ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-AUDNZDは王道系EAのようですが、バックテストの結果はどうなのでしょうか。
デフォルトの0.3ロットで、過去14年、5年、3年でバックテストをやってみた結果はコチラです。
| 過去14年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -133,391円 | +189,720円 | +276,350円 |
| 収益率 | -17.7% | +25.2% | +36.8% |
| 勝率 | 59.26% | 62.49% | 64.70% |
| PF | 0.97 | 1.19 | 1.59 |
| 最大ドローダウン | 78.73%(590,511円) | 28.28%(223,614円) | 14.16%(107,002円) |
| リスクリターン率 | -0.22 | 0.84 | 2.58 |
過去14年はタイミングが悪かったようで、マイナスになってしまいました。
最初に一気に値を下げて、その後ジリジリと回復している動きでした。
過去5年、3年はそこそこの利益を上げています。
では、Royal-AUDNZDを詳しく見て行きましょう。
Royal-AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
Royal-AUDNZDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スキャルピング | AUDNZD | 明確な記載なし |
Royal-AUDNZDはナンピンやトラップ系の手法は使わず、「王道のテクニカル手法」を用いたEAとなっています。
ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると3ポジションだと思います。
推奨証拠金も明確な記載はないですが、50万円でのロットごとの最大ドローダウンが記載されています。
ロットごとの最大ドローダウン
| 証拠金 | ロット数 | 最大ドローダウン |
|---|---|---|
| 50万円 | 0.01ロット | 0.47% |
| 50万円 | 0.1ロット | 1.08% |
| 50万円 | 1.0ロット | 1.25% |
最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 59.57% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 576 | 負けトレード回数 | 391 |
| 平均収益 | 9.89USD | 平均損失 | 7.69USD |
| PF | 1.89 | 損益レシオ | 1.29 |
| 最大ドローダウン | 9.86% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 4,314.3Pips | 投資収益率 | 26.90% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率は60%ほどで、あまり高くはないようです。
収益と損失の額を比べると収益の方が多いので、コツコツドカンではなく、適度なロスカットが入っているようですね。
含み損もなく、安定した利益を上げているように感じます。
通貨ペアと損益・勝率
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| AUDNZD | 579 | 388 | 59.88% | 2,690.93ドル |
通貨ペアはAUDNZDの1つだけになっています。
EA-Designerさんの他のEA
EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。
他にRoyal-EURAUDやRoyal-Worldも検証してみたので参考にしてください。
こちらの方が圧倒的に成績が良いのでおすすめです。
Royal-AUDNZDのEA検証結果
ゲムゲム
結果は、長期運用はマイナスになってしまいました。
※50万円だとロスカットになったので、75万円で検証しました
| 収益 | -133,391円 | 収益率(全期間) | -17.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 750,000円 | 勝率 | 59.26% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.97 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 78.73%(590,511円) | リスクリターン率 | -0.22 |
| 平均利益 | 1,327円 | 最大利益 | 19,641円 |
| 平均損失 | -2,000円 | 最大損失 | -33,596円 |
| スプレッド | 変動(2.3pipsに補正) | スリッページ | あり |
過去14年で検証したところ、50万円で0.3ロットはロスカットになったので、75万円で検証しました。
最初に一気に60万円近く損失が出た後に、ジリジリを繰り返しながら回復に向かった動き方です。
相場が悪いとかなりのドローダウンが出る可能性があるので、ちょっと怖いですね。
過去5年のバックテスト結果
| 収益 | +189,720円 | 収益率(全期間) | +25.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 750,000円 | 勝率 | 62.49% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.19 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 28.28%(223,614円) | リスクリターン率 | 0.84 |
| 平均利益 | 964円 | 最大利益 | 19,549円 |
| 平均損失 | -1,348円 | 最大損失 | -18,901円 |
| スプレッド | 変動(2.3pipsに補正) | スリッページ | あり |
過去5年もジリジリを繰り返しながら、最終的には18.9万円の利益が出ました。
1年あたり3.7万円ほどになります。
過去3年のバックテスト結果
| 収益 | +276,350円 | 収益率(全期間) | +36.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 750,000円 | 勝率 | 64.70% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.59 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 14.16%(107,002円) | リスクリターン率 | 2.58 |
| 平均利益 | 972円 | 最大利益 | 19,593円 |
| 平均損失 | -1,123円 | 最大損失 | -17,850円 |
| スプレッド | 変動(2.3pipsに補正) | スリッページ | あり |
過去3年が一番良い成績が出ました。
Royal-AUDNZDは近年の結果を見ながら開発されたEAかもしれませんね。
3年で27.6万円なので、1年あたり9.2万円の利益となります。
まとめ
| 過去14年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | -133,391円 | +189,720円 | +276,350円 |
| 収益率 | -17.7% | +25.2% | +36.8% |
| 勝率 | 59.26% | 62.49% | 64.70% |
| PF | 0.97 | 1.19 | 1.59 |
| 最大ドローダウン | 78.73%(590,511円) | 28.28%(223,614円) | 14.16%(107,002円) |
| リスクリターン率 | -0.22 | 0.84 | 2.58 |
ゲムゲム
様子を見ながら使ってみても良いかもしれませんね。
Royal-AUDNZDのバックテストを3つの期間でやってきましたが、長期ではマイナスの結果となってしまいました。
過去5年、3年は利益が出ているので、今の相場には合っているかもしれません。
バックテストやフォワードテストをしながら、使ってみても良いかもしれませんね。
Royal-AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
