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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-EURJPYはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.4~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,138,660円 | +123,430円 |
| 収益率 | +227.7% | +24.6% |
| 勝率 | 72.23% | 76.09% |
| PF | 1.89 | 2.19 |
| 最大ドローダウン | 63,880円(6.13%) | 22,830円(4.18%) |
| リスクリターン率 | 17.82 | 5.41 |
| 平均利益 | 922円 | 543円 |
| 最大利益 | 9,350円 | 4,630円 |
| 平均損失 | -1,268円 | -790円 |
| 最大損失 | -18,590円 | -4,900円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後の期間ともに非常に良い成績でした。
ではRoyal-EURJPYを詳しく見て行きましょう。
Royal-EURJPYの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
Royal-EURJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | EURJPY | 明確な記載なし |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 5M | 3 | 2019年4月19日 |
Royal-EURJPYはEURJPY専用の朝スキャEAです。ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると最大ポジションは3だと思います。
推奨証拠金も明確な記載はないですが、10年以上長期バックテストの結果として、初期証拠金50万円・ロットごとの最大ドローダウンが記載されています。
ロットごとの最大ドローダウン
| 証拠金 | ロット数 | 最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ |
|---|---|---|
| 50万円 | 0.01ロット | 0.94% |
| 50万円 | 0.1ロット | 5.70% |
| 50万円 | 1.0ロット | 11.62% |
最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 5M | 勝率 | 71.13% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 271 | 負けトレード回数 | 110 |
| 平均収益 | 16.53USD | 平均損失 | 25.40USD |
| PF | 1.60 | 損益レシオ | 0.65 |
| 最大ドローダウン | 18.73% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 1953.6pips | 投資収益率 | 16.87% |
EA Designerさんの他のEA
EA Designerさんは複数のEAをリリースしています。
ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,138,660円 | 収益率(全期間) | +227.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.23% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.89 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 63,880円(6.13%) | リスクリターン率 | 17.82 |
| 平均利益 | 922円 | 最大利益 | 9,350円 |
| 平均損失 | -1,268円 | 最大損失 | -18,590円 |
Royal-EURJPYは過去16年で+113万円（+227%)とかなり良い成績でした。1年あたり+7万円となります。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2012年あたり少し停滞していますが、順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績
年次でマイナスだったのが、2012年だけでほかは安定してプラスですね。月次でもマイナスの月は少なめです。
年次の損益グラフ
大きく利益が出ているのが2008年で、最近の利益率は低くなっていますが安定しています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2022年
2021年
2020年
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +123,430円 | 収益率(全期間) | +24.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 76.09% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.19 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 22,830円(4.18%) | リスクリターン率 | 5.41 |
| 平均利益 | 543円 | 最大利益 | 4,630円 |
| 平均損失 | -790円 | 最大損失 | -4,900円 |
リリース後の成績もしっかり利益が出ています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.4~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,138,660円 | +123,430円 |
| 収益率 | +227.7% | +24.6% |
| 勝率 | 72.23% | 76.09% |
| PF | 1.89 | 2.19 |
| 最大ドローダウン | 63,880円(6.13%) | 22,830円(4.18%) |
| リスクリターン率 | 17.82 | 5.41 |
| 平均利益 | 922円 | 543円 |
| 最大利益 | 9,350円 | 4,630円 |
| 平均損失 | -1,268円 | -790円 |
| 最大損失 | -18,590円 | -4,900円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Royal-EURJPYの検証をしましたが、全体的に安定して利益を出し、ドローダウンも少なめです。
ぜひ参考にしてください。
