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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-AUDUSDはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +618,360円 | +90,783円 |
| 収益率 | +123.6% | +18.1% |
| 勝率 | 68.95% | 70.93% |
| PF | 1.28 | 1.46 |
| 最大ドローダウン | 288,385円(53.88%) | 61,577円(11.29%) |
| リスクリターン率 | 2.14 | 1.47 |
| 平均利益 | 796円 | 455円 |
| 最大利益 | 6,692円 | 3,973円 |
| 平均損失 | -1,387円 | -762円 |
| 最大損失 | -14,281円 | -13,177円 |
※0.1ロット運用、50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後の期間ともに良い成績でした。
ではRoyal-AUDUSDを詳しく見て行きましょう。
Royal-AUDUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Royal-AUDUSDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | AUDUSD | 明確な記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2019年4月15日 |
Royal-AUDUSDはAUDUSD専用の朝スキャEAです。ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると最大ポジションは3だと思います。
推奨証拠金も明確な記載はないですが、10年以上長期バックテストの結果として、初期証拠金50万円・ロットごとの最大ドローダウンが記載されています。
ロットごとの最大ドローダウン
| 証拠金 | ロット数 | 最大ドローダウン |
|---|---|---|
| 50万円 | 0.01ロット | 0.99% |
| 50万円 | 0.1ロット | 3.80% |
| 50万円 | 1.0ロット | 5.31% |
最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 70.32% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 443 | 負けトレード回数 | 187 |
| 平均収益 | 11.35USD | 平均損失 | 19.22USD |
| PF | 1.40 | 損益レシオ | 0.59 |
| 最大ドローダウン | 84.85% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 1435.8pips | 投資収益率 | 14.33% |
EA Designerさんの他のEA
EA Designerさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.50pips | 0.99pips | 0.6pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +618,360円 | 収益率(全期間) | +123.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.95% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.28 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 288,385円(53.88%) | リスクリターン率 | 2.14 |
| 平均利益 | 796円 | 最大利益 | 6,692円 |
| 平均損失 | -1,387円 | 最大損失 | -14,281円 |
Royal-AUDUSDは過去16年で+61.8万円（+123.6%)のプラスの成績でした。1年あたり+3.8万円となります。
最大ドローダウンが288,385円(53.88%)と大きくなっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2008年のドローダウンが大きく、2012～2014年は停滞しています。その後は順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
年次でマイナスだったのが、2007年、2012年、2013年となっていて、最近はプラスで推移しています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2021年
2020年
2021年は9月以外はプラスでした。2022年もプラスです。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +90,783円 | 収益率(全期間) | +18.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.93% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.46 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 61,577円(11.29%) | リスクリターン率 | 1.47 |
| 平均利益 | 455円 | 最大利益 | 3,973円 |
| 平均損失 | -762円 | 最大損失 | -13,177円 |
リリース後の成績は、+9万円で、ドローダウンも少なめです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.4~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +618,360円 | +90,783円 |
| 収益率 | +123.6% | +18.1% |
| 勝率 | 68.95% | 70.93% |
| PF | 1.28 | 1.46 |
| 最大ドローダウン | 288,385円(53.88%) | 61,577円(11.29%) |
| リスクリターン率 | 2.14 | 1.47 |
| 平均利益 | 796円 | 455円 |
| 最大利益 | 6,692円 | 3,973円 |
| 平均損失 | -1,387円 | -762円 |
| 最大損失 | -14,281円 | -13,177円 |
※0.1ロット運用、50万円で検証しました。
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Royal-AUDUSDの検証をしましたが、最近の成績は良さそうなので、ロットを調整して運用していくと良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
Royal-AUDUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
