Royal-AUDNZDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-AUDNZDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-AUDNZDは王道系EAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。

0.1ロットでバックテストをやってみた結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.03
リリース後
2019.4~2022.03
収益 +65,111円 +141,758円
収益率 +13.0% +28.3%
勝率 61.54% 69.13%
PF 1.04 2.07
最大ドローダウン 42.19%(211,536円) 3.08%(20,188円)
リスクリターン率 0.31 7.02
平均利益 470円 362円
最大利益 7,236円 7,368円
平均損失 -721円 -393円
最大損失 -12,304円 -5,402円

※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。

過去15年は利益がとても低い結果となりました。

最初に一気に値を下げて、その後ジリジリと回復している動きでした。

リリース後の成績は良い成績です。

では、Royal-AUDNZDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-AUDNZDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
朝スキャ AUDNZD 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2019年4月11日

Royal-AUDNZDはAUDNZD専用の朝スキャEAで、ナンピンやトラップ系の手法は使わず、「王道のテクニカル手法」を用いた手法となっています。

ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると3ポジションだと思います。

推奨証拠金も明確な記載はないですが、50万円でのロットごとの最大ドローダウンが記載されています。

ロットごとの最大ドローダウン

証拠金 ロット数 最大ドローダウン
50万円 0.01ロット 0.47%
50万円 0.1ロット 1.08%
50万円 1.0ロット 1.25%

最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 58.02%
勝ちトレード回数 644 負けトレード回数 466
平均収益 9.57USD 平均損失 8.14USD
PF 1.63 損益レシオ 1.18
最大ドローダウン 20.45% 含み損益 0.00USD
総獲得損益(USD) 3849.3USD 投資収益率 23.75%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は60%弱で、あまり高くはないようです。

収益と損失の額を比べると収益の方が多いので、コツコツドカンではなく、適度なロスカットが入っているようですね。

含み損もなく、安定した利益を上げているように感じます。

EA-Designerさんの他のEA

EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。

他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。

こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。

Royal-AUDNZDのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、長期運用は利益が少なめで、最近の期間では利益が安定してきています。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年のバックテスト結果

収益 +65,111円 収益率(全期間) +13.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 61.54%
プロフィットファクター 1.04 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 42.19%(211,536円) リスクリターン率 0.31
平均利益 470円 最大利益 7,236円
平均損失 -721円 最大損失 -12,304円

過去15年で検証したところ、最初に大きく損失が出た後に、ジリジリを繰り返しながら回復に向かった動き方です。

相場が悪いとかなりのドローダウンが出る可能性があるので、ちょっと怖いですね。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    2007年から2008年にかけて大きなドローダウンが発生したため、収益的に長い停滞期間が発生していますが、トータルではプラスになっています。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +141,758円 収益率(全期間) +28.30%
    初期証拠金 500,000円 勝率 69.13%
    プロフィットファクター 2.07 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 3.08%(20,188円) リスクリターン率 7.02
    平均利益 362円 最大利益 7,368円
    平均損失 -393円 最大損失 -5,402円

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.03
    リリース後
    2019.4~2022.03
    収益 +65,111円 +141,758円
    収益率 +13.0% +28.3%
    勝率 61.54% 69.13%
    PF 1.04 2.07
    最大ドローダウン 42.19%(211,536円) 3.08%(20,188円)
    リスクリターン率 0.31 7.02
    平均利益 470円 362円
    最大利益 7,236円 7,368円
    平均損失 -721円 -393円
    最大損失 -12,304円 -5,402円

    ※0.1ロット運用、証拠金は50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    長期での結果は利益が少ないですが、過去の結果はそこそこの検証結果でした。
    様子を見ながら使ってみても良いかもしれませんね。

    Royal-AUDNZDのバックテストをやってきましたが、長期では最大ドローダウンも大きく、利益は少なめでした。

    最近の期間は利益が出ているので、今の相場には合っているかもしれません。

    バックテストやフォワードテストをしながら、使ってみても良いかもしれませんね。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Royal-AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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