Royal-AUDNZDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-AUDNZDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-AUDNZDは王道系EAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。

デフォルトの0.3ロットで、5つの期間でバックテストをやってみた結果はコチラです。

過去15年 過去5年 過去3年
収益 +192,008円 +397,104円 +385,723円
収益率 +25.6% +52.9% +51.4%
勝率 61.66% 66.58% 68.03%
PF 1.05 1.41 1.8
最大ドローダウン 77.01%(577,833円) 22.71%(192,758円) 15.12%(113,475円)
過去1年 過去6ヶ月  
収益 +190,589円 +90,648円  
収益率 +25.4% +12.0%  
勝率 77.93% 81.18%  
PF 2.7 2.82  
最大ドローダウン 3.32%(31,666円) 3.48%(29,533円)  

※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金は50万円ではロスカットになった為、75万円で検証しました。

過去15年は利益がとても低いです。証拠金50万円ではロスカットとなってしまった為、75万円で検証したところ、上記のような結果となりました。

最初に一気に値を下げて、その後ジリジリと回復している動きでした。

ほかの期間はそこそこの利益を上げています。

では、Royal-AUDNZDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-AUDNZDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング AUDNZD 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2019年4月11日

Royal-AUDNZDはナンピンやトラップ系の手法は使わず、「王道のテクニカル手法」を用いたEAとなっています。

ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると3ポジションだと思います。

推奨証拠金も明確な記載はないですが、50万円でのロットごとの最大ドローダウンが記載されています。

ロットごとの最大ドローダウン

証拠金 ロット数 最大ドローダウン
50万円 0.01ロット 0.47%
50万円 0.1ロット 1.08%
50万円 1.0ロット 1.25%

最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 60.14%
勝ちトレード回数 617 負けトレード回数 409
平均収益 9.75USD 平均損失 7.72USD
PF 1.90 損益レシオ 1.26
最大ドローダウン 9.86% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 4544.4Pips 投資収益率 28.56%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は60%ほどで、あまり高くはないようです。

収益と損失の額を比べると収益の方が多いので、コツコツドカンではなく、適度なロスカットが入っているようですね。

含み損もなく、安定した利益を上げているように感じます。

通貨ペアと損益・勝率

銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
AUDNZD 620 406 60.43% 2,856.95ドル

通貨ペアはAUDNZDの1つだけになっています。

EA-Designerさんの他のEA

EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。

他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。

こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。

Royal-AUDNZDのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、長期運用は利益が少なめで、最近の期間では利益が安定してきています。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

※50万円だとロスカットになったので、75万円で検証しました

過去15年のバックテスト結果

収益 +192,008円 収益率(全期間) +25.6%
初期証拠金 750,000円 勝率 61.66%
プロフィットファクター 1.05 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 77.01%(577,833円) リスクリターン率 0.33
平均利益 1,268円 最大利益 19,402円
平均損失 -1,947円 最大損失 -32,907円

過去15年で検証したところ、50万円で0.3ロットはロスカットになったので、75万円で検証しました。

最初に一気に60万円近く損失が出た後に、ジリジリを繰り返しながら回復に向かった動き方です。

相場が悪いとかなりのドローダウンが出る可能性があるので、ちょっと怖いですね。

過去3年のバックテスト結果

収益 +385,723円 収益率(全期間) +51.4%
初期証拠金 750,000円 勝率 68.03%
プロフィットファクター 1.8 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 15.12%(113,475円) リスクリターン率 3.40
平均利益 968円 最大利益 19,641円
平均損失 -1,146円 最大損失 -17,194円

過去3年は長期と比べると良い成績が出ました。過去5年と利益額がほとんど一緒です。

3年で38.5万円なので、1年あたり12.8万円の利益となります。

過去1年のバックテスト結果

収益 +190,589円 収益率(全期間) +25.4%
初期証拠金 750,000円 勝率 77.93%
プロフィットファクター 2.7 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 3.32%(31,666円) リスクリターン率 6.02
平均利益 912円 最大利益 3,679円
平均損失 -1,196円 最大損失 -10,971円

過去1年が一番良い成績が出ました。1年で19万円(25.4%)の利益です。

Royal-AUDNZDは近年の結果を見ながら開発されたEAかもしれませんね。

まとめ

過去15年 過去5年 過去3年
収益 +192,008円 +397,104円 +385,723円
収益率 +25.6% +52.9% +51.4%
勝率 61.66% 66.58% 68.03%
PF 1.05 1.41 1.8
最大ドローダウン 77.01%(577,833円) 22.71%(192,758円) 15.12%(113,475円)
過去1年 過去6ヶ月  
収益 +190,589円 +90,648円  
収益率 +25.4% +12.0%  
勝率 77.93% 81.18%  
PF 2.7 2.82  
最大ドローダウン 3.32%(31,666円) 3.48%(29,533円)  

※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金は50万円ではロスカットになった為、75万円で検証しました。

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長期での結果は利益が少ないですが、過去の結果はそこそこの検証結果でした。
様子を見ながら使ってみても良いかもしれませんね。

Royal-AUDNZDのバックテストを5つの期間でやってきましたが、長期では最大ドローダウンも大きく、利益は少なめでした。

最近の期間は利益が出ているので、今の相場には合っているかもしれません。

バックテストやフォワードテストをしながら、使ってみても良いかもしれませんね。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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