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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-AUDNZDは王道系EAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。
デフォルトの0.3ロットで、5つの期間でバックテストをやってみた結果はコチラです。
| 過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +192,008円 | +397,104円 | +385,723円 |
| 収益率 | +25.6% | +52.9% | +51.4% |
| 勝率 | 61.66% | 66.58% | 68.03% |
| PF | 1.05 | 1.41 | 1.8 |
| 最大ドローダウン | 77.01%(577,833円) | 22.71%(192,758円) | 15.12%(113,475円) |
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | ||
| 収益 | +190,589円 | +90,648円 | |
| 収益率 | +25.4% | +12.0% | |
| 勝率 | 77.93% | 81.18% | |
| PF | 2.7 | 2.82 | |
| 最大ドローダウン | 3.32%(31,666円) | 3.48%(29,533円) |
※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金は50万円ではロスカットになった為、75万円で検証しました。
過去15年は利益がとても低いです。証拠金50万円ではロスカットとなってしまった為、75万円で検証したところ、上記のような結果となりました。
最初に一気に値を下げて、その後ジリジリと回復している動きでした。
ほかの期間はそこそこの利益を上げています。
では、Royal-AUDNZDを詳しく見て行きましょう。
Royal-AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
Royal-AUDNZDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スキャルピング | AUDNZD | 明確な記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | |
| 5M | 3 |
Royal-AUDNZDはナンピンやトラップ系の手法は使わず、「王道のテクニカル手法」を用いたEAとなっています。
ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると3ポジションだと思います。
推奨証拠金も明確な記載はないですが、50万円でのロットごとの最大ドローダウンが記載されています。
ロットごとの最大ドローダウン
| 証拠金 | ロット数 | 最大ドローダウン |
|---|---|---|
| 50万円 | 0.01ロット | 0.47% |
| 50万円 | 0.1ロット | 1.08% |
| 50万円 | 1.0ロット | 1.25% |
最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 60.14% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 617 | 負けトレード回数 | 409 |
| 平均収益 | 9.75USD | 平均損失 | 7.72USD |
| PF | 1.90 | 損益レシオ | 1.26 |
| 最大ドローダウン | 9.86% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 4544.4Pips | 投資収益率 | 28.56% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は60%ほどで、あまり高くはないようです。
収益と損失の額を比べると収益の方が多いので、コツコツドカンではなく、適度なロスカットが入っているようですね。
含み損もなく、安定した利益を上げているように感じます。
通貨ペアと損益・勝率
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | 620 | 406 | 60.43% | 2,856.95ドル |
通貨ペアはAUDNZDの1つだけになっています。
EA-Designerさんの他のEA
EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。
他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。
こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。
Royal-AUDNZDのEA検証結果
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結果は、長期運用は利益が少なめで、最近の期間では利益が安定してきています。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
※50万円だとロスカットになったので、75万円で検証しました
過去15年のバックテスト結果
| 収益 | +192,008円 | 収益率(全期間) | +25.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 750,000円 | 勝率 | 61.66% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.05 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 77.01%(577,833円) | リスクリターン率 | 0.33 |
| 平均利益 | 1,268円 | 最大利益 | 19,402円 |
| 平均損失 | -1,947円 | 最大損失 | -32,907円 |
過去15年で検証したところ、50万円で0.3ロットはロスカットになったので、75万円で検証しました。
最初に一気に60万円近く損失が出た後に、ジリジリを繰り返しながら回復に向かった動き方です。
相場が悪いとかなりのドローダウンが出る可能性があるので、ちょっと怖いですね。
過去3年のバックテスト結果
| 収益 | +385,723円 | 収益率(全期間) | +51.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 750,000円 | 勝率 | 68.03% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.8 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 15.12%(113,475円) | リスクリターン率 | 3.40 |
| 平均利益 | 968円 | 最大利益 | 19,641円 |
| 平均損失 | -1,146円 | 最大損失 | -17,194円 |
過去3年は長期と比べると良い成績が出ました。過去5年と利益額がほとんど一緒です。
3年で38.5万円なので、1年あたり12.8万円の利益となります。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +190,589円 | 収益率(全期間) | +25.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 750,000円 | 勝率 | 77.93% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.7 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 3.32%(31,666円) | リスクリターン率 | 6.02 |
| 平均利益 | 912円 | 最大利益 | 3,679円 |
| 平均損失 | -1,196円 | 最大損失 | -10,971円 |
過去1年が一番良い成績が出ました。1年で19万円（25.4％）の利益です。
Royal-AUDNZDは近年の結果を見ながら開発されたEAかもしれませんね。
まとめ
| 過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +192,008円 | +397,104円 | +385,723円 |
| 収益率 | +25.6% | +52.9% | +51.4% |
| 勝率 | 61.66% | 66.58% | 68.03% |
| PF | 1.05 | 1.41 | 1.8 |
| 最大ドローダウン | 77.01%(577,833円) | 22.71%(192,758円) | 15.12%(113,475円) |
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | ||
| 収益 | +190,589円 | +90,648円 | |
| 収益率 | +25.4% | +12.0% | |
| 勝率 | 77.93% | 81.18% | |
| PF | 2.7 | 2.82 | |
| 最大ドローダウン | 3.32%(31,666円) | 3.48%(29,533円) |
※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金は50万円ではロスカットになった為、75万円で検証しました。
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様子を見ながら使ってみても良いかもしれませんね。
Royal-AUDNZDのバックテストを5つの期間でやってきましたが、長期では最大ドローダウンも大きく、利益は少なめでした。
最近の期間は利益が出ているので、今の相場には合っているかもしれません。
バックテストやフォワードテストをしながら、使ってみても良いかもしれませんね。
Royal-AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
