Royal-AUDUSDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-AUDUSDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-AUDUSDはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2019.4~2022.6
収益 +624,839円 +85,486円
収益率 +124.9% +17.0%
勝率 69.90% 74.03%
PF 1.27 1.45
最大ドローダウン 55.11%(296,137円) 11.56%(63,248円)
リスクリターン率 2.11 1.35
平均利益 808円 440円
最大利益 6,924円 3,976円
平均損失 -1,477円 -867円
最大損失 -14,904円 -13,472円

※0.1ロット運用、50万円で検証しました。

結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の期間ともに良い成績でした。

ではRoyal-AUDUSDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-AUDUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-AUDUSDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
朝スキャ AUDUSD 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2019年4月15日

Royal-AUDUSDはAUDUSD専用の朝スキャEAです。ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると最大ポジションは3だと思います。

推奨証拠金も明確な記載はないですが、10年以上長期バックテストの結果として、初期証拠金50万円・ロットごとの最大ドローダウンが記載されています。

ロットごとの最大ドローダウン

証拠金 ロット数 最大ドローダウン
50万円 0.01ロット 0.99%
50万円 0.1ロット 3.80%
50万円 1.0ロット 5.31%

最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 71.36%
勝ちトレード回数 416 負けトレード回数 167
平均収益 10.99USD 平均損失 19.42USD
PF 1.41 損益レシオ 0.57
最大ドローダウン 84.85% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 1329.3pips 投資収益率 13.27%

EA Designerさんの他のEA

EA Designerさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

Royal-AUDUSDの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.50pips 0.99pips 0.6pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +624,839円 収益率(全期間) +124.90%
初期証拠金 500,000円 勝率 69.90%
プロフィットファクター 1.27 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 55.11%(296,137円) リスクリターン率 2.11
平均利益 808円 最大利益 6,924円
平均損失 -1,477円 最大損失 -14,904円

Royal-AUDUSDは過去15年で+62.4万円(+124%)のプラスの成績でした。1年あたり+4万円(+8%)となります。

最大ドローダウンが55.11%(296,137円)と大きくなっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2008年のドローダウンが大きく、2012~2014年は停滞しています。その後は順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績

    年次でマイナスだったのが、2007年、2012年、2013年となっていて、最近はプラスで推移しています。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    2021年は9月以外はプラスでした。2022年もいまのところプラスです。

    Royal-AUDUSD リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +85,486円 収益率(全期間) +17.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 74.03%
    プロフィットファクター 1.45 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 11.56%(63,248円) リスクリターン率 1.35
    平均利益 440円 最大利益 3,976円
    平均損失 -867円 最大損失 -13,472円

    リリース後の成績は、+8.5万円で、ドローダウンも少なめです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2019.4~2022.6
    収益 +624,839円 +85,486円
    収益率 +124.9% +17.0%
    勝率 69.90% 74.03%
    PF 1.27 1.45
    最大ドローダウン 55.11%(296,137円) 11.56%(63,248円)
    リスクリターン率 2.11 1.35
    平均利益 808円 440円
    最大利益 6,924円 3,976円
    平均損失 -1,477円 -867円
    最大損失 -14,904円 -13,472円

    ※0.1ロット運用、50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Royal-AUDUSDは過去15年、リリース後ともプラスの成績でした。

    Royal-AUDUSDの検証をしましたが、最近の成績は良さそうなので、ロットを調整して運用していくと良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Royal-AUDUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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