ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「rotation_Koala_Gem2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
rotation_Koala_Gem2のバックテスト結果はどうなのでしょうか。
「単利×複利」と「ハイリスクモードOFF×ON」の4パターンで検証してみました。
過去3年、過去1年、過去6ヶ月でテストをした結果はコチラです。
| 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|
| 単利,ﾊｲﾘｽｸOFF | +180,958円 | +80,544円 | +36,163円 |
| 複利,ﾊｲﾘｽｸOFF | +242,532円 | +82,170円 | +35,493円 |
| 単利,ﾊｲﾘｽｸON | -199,107円 | +211,825円 | +101,489円 |
| 複利,ﾊｲﾘｽｸON | -198,887円 | +254,901円 | +103,782円 |
推奨証拠金の20万円で4つのパターンを検証したところ、このような結果になりました。
ハイリスクモードでは、過去3年が20万円ではロスカットになりました。
では、rotation_Koala_Gem2を詳しく見て行きましょう。
rotation_Koala_Gem2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
rotation_Koala_Gem2の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| リピート（変則ロットサイズ） | AUDNZD | 2,000ドルで0.01ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| Anything(全時間軸対応) | 記載なし | 2021年5月24日 |
rotation_Koala_Gem2はリピートタイプのEAです。
価格動向の連動性の高いAUドル/NZドルのペアを利用し、過去数年の価格変動範囲をもとに、コツコツとポジションの発注および決済を繰り返します。
価格帯によっては両建てポジションを保有することがあります。
買いと売りが金額によって決まる
rotation_Koala_Gem2はAUDNZDの金額によって、買いと売りが決まっています。
青だと「買い」、赤だと「売り」となり、緑はエントリーしません。
また、価格変動範囲の近さによって、モードの切り替えが可能なEAとなっています。
リスクを小さくするモード、リスクが大きい分利益も増えるモードの２モード搭載しています。
- HighRiskMode OFF：価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが小さいモード
- HighRiskMode ON：価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが大きいモード
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | Anything | 勝率 | 85.28% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 197 | 負けトレード回数 | 34 |
| 平均収益 | 2.50USD | 平均損失 | 1.07USD |
| PF | 13.49 | 損益レシオ | 2.33 |
| 最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -448.34USD |
| 総獲得pips | 648.26Pips | 投資収益率 | 0.07% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから2ヶ月ほどで231回の取引をしています。
初期設定では損切りしない設定になっているので、勝率もかなり高めになっています。
通貨ペアと損益・勝率
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | 196 | 35 | 84.85% | 455.75ドル |
rotation_Koala_Gem2は、AUDNZD専用のEAになっています。
rotation_Koala_Gem2の設定
rotation_Koala_Gem2では自動複利マネージメント機能と、リスク・利益に併せてハイリスクにするモードの切り替えが可能で、設定で変更することができます。
デフォルトではUseMM：false（単利）、ハイリスクモードはOFFとなっています。
UseMM
自動複利マネージメント機能 → 単利：false、複利：true
複利機能をONにすると、証拠金額に合わせて複利での運用となります。
「初期設定が0.65」となっていますが、具体的な証拠金に対する倍率がわかりません。
証拠金100万円で稼働したところ0.06ロットのポジションを持っていたので、おそらく10万円に対して0.0065ロットになる計算だと思われます。
HighRiskFlg
ハイリスクモード → OFF：false、ON：true
ハイリスクモードをONにすると、価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが大きくなり、普段のロットが増えます。
OFFとONでは成績がかなり違い、ONの方が2倍以上良い成績となっています。
（その代わり最大ドローダウンも大きくなるのでハイリスクとなっています）
rotation_Koala_Gem2のEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
単利・ハイリスクモードOFF
| 証拠金20万円 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 収益 | +180,958円 | +80,544円 | +36,163円 |
| 収益率 | +90.4% | +40.2% | +18.0% |
| 勝率 | 87.34% | 87.21% | 85.88% |
| PF | 4.47 | 11.07 | 9.67 |
| 最大ドローダウン | 43.90%(123,641円) | 20.62%(42,821円) | 9.25%(20,452円) |
| リスクリターン率 | 1.46 | 1.88 | 1.77 |
| 平均利益 | 89円 | 73円 | 67円 |
| 最大利益 | 447円 | 256円 | 250円 |
| 平均損失 | -138円 | -45円 | -42円 |
| 最大損失 | -1,456円 | -244円 | -255円 |
rotation_Koala_Gem2の単利・ハイリスクモードOFFは安定的な利益となっています。
ポジション数は0.01か0.02となり、ローリスクローリターンのタイプです。
複利・ハイリスクモードOFF
| 証拠金20万円 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 収益 | +242,532円 | +82,170円 | +35,493円 |
| 収益率 | +121.2% | +41.0% | +17.7% |
| 勝率 | 86.67% | 87.30% | 86.29% |
| PF | 4.94 | 11.51 | 10.45 |
| 最大ドローダウン | 44.07%(124,692円) | 20.68%(43,025円) | 9.41%(20,813円) |
| リスクリターン率 | 1.95 | 1.91 | 1.71 |
| 平均利益 | 119円 | 73円 | 67円 |
| 最大利益 | 447円 | 255円 | 247円 |
| 平均損失 | -156円 | -44円 | -40円 |
| 最大損失 | -1,462円 | -251円 | -243円 |
複利・ハイリスクモードOFFは、最初の出足が「単利」と同じロット数だったため、過去1年、過去6ヶ月はほとんど同じ結果となりました。
過去3年は、後半でロット数も伸びて行き、1.3倍ほどの利益が出ています。
複利モードの場合は、証拠金を20万円より多く入れましょう。
単利・ハイリスクモードON
| 証拠金20万円 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 収益 | -199,107円 | +211,825円 | +101,489円 |
| 収益率 | -99.5% | +105.9% | +50.7% |
| 勝率 | 87.10% | 84.82% | 86.38% |
| PF | 0.47 | 8.38 | 10.38 |
| 最大ドローダウン | 99.72%(314,496円) | 53.74%(118,136円) | 22.65%(59,371円) |
| リスクリターン率 | -0.63 | 1.79 | 1.71 |
| 平均利益 | 219円 | 204円 | 201円 |
| 最大利益 | 316円 | 320円 | 318円 |
| 平均損失 | -3,124円 | -136円 | -122円 |
| 最大損失 | -18,207円 | -789円 | -817円 |
単利・ハイリスクモードONは、基本が0.03ロットでの取引となり、たまに0.02ロットの取引となります。
（価格が離れると0.02になるようです）
過去3年はロスカットがロスカットになりました。ハイリスクモードOFFと比べると、過去1年、6ヶ月は2倍以上の成績となっていますが、ドローダウンも大きくなっています。
証拠金に合わせて判断するのが良いと思います。
証拠金を増やして検証
| 過去3年 | 証拠金30万円 | 証拠金50万円 |
|---|---|---|
| 収益 | +380,438円 | +380,585円 |
| 収益率 | +126.8% | +76.1% |
| 勝率 | 84.92% | 84.92% |
| PF | 3.47 | 3.47 |
| 最大ドローダウン | 77.40%(321,516円) | 52.25%(321,512円) |
| リスクリターン率 | 1.18 | 1.18 |
| 平均利益 | 204円 | 204円 |
| 最大利益 | 321円 | 321円 |
| 平均損失 | -331円 | -331円 |
| 最大損失 | -2,859円 | -2,858円 |
単利・ハイリスクモードONを証拠金30万、50万で増やして検証してみたところ、プラスでした。
複利・ハイリスクモードON
| 証拠金20万円 | 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 収益 | -198,887円 | +254,901円 | +103,782円 |
| 収益率 | -99.4% | +127.4% | +51.8% |
| 勝率 | 87.53% | 85.80% | 86.33% |
| PF | 0.48 | 10.07 | 10.9 |
| 最大ドローダウン | 99.65%(315,235円) | 55.34%(123,437円) | 22.50%(59,261円) |
| リスクリターン率 | -0.63 | 2.07 | 1.75 |
| 平均利益 | 222円 | 235円 | 203円 |
| 最大利益 | 421円 | 425円 | 321円 |
| 平均損失 | -3,261円 | -141円 | -117円 |
| 最大損失 | -18,556円 | -1,077円 | -806円 |
複利・ハイリスクモードONは過去3年がロスカットとなりました。
証拠金を増やして検証
| 過去3年 | 証拠金30万円 | 証拠金50万円 |
|---|---|---|
| 収益 | -299,742円 | +1,120,494円 |
| 収益率 | -99.9% | +224.0% |
| 勝率 | 87.31% | 84.50% |
| PF | 0.45 | 4.46 |
| 最大ドローダウン | 99.94%(459,242円) | 92.43%(708,439円) |
| リスクリターン率 | -0.65 | 1.58 |
| 平均利益 | 301円 | 536円 |
| 最大利益 | 527円 | 1,264円 |
| 平均損失 | -4,596円 | -654円 |
| 最大損失 | -28,672円 | -6,589円 |
証拠金を増やして検証してみたところ、30万ではロスカット、50万では大きな利益となっています。
複利・ハイリスクモードONが一番ハイリスク・ハイリターンになるので、証拠金に合わせてバックテストしてから稼働するようにしましょう。
まとめ
| 過去3年 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | |
|---|---|---|---|
| 単利,ﾊｲﾘｽｸOFF | +180,958円 | +80,544円 | +36,163円 |
| 複利,ﾊｲﾘｽｸOFF | +242,532円 | +82,170円 | +35,493円 |
| 単利,ﾊｲﾘｽｸON | -199,107円 | +211,825円 | +101,489円 |
| 複利,ﾊｲﾘｽｸON | -198,887円 | +254,901円 | +103,782円 |
ゲムゲム
rotation_Koala_Gem2の4つのモードで検証して来ました。
全体的に低リスクのリピート系EAですが、モードでリスクとリターンを調整ができます。
証拠金に合わせてバックテストやフォワードテストをしながら、使ってみると良いと思います。
rotation_Koala_Gem2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
