rotation_Koala_Gem2のEA検証結果

ゲムゲム

今回はrotation_Koala_Gem2を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「rotation_Koala_Gem2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

rotation_Koala_Gem2のバックテスト結果はどうなのでしょうか。

「単利×複利」と「ハイリスクモードOFF×ON」の4パターンで検証してみました。

過去3年、過去1年、過去6ヶ月でテストをした結果はコチラです。

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
単利,ハイリスクOFF +180,958円 +80,544円 +36,163円
複利,ハイリスクOFF +242,532円 +82,170円 +35,493円
単利,ハイリスクON -199,107円 +211,825円 +101,489円
複利,ハイリスクON -198,887円 +254,901円 +103,782円

推奨証拠金の20万円で4つのパターンを検証したところ、このような結果になりました。

ハイリスクモードでは、過去3年が20万円ではロスカットになりました。

では、rotation_Koala_Gem2を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

rotation_Koala_Gem2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

rotation_Koala_Gem2の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
リピート(変則ロットサイズ) AUDNZD 2,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
Anything(全時間軸対応) 記載なし 2021年5月24日

rotation_Koala_Gem2はリピートタイプのEAです。

価格動向の連動性の高いAUドル/NZドルのペアを利用し、過去数年の価格変動範囲をもとに、コツコツとポジションの発注および決済を繰り返します。

価格帯によっては両建てポジションを保有することがあります。

買いと売りが金額によって決まる

rotation_Koala_Gem2はAUDNZDの金額によって、買いと売りが決まっています。

青だと「買い」、赤だと「売り」となり、緑はエントリーしません。

また、価格変動範囲の近さによって、モードの切り替えが可能なEAとなっています。

リスクを小さくするモード、リスクが大きい分利益も増えるモードの2モード搭載しています。

2つのモード
  • HighRiskMode OFF:価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが小さいモード
  • HighRiskMode ON:価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが大きいモード

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 Anything 勝率 85.28%
勝ちトレード回数 197 負けトレード回数 34
平均収益 2.50USD 平均損失 1.07USD
PF 13.49 損益レシオ 2.33
最大ドローダウン -% 含み損益 -448.34USD
総獲得pips 648.26Pips 投資収益率 0.07%

GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから2ヶ月ほどで231回の取引をしています。

初期設定では損切りしない設定になっているので、勝率もかなり高めになっています。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
AUDNZD 196 35 84.85% 455.75ドル

rotation_Koala_Gem2は、AUDNZD専用のEAになっています。

rotation_Koala_Gem2の設定

rotation_Koala_Gem2では自動複利マネージメント機能と、リスク・利益に併せてハイリスクにするモードの切り替えが可能で、設定で変更することができます。

デフォルトではUseMM:false(単利)、ハイリスクモードはOFFとなっています。

UseMM

自動複利マネージメント機能 → 単利:false、複利:true

複利機能をONにすると、証拠金額に合わせて複利での運用となります。

「初期設定が0.65」となっていますが、具体的な証拠金に対する倍率がわかりません。

証拠金100万円で稼働したところ0.06ロットのポジションを持っていたので、おそらく10万円に対して0.0065ロットになる計算だと思われます。

HighRiskFlg

ハイリスクモード → OFF:false、ON:true

ハイリスクモードをONにすると、価格変動範囲の中心に近いほどロットサイズが大きくなり、普段のロットが増えます。

OFFとONでは成績がかなり違い、ONの方が2倍以上良い成績となっています。

(その代わり最大ドローダウンも大きくなるのでハイリスクとなっています)

rotation_Koala_Gem2のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

単利・ハイリスクモードOFF

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +180,958円 +80,544円 +36,163円
収益率 +90.4% +40.2% +18.0%
勝率 87.34% 87.21% 85.88%
PF 4.47 11.07 9.67
最大ドローダウン 43.90%(123,641円) 20.62%(42,821円) 9.25%(20,452円)
リスクリターン率 1.46 1.88 1.77
平均利益 89円 73円 67円
最大利益 447円 256円 250円
平均損失 -138円 -45円 -42円
最大損失 -1,456円 -244円 -255円

rotation_Koala_Gem2の単利・ハイリスクモードOFFは安定的な利益となっています。

ポジション数は0.01か0.02となり、ローリスクローリターンのタイプです。

複利・ハイリスクモードOFF

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 +242,532円 +82,170円 +35,493円
収益率 +121.2% +41.0% +17.7%
勝率 86.67% 87.30% 86.29%
PF 4.94 11.51 10.45
最大ドローダウン 44.07%(124,692円) 20.68%(43,025円) 9.41%(20,813円)
リスクリターン率 1.95 1.91 1.71
平均利益 119円 73円 67円
最大利益 447円 255円 247円
平均損失 -156円 -44円 -40円
最大損失 -1,462円 -251円 -243円

複利・ハイリスクモードOFFは、最初の出足が「単利」と同じロット数だったため、過去1年、過去6ヶ月はほとんど同じ結果となりました。

過去3年は、後半でロット数も伸びて行き、1.3倍ほどの利益が出ています。

複利モードの場合は、証拠金を20万円より多く入れましょう。

単利・ハイリスクモードON

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -199,107円 +211,825円 +101,489円
収益率 -99.5% +105.9% +50.7%
勝率 87.10% 84.82% 86.38%
PF 0.47 8.38 10.38
最大ドローダウン 99.72%(314,496円) 53.74%(118,136円) 22.65%(59,371円)
リスクリターン率 -0.63 1.79 1.71
平均利益 219円 204円 201円
最大利益 316円 320円 318円
平均損失 -3,124円 -136円 -122円
最大損失 -18,207円 -789円 -817円

単利・ハイリスクモードONは、基本が0.03ロットでの取引となり、たまに0.02ロットの取引となります。

(価格が離れると0.02になるようです)

過去3年はロスカットがロスカットになりました。ハイリスクモードOFFと比べると、過去1年、6ヶ月は2倍以上の成績となっていますが、ドローダウンも大きくなっています。

証拠金に合わせて判断するのが良いと思います。

証拠金を増やして検証

過去3年 証拠金30万円 証拠金50万円
収益 +380,438円 +380,585円
収益率 +126.8% +76.1%
勝率 84.92% 84.92%
PF 3.47 3.47
最大ドローダウン 77.40%(321,516円) 52.25%(321,512円)
リスクリターン率 1.18 1.18
平均利益 204円 204円
最大利益 321円 321円
平均損失 -331円 -331円
最大損失 -2,859円 -2,858円

単利・ハイリスクモードONを証拠金30万、50万で増やして検証してみたところ、プラスでした。

複利・ハイリスクモードON

証拠金20万円 過去3年 過去1年 過去6ヶ月
収益 -198,887円 +254,901円 +103,782円
収益率 -99.4% +127.4% +51.8%
勝率 87.53% 85.80% 86.33%
PF 0.48 10.07 10.9
最大ドローダウン 99.65%(315,235円) 55.34%(123,437円) 22.50%(59,261円)
リスクリターン率 -0.63 2.07 1.75
平均利益 222円 235円 203円
最大利益 421円 425円 321円
平均損失 -3,261円 -141円 -117円
最大損失 -18,556円 -1,077円 -806円

複利・ハイリスクモードONは過去3年がロスカットとなりました。

証拠金を増やして検証

過去3年 証拠金30万円 証拠金50万円
収益 -299,742円 +1,120,494円
収益率 -99.9% +224.0%
勝率 87.31% 84.50%
PF 0.45 4.46
最大ドローダウン 99.94%(459,242円) 92.43%(708,439円)
リスクリターン率 -0.65 1.58
平均利益 301円 536円
最大利益 527円 1,264円
平均損失 -4,596円 -654円
最大損失 -28,672円 -6,589円

証拠金を増やして検証してみたところ、30万ではロスカット、50万では大きな利益となっています。

複利・ハイリスクモードONが一番ハイリスク・ハイリターンになるので、証拠金に合わせてバックテストしてから稼働するようにしましょう。

まとめ

過去3年 過去1年 過去6ヶ月
単利,ハイリスクOFF +180,958円 +80,544円 +36,163円
複利,ハイリスクOFF +242,532円 +82,170円 +35,493円
単利,ハイリスクON -199,107円 +211,825円 +101,489円
複利,ハイリスクON -198,887円 +254,901円 +103,782円

ゲムゲム

rotation_Koala_Gem2はモードに合わせてリスク管理ができるEAです。

rotation_Koala_Gem2の4つのモードで検証して来ました。

全体的に低リスクのリピート系EAですが、モードでリスクとリターンを調整ができます。

証拠金に合わせてバックテストやフォワードテストをしながら、使ってみると良いと思います。

GEMFOREXの公式サイトを見る

rotation_Koala_Gem2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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