Royal-EURAUDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-EURAUDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-EURAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-EURAUDはスキャルピングタイプの王道EAのようですが、結果はどうなのでしょうか。

バックテストをした結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2019.4~2022.12
収益 +1,699,205円 +230,694円
収益率 +339.8% +46.1%
勝率 77.45% 79.84%
PF 2.75 2.54
最大ドローダウン 61,057円(4.18%) 38,689円(7.54%)
リスクリターン率 27.83 5.96
平均利益 1,018円 951円
最大利益 16,953円 14,657円
平均損失 -1,273円 -1,483円
最大損失 -16,182円 -16,229円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストをした結果、過去16年、リリース後ともに非常に良い結果でした。最大ドローダウンも小さいです。

では、Royal-EURAUDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-EURAUDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-EURAUDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
朝スキャ EURAUD 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2019年4月19日

Royal-EURAUDはEURAUD専用の朝スキャEAで、ナンピンやトラップ系の手法は使わず、「王道のテクニカル手法」を用いたものとなっています。

ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると3ポジションだと思います。

推奨証拠金も明確な記載はないですが、50万円でのロットごとの最大ドローダウンが記載されています。

ロットごとの最大ドローダウン

証拠金 ロット数 最大ドローダウン
50万円 0.01ロット 0.91%
50万円 0.1ロット 4.34%
50万円 1.0ロット 6.95%

最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 78.34%
勝ちトレード回数 246 負けトレード回数 68
平均収益 20.96USD 平均損失 43.01USD
PF 1.76 損益レシオ 0.49
最大ドローダウン 253.85% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 3070.2pips 投資収益率 22.32%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率も高く安定しているように見えますね。

平均損失が平均収益の2倍ほどになるので、コツコツドカンの心配はありそうです。

含み損がないので、損切り設定も入っているようです。

EA Designerさんの他のEA

EA Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。

ほかのEAの検証もしているので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.31pips 1.87pips 0.5pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,699,205円 収益率(全期間) +339.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 77.45%
プロフィットファクター 2.75 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 61,057円(4.18%) リスクリターン率 27.83
平均利益 1,018円 最大利益 16,953円
平均損失 -1,273円 最大損失 -16,182円

過去16年のバックテストをした結果、+179万円(+358%)の成績でした。

1年あたり+11.9万円(+24%)の成績になります。最大ドローダウンも小さいので安定していますね。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    年次・月次の成績


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +230,694円 収益率(全期間) +46.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 79.84%
    プロフィットファクター 2.54 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 38,689円(7.54%) リスクリターン率 5.96
    平均利益 951円 最大利益 14,657円
    平均損失 -1,483円 最大損失 -16,229円

    リリース後のバックテスト結果もまったく問題なく順調ですね。安心して利用して良いと思います。

    実際に稼働すると全然取引しない問題について

    Royal-EURAUDはバックテストの成績も良く、リリース後のバックテスト結果も良いのですが、「実際には全然取引しない」と感じる人も多いと思います。

    いろいろと調べたところ、Royal-EURAUDのMaxSpreadは4.0pipsで設定されていますが、Royal-EURAUDがエントリーするMT4時間0時台はほとんど4.0pipsより高くなります。

    spread_recorderを使って、実際に0時台のGEMFOREXのスプレッドを計測してみました。

    GEMFOREXの0時台の最小スプレッド回数(1分ごとに計測)

    3~3.9pips 4~4.9pips 5~5.9pips 6~6.9pips
    0回 2回 1回 4回
    7~7.9pips 8~8.9pips 9~9.9pips 10pips~
    5回 5回 7回 74回

    > 実際の計測結果のデータはコチラ
    (計測:金額が変わるごとに計測し、1分毎に最大スプレッド・最小スプレッド・平均スプレッドを表示)

    調査日については、3pips台が1回もないのでMaxSpread4.0だと取引はできなことになります。

    GEMFOREXのRoyal-EURAUDページを見ると開発者さんはMaxSpreadを7.0pipsにしているようですが、それでも取引するチャンスは非常に少ないです。

    私はMaxSpreadをとりあえず8.5pipsにしたいと思いますが、いろいろ試しながら設定してください。

    参考に、各pipsで過去16年のバックテストをした結果を掲載しておきますので、MaxSpreadの調整に活用してください。

    (↓ このスプレッドで取引したとしても、利益が出るかどうかの検証です)

    固定スプレッドにした場合の過去16年のバックテスト結果

    7.0pips 7.5pips 8.0pips 8.5pips 9.0pips
    +631,093円 +2,059,558円 +1,822,012円 +1,583,493円 +1,344,568円

    通常は変動スプレッドを使いますが、今回は特定のスプレッドでも利益が出るかどうか検証するために、固定スプレッドでバックテストをしました。

    ヒストリカルデータはTDSのデータなので、実際のGEMFOREXとは少し違ってきますが、MaxSpreadを上げて行くと少しずつ利益率は悪くなります。

    利益率は悪くなりますが、取引する回数は増えて行くので、ご自身で調整しながら設定ください。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2019.4~2022.12
    収益 +1,699,205円 +230,694円
    収益率 +339.8% +46.1%
    勝率 77.45% 79.84%
    PF 2.75 2.54
    最大ドローダウン 61,057円(4.18%) 38,689円(7.54%)
    リスクリターン率 27.83 5.96
    平均利益 1,018円 951円
    最大利益 16,953円 14,657円
    平均損失 -1,273円 -1,483円
    最大損失 -16,182円 -16,229円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Royal-EURAUDはとても良い成績でした。
    Royal-EURAUDはぜひぜひ検討してみたいEAです。

    Royal-EURAUDのEAを検証して来ました。

    バックテストの結果は、非常に安定して好成績をおさめました。

    これはぜひ取り入れたいですね!前向きに検討してみましょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Royal-EURAUDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

    2 COMMENTS

    ゲムゲム

    たまたま素晴らしい成績のEAに出会いました。
    リスクも小さめですし、良いと思いますよ☆

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