羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)のEA検証結果

ゲムゲム

今回は羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

羅刹EAは少しずつpipsを積み上げるコツコツトレードするスキャルEAのようですが、バックテスト結果はどうなのでしょうか。

私の方で検証した結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.3~2022.3
EURCHF +109,139円 +699円
EURGBP +19,687円 +196円
EURUSD -13,008円 -5,364円
USDCHF -192,299円 +5,757円
USDJPY -194,549円 +5,680円
EURAUD(100万円) -592,303円 -30,391円
GBPUSD(100万円) -814,874円 -1,423円
AUDNZD(100万円) -854,579円 +2,182円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。ロスカットになった通貨ペアは100万円で再検証しています。

羅刹EAの取扱い通貨ペア8つを検証してみましたが、過去15年とリリース後の期間でプラスだったのは、EURCHFとEURGBPのみでした。

ほかの通貨ペアではマイナスで、全体的に利益率もかなり悪いです。

では羅刹EAについて詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング 8通貨ペア 1,000ドルで0.1ロット
時間足 最大ポジション リリース日
5M 2 2021年3月29日

羅刹EA.Verは8通貨ペアに対応したスキャルピング系EAで、最大2ポジションのEAです。

通常はナンピン設定がONになっていて2ポジションまで持ちますが、ナンピンをOFFにすると1ポジションにすることも可能です。

初期設定は単利運用ですが、設定で複利に変更することも可能です。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 74.91%
勝ちトレード回数 200 負けトレード回数 67
平均収益 31.46USD 平均損失 154.84USD
PF 0.61 損益レシオ 0.20
最大ドローダウン 389.78% 含み損益 0.00USD
総獲得損益(USD) -4251USD 投資収益率 -40.83%

GEMFOREXの公開成績を見ると、8月から調子を落としマイナスの収益となっています。

リリースして1年くらいですが、8通貨ペアの合計なので、取引回数はかなり少ないと思われます。

また定期的に公開成績は確認して行こうと思います。

くまのみFXさんの他のEA

開発者のくまのみFXさんは全部で4つのEAをリリースしています。

漢字の名前が多いようですね。

また機会があれば検証してみたいと思います。

羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)のバックテストとリリース後の成績

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、全体的に微妙で、安定的に利益を上げてくれませんでした。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
EURGBP 1.84pips 0.79pips 1.1pips
EURCHF 2.05pips 1.00pips 1.1pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
EURAUD 2.31pips 1.87pips 0.5pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
USDCHF 1.99pips 0.93pips 1.1pips
AUDNZD 2.32pips 1.93pips 0.4pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)は8つの通貨ペアがありますが、今回は成績が良かった4通貨ペアの詳細を紹介して行きます。

EURCHF

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.3~2022.3
収益 +109,139円 +699円
収益率 +21.8% +0.1%
勝率 80.27% 100.00%
PF 1.29 0
最大ドローダウン 9.50%(55,398円) 0.45%(2,268円)
リスクリターン率 1.97 0.31
平均利益 573円 349円
最大利益 2,155円 418円
平均損失 -1,804円 0円
最大損失 -5,026円 0円

EURCHFは長期の15年、リリース後で利益をあげていますが、全体的に利益はかなり小さめとなります。

年次・月次の成績

EURGBP

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.3~2022.3
収益 +19,687円 +196円
収益率 +3.9% +0.0%
勝率 75.89% 100.00%
PF 1.11 0
最大ドローダウン 12.54%(72,814円) 0.18%(899円)
リスクリターン率 0.27 0.22
平均利益 670円 196円
最大利益 2,613円 196円
平均損失 -1,903円 0円
最大損失 -5,516円 0円

EURGBPも過去15年、リリース後ともプラスになりましたが、利益率がかなり少なくなっています。

年次・月次の成績

USDCHF

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.3~2022.3
収益 -192,299円 +5,757円
収益率 -38.4% +1.1%
勝率 75.20% 75.00%
PF 0.74 8.78
最大ドローダウン 42.75%(217,323円) 1.13%(5,683円)
リスクリターン率 -0.88 1.01
平均利益 543円 433円
最大利益 2,232円 841円
平均損失 -2,215円 -147円
最大損失 -6,202円 -280円

USDCHFは過去15年はマイナスでしたが、リリース後の成績は一番良かった通貨ペアでした。

年次・月次の成績

USDJPY

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.3~2022.3
収益 -194,549円 +5,680円
収益率 -38.9% +1.1%
勝率 72.25% 80.00%
PF 0.79 9.91
最大ドローダウン 42.18%(213,012円) 1.06%(5,340円)
リスクリターン率 -0.91 1.06
平均利益 504円 315円
最大利益 2,190円 620円
平均損失 -1,671円 -127円
最大損失 -3,250円 -270円

USDJPYも過去15年はマイナスで、リリース後の成績はプラス収益となっています。

年次・月次の成績

その他の通貨ペア

その他の通貨ペアの成績も簡単に紹介します。

EURUSD

EURAUD

GBPUSD

AUDNZD

2通貨ペア合計の損益

プラスだった通貨ペアの合計を出してみました。

過去15年 リリース後
+128,826円 +895円

QuantAnalyzerを使って2通貨ペアを合計すると、過去15年間で12.8万円の収益でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 2通貨ペア合計の成績推移を見ると、かなり長く停滞期間があります。

    年次・月次の成績

    年間成績は最近の成績はマイナスもしくは微益となっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.3~2022.3
    EURCHF +109,139円 +699円
    EURGBP +19,687円 +196円
    EURUSD -13,008円 -5,364円
    USDCHF -192,299円 +5,757円
    USDJPY -194,549円 +5,680円
    EURAUD(100万円) -592,303円 -30,391円
    GBPUSD(100万円) -814,874円 -1,423円
    AUDNZD(100万円) -854,579円 +2,182円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。ロスカットになった通貨ペアは100万円で再検証しています。

    ゲムゲム

    羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)はかなり微妙な成績でした。
    ちょっと運用する選択には入らなさそうです。

    羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)の成績は全体的に良くなく、8通貨ペアともパッとしない数値となりました。

    あまりおすすめはできないですね。

    他のEAを使った方が良いかもしれません。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    羅刹EA(RASETSU_EA_Ver2)の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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