Royal-EURJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はRoyal-EURJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Royal-EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Royal-EURJPYはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.03
リリース後
2019.4~2022.03
収益 +1,119,600円 +103,600円
収益率 +223.9% +20.7%
勝率 72.34% 76.54%
PF 1.89 2.13
最大ドローダウン 6.13%(63,880円) 4.18%(22,830円)
リスクリターン率 17.53 4.54
平均利益 924円 524円
最大利益 9,350円 4,630円
平均損失 -1,281円 -801円
最大損失 -18,590円 -4,900円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去15年の長期バックテスト、リリース後の期間ともに非常に良い成績でした。

ではRoyal-EURJPYを詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

Royal-EURJPYの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

Royal-EURJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
朝スキャ EURJPY 明確な記載なし
時間足 最大ポジション リリース日
5M 記載なし 2019年4月19日

Royal-EURJPYはEURJPY専用の朝スキャEAです。ポジション数の記載はありませんが、バックテストを見ると最大ポジションは3だと思います。

推奨証拠金も明確な記載はないですが、10年以上長期バックテストの結果として、初期証拠金50万円・ロットごとの最大ドローダウンが記載されています。

ロットごとの最大ドローダウン

証拠金 ロット数 最大ドローダウン
50万円 0.01ロット 0.94%
50万円 0.1ロット 5.70%
50万円 1.0ロット 11.62%

最大ドローダウンは低い方がリスクが少ないので、バックテストをして調整すると良いでしょう。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 5M 勝率 71.52%
勝ちトレード回数 221 負けトレード回数 88
平均収益 15.26USD 平均損失 23.52USD
PF 1.63 損益レシオ 0.65
最大ドローダウン 298.43% 含み損益 0.00USD
総獲得損益(USD) 1407.6USD 投資収益率 13.03%

EA Designerさんの他のEA

EA Designerさんは複数のEAをリリースしています。

ほかのEAも検証しているので、ぜひ参考にしてください。

Royal-EURJPYの2007年からのバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.70pips 0.59pips 1.2pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,119,600円 収益率(全期間) +223.90%
初期証拠金 500,000円 勝率 72.34%
プロフィットファクター 1.89 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 6.13%(63,880円) リスクリターン率 17.53
平均利益 924円 最大利益 9,350円
平均損失 -1,281円 最大損失 -18,590円

Royal-EURJPYは過去15年で+111万円(+223%)とかなり良い成績でした。1年あたり+7.3万円(+15%)となります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去15年の成績の推移を見てみると、2012年あたり少し停滞していますが、順調に利益を伸ばしています。

    年次・月次の成績

    年次でマイナスだったのが、2012年だけでほかは安定してプラスですね。月次でもマイナスの月は少なめです。

    年次の損益グラフ

    大きく利益が出ているのが2008年で、最近の利益率は低くなっていますが安定しています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    Royal-EURJPY リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +103,600円 収益率(全期間) +20.70%
    初期証拠金 500,000円 勝率 76.54%
    プロフィットファクター 2.13 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 4.18%(22,830円) リスクリターン率 4.54
    平均利益 524円 最大利益 4,630円
    平均損失 -801円 最大損失 -4,900円

    リリース後の成績は、+10.3万円で、リリース後もしっかり利益が出ています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.03
    リリース後
    2019.4~2022.03
    収益 +1,119,600円 +103,600円
    収益率 +223.9% +20.7%
    勝率 72.34% 76.54%
    PF 1.89 2.13
    最大ドローダウン 6.13%(63,880円) 4.18%(22,830円)
    リスクリターン率 17.53 4.54
    平均利益 924円 524円
    最大利益 9,350円 4,630円
    平均損失 -1,281円 -801円
    最大損失 -18,590円 -4,900円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Royal-EURJPYは過去15年、リリース後とも非常に良い成績でした。

    Royal-EURJPYの検証をしましたが、全体的に安定して利益を出し、ドローダウンも少なめです。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    Royal-EURJPYの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

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