rotation_Koala_Gem2のEA検証結果

ゲムゲム

今回はrotation_Koala_Gem2を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「rotation_Koala_Gem2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

rotation_Koala_Gem2のバックテスト結果はどうなのでしょうか。

単利で「ハイリスクモードOFF×ON」の2パターンで検証してみました。

過去15年とリリースしてからのバックテスト結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

	ﾊｲﾘｽｸOFF		ﾊｲﾘｽｸON
	過去15年	ﾘﾘｰｽ後 2021.5~2022.3	過去15年	ﾘﾘｰｽ後 2021.5~2022.3
収益	+1,367,940円	+67,565円	+1,978,397円	+149,843円
収益率	+273.5%	+13.5%	+395.6%	+29.9%
勝率	90.13%	85.46%	88.78%	85.37%
PF	10.18	4.19	7.51	3.87
最大ドローダウン	64.15%(434,633円)	8.84%(45,375円)	16.52%(332,946円)	18.34%(99,660円)

証拠金50万円0.01ロットで検証しました

推奨証拠金の50万円でそれぞれのモードで過去15年とリリース後のバックテストをすると、このような結果になりました。

ハイリスクモードの方が利益も大きく、ドローダウンも低いのでおすすめです。

では、rotation_Koala_Gem2を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

rotation_Koala_Gem2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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　　このページの目次

1 rotation_Koala_Gem2の特徴
- 1.1 買いと売りが金額によって決まる
- 1.2 GEMFOREXでの公開成績
2 rotation_Koala_Gem2の設定
- 2.1 UseMM
- 2.2 HighRiskFlg
3 rotation_Koala_Gem2のEA検証結果
- 3.1 ハイリスクモードOFF
- 3.2 ハイリスクモードON
4 まとめ

rotation_Koala_Gem2の特徴

取引タイプ	通貨ペア	推奨証拠金
リピート(変則ロットサイズ)	AUDNZD	2,000ドルで0.01ロット
時間足	最大ポジション	リリース日
Anything(全時間軸対応)	記載なし	2021年5月24日

rotation_Koala_Gem2はリピートタイプのEAです。

価格動向の連動性の高いAUドル/NZドルのペアを利用し、過去数年の価格変動範囲をもとに、コツコツとポジションの発注および決済を繰り返します。

価格帯によっては両建てポジションを保有することがあります。

今回はマニュアルで開発者さんが検証していた時間足M1でバックテストをしました。

買いと売りが金額によって決まる

rotation_Koala_Gem2はAUDNZDの金額によって、買いと売りが決まっています。

青だと「買い」、赤だと「売り」となり、緑はエントリーしません。

また、価格変動範囲の近さによって、モードの切り替えが可能なEAとなっています。

リスクを小さくするモード、リスクが大きい分利益も増えるモードの２モード搭載しています。

2つのモード

HighRiskMode OFF：価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが小さいモード
HighRiskMode ON：価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが大きいモード

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸	Anything	勝率	91.31%
勝ちトレード回数	494	負けトレード回数	47
平均収益	4.70USD	平均損失	0.99USD
PF	49.65	損益レシオ	4.72
最大ドローダウン	-%	含み損益	-178.43USD
総獲得pips	3295.18Pips	投資収益率	20.94%

GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから7ヶ月ほどで371回の取引をしています。

初期設定では損切りしない設定になっているので、勝率もかなり高めになっています。

rotation_Koala_Gem2の設定

rotation_Koala_Gem2では自動複利マネージメント機能と、リスク・利益に併せてハイリスクにするモードの切り替えが可能で、設定で変更することができます。

デフォルトではUseMM：false（単利）、ハイリスクモードはOFFとなっています。

UseMM

自動複利マネージメント機能 → 単利：false、複利：true

複利機能をONにすると、証拠金額に合わせて複利での運用となります。

「初期設定が0.65」となっていますが、具体的な証拠金に対する倍率がわかりません。

証拠金100万円で稼働したところ0.06ロットのポジションを持っていたので、おそらく10万円に対して0.0065ロットになる計算だと思われます。

HighRiskFlg

ハイリスクモード → OFF：false、ON：true

ハイリスクモードをONにすると、価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが大きくなり、普段のロットが増えます。

OFFとONでは成績がかなり違い、ONの方が2倍以上良い成績となっています。

（その代わり最大ドローダウンも大きくなるのでハイリスクとなっています）

rotation_Koala_Gem2のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX	TDS	補正値
2.32pips	1.93pips	0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

ハイリスクモードOFF

	過去15年	リリース後
収益	+1,367,940円	+67,565円
収益率	+273.5%	+13.5%
勝率	90.13%	85.46%
PF	10.18	4.19
最大ドローダウン	64.15%(434,633円)	8.84%(45,375円)
リスクリターン率	3.14	1.48
平均利益	149円	96円
最大利益	514円	490円
平均損失	-134円	-134円
最大損失	-8,916円	-659円

rotation_Koala_Gem2のハイリスクモードOFFは安定的な利益となりました。

トラリピ系ですが、証拠金50万円で運用が可能でした。

最大ドローダウンが43万円だったので、0.01ロットで50万円くらいの証拠金があった方が良さそうです。

リリース後の成績も順調でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明

メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間

下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）

一番下の青いグラフ：VIX指数

バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

2008年後半から2013年中頃まで取引がないので、変な価格帯になると取引がない状態が続くことがあるようです。

年次・月次の成績・損益グラフ

年間の成績を見ると2009年～2012年は取引がありませんが、年間ではすべての年でプラスとなっています。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年はすべてプラス成績でした。

2021年

月間成績は2021年を見ると12月のみマイナスです。

おそらくポジションを決済するためにマイナスになっていると思われます。

2020年

2020年は1月2月が取引がなく、4月だけがマイナスとなっています。