイナスの通貨ペアが多くなっています。

    すべての通貨ペアの成績が良いわけではないので、過去16年とリリース後の成績が良いものをピックアップして利用するのが良さそうです。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Portfolio Algo Tradingの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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