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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-AUDUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-AUDUSDはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.4~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +628,560円 | +95,050円 |
| 収益率 | +125.7% | +19.0% |
| 勝率 | 68.90% | 70.52% |
| PF | 1.28 | 1.47 |
| 最大ドローダウン | 291,480円(54.42%) | 62,276円(11.41%) |
| リスクリターン率 | 2.16 | 1.53 |
| 平均利益 | 804円 | 463円 |
| 最大利益 | 6,763円 | 4,020円 |
| 平均損失 | -1,397円 | -753円 |
| 最大損失 | -14,425円 | -13,330円 |
※0.1ロット運用、50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後の期間ともに良い成績でした。
ではRoyal-AUDUSDを詳しく見て行きましょう。
Royal-AUDUSDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Royal-AUDUSDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | AUDUSD | 明確な記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2019年4月15日 |
Royal-AUDUSDはAUDUSD専用の朝スキャEAです。ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると最大ポジションは3だと思います。
推奨証拠金も明確な記載はないですが、10年以上長期バックテストの結果として、初期証拠金50万円・ロットごとの最大ドローダウンが記載されています。
ロットごとの最大ドローダウン
| 証拠金 | ロット数 | 最大ドローダウン |
|---|---|---|
| 50万円 | 0.01ロット | 0.99% |
| 50万円 | 0.1ロット | 3.80% |
| 50万円 | 1.0ロット | 5.31% |
最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 70.03% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 451 | 負けトレード回数 | 193 |
| 平均収益 | 11.42USD | 平均損失 | 18.97USD |
| PF | 1.41 | 損益レシオ | 0.60 |
| 最大ドローダウン | 84.85% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 1494pips | 投資収益率 | 14.92% |
EA Designerさんの他のEA
EA Designerさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.50pips | 0.99pips | 0.6pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +628,560円 | 収益率(全期間) | +125.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.90% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.28 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 291,480円(54.42%) | リスクリターン率 | 2.16 |
| 平均利益 | 804円 | 最大利益 | 6,763円 |
| 平均損失 | -1,397円 | 最大損失 | -14,425円 |
Royal-AUDUSDは過去16年で+62.8万円（+125.7%)のプラスの成績でした。1年あたり+4.1万円となります。
最大ドローダウンが291,480円(54.42%)と大きくなっています。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2008年のドローダウンが大きく、2012～2014年は停滞しています。その後は順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
年次でマイナスだったのが、2007年、2012年、2013年となっていて、最近はプラスで推移しています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は今のところすべてプラスです。
2022年
2021年
2020年
直近の年はマイナスの月もありますが年トータルではすべてプラスです。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +95,050円 | 収益率(全期間) | +19.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.52% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.47 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 62,276円(11.41%) | リスクリターン率 | 1.53 |
| 平均利益 | 463円 | 最大利益 | 4,020円 |
| 平均損失 | -753円 | 最大損失 | -13,330円 |
リリース後の成績は、+9.5万円で、ドローダウンも少なめです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.4~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +628,560円 | +95,050円 |
| 収益率 | +125.7% | +19.0% |
| 勝率 | 68.90% | 70.52% |
| PF | 1.28 | 1.47 |
| 最大ドローダウン | 291,480円(54.42%) | 62,276円(11.41%) |
| リスクリターン率 | 2.16 | 1.53 |
| 平均利益 | 804円 | 463円 |
| 最大利益 | 6,763円 | 4,020円 |
| 平均損失 | -1,397円 | -753円 |
| 最大損失 | -14,425円 | -13,330円 |
※0.1ロット運用、50万円で検証しました。
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Royal-AUDUSDの検証をしましたが、最近の成績は良さそうなので、ロットを調整して運用していくと良いでしょう。
ぜひ参考にしてください。
