rotation_Koala_Gem2のEA検証結果

ゲムゲム

今回はrotation_Koala_Gem2を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「rotation_Koala_Gem2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

rotation_Koala_Gem2のバックテスト結果はどうなのでしょうか。

単利で「ハイリスクモードOFF×ON」の2パターンで検証してみました。

過去15年とリリースしてからのバックテスト結果はコチラです。

更新日2022年6月30日

ハイリスクOFF ハイリスクON
過去15年 リリース後
2021.5~2022.6
過去15年 リリース後
2021.5~2022.6
収益 +1,264,667円 +2,805円 +1,611,620円 -14,713円
収益率 +252.9% +0.5% +322.3% -2.9%
勝率 90.30% 85.61% 88.39% 85.34%
PF 5.79 1.03 3.75 0.93
最大ドローダウン 64.58%(434,259円) 14.01%(79,079円) 19.09%(354,052円) 31.88%(203,622円)
リスクリターン率 2.91 0.04 4.55 -0.07
平均利益 153円 98円 224円 218円
最大利益 512円 501円 358円 358円
平均損失 -246円 -567円 -454円 -1,368円
最大損失 -10,799円 -3,364円 -10,054円 -10,064円

証拠金50万円0.01ロットで検証しました

推奨証拠金の50万円でそれぞれのモードで過去15年とリリース後のバックテストをすると、このような結果になりました。

ハイリスクモードの方が利益も大きく、ドローダウンも低いのでおすすめです。

では、rotation_Koala_Gem2を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

rotation_Koala_Gem2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

rotation_Koala_Gem2の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
リピート(変則ロットサイズ) AUDNZD 2,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything(全時間軸対応) 記載なし 2021年5月24日

rotation_Koala_Gem2はリピートタイプのEAです。

価格動向の連動性の高いAUドル/NZドルのペアを利用し、過去数年の価格変動範囲をもとに、コツコツとポジションの発注および決済を繰り返します。

価格帯によっては両建てポジションを保有することがあります。

今回はマニュアルで開発者さんが検証していた時間足M1でバックテストをしました。

買いと売りが金額によって決まる

rotation_Koala_Gem2はAUDNZDの金額によって、買いと売りが決まっています。

青だと「買い」、赤だと「売り」となり、緑はエントリーしません。

また、価格変動範囲の近さによって、モードの切り替えが可能なEAとなっています。

リスクを小さくするモード、リスクが大きい分利益も増えるモードの2モード搭載しています。

2つのモード
  • HighRiskMode OFF:価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが小さいモード
  • HighRiskMode ON:価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが大きいモード

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 92.88%
勝ちトレード回数 613 負けトレード回数 47
平均収益 5.47USD 平均損失 0.99USD
PF 71.77 損益レシオ 5.50
最大ドローダウン -% 含み損益 -1,742.95USD
総獲得pips 4918.54pips 投資収益率 15.64%

GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから7ヶ月ほどで371回の取引をしています。

初期設定では損切りしない設定になっているので、勝率もかなり高めになっています。

rotation_Koala_Gem2の設定

rotation_Koala_Gem2では自動複利マネージメント機能と、リスク・利益に併せてハイリスクにするモードの切り替えが可能で、設定で変更することができます。

デフォルトではUseMM:false(単利)、ハイリスクモードはOFFとなっています。

UseMM

自動複利マネージメント機能 → 単利:false、複利:true

複利機能をONにすると、証拠金額に合わせて複利での運用となります。

「初期設定が0.65」となっていますが、具体的な証拠金に対する倍率がわかりません。

証拠金100万円で稼働したところ0.06ロットのポジションを持っていたので、おそらく10万円に対して0.0065ロットになる計算だと思われます。

HighRiskFlg

ハイリスクモード → OFF:false、ON:true

ハイリスクモードをONにすると、価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが大きくなり、普段のロットが増えます。

OFFとONでは成績がかなり違い、ONの方が2倍以上良い成績となっています。

(その代わり最大ドローダウンも大きくなるのでハイリスクとなっています)

rotation_Koala_Gem2のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

ハイリスクモードOFF

過去15年 リリース後
収益 +1,367,940円 +67,565円
収益率 +273.5% +13.5%
勝率 90.13% 85.46%
PF 10.18 4.19
最大ドローダウン 64.15%(434,633円) 8.84%(45,375円)
リスクリターン率 3.14 1.48
平均利益 149円 96円
最大利益 514円 490円
平均損失 -134円 -134円
最大損失 -8,916円 -659円

rotation_Koala_Gem2のハイリスクモードOFFは安定的な利益となりました。

トラリピ系ですが、証拠金50万円で運用が可能でした。

最大ドローダウンが43万円だったので、0.01ロットで50万円くらいの証拠金があった方が良さそうです。

リリース後の成績も順調でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2008年後半から2013年中頃まで取引がないので、変な価格帯になると取引がない状態が続くことがあるようです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    年間の成績を見ると2009年~2012年は取引がありませんが、年間ではすべての年でプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はすべてプラス成績でした。

    2021年

    月間成績は2021年を見ると12月のみマイナスです。

    おそらくポジションを決済するためにマイナスになっていると思われます。

    2020年

    2020年は1月2月が取引がなく、4月だけがマイナスとなっています。

    ハイリスクモードON

    過去15年 リリース後
    収益 +1,611,620円 -14,713円
    収益率 +322.3% -2.9%
    勝率 88.39% 85.34%
    PF 3.75 0.93
    最大ドローダウン 19.09%(354,052円) 31.88%(203,622円)
    リスクリターン率 4.55 -0.07
    平均利益 224円 218円
    最大利益 358円 358円
    平均損失 -454円 -1,368円
    最大損失 -10,054円 -10,064円

    ハイリスクモードONは、基本が0.03ロットでの取引となり、たまに0.02ロットの取引となります。
    (価格が離れると0.02になります)

    コチラの方が利益が大きくなり、最大ドローダウンも少なくなりました。

    ハイリスクモードはONにした方が、利益が大きくリスクが小さくなるのでおすすめです。

    リリース後の成績も良かったです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ハイリスクモードONのQuantAnalyzerも2008年後半から2013年中頃まで取引がなかったです。

    それ以降は順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    年間の成績を見ると2009年~2012年は取引がありませんが、年間ではすべての年でプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はすべてプラス成績でした。

    2021年

    月間成績は2021年を見ると12月のみマイナスです。

    2020年

    2020年は1月が取引がなく、2月と4月がマイナスとなっています。

    まとめ

    ハイリスクOFF ハイリスクON
    過去15年 リリース後
    2021.5~2022.6
    過去15年 リリース後
    2021.5~2022.6
    収益 +1,264,667円 +2,805円 +1,611,620円 -14,713円
    収益率 +252.9% +0.5% +322.3% -2.9%
    勝率 90.30% 85.61% 88.39% 85.34%
    PF 5.79 1.03 3.75 0.93
    最大ドローダウン 64.58%(434,259円) 14.01%(79,079円) 19.09%(354,052円) 31.88%(203,622円)
    リスクリターン率 2.91 0.04 4.55 -0.07
    平均利益 153円 98円 224円 218円
    最大利益 512円 501円 358円 358円
    平均損失 -246円 -567円 -454円 -1,368円
    最大損失 -10,799円 -3,364円 -10,054円 -10,064円

    証拠金50万円0.01ロットで検証しました

    ゲムゲム

    rotation_Koala_Gem2はモードに合わせてリスク管理ができるEAです。

    rotation_Koala_Gem2の2つのモードで検証して来ました。

    全体的に低リスクのリピート系EAですが、モードでリスクとリターンを調整ができます。

    証拠金に合わせてバックテストやフォワードテストをしながら、使ってみると良いと思います。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    rotation_Koala_Gem2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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