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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-AUDUSDはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2019.4~2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,533,258円 | +161,968円 |
| 収益率 | +153.3% | +16.1% |
| 勝率 | 68.71% | 70.43% |
| PF | 1.26 | 1.36 |
| 最大ドローダウン | 68.99%(753,517円) | 14.40%(161,160円) |
| リスクリターン率 | 2.03 | 1.01 |
| 平均利益 | 2,118円 | 1,208円 |
| 最大利益 | 17,493円 | 10,400円 |
| 平均損失 | -3,679円 | -2,114円 |
| 最大損失 | -37,310円 | -34,484円 |
※デフォルトの0.3ロット運用、20万円、50万円ではロスカットになった為、証拠金100万円で検証しました。
結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の期間ともに良い成績でした。
ではRoyal-AUDUSDを詳しく見て行きましょう。
Royal-AUDUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
Royal-AUDUSDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スキャルピング、デイトレ | AUDUSD | 明確な記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2019年4月15日 |
Royal-AUDUSDはAUDUSD専用のスキャルピング・デイトレードEAです。ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると最大ポジションは3だと思います。
推奨証拠金も明確な記載はないですが、10年以上長期バックテストの結果として、初期証拠金50万円・ロットごとの最大ドローダウンが記載されています。
ロットごとの最大ドローダウン
| 証拠金 | ロット数 | 最大ドローダウン |
|---|---|---|
| 50万円 | 0.01ロット | 0.99% |
| 50万円 | 0.1ロット | 3.80% |
| 50万円 | 1.0ロット | 5.31% |
最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 71.94% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 382 | 負けトレード回数 | 149 |
| 平均収益 | 11.41USD | 平均損失 | 20.38USD |
| PF | 1.44 | 損益レシオ | 0.56 |
| 最大ドローダウン | 84.85% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 1326Pips | 投資収益率 | 13.24% |
EA Designerさんの他のEA
EA Designerさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
Royal-AUDUSDの2007年からのバックテスト結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.50pips | 0.99pips | 0.6pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,533,258円 | 収益率(全期間) | +153.30% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 68.71% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.26 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 68.99%(753,517円) | リスクリターン率 | 2.03 |
| 平均利益 | 2,118円 | 最大利益 | 17,493円 |
| 平均損失 | -3,679円 | 最大損失 | -37,310円 |
Royal-AUDUSDは過去15年で+153.3万円（+153.3%)のプラスの成績でした。1年あたり+10.2万円（+10％）となります。
最大ドローダウンが68.99%(753,517円)と大きくなっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去15年の成績の推移を見てみると、2008年のドローダウンが大きく、2012～2014年は停滞しています。その後は順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績
年次でマイナスだったのが、2007年、2012年、2013年となっていて、最近はプラスで推移しています。
年次の損益グラフ
直近の月次損益グラフ
2021年
2020年
2021年は9月以外はプラスでした。
Royal-AUDUSD リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +161,968円 | 収益率(全期間) | +16.10% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 70.43% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.36 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 14.40%(161,160円) | リスクリターン率 | 1.01 |
| 平均利益 | 1,208円 | 最大利益 | 10,400円 |
| 平均損失 | -2,114円 | 最大損失 | -34,484円 |
リリース後の成績は、+16.1万円で、リリース後もしっかり利益が出ています。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2019.4~2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,533,258円 | +161,968円 |
| 収益率 | +153.3% | +16.1% |
| 勝率 | 68.71% | 70.43% |
| PF | 1.26 | 1.36 |
| 最大ドローダウン | 68.99%(753,517円) | 14.40%(161,160円) |
| リスクリターン率 | 2.03 | 1.01 |
| 平均利益 | 2,118円 | 1,208円 |
| 最大利益 | 17,493円 | 10,400円 |
| 平均損失 | -3,679円 | -2,114円 |
| 最大損失 | -37,310円 | -34,484円 |
※デフォルトの0.3ロット運用、20万円、50万円ではロスカットになった為、証拠金100万円で検証しました。
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Royal-AUDUSDの検証をしましたが、ドローダウンが大きめなので証拠金を多くするかロットを小さくして運用する方が良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
Royal-AUDUSDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
