Royal-EURAUDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-EURAUDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-EURAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-EURAUDはスキャルピングタイプの王道EAのようですが、結果はどうなのでしょうか。

バックテストをした結果がコチラです。

過去15年
2007.1~2021.9
リリース後
2019.4~2021.9
収益 +4,862,578円 +587,452円
収益率 +2,431.2% +293.7%
勝率 77.21% 80.76%
PF 2.73 2.48
最大ドローダウン 6.06%(183,160円) 47.62%(113,568円)
リスクリターン率 26.55 5.17
平均利益 2,986円 2,723円
最大利益 49,865円 43,287円
平均損失 -3,710円 -4,601円
最大損失 -47,722円 -47,648円

※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

バックテストをした結果、目を疑うほどの好成績を収めました!

では、Royal-EURAUDを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-EURAUDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-EURAUDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
スキャルピング・デイトレード EURAUD 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 3 2019年4月19日

Royal-EURAUDはナンピンやトラップ系の手法は使わず、「王道のテクニカル手法」を用いたEAとなっています。

ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると3ポジションだと思います。

推奨証拠金も明確な記載はないですが、50万円でのロットごとの最大ドローダウンが記載されています。

ロットごとの最大ドローダウン

証拠金 ロット数 最大ドローダウン
50万円 0.01ロット 0.91%
50万円 0.1ロット 4.34%
50万円 1.0ロット 6.95%

最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 81.01%
勝ちトレード回数 209 負けトレード回数 49
平均収益 19.91USD 平均損失 43.94USD
PF 1.93 損益レシオ 0.45
最大ドローダウン 253.85% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 2744.4Pips 投資収益率 20.07%

GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率も高く安定しているように見えますね。

平均損失が平均収益の2倍ほどになるので、コツコツドカンの心配はありそうです。

含み損がないので、損切り設定も入っているようです。

EA-Designerさんの他のEA

EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。

以前にRoyal-AUDNZDのバックテストをしたので参考にしてください。

コチラはちょっと微妙な成績でした。

Royal-EURAUDのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、今までにない超好成績をおさめました。久しぶりの優秀EAを見つけましたよ。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.31pips 1.87pips 0.5pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去15年のバックテスト結果

収益 +4,862,578円 収益率(全期間) 2431.20%
初期証拠金 200,000円 勝率 77.21%
プロフィットファクター 2.73 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 6.06%(183,160円) リスクリターン率 26.55
平均利益 2,986円 最大利益 49,865円
平均損失 -3,710円 最大損失 -47,722円

過去15年のバックテストをした結果、+486万円(+2,431%)の成績でした。

1年あたり+32.4万円(+162%)という好成績で、1年平均で資金が1.5倍になる計算です。

これは…すごいですね!

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    年次・月次の成績

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2020年

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +587,452円 収益率(全期間) 293.70%
    初期証拠金 200,000円 勝率 80.76%
    プロフィットファクター 2.48 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 47.62%(113,568円) リスクリターン率 5.17
    平均利益 2,723円 最大利益 43,287円
    平均損失 -4,601円 最大損失 -47,648円

    リリース後のバックテスト結果もまったく問題なく順調ですね。安心して利用して良いと思います。

    実際に稼働すると全然取引しない問題について

    Royal-EURAUDはバックテストの成績も良く、リリース後のバックテスト結果も良いのですが、「実際には全然取引しない」と感じる人も多いと思います。

    いろいろと調べたところ、Royal-EURAUDのMaxSpreadは4.0pipsで設定されていますが、Royal-EURAUDがエントリーするMT4時間0時台はほとんど4.0pipsより高くなります。

    spread_recorderを使って、実際に0時台のスプレッドを計測してみました。

    0時台の最小スプレッドの回数(1分ごとに計測)

    3~3.9pips 4~4.9pips 5~5.9pips 6~6.9pips
    0回 2回 1回 4回
    7~7.9pips 8~8.9pips 9~9.9pips 10pips~
    5回 5回 7回 74回

    > 実際の計測結果のデータはコチラ
    (計測:金額が変わるごとに計測し、1分毎に最大スプレッド・最小スプレッド・平均スプレッドを表示)

    調査日については、3pips台が1回もないのでMaxSpread4.0だと取引はできなことになります。

    GEMFOREXのRoyal-EURAUDページを見ると開発者さんはMaxSpreadを7.0pipsにしているようですが、それでも取引するチャンスは非常に少ないです。

    私はMaxSpreadをとりあえず8.5pipsにしたいと思いますが、いろいろ試しながら設定してください。

    参考に、各pipsで過去15年のバックテストをした結果を掲載しておきます。

    固定pipsにした場合の過去15年のバックテスト結果

    7.0pips 7.5pips 8.0pips 8.5pips 9.0pips
    +6,971,252円 +6,249,732円 +5,533,500円 +4,815,751円 +4,095,241円

    バックテストはTDSのデータなので、実際のGEMFOREXとは違ってきますが、MaxSpreadを上げて行くと少しずつ利益率は悪くなります。

    利益率は悪くなりますが、取引する回数は増えて行くので、参考にしながら調整してください。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.9
    リリース後
    2019.4~2021.9
    収益 +4,862,578円 +587,452円
    収益率 +2,431.2% +293.7%
    勝率 77.21% 80.76%
    PF 2.73 2.48
    最大ドローダウン 6.06%(183,160円) 47.62%(113,568円)
    リスクリターン率 26.55 5.17
    平均利益 2,986円 2,723円
    最大利益 49,865円 43,287円
    平均損失 -3,710円 -4,601円
    最大損失 -47,722円 -47,648円

    ※デフォルト設定の0.3ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    久しぶりに大ヒット作を見つけましたー!
    Royal-EURAUDはぜひぜひ検討してみたいEAです。

    Royal-EURAUDのEAを検証して来ました。

    バックテストの結果は、非常に安定して好成績をおさめました。

    これはぜひ取り入れたいですね!前向きに検討してみましょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Royal-EURAUDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

    2 COMMENTS

    ゲムゲム

    たまたま素晴らしい成績のEAに出会いました。
    リスクも小さめですし、良いと思いますよ☆

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    倍成 晴男(元アラフォー親父) へ返信する コメントをキャンセル

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