QQQv2のEA検証結果

ゲムゲム

今回はQQQv2を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「QQQv2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

過去3年、過去2年、過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月、およびリリース後の期間で検証してみました。

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.6~12
収益 +865,448円 +305,330円 +158,197円 +370,091円
収益率 +144.2% +50.8% +31.6% +61.6%
勝率 66.04% 66.60% 67.14% 65.98%
PF 2.08 1.96 1.90 2.09
最大ドローダウン 61.57%(528,559円) 20.23%(153,309円) 20.71%(138,451円) 22.32%(200,948円)

※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金60万円で検証しました。

バックテスト結果はすべての期間でプラスの成績となりました。

比較的リスクの低いナンピン系のようです。

ではQQQv2を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

QQQv2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

QQQv2の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
変則ナンピン・マーチンゲール USDJPY 60万円で0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 記載なし 2021年6月21日

QQQv2はUSDJPY専用EAで、両建ても行う場合もある変則ナンピン・マーチンゲールEAとなります。

推奨証拠金は60万円(6,000ドル)で0.01ロットとなります。

最大ポジション数は記載ありませんが、バックテストを見たところ15ポジションまで持っていました。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 66.30%
勝ちトレード回数 1,019 負けトレード回数 518
平均収益 5.16USD 平均損失 4.93USD
PF 2.06 損益レシオ 1.05
最大ドローダウン -% 含み損益 -0.72USD
総獲得pips 3,042.25Pips 投資収益率 27.02%

GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益を伸ばしているようです。

最大ドローダウンも少なめですね。

K.projectさんの他のEA

K.projectさんは他にも2つのEAを出品しています。

QQQv2のEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +865,448円 収益率(全期間) +144.2%
初期証拠金 600,000円 勝率 66.04%
プロフィットファクター 2.08 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 61.57%(528,559円) リスクリターン率 1.63
平均利益 929円 最大利益 207,900円
平均損失 -868円 最大損失 -34,383円

QQQv2の過去1年のバックテスト結果は+86.5万円となりました。

1年間生き残ることができれば、投資金額は十分回収できそうです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +305,330円 収益率(全期間) +50.8%
初期証拠金 600,000円 勝率 66.60%
プロフィットファクター 1.96 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 20.23%(153,309円) リスクリターン率 1.99
平均利益 642円 最大利益 105,469円
平均損失 -652円 最大損失 -32,626円

過去6ヶ月は+30.5万円となりました。

最大ドローダウンは20%ほどなので、ロスカットの危険性は無く順調でした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +158,197円 収益率(全期間) +31.6%
初期証拠金 600,000円 勝率 67.14%
プロフィットファクター 1.90 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 20.71%(138,451円) リスクリターン率 1.14
平均利益 647円 最大利益 62,730円
平均損失 -698円 最大損失 -12,519円

過去3ヶ月は+15.8万円で、最大ドローダウンは過去6ヶ月と同じ20.7%でした。

特に問題なく運用できています。

リリース後のバックテスト結果

収益 +370,091円 収益率(全期間) +61.6%
初期証拠金 600,000円 勝率 65.98%
プロフィットファクター 2.09 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 22.32%(200,948円) リスクリターン率 1.84
平均利益 689円 最大利益 100,800円
平均損失 -640円 最大損失 -28,900円

2021年6月21日リリース後からのバックテストも良い結果となりました。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+42,318円 +84,876円 +95,122円 +45,481円
5月 6月 7月 8月
+80,220円 +44,323円 +39,891円 +46,516円
9月 10月 11月 12月
+22,811円 +38,615円 +135,395円 +32,019円

2021年

1月 2月 3月 4月
+58,998円 +147,944円 -562,096円 +44,096円
5月 6月 7月 8月
+22,177円 +28,031円 +42,295円 +27,516円
9月 10月 11月 12月
+32,962円 +49,156円 +60,422円 +34,196円

損益合計

2020年 2021年 合計成績 収益率
+707,587円 -14,303円 +693,284 +1.15

2021年3月は指標発表(FOMC?)で大きく動いたタイミングがあったと思うので、それには耐えられなかったようです。

指標発表は大きなチャンスではありますが、リターンよりもリスクの方が大きくなるため、指標時は止めた方が良さそうです。

2年間で1回しかロスカットされていないため、2年間で+1.15の期待収益率(投資金額の115%が回収できる)となっています。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2021.6~12
収益 +865,448円 +305,330円 +158,197円 +370,091円
収益率 +144.2% +50.8% +31.6% +61.6%
勝率 66.04% 66.60% 67.14% 65.98%
PF 2.08 1.96 1.90 2.09
最大ドローダウン 61.57%(528,559円) 20.23%(153,309円) 20.71%(138,451円) 22.32%(200,948円)

※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金60万円で検証しました。

ゲムゲム

QQQv2は過去3年以外はプラスでした。

QQQv2の検証をしてきました。検証期間全体的にプラスの結果となり、月ごとの成績では2021年3月だけロスカットとなりました。

ナンピン系の中では低リスクのEAだと思いますが、完全放置での運用は難しそうなので、指標時は止めながら運用して行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

QQQv2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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