Royal-AUDUSDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-AUDUSDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-AUDUSDはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2019.4~2021.9
収益 +1,533,258円 +161,968円
収益率 +153.3% +16.1%
勝率 68.71% 70.43%
PF 1.26 1.36
最大ドローダウン 68.99%(753,517円) 14.40%(161,160円)
リスクリターン率 2.03 1.01
平均利益 2,118円 1,208円
最大利益 17,493円 10,400円
平均損失 -3,679円 -2,114円
最大損失 -37,310円 -34,484円

※デフォルトの0.3ロット運用、20万円、50万円ではロスカットになった為、証拠金100万円で検証しました。

結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の期間ともに良い成績でした。

ではRoyal-AUDUSDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-AUDUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-AUDUSDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング、デイトレ AUDUSD 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2019年4月15日

Royal-AUDUSDはAUDUSD専用のスキャルピング・デイトレードEAです。ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると最大ポジションは3だと思います。

推奨証拠金も明確な記載はないですが、10年以上長期バックテストの結果として、初期証拠金50万円・ロットごとの最大ドローダウンが記載されています。

ロットごとの最大ドローダウン

証拠金 ロット数 最大ドローダウン
50万円 0.01ロット 0.99%
50万円 0.1ロット 3.80%
50万円 1.0ロット 5.31%

最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 71.94%
勝ちトレード回数 382 負けトレード回数 149
平均収益 11.41USD 平均損失 20.38USD
PF 1.44 損益レシオ 0.56
最大ドローダウン 84.85% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 1326Pips 投資収益率 13.24%

EA Designerさんの他のEA

EA Designerさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

Royal-AUDUSDの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.50pips 0.99pips 0.6pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,533,258円 収益率(全期間) +153.30%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 68.71%
プロフィットファクター 1.26 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 68.99%(753,517円) リスクリターン率 2.03
平均利益 2,118円 最大利益 17,493円
平均損失 -3,679円 最大損失 -37,310円

Royal-AUDUSDは過去15年で+153.3万円(+153.3%)のプラスの成績でした。1年あたり+10.2万円(+10%)となります。

最大ドローダウンが68.99%(753,517円)と大きくなっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2008年のドローダウンが大きく、2012~2014年は停滞しています。その後は順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績

    年次でマイナスだったのが、2007年、2012年、2013年となっていて、最近はプラスで推移しています。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2020年

    2021年は9月以外はプラスでした。

    Royal-AUDUSD リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +161,968円 収益率(全期間) +16.10%
    初期証拠金 1,000,000円 勝率 70.43%
    プロフィットファクター 1.36 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 14.40%(161,160円) リスクリターン率 1.01
    平均利益 1,208円 最大利益 10,400円
    平均損失 -2,114円 最大損失 -34,484円

    リリース後の成績は、+16.1万円で、リリース後もしっかり利益が出ています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.9
    リリース後
    2019.4~2021.9
    収益 +1,533,258円 +161,968円
    収益率 +153.3% +16.1%
    勝率 68.71% 70.43%
    PF 1.26 1.36
    最大ドローダウン 68.99%(753,517円) 14.40%(161,160円)
    リスクリターン率 2.03 1.01
    平均利益 2,118円 1,208円
    最大利益 17,493円 10,400円
    平均損失 -3,679円 -2,114円
    最大損失 -37,310円 -34,484円

    ※デフォルトの0.3ロット運用、20万円、50万円ではロスカットになった為、証拠金100万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Royal-AUDUSDは過去15年、リリース後とも良い成績でした。

    Royal-AUDUSDの検証をしましたが、ドローダウンが大きめなので証拠金を多くするかロットを小さくして運用する方が良いでしょう。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Royal-AUDUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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