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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-AUDNZDは王道系EAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。
0.1ロットでバックテストをやってみた結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.4~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +48,574円 | +119,481円 |
| 収益率 | +9.7% | +23.8% |
| 勝率 | 61.25% | 67.97% |
| PF | 1.03 | 1.76 |
| 最大ドローダウン | 206,457円(41.17%) | 43,038円(6.59%) |
| リスクリターン率 | 0.24 | 2.78 |
| 平均利益 | 456円 | 353円 |
| 最大利益 | 6,986円 | 7,152円 |
| 平均損失 | -700円 | -426円 |
| 最大損失 | -11,977円 | -8,504円 |
※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。
過去16年は利益がとても低い結果となりました。
最初に一気に値を下げて、その後ジリジリと回復している動きでした。
リリース後の成績は良い成績です。
では、Royal-AUDNZDを詳しく見て行きましょう。
Royal-AUDNZDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Royal-AUDNZDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | AUDNZD | 明確な記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2019年4月11日 |
Royal-AUDNZDはAUDNZD専用の朝スキャEAで、ナンピンやトラップ系の手法は使わず、「王道のテクニカル手法」を用いた手法となっています。
ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると3ポジションだと思います。
推奨証拠金も明確な記載はないですが、50万円でのロットごとの最大ドローダウンが記載されています。
ロットごとの最大ドローダウン
| 証拠金 | ロット数 | 最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ |
|---|---|---|
| 50万円 | 0.01ロット | 0.47% |
| 50万円 | 0.1ロット | 1.08% |
| 50万円 | 1.0ロット | 1.25% |
最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 57.07% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 670 | 負けトレード回数 | 504 |
| 平均収益 | 9.52USD | 平均損失 | 8.10USD |
| PF | 1.56 | 損益レシオ | 1.18 |
| 最大ドローダウン | 23.06% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 3725.4pips | 投資収益率 | 22.95% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は60%弱で、あまり高くはないようです。
収益と損失の額を比べると収益の方が多いので、コツコツドカンではなく、適度なロスカットが入っているようですね。
含み損もなく、安定した利益を上げているように感じます。
EA-Designerさんの他のEA
EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。
他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。
こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。
2007年～のバックテスト結果
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結果は、長期運用は利益が少なめで、最近の期間では利益が安定してきています。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +48,574円 | 収益率(全期間) | +9.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.25% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.03 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 206,457円(41.17%) | リスクリターン率 | 0.24 |
| 平均利益 | 456円 | 最大利益 | 6,986円 |
| 平均損失 | -700円 | 最大損失 | -11,977円 |
過去16年で検証したところ、最初に大きく損失が出た後に、ジリジリを繰り返しながら回復に向かった動き方です。
相場が悪いとかなりのドローダウンが出る可能性があるので、ちょっと怖いですね。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
2007年から2008年にかけて大きなドローダウンが発生したため、収益的に長い停滞期間が発生していますが、トータルではプラスになっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
直近の月次損益グラフ
2023年
2022年
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +119,481円 | 収益率(全期間) | +23.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.97% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.76 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 43,038円(6.59%) | リスクリターン率 | 2.78 |
| 平均利益 | 353円 | 最大利益 | 7,152円 |
| 平均損失 | -426円 | 最大損失 | -8,504円 |
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.4~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +48,574円 | +119,481円 |
| 収益率 | +9.7% | +23.8% |
| 勝率 | 61.25% | 67.97% |
| PF | 1.03 | 1.76 |
| 最大ドローダウン | 206,457円(41.17%) | 43,038円(6.59%) |
| リスクリターン率 | 0.24 | 2.78 |
| 平均利益 | 456円 | 353円 |
| 最大利益 | 6,986円 | 7,152円 |
| 平均損失 | -700円 | -426円 |
| 最大損失 | -11,977円 | -8,504円 |
※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。
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様子を見ながら使ってみても良いかもしれませんね。
Royal-AUDNZDのバックテストをやってきましたが、長期では最大ドローダウンも大きく、利益は少なめでした。
最近の期間は利益が出ているので、今の相場には合っているかもしれません。
バックテストやフォワードテストをしながら、使ってみても良いかもしれませんね。
